TEORI PROBABILITAS

I. Teori Probabilitas
Pengertian Probabilitas
• Probabilitas adalah peluang suatu kejadian
• Suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa (event) akan terjadi di masa
mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase.
Manfaat Probabilitas
Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat,
karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, dan informasi yang tidak sempurna.
Pendekatan probabilitas:
• Pendekatan Klasik
• Pendekatan Relatif
• Pendekatan Subjektif
Pendekatan klasik
Definisi:
Setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi
m
P( A)  atau
n
Jumlah kemungkinan hasil
Pr obabilitas suatu peristiwa 
Jumlah total kemungkinan hasil

Percobaan Hasil Probabilitas

Kegiatan melempar 1. Munculgambar 2 ½
uang 2. Muncul angka

Kegiatan 1. Menjual saham 2 ½

perdagangan saham 2. Membeli saham

Pendekatan Relatif
Definisi:
Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu
kejadian terjadi.

1
Rumus:
Jumlah peristiwa yang terjadi
Pr obabilitas suatu peristiwa 
Jumlah total percobaan

Pendekatan Subjektif
Definisi
Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu
derajat kepercayaan tentang akan terjadinya sesuatu peristiwa tertentu.
Hukum-hukum Peluang
1. Apabila A merupakan sebuah peristiwa yang pasti akan terjadi, maka: P(A)=1
2. Apabila A merupakan sebuah peristiwa yang tidak mungkin akan terjadi, maka: P(A) = 0
3. Akibat dari no 1 dan 2, apabila A merupakan sebuah peristiwa tertentu, maka akan berlaku:
0  P(A)  1
4. Apabila A merupakan sebuah peristiwa tertentu, dan A merupakan peristiwa
komplemennya, maka P(Ā) = 1- P(A)
5. Apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa yang dapat terjadi bersama-sama maka
P(A  B) = P(A) + P(B) – P (A  B)
6. Apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa yang mutually exclusive (saling
menghilangkan), maka: P (A  B) = P(A) + P(B)
7. Apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa yang saling bebas satu sama lain
(independen/peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain), maka:
P (A  B) = P (A) . P (B)
8. Apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa yang tidak independent (peristiwa
bersyarat) maka : P (A  B) = P (A) . P (B/A)
Peristiwa B/A disebut peristiwa terjadinya B dengan syarat bahwa A telah terjadi. P (B/A)
disebut peluang bersyarat terjadinya peristiwa B dengan syarat A telah terjadi

2
Teorema Bayes
Merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada.
Rumus:

P(Ai|B) = P(Ai) X P (B|Ai)

P(A1) X P(B|A1)+P(A2) X P(B|A2) + … + P(Ai) X P(B|Ai)

3
Teori Keputusan
Setiap keputusan selalu mempunyai kondisi kepastian, ketidakpastian, risiko dan konflik.
Setiap keputusan mempunyai elemen yang terdiri dari
a. Tindakan atau alternatif yang layak
b. State of nature yang menggambarkan kondisi di masa depan
c. Hasil atau pay off dari setiap alternatif
Pengambilan keputusan dalam suasana ada risiko memperhatikan:
a. Nilai yang diharapkan (expected value). Nilai EV yang tinggi merupakan keputusan yang
terbaik. Apabila probabilitas untuk memperoleh jumlah-jumlah X1, X2, X3….. Xn
Masing-masing adalah P(X1), P(X2), P(X3)……P(Xn) dengan P(Xi) =1 maka
ekspektasi (Ex) ditentukan oleh:
Ex=  P(Xi) . Xi
b. Memperhatikan kehilangan kesempatan terbaik (expected opportunity loss- EOL). Nilai
dengan EOL terendah adalah keputusan terbaik.
EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian (loss) yang disebabkan pemilihan
alternatif tertentu, atau pemilihan alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitung untuk setiap
peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa.
Hasil yang terbaik diberikan nilai nol, sedang hasil peristiwa lain dihitung dengan
mengurangkan hasil terbaik dengan hasil pada peristiwa tersebut.
RUMUS EXPECTED OPPORTUNITY LOSS
EOL= Opportunity Loss x Probabilitas suatu peristiwa
c. Memperhatikan informasi yang sempurna (expected value of perfect informations-EVPI).
EVPI memperhatikan faktor informasi yang sempurna sehingga dapat mengoptimalkan
tingkat keuntungan.
Nilai EVPI dihitung berdasarkan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi
kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian

Contoh:
Tuan X adalah seorang pengusaha dan menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk
membeli saham. Pada tahun 2008 ia ingin investasi sebesar $ 100.000. Ada 3 saham
perusahaan yang sedang dipelajarinya yaitu saham ABC (produsen kecap), saham DEF

4
(produsen rokok) dan saham XYZ (produsen sepatu). Berikut matriks hasil (payoff) dari
ketiga saham tersebut:
Harga Jumlah
Perusahaan saham saham Kondisi baik Kondisi buruk
Dividen per Total Dividen per Total
($) (lbr) lbr dividen lbr dividen
ABC 100 1.000 400 400.000 200 200.000
DEF 200 500 1.000 500.000 350 175.000
XYZ 333,33 300 2.000 600.000 300 90.000

a. Hitung expected value, keputusan mana yang terbaik?

b. Hitung expected opportunity loss, keputusan mana yang terbaik?
c. Hitung EVPI

Expected Value
Kondisi
Saham Kondisi Baik Buruk Perhitungan EV Nilai EV
(P=0,5) (P=0,5)
ABC 400.000 200.000 (400000x0,5)+(200000x0,5) 300000
DEF 500.000 175.000 (500000x0,5)+(175000x0,5) 337500
XYZ 600.000 90.000 (600000x0,5)+(90000x0,5) 345000

Expected Opportunity Loss

OL Baik OL Buruk Perhitungan EOL Nilai EOL
Saham (P=0,5) (P=0,5)
ABC 200.000 0 (200000x0,5)+(0x0,5) 100.000
DEF 100.000 25.000 (100000x0,5)+(25000x0,5) 62.500
XYZ 0 110.000 (0x0,5)+(110000x0,5) 55.000

EVPI
Kondisi
Saham Kondisi Baik Buruk
(P=0,5) (P=0,5)
ABC 400.000 200000
DEF 500.000 175.000
XYZ 600.000 90.000

Pada kondisi informasi yang tidak sempurna, pilihan investasi adalah pada saham XYZ yaitu
diperoleh dari perhitungan sbb:
EV= (600.000x0,5) + (90.000x0,5) = 345.000.

5
Pada kondisi informasi yang sempurna, maka dalam kondisi baik, saham XYZ yang dapat
dipilih. dan dalam kondisi buruk saham ABC yang dapat dipilih, sehingga nilai EV sbb:
EV= (600.000x0,5) + (200.000x0,5) = 400.000
maka EVPI = 400.000 - 345.000 = 55.000
Pengambilan keputusan dalam suasana ketidakpastian dapat didasarkan pada:
a. Kriteria Laplace yaitu memberikan probabilitas yang sama terhadap setiap kejadian
b. Kriteria Maximin yaitu memilih peristiwa yang pesimis dan memilih alternatif yang
terbaik
c. Kriteria Maximax yaitu memilih peristiwa yang optimis dan memilih alternatif yang
terbaik
d. Kriteria Hurwicz yaitu membuat koefisien optimis yang mengukur berapa keyakinan
terhadap peristiwa optimis dan sebaliknya pesimis
e. Kriteria Minimax Regret yaitu menentukan hasil dengan opportunity loss, dan mencari
nilai yang terendah dari regret maksimum

Perusahaan Kondisi Perekonomian

Boom Normal Krisis
BAT 1180 488 250
BATA 2000 1356 300
MLBI 4463 1666 185
Kriteria Laplace
Perusahaan Boom Normal Krisis EV
BAT 1180 488 250 639.3333
BATA 2000 1356 300 1218.667
MLBI 4463 1666 185 2104.667

Kriteria Maximin
Perusahaan Boom Normal Krisis
BAT 1180 488 250
BATA 2000 1356 300
MLBI 4463 1666 185

6
Kriteria Maximax
Perusahaan Boom Normal Krisis
BAT 1180 488 250
BATA 2000 1356 300
MLBI 4463 1666 185

Kriteria Hurwicz
Perusahaan Boom Normal Krisis EV
BAT 1180 488 250 835.9
BATA 2000 1356 300 1371
MLBI 4463 1666 185 2880.14
Asumsi : Koefisien Optimis=0,63
Koefisien Pesimis = 1-0,63=0,37
Kriteria Minimax Regret
Perusahaan Boom Normal Krisis
BAT 1180 488 250
BATA 2000 1356 300
MLBI 4463 1666 185

Perusahaan Boom Normal Krisis

BAT 3283 1178 50
BATA 2463 310 0
MLBI 0 0 115

Perusahaan Nilai Minimax Regret untuk semua kondisi

BAT 3283
BATA 2463
MLBI 115