METODE PERAMALAN DERET WAKTU

Disusun oleh :

--- KELOMPOK 4 ---

Christina Oktaviani (G54160024)
Wafi Sabiq Masykuri (G54160030)
Farahdila Sahara (G54160040)
Nova Ariyani Putri (G54160048)
Puspa Kusuma Ayuning Tyas (G54160059)
Dandy Ramadi (G54160093)

Tahun Akademik 2018 -2019

Prosedur Hildreth Lu
 Prosedur Hildreth Lu adalah Prosedur yang
APA digunakan untuk mengatasi permasalahan
autokerelasi positif.
ITU Prosedur Hildreth Lu menggunakan
PROSEDUR pendekatan yang sama untuk memperkirakan
parameter autokorelasi (ρ) untuk digunakan
HILDRETH dalam transformasi.

LU ? Nilai ρ dipilih dengan prosedur Hildreth Lu

yang meminimumkan SSE untuk model
regresi yang ditransformasi.
Prosedur :
1. Input data deret waktu
2. Lakukan analisis regresi dengan metode Durbin-Watson
3. Berdasarkan nilai Durbin-Watson, pastikan data memiliki autokorelasi
positif.
4. Tentukan nilai -1 < ρ < 1 dengan jarak antar nilai ρ sebesar 0.05 atau 0.01
(ρ tidak hanya 1)
5. Dengan software, cari nilai SSE
6. Cari nilai ρ* yang meminimumkan SSE
7. Lakukan regresi untuk mencari 𝛽0 ∗ dan 𝛽1 ∗
8. Buat persamaan regresi:
∗ 𝛽0 ∗
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥, dengan 𝛽0 =
1−ρ∗
CONTOH SOAL
Lakukan prosedur Hildreth Lu terhadap data dibawah ini
# Hildreth-Lu (does not require iterations)

rho = c(seq(0.1,0.8,by=0.1),seq(0.90,0.99,by=0.01))

hildreth.lu <-function(rho, model){

x <-model.matrix(model)[, -1]
y <-model.response(model.frame(model))
n <-length(y)
t <-2:n
y <-y[t] -rho * y[t-1]
x <-x[t] -rho * x[t-1]
return(lm(y ~ x))
}
plot(SSE ~ rho, tab, type = 'l')
Abline(v = tab[tab$SSE== min(tab$SSE), 'rho'], lty= 3)
cat("Y = ", coef(fit)[1] / (1 -0.44), " + ",
coef(fit)[2], "X", sep = "")

Y = 47.893 + 0.1322756X

MODEL YANG BARU SETELAH

TRANSFORMASI
Terima Kasih