INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI NAHDLATUL ULAMA

BALI
Ijin Pendirian Kemenristek Dikti No.709/KPT/2019
SEKRETARIAT : Jl. Pura Demak Barat No. 31 Denpasar – Bali
Telp. 08123979412/08980799934 | E-mail : istnuba@gmail.com

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Mata Kuliah : Manajemen Risiko Hari/tanggal : Rabu / 18 Mei 2022

Program Sudi : Sistem Informasi Waktu :-
Dosen : Adrian Pratama Putra, S.Kom., M.M. Sifat Ujian : Daring
Semester : VI (Enam)

Jawablah soal - soal di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi risiko!

2. Bagaimana cara kita dalam mengukur sebuah risiko!
3. Jelaskan metode identifikasi risiko!
4. Apakah kita harus menghindari suatu risiko? Jelaskan!
5. Apakah manfaat dari enterprise risk management ?

Hasil Jawaban UTS Daring dikumpulkan melalui email adrian.vague@gmail.com dengan

format file pdf dan subject email name : UTS_RM_KELAS_NAMA ; Maximal dikumpul
pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 23.59 WITA

Good Luck !!!

1. Klasifikasi Risiko
1) Pure Risk atau Risiko Murni
Risiko murni ini bersifat pasti, artinya saat risiko terjadi maka kamu akan
mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika risiko murni tidak terjadi, maka kamu
akan memperoleh keuntungan. Misalnya, kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi,
tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lain. Jika tidak terjadi, kamu tentu
bisa tinggal dengan nyaman, bukan?

2) Speculative Risk atau Risiko Spekulatif

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, jika kamu mengalami risiko spekulatif,
yakni keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Adapun yang dimaksud dengan
break even adalah titik impas. Kondisi di mana tidak terjadi keuntungan maupun
kerugian, jadi biasa saja. Contoh paling nyata dari risiko spekulatif ialah undian
berhadiah, bursa efek, risiko kurs, dan lain-lain.

3) Particular Risk atau Risiko Khusus

Risiko khusus bersumber dari kegiatan individu, sehingga dampaknya masih bisa
diperkirakan atau diantisipasi di awal karena bersifat lokal. Misalnya, ledakan turbin,
kecelakaan kapal, atau mungkin tabrakan. Bagaimana cara mengantisipasinya (contoh
untuk risiko tabrakan)? Kamu bisa mengikuti asuransi untuk memberikan jaminan atau
proteksi, baik terhadap kendaraan maupun diri sendiri.

4) Fundamental Risk atau Risiko Fundamental

Risiko fundamental berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa
menimbulkan dampak cukup besar, karena manusia tidak mampu mengendalikannya.
Misalnya, gempa bumi, longsor, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Jika peristiwa
tersebut melanda wilayah yang luas, maka risiko fundamental akan semakin besar.

2. Mengukur Risiko
1) Pengukuran Risiko Dengan Distribusi Probabilitas (Kemungkinan)

Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas digunakan sebagai gambaran

kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang
spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah
kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan
1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan
kejadian atau hasil yang pasti. Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai
“sample space”(lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. Sample
Space(Set S) merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati.  Misalnya :
jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu Set S bisa
terdiri dari beberapa segmen (sub set) atau event (Set E).

2) Pengukuran Risiko Dengan Notional Risiko

Diukur Berdasarkan Nilai Eksposur (Obyek Yang Rentan Terhadap risiko). Contohnya,
pengukuran risiko kredit dengan metode notional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada
pihak lain senilai Rp 2 milyar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional adalah
Rp 2 milyar.
3) Pengukuran Risiko Dengan Sensitivitas Risiko,

Pengukuran risiko dengan sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu
eksposur (obyek yang rentan terhadap risiko) terhadap perubahan faktor penentu. Contoh
paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas, yang diukur berdasarkan sensitivitas
tingkat pengembalian (return) aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian
pasar. Ukuran ini dikenal sebagai Beta Pasar. Contoh lain adalah degree of operating leverage
(DOL), yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. DOL digunakan
sebagai ukuran risiko bisnis.

4) Pengukuran Risiko Dengan Volatilitas Risiko,

Pengukuran risiko dengan volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai
eksposur (obyek yang rentan terhadap risiko) berfluktuasi (tidak tetap). Ukuran yang umum adalah
standar deviasi (penyimpangan). Semakin besar standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi
(tidak tetap) nilai eksposur tersebut, yang berarti semakin Berisiko eksposur atau aset tersebut.

5) Pengukuran Risiko Dengan Pendekatan VaR ( value at risk ),

Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau
investasi selama periode tertentu, dengan tingkat keyakinan (level of confidence) tertentu.
Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VaR, diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari
tabel distribusi normal. Contoh: diketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai Rp 1 juta adalah
2,4%. Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah 1,645. Maka besarnya risiko (dalam nilai Z)
adalah 0,024 x 1,645 = 0,040. Jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya menjadi 0,040 x
Rp 1 juta = Rp 40 ribu.

6) Pengukuran Risiko Dengan Matriks frekuensi dan signifikansi risiko,

Teknik pengukuran yang cukup sederhana (tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit)
adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi yaitu frekuensi (jumlah) dan signifikansi
(meyakinkan). Terdapat 2 hal dalam proses tersebut yaitu : a. Mengembangkan standar risiko dan ;
b. Menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi.

7) Pengukuran Risiko Dengan Analisis Skenario

Kemampuan manajer/perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan berapa
besarnya kerugian yang diperoleh. Example: Teknik pengukuran berbeda tingkat
 kecanggihannya (tingkat kuantifikasi), dalam artian   beda tipe risiko beda juga tekhnik yang
digunakan.
Berikut contoh tipe risiko dan teknik pengukurannya:

Tipe Risiko Definisi Teknik Pengukuran

Risiko pasar Harga pasar bergerak kea Value at Risk  (VAR),
rah yang tidak stresstesting
menguntungkan
(merugikan)
Risiko kredit Counterparty tidak bisa Credit rating,
membayar creditmetrics
kewajibannya (gagal bayar)
ke perusahaan
Risiko perubahan tingkat Tingkat bunga berubah yang Metode pengukuran
bunga mengakibatkan kerugian jangka waktu, durasi
pada portopolio perusahaan
Risiko operasional Kerugian yang terjadi Matriks frekuensi dan
melalui operasi perusahaan signifikansi kerugian,
(misal system yang gagal, VAR Operasional
serangan teroris)
Risiko kematian Manusia mengalami Probabilitas kematian
kematian dini (lebih cepat dengan table mortalitas
dari usia kematian wajar)
Risiko kesehatan Manusia terkena penyakit Probabilitas terkena
tertentu penyakit dengan
menggunakan table
morbiditas
Risiko teknologi Perubahan teknologi Analisis skenario
mempunyai konsekuensi
negative terhadap
perusahaan

3. Metode Identifikasi Risiko

1. Surveys
Metode ini serupa dengan wawancara terstruktur namun melibatkan jumlah orang yang jauh
lebih banyak. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan serangkaian gagasan, pemikiran
dan pendapat yang luas di berbagai area yang mencakup risiko dan efektivitas pengendalian.

2. Incident Analysis
Maksud dari insiden sendiri adalah risiko yang sekarang telah terjadi. Mencatat insiden
dalam daftar, melakukan analisis akar penyebab dan secara berkala menjalankan beberapa laporan
analisis tren untuk menganalisis kejadian, dapat berpotensi mengaktifkan risiko baru untuk
diidentifikasi.
3. Direct Observations
Teknik yang cukup sederhana ini digunakan setiap hari di tempat kerja oleh staf yang
mungkin mengamati situasi dan bahaya yang berisiko secara teratur. Hal ini juga sangat
digunakan oleh para profesional di bidang Kesehatan & Keselamatan Kerja selama inspeksi dan
audit.

4. Fault Tree Analaysis (FTA)

Metode ini mirip dengan brainstorming. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis faktor yang dapat berkontribusi pada peristiwa yang tidak diinginkan. Faktor kausal
kemudian diidentifikasi dan disusun secara logis dan digambarkan secara pictorially dalam diagram
pohon.

