DEPARTEMEN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI S1 REGULER MANAJEMEN
SILABUS
PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN ECMU602008
(3 SKS)
Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
A. Pengajar/Tim Pengajar:
Dosen :
Asisten Dosen :
1
mahasiswa dapat menjawab soal-soal yang setara dengan soal Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko Tingkat I yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
Bahan Tambahan:
1. Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan, Buletin Bulanan (BI)
2. Republik Indonesia (1992) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
3. Republik Indonesia (1998), UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Republik Indonesia (1999), UU No.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia
5. Republik Indonesia (2004) UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
6. PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
7. Peraturan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2017 Tentang BPKH
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
2
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI).
11. POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank.
12. POJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan
Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
13. POJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 11/POJK.05/2016 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank
14. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
15. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
16. POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor
11/POJK.03/2016 tentang Kewjiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum.
17. POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan
Bank
Situs Rujukan
www.bi.go.id
www.bappebti.go.id
www.bbj-jfx.com
www.ksei.co.id
www.kpei.co.id
www.lps.go.id
www.ojk.go.id
www.bis.org
www.idx.co.id
www.investopedia.com
www.scholar.google.com
www.alltheweb.com
www.djsn.go.id
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpkh.go.id
www.tapera.go.id
www.bpdp.or.id
www.indonesiaeximbank.go.id
www.smf-indonesia.co.id
www.ptsmi.co.id
www.kppu.go.id
3
a. Pengembangan keterampilan mengkategorisasikan lembaga keuangan
berdasar liabilities type masing-masing lembaga keuangan yang berpengaruh
pada sifat, jangka waktu dan jenis investasi earning assets atau aktiva
produktip.
b. Pengembangan keterampilan memahami dan menganalisis peranan bank
sentral dalam penggunaan monetary tools dan pengaruhnya pada depository
financial institution maupun pada aspek corporate finance dunia usaha pada
umumnya.
c. Pengembangan keterampilan Memahami dan menganalisis penilaian kinerja
dan pengukurannya, jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan
depository dan non depository dengan penekanan pada sumber dana dan
penggunaan dana lembaga keuangan.
d. Pengembangan keterampilan Memahami dan menganalisis jenis pengaturan
dan pengawasan terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan, baik depository, non
depository maupun pasar keuangan.
2. Soft Skill (berkaitan dengan pengembangan kepribadian)
Pilih yang sesuai (tidak perlu harus semuanya ada)
No. Deskripsi Ada/Tidak Ada
1 Pengembangan Ketrampilan Teknis Ada
2 Pengembangan Ketrampilan Analitikal Ada
3 Pengembangan Ketrampilan Goal Setting Tidak
4 Pengembangan Ketrampilan Mengelola Waktu Ada
5 Pengembangan Ketrampilan Menulis Ada
6 Pengembangan Ketrampilan Presentasi/Public Speaking Ada
7 Pengembangan Ketrampilan Kerjasama Kelompok Ada
8 Pengembangan Kepercayaan Diri Ada
G. Metode Pengajaran:
Pilih yang sesuai (tidak perlu harus semuanya ada)
Setelah mengambil mata kuliah yang menekankan pada struktur dan berprosesnya
lembaga keuangan, perdagangan instrumen dan pasar keuangan, diharapkan
4
mahasiswa mampu:
1. Mengkategorisasikan lembaga keuangan berdasar liabilities type masing-masing
lembaga keuangan yang berpengaruh pada sifat, jangka waktu dan jenis
investasi earning assets atau aset produktif.
2. Memahami dan mampu menganalisis peranan bank sentral dalam penggunaan
monetary tools dan pengaruhnya pada depository financial institution maupun pada
aspek corporate finance dunia usaha pada umumnya.
3. Memahami dan mampu menganalisis penilaian kinerja dan pengukurannya,
jenis- jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan depository dan non
depository dengan penekanan pada sumber dana dan penggunaan dana lembaga
keuangan.
4. Memahami dan mampu menganalisis jenis pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan usaha lembaga keuangan, baik depository, non depository maupun
pasar keuangan.
5. Memahami dan mampu mengevaluasi jenis pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan, baik depository, non depository
maupun pasar keuangan.
