Analisis Risiko

Kuantitatif
dan Evaluasi
 Konsep Dasar Analisis Risiko Kuantitatif

“
Dalam mikroekonomi, pilihan dalam kondisi Dalam pemilihan Teknik Analisis Risiko, berikut ini
ketidakpastian adalah konsep dasar yang adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara
berurusan dengan pengambilan keputusan lain:
dengan hasil yang tidak pasti. • Tujuan penilaian risiko
• Kebutuhan stakeholder
Teori utilitas yang diharapkan, • Pemenuhan hukum, aturan, dan kontraktual
mengasumsikan pembuat keputusan • Lingkungan operasi dan skenario
cenderung menghindari risiko (risk aversion) • Tingkat kepentingan dari keputusan (terdapat
dan berusaha memaksimalkan utilitas yang konsekuensi apabila terjadi kesalahan
diharapkan. pengambilan keputusan)
• Kriteria dan bentuk keputusan yang sudah
Meningkatnya derajat ketidakpastian ditentukan
(uncertainty), kompleksitas, dan ambiguitas • Waktu yang tersedia sebelum keputusan dapat
dibuat
dari sebuah konteks maka perlu untuk
mengkonsultasikan dengan kelompok
stakeholder yang lebih luas dan berimplikasi
“ • Informasi yang tersedia dapat diperoleh
• Kompleksitas situasi
pada kombinasi teknik yang digunakan. • Ahli/keahlian yang tersedia atau dapat diperoleh
 Teknik Analisis Risiko:
Dampak dan Tingkat Keterjadian
 Teknik Analisis Interaksi dan Ketergantungan:
Cross Impact Analysis

x1 x2 x3
Analisis cross impact adalah sekelompok teknik yang
dirancang untuk mengevaluasi perubahan probabilitas pada y1 + +++ -
suatu kumpulan peristiwa akibat terjadinya salah satu
peristiwa tersebut. Analisis cross impact melibatkan y2 ++ ---
pembuatan matriks untuk menunjukkan ketergantungan
antara peristiwa yang berbeda. y3 -- + ++

+++ : Very strong positive impact

++ : Strong positive impact
Analisis cross impact digunakan dalam studi forecast dan
+ : Positive impact
sebagai teknik analitik untuk memprediksi bagaimana faktor- - : Negative impact
faktor yang berbeda mempengaruhi keputusan di masa -- : Strong negative impact
depan. Analisis ini dapat dikombinasikan dengan analisis --- : Strong negative impact
skenario untuk menentukan skenario mana yang paling blank : Neutral impact
mungkin terjadi.
 Teknik Kuantitatif untuk Mengukur Risiko

Contoh VaR
Gambar 1 menunjukkan distribusi nilai untuk portofolio aset keuangan dalam suatu periode, dengan distribusi ditampilkan dalam
bentuk kumulatif. Gambar 2 menunjukkan daerah di mana portofolio mengalami kerugian, dengan nilai VaR 1,6 juta pada 1%
(probabilitas kerugian 0,01) dan 0,28 juta pada 5 % (probabilitas kerugian 0,05).

Gambar 1 - Gambar 2 - Detail

Distribusi nilai Area Kerugian
 Teknik Kuantitatif untuk Mengukur Risiko
Contoh CVaR
Metode CVaR mirip dengan VaR, tetapi lebih sensitif terhadap bentuk ekor bawah (kerugian) dari distribusi nilai portofolio. CVaR(a)
adalah kerugian yang diharapkan dari kerugian yang hanya terjadi sebagian persen dari waktu. Sebagai contoh pada Gambar 10,
ketika a adalah 5, maka CVaR(5) adalah nilai harapan dari kerugian yang direpresentasikan oleh kurva di sebelah kiri garis vertikal
pada 5 %, yaitu rata-rata dari semua kerugian lebih besar dari 0,28 juta.

Gambar 3 – VaR dan CVaR unntuk kemungkinan kerugian (loss)

Langkah-Langkah Analisis Risiko Kuantitatif

1 - Identifikasi Risiko Bayesian Network

2 - Menentukan penyebab, Bayesian Analysis, Cause Consequence

sumber, dan pendorong dari risko Analysis, Fault Tree Analysis

3 - Menyelidiki keseluruhan Fault Tree Analysis , Event Tree

efektivitas dari pengendalian dan
Analysis, Business Impact Analysis
perlakuan risiko yang diusulkan

4 - Memahami dampak dan Markov Analysis, Monte Carlo Analysis

kemungkinan perubahan

5 - Analisis interaksi dan Teknik Cross Impact Analysis

ketergantungan

6 - Menghasilkan pengukuran risiko Teknik VaR dan CVaR

Evaluasi Risiko: Teknik Evaluasi Risiko

Contoh Teknik ALARP:

• Menghabiskan £1 juta untuk mencegah
ledakan besar yang mampu membunuh
150 orang “cukup praktis” dibandingkan
• Menghabiskan £1 juta untuk mencegah
lima staf menderita lutut memar

Penggunaan istilah "cukup praktis"

memungkinkan untuk menetapkan tujuan bagi
pemegang tugas.
 Evaluasi Risiko: Teknik Pemilihan Keputusan

01 Contoh Game Theory

 Evaluasi Risiko: Teknik Pemilihan Keputusan

02 03
Contoh Cost Benefit Analysis Contoh Decision Tree
 Proses Evaluasi Risiko

REVIU ATAS ANALISIS 1

1.1 Verifikasi dan validasi hasil
1.2 Analisis ketidakpastian dan sensivitas
1.3 Monitoring dan reviu

2 IMPLEMENTASI HASIL ANALISIS RISIKO DAN SIGNIFIKANSI RISIKO

Prioritas untuk pengendalian, pemantauan, atau analisis lebih detail sering kali didasarkan
pada besarnya risiko. Besaran risiko secara kuantitatif dapat dihitung dengan teknik VaR
atau CVaR. Atas besaran risiko kemudian tentukan prioritasnya. ALARP, SFAIRP, Diagram
Pareto dan F-N Diagram, adalah beberapa teknik kuantitatif yang digunakan untuk
menentukan prioritas Risiko.

Untuk memilih dan mendukung keputusan setelah analisis risiko dan evaluasi risiko maka
dapat menggunakan teknik seperti Cost Benefit Analysis, Game Theory, Decision Three,
atau MCA untuk mendukung pengambilan keputusan.
Contoh Analisis Risiko Kuantitatif

Jurnal berikut memberikan implementasi analisis risiko

kuantitatif untuk kelayakan investasi akuisisi jalan tol,
Teknik yang digunakan NPV-at risk yang berbasiskan
analisis Monte Carlo, dan F-N Diagram.

(double click pada gambar di samping)