DINARTA HANUM 1309100059

Langkah langkah Menampilkan model ECM:

MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

diff c1 c6
diff c2 c7
diff c3 c8
diff c4 c9
duff c5 c10
diff c5 c10
lag c2 c11
lag c3 c12
lag c4 c13
lag c5 c14
lag c1 c15
let c16=(c11+c12+c13+c14-c15)
regr c6 9 c7-c14 c16

Regression Analysis: DY versus DX1, DX2, ...

The regression equation is
DY = - 6.09 + 0.56 DX1 - 39.4 DX2 + 8.72 DX3 + 18.7 DX4 - 2.26
BX1 - 26.1 BX2
+ 7.78 BX3 + 12.7 BX4 + 1.07 ect
103 cases used, 1 cases contain missing values
Predictor
Constant
DX1
DX2
DX3
DX4
BX1
BX2
BX3
BX4
ect

Coef
-6.0904
0.564
-39.379
8.7191
18.687
-2.257
-26.07
7.779
12.726
1.0721

S = 0.597952

SE Coef
0.7882
1.556
6.626
0.5429
3.055
2.257
10.45
1.114
4.506
0.1008

R-Sq = 98.2%

T
-7.73
0.36
-5.94
16.06
6.12
-1.00
-2.50
6.98
2.82
10.64

P
0.000
0.718
0.000
0.000
0.000
0.320
0.014
0.000
0.006
0.000

R-Sq(adj) = 98.0%

Analysis of Variance
Source
Regression
Residual Error
Total
Source
DX1
DX2
DX3
DX4
BX1
BX2
BX3
BX4
ect

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DF
9
93
102

Seq SS
1539.14
32.19
147.03
31.37
0.16
1.05
0.31
0.76
40.46

SS
1792.47
33.25
1825.73

MS
199.16
0.36

F
557.03

P
0.000

DINARTA HANUM 1309100059

Unusual Observations
Obs
DX1
DY
28
1.55
16.8770
29 -1.26 -15.5190
57 -0.21
-1.0930
58 -0.40
-5.5060
67
0.71
10.4380
68 -0.55 -10.2170
74
1.28
14.0060
75 -1.14 -13.2160
88
0.60
8.7220
89 -0.67
-9.0390

Fit
17.9789
-15.2332
0.1084
-3.7108
7.7860
-10.3622
13.6421
-13.4415
6.7177
-9.2636

SE Fit
0.4423
0.4547
0.2422
0.2175
0.3004
0.4178
0.3658
0.3700
0.2930
0.3624

Residual
-1.1019
-0.2858
-1.2014
-1.7952
2.6520
0.1452
0.3639
0.2255
2.0043
0.2246

St Resid
-2.74RX
-0.74 X
-2.20R
-3.22R
5.13R
0.34 X
0.77 X
0.48 X
3.85R
0.47 X

Jangka Panjang perlu dilhat nilai ECT( signifikan atau tidaknya ) untuk melihat
pengaruh jangka panjang terhadap sejauh mana perubahan variabel independen
dalam hal ini adalah X1, X2, X3, X4. Pada model regresi di atas didapat p-value ECT
sebesar 0,000 atau kurang dari alpha 0.05 maka jangka panjang berpengaruh
terhadap perubahan pada variabelindependen yang menyesuaikan secara penuh
terhadapperubahan variabel dependen(Y).
Hubungan jangka panjang dapat ditulis sebagai berikut :
Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 +i

Maka Model Jangka Panjang:

Y=-5,69-1,11 X1-23,39X2+8,27X3+12,87X4

Variabel

Jangka Pendek

Jangka Panjang

X1

20,7

- 1,11

X2

- 76,7

- 23,39

X3

1,66

8,27

X4

19,0

12,87

DINARTA HANUM 1309100059

UJI INDEPENDENSI Model Jangka Panjang

= 378.8927

= 39.513

maka
dU, =1,6998 d > dU, maka tidak positif autokorelasi.
UJI NORMALITAS Untuk Model Jangka Panjang
Probability Plot of y-ytopi
Normal

99.9

Mean
StDev
N
KS
P-Value

99

Percent

95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
1
0.1

-2

-1

1
y-ytopi

p- value < alpha maka data berdistribusi tidak normal.

0.003356
0.6194
104
0.171
<0.010