H. Evaluasi
No. Deskripsi Persentase
1 Ujian Tengah Semester 35
2 Ujian Akhir Semester 35
3 Tugas dan Partisipasi 20
4 Asistensi 10
Total 100
I. Absensi
1. Agar diizinkan mengikuti UTS dan UAS, jumlah kehadiran sesuai ketentuan Bagian
Akademik FEB UI .
J. Jadwal Pengajaran – Dosen
5
b. Intermediasi dan Disintermediasi
1.6 Pengklasifikasian Lembaga Keuangan:
a. Depository vs Non Depository;
b. Opaque vs Transparent;
c. Contractual vs Non Contractual
1.7 Struktur Pasar & Lembaga Keuangan di Indonesia:
a. Depository Institution: Bank Indonesia
b. Non Depository Financial Institution: OJK
1.8 Jenis Pasar:
a. Pasar Perdana vs Pasar Sekunder
b. Pasar Uang vs Pasar Modal
c. Pasar Valuta & Pasar Derivatif
6
e. FX risk
f. Market risk
3.9 Pengukuran dan pengendalian risiko:
a. Prinsip 5 C
b. Analisa Kredit
c. Analisa Diskriminan
d. KMV Model
7
5.4 Definisi Offer & Sale
5.5 Instrumen:
a. Saham
b. Obligasi
c. SUN
5.6 Pasar Primer:
a. Emisi Saham
b. Emisi Obligasi
c. Lelang SUN/SPN
5.7 Pasar Sekunder:
a. Saham
b. Obligasi
c. SUN/SPN
5.8 Peran kelembagaan:
a. Bursa,
b. Penjamin Emisi Efek,
c. Pedagang Perantara Efek,
d. Lembaga Penyelesaian & Penyimpanan
e. Lembaga Kliring & Penjaminan
f. BI-SSSS & BI-RTGS
5.9 IGSYC:
a. Manfaat
b. Peran SBI dan SUN
5.10 Para Pihak
5.11 Pengaturan & Pengawasan
8
6.8 Proses Investasi:
a. Screening
b. Investasi
c. Management Support & Controlling
d. Monitoring
e. Exit
6.9 Jenis Pembiayaan
a. Milestones vs Round Financing
b. Equity vs Convertible Bond
c. Bagi Hasil
6.10 Sumber Dana:
a. Single Tier Venture Capital
b. Two Tier Venture Capital
6.11 Jenis Pendapatan:
a. Capital Gain
b. Dividen
6.12 Pengaturan & Pengawasan
6.13 Pengukuran Kinerja
9
8.7 Latar Belakang Sejarah FX Market:
a. the Gold Standard
b. Bretton Woods & the USD Standard
c. Smithsonian I
d. Smithsonian II
e. Mata Uang Tunggal Uni Eropa
8.8 Jenis FX Market:
a. Market for Bank Notes
b. Interbank FX Market
c. FX Broker Market
d. FX Futures Market
e. FX Option Market
8.9 Negotiated Market vs Exchange Traded:
a. Jumlah kontrak
b. Tanggal delivery
c. Lokasi
d. Pengaturan
e. Liquidation & Pengaruh pada P/L statement
f. Pricing
g. Execution
h. Liquidity
8.10 Partisipan Pasar:
a. Bank Sentral
b. Commercial Bank
c. Speculators
d. Hedgers
e. Arbitrageurs
8.11 Mekanik Perdagangan FX:
a. Kuotasi
b. Cross rates
c. Tanggal Valuta: spot value & forward
d. Spot Market
e. Forward Market: Forward Swap Rate & Spot Rate
f. Local Currency Swap & Bilateral Swap
8.12 Interaksi Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar:
a. Purchasing Power Parity
b. Interest Rate Parity Theorem
8.13 Neraca Pembayaran:
a. Current Account
b. Capital Account
8.14 Pengaturan dan Pengawasan
10
b. Expected loss
9.4 Definisi Asuransi & Produk:
a. Asuransi Jiwa
b. Asuransi Kerugian
9.5 Compulsory vs Voluntary Insurance
a. Compulsory oleh Negara
b. Compulsory berdasar Perjanjian
9.6 Pengaturan & Pengawasan Asuransi
a. Admited Assets
b. Risk Based Capital
c. Own Retention
d. Cadangan Premi & cadangan klaim
9.7 Liabilities Type & Sifat Investasi
a. Asuransi Jiwa
b. Asuransi Kerugian
9.8 Pricing & Suku Bunga
9.9 Income Statement & Pengaruh Hasil Investasi
a. Pendapatan Premi
b. Loss Ratio
c. Expense Risk
d. Combined Ratio
e. Operating Ratio
11
11.6 Pegadaian
Inovasi Keuangan
13 13.1 Perkembangan Terkini Produk Keuangan
Dosen Tamu
(3 Desember 13.2 Financial Technology
(Tentatif)
2021) 13.3 E-Payment System
13.4 Pengaturan dan Pengawasan
14
Dosen Tamu
(10 Desember Kuliah Tamu: Pegadaian
(Tentatif)
2021)*
Asistensi:
Asistensi akan diberikan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, misal kalkulasi
cost of loanable funds, teknik pengukuran risiko. Asisten berhak sewaktu-waktu
12
memberikan kuis.