5. Scenario Analysis
Metode ini berkaitan dengan metode SWIFT. Skenario adalah cerita pendek atau deskripsi
tentang situasi bagaimana peristiwa masa sekarang dan masa depan bisa berubah atau terlihat.
Untuk setiap skenario, peserta merefleksikan dan menganalisis konsekuensi potensial dan penyebab
potensial ketika menganalisis risiko.

6. Checklists
Checklists berisi daftar bahaya, risiko atau kegagalan kontrol yang telah terisi sebelumnya
yang biasanya dikembangkan dari pengalaman, baik sebagai hasil dari penilaian risiko
sebelumnya atau sebagai akibat dari kegagalan atau insiden di masa lalu. Sebaiknya metode ini
digunakan hanya sebagai bentuk cadangan dalam mengidentifikasi risiko dan pengendalian

7. Structured “What-if” Technique (SWIFT)

Metode ini adalah latihan berbasis tim yang sistematis, dimana fasilitator menggunakan
sekumpulan kata atau ungkapan ‘prompt’ untuk merangsang peserta untuk mengidentifikasi risiko.
Salah satu organisasi melihat penurunan tingkat layanan di sejumlah area untuk mengurangi biaya
operasinya dan SWIFT digunakan untuk menganalisis dampak dari masing-masing tingkat layanan
yang dikurangi.
 8. Interviews
Dalam wawancara terstruktur, orang yang diwawancarai diminta serangkaian pertanyaan
siap untuk mendorong orang yang diwawancarai untuk menyajikan perspektif mereka sendiri
dan dengan demikian mengidentifikasi risiko. Metode ini digunakan selama konsultasi dengan
pemangku kepentingan utama saat merancang kerangka kerja manajemen risiko.

9. Brainstorming
Metode ini melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi
risiko, sebab, tipe kegagalan, bahaya dan kriteria untuk keputusan dan pilihan untuk perawatan.
Brainstorming harus menstimulasi dan mendorong percakapan mengalir bebas di antara
sekelompok orang yang berpengetahuan luas tanpa mengkritik atau memberi imbalan ide.

10. Bow Tie Analysis

Metode ini adalah suatu cara menggunakan diagram untuk menggambarkan,
menghubungkan dan menganalisis jalur risiko dari sebab akibat atau konsekuensi.

4. Apakah kita harus menghindari suatu risiko?

Suatu risiko biasanya memang mengakibatkan kerugian bagi para terdampak, tetapi
tidak selamanya risiko harus dihindari, karena banyak juga sebuah keuntungan yang akan
diperoleh dengan mengambil sebuah risiko. Bahkan, terkadang beberapa orang berani untuk
mengambil risiko yang cukup besar, seperti menggunakan sisa tabungan untuk memulai usaha
dari nol, tak lain agar dapat menikmati hidup yang lebih berarti. Pada umumnya, orang yang
berhasil adalah mereka yang pernah mengambil keputusan berisiko. Namun sebelum
mengambil risiko, ada baiknya kita memahami serta mempelajari terlebih dahulu risiko yang
akan kita ambil. Sehingga kita mampu melewati kerugian demi mendapatkan keuntungan yang
banyak.

5. Adapun manfaat implementasi ERM secara konsisten, antara lain :

1) Meningkatkan efektifitas organisasi
Dengan adanya ERM, tercipta koordinasi yang lebih baik antara beberapa fungsi pengelolaan risiko
serta meningkatkan ruang lingkup pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko secara terintegrasi akan
memperbesar peluang pencapaian tujuan perusahaan, sehingga akan meningkatkan value.
2) Meningkatkan ketahanan organisasi
Penerapan ERM menjadi suatu langkah antisipasi atau mitigasi risiko yang mungkin dihadapi suatu
organisasi.
3) Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance).
4) Adanya sinergi antara strategi perusahaan dan tingkat risiko yang diterima (Risk Appetite) untuk
mencapai tujuan.
5) Alokasi biaya dan manfaat lebih seimbang.
6) Memberi kepastian, maksudnya, mengurangi konsekuensi tidak pasti dari suatu keadaan yang
merugikan dan sudah diperkirakan sebelumnya.
7) Meningkatkan kepercayaan para stakeholder.