Treasury International

Banking
Bank Syariah Indonesia
Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia

Depok, Indonesia
 Capaian
Pembelajaran
Mahasiswa diharapkan mampu untuk:
- Menjelaskan posisi dan peran Treasury dalam dunia perbankan Syariah
- Mampu menjelaskan Risks Exposure
- Mampu mengklasifikasikan Transaksi FOREX dan menjelaskan
perbedaannya
- Mampu menjelaskan Bank Notes dan aplikasinya dalam dunia perbankan
syariah
 Outline Materi
1. Posisi dan Peran Treasury
2. Risks Exposure
3. Klasifikasi Transaksi FOREX
4. Bank Notes
 Posisi dan Peran Treasury
Peran Treasury :
Mengelola keuangan derivatif dalam aset dan liabilitas
Risks Exposure
 • Treasury International Banking, dalam setiap bank-bank umum
membagi menjadi beberapa sub divisi secara umum.
• Berikut merupakan pembagian dan penjelasannya

Deskripsi Fix Income Likuiditas MM & FOREX Banknotes

Fungsi Pengelolaan Surat Berharga Asset Mengelola Likuiditas IDR & VAS, Funding & Mengelola Likuiditas
& Liability Gapping Likuiditas, PDN, Reval, Trx Forex Banknotes Vas,
Remis/supply, Posisi BN
Cab, Edukasi, Syst. Dev

Produk Sukuk Negara, Sukuk Korp, ● Seluruh produk likuiditas MM (PUAS, Fasbis, Banknotes VAS
Surat Hutang yg diterbitkan Repo/MRA)
● Forex Tod, Tom, Spot, Forward (Hedging)

Customer Pihak Eksternal : Pihak Eksternal : Counterpart/koresponden, Pihak Eksternal.

Sekuritas, Broker, Investor, Otoritas, Individual, Corp, Broker, Otoritas Couterparts/Koresponden
Kemenkeu, Custody, Other Pihak Eksternal: Pihak Internal:
counterparts, Underwriter, Asset Man Branches, Unit Financing, Funding, Fix Income, HUD, Cabang,
Pihak Internal: Trade&Remittance
Treasury Area & Tata Kelola

● Pemantauan Exposure
Risiko
● Pemantauan terhadap
limit-limit risiko

● Kewajaran Harga
Middle Off
Risk Div

● Aktivitas Bisnis ● Pembukuan

Front Off Back Off
TRS Div Risk Div
● 1st Line of Defence ● Settlement
 Klasifikasi Transaksi FOREX

Berdasarkan

Tanggal
Customer Produk Wujud Waktu (P/L)
Penyerahan
Forex by Customer

● Nasabah → Individu dan Korporasi

● Walk in Customer → Individu dan Korporasi
Nasabah Walk in Customer

Account Bank

Individu
Individu

Korporasi
Korporasi
Forex by Product
● Forex Banking
Transaksi vas yang bersifat penarikan atau setoran atas produk dan
jasa perbankan di Bank Devisa baik dalam bentuk fisik maupun non
fisik. Contoh: Setoran atau penarikan DPK Giro/Deposito

Setor

Tarik

● Forex Trading
Transaksi yang bersifat jual/beli baik fisik/non fisik antara VAS
terhadap Rupiah yang dilakukan di cabang maupun di kantor pusat,
baik oleh nasabah maupun walk in cust.
Forex by Wujud
1.Fisik (Banknotes)
2.Non Fisik (TT/ Telegraphic Transfer)
● Banknotes VAS:
○ Tujuan: mengelola posisi forex dan likuiditas banknotes BNI Syariah
○ Jenis Produk: banknotes banking dan trading
○ Penerimaan Banknotes Banking:
■ Menimbulkan pagu kas: jumlah nominal banknotes tertentu yang
harus dijaga Cabang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan
menjaga aktivitas bisnis
■ Currency untuk pagu kas saat ini: USD dan SAR dan harus mulus
■ Menimbulkan operational risk: potensi kerugian akibat penerimaan
banknotes counterfeit/palsu, dan/atau jumlah fisik yang disetorkan
tidak sesuai dengan kas

● yang tercatat di slipàselisih kurang/selisih lebih

■ Membutuhkan peralatan sbb:
● Peralatan counterfeit detection yang memadai.
● Specimen Banknotes yang masih berlaku
● Security Thread banknotes yang ditransaksikan
Forex by Waktu (P/L)
● Transaksi jual beli Spot/Forex
Selisih kurs jual/beli vs kurs tengah akan menjadi keuntungan / kerugian

● Posisi Revaluasi (NOP/PDN)

○ Atas transaksi jual beli spot/ foreign exchange, akan menimbulkan
NOP (Net Open Position)
○ Pemantauan NOP dilakukan oleh unit Tresuri
○ Keuntungan atau kerugian revaluasi atas open position menjadi
tanggung jawab Unit Tresuri
Forex by Date
1. Transaksi Tod, Tom, Spot
a. TOD = Valuta today, same day/cash settlement
b. TOM = valuta tomorrow, penyerahan/settlement 1 hari setelah
tanggal transaksi
c. SPOT = penyerahan/settlement 2 hari setelah tanggal
transaksi
2. Transaksi Hedging (Forward Agreement) → melindungi portfolio vas dan
fluktuasi nilai tukar
Definisi:
● Forward Agreement adalah saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan
Transaksi Spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan
nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling
berjanji.
● Forward Agreement kompleks adalah rangkaian forward agreement yg
kemudian diikuti dengan transaksi spot
● Rangkaian forward agreement adalah Forward Agreement yang
didahului dengan Transaksi Spot
PDN
Definisi:
Angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam
neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan
komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya
dinyatakan dalam rupiah
Ketentuan:
PBI No. 17/5/PBI/2015, perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang PDN
•PDN dibatasi maksimal 20% dari modal setiap akhir hari;

Tujuan:
Membatasi gap antara aset & kewajiban per mata uang asing yang dimiliki bank, sehingga risiko akibat
pergerakan mata uang menjadi terkendali.
 Bank Notes
Istilah Terkait :
• Banknotes : uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit,
namun merupakan barang dagangan di Negara lain (termasuk Indonesia).
• Counterfeit Banknotes : kertas yang menyerupai uang kertas asing namun tidak memiliki tanda
keaslian sebagaimana ditetapkan oleh negara penerbit
• Mint : banknotes yang masih berada dalam segel plastik per 1.000 lembar dari Federal Reserve
USA, memiliki nomor seri yang urut

Banknotes yang dapat diterima :

• Uang Kertas & Bukan Uang Logam
• Banknotes masih digunakan untuk bertransaksi di negara penerbit (bukan banknotes kuno atau
collector item)
• Asli
• Mulus dengan Kondisi utuh, Tidak Sobek atau hilang
• Clean (tidak ada cap, kotoran, atau stempel)
 Bank Notes
Transaksi Bank Notes

Transaksi atas produk dan jasa perbankan yang melibatkan uang kertas valuta asing

Banknotes Banking Banknotes Trading

Transaksi yang bersifat Transaksi yang bersifat

penarikan atau setoran atas jual/beli (pertukaran fisik)
produk dan jasa perbankan uang kertas asing terhadap
di Bank Devisa dengan valuta asing yang berbeda
menggunakan uang kertas currency.
valuta asing sejenis
 Bank Notes
Keterangan Banknotes Banking Banknotes Trading

Aktivitas Setor – tarik ke/dari rekening Transaksi Jual-Beli uang kertas

DPK Valas dengan 2 mata uang berbeda

NOP Tidak menimbulkan NOP Menimbulkan NOP

Profitabilitas •Transaksi Banknotes Banking tidak •Memperoleh Fee Based

memiliki potensi pendapatan Income
•Ada potensi kerugian/ keuntungan
revaluasi

Contoh Nasabah A membawa uang kertas USD Nasabah B membawa uang kertas USD
Transaksi 10.000 untuk disetorkan ke Giro Valas 10.000 untuk disetorkan ke Giro IDR
nasabah nasabah (adanya konversi dengan kurs)

Inventory Ada potensi kerugian, apabila atas trx Sebaiknya cabang melakukan squaring
BN banking cabang melakukan (dhi Koordinasi dgn TRS) atas trx BN
pembelian/ penjualan BN ke MC/Bank Trading à menghindari kelebihan pagu kas
lain
 Pengelolaan SAR
Peningkatan FBI
Pemenuhan kebutuhan
● Penjualan di embarkasi
nasabah:
● Kerjasama dengan
● Travel Haji & Umrah
Pelayanan ● travel haji & Umrah
● Nasabah Haji
Bisnis ● Penjualan pada musim
● Nasabah Umrah
keberangkatan haji
● DPK & Pembiayaan

● Cabang dapat menghubungi treasury untuk permintaan banknotes SAR

● Cabang mendata kebutuhan Banknotes SAR khusus untuk kebutuhan nasabah.
● Pemberian Kurs Banknotes SAR kepada nasabah :
○ Kurs untuk penjualan Banknotes SAR tidak mengacu pada kurs ICON, tetapi Kurs
pembelian yang ditetapkan oleh Treasury
○ Kurs berbeda untuk setiap pecahan.
○ Pecahan SAR kecil di berikan harga lebih mahal
Terima Kasih