L. Daftar Tugas
No Materi Tugas
.
1 Bank Sentral dan Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011
Moneter tentang Mata Uang (UU Mata Uang).
Bagaimana kaitan peraturan ini dengan
denominasi Rupiah dan Cashless Society?
2 Bank Komersil Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha
dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal
Inti Bank.
Surat Edaran Bank Indonesia
No.15/7/DPNP yang dikeluarkan pada
tanggal 8 Maret 2013 mengatur perihal
Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia
No. 15/40/DKMP tanggal 24 September
2013, tentang Penerapan Manajemen
Risiko pada
Bank yang Melakukan Pemberian Kredit
atau Pemb iay aan Pemilikan Properti
3 Leasing & Factoring Mencari kasus leasing dan factoring di
Indonesia (product, lembaga, case, dispute
dkk)
4 Pasar Modal Film “Wall Street” (1987), “Wall Street:
Money Never Sleeps” (2010), dan “Inside
Job” (2010)
Peraturan Nomor II-A: Tentang
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
Kep-00001/BEI/01-2014 tentang
Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat
13
Contoh Angel Investor di Indonesia (2)
Siapa saja yang membutuhkan dan
berhasil memanfaatkannya?
6 Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PSAK 50 & 55 mengenai ketentuan Mark
to Market
Analisa mengenai kondisi nilai tukar
Indonesia saat ini dan bagaimana
melakukan stabilisasi nilai tukar Indonesia
7 Asuransi dan SJSN Kesehatan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian
UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Bagaimana kendala di lapangan dalam
menetapkan peraturan- peraturan ini?
Bagaimana hubungannya dengan Kartu
Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar
8 Dana Pensiun dan SJSN Membuat summary dan ditulis dengan
Ketenagakerjaan tangan (tidak diketik) dari artikel OECD.
(2011),“Pension Funds Investment in
Infrastructure A Survey”
9 Pengawasan Lembaga Keuangan & Pilih 1 peraturan OJK (dikeluarkan tahun
Aktivitas Pasar Finansial 2015), analisis mengenai Implementasi dan
evaluasi peraturan tersebut
PP No. 11 Tahun 2014 tentang fee dan
Iuran OJK Financial stability Asessment
tahun 2017 oleh IMF
M. Plagiarisme
Plagiarisme adalah memasukan kata-kata/ kalimat/ ide orang lain sebgian atau
seluruhnya tanpa menyebutkan sumbernya. Jika mahasiswa memasukan kata-
kata/kalimat dari penulis lain, harus disebutkan sumbernya. Plagiarisme termasuk juga
menyalin (mengkopi) sebagian atau seluruh pekerjaan mahasiswa lain atau menyalin
(mengkopi) dari buku, jurnal, web, majalah koran dan lain-lain.
Plagiarisme juga mencakup oto-plagiarisme, yaitu memasukan kata-kata/kalimat/ide
sendiri yang berasal dari tugas/makalah yang telah dikumpulkan untuk penilaian
dengan tanpa menyebutkan sumbernya.
Sesuai dengan aturan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan seperti yang tercantum di
buku Pedoman FEB UI, mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme dan akan
dikenakan sanksi jira melakukan plagiarisme.
14
▪ Tiga Kali, dikeluarkan dari Departemen Manajemen FEB UI
N. Statement of Authorship
Statement of Authorship
Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah
murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang saya/kami gunakan
tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada
mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan
menggunakannya.
Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau
dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.
Nama :
NPM :
Tanda tangan :
Mata ajaran :
Judul makalah/tugas :
Tanggal :
Dosen :
(dibuat oleh seluruh anggota kelompok)
15