Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui

besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini

dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko
yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat
dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan
sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko
yang mana yang paling relevan.

Jens Martensson 2
DIMENSI RISIKO YANG DIUKUR
• Frekuensi atau jumlah
kejadian yang akan terjadi.
• Keparahan dari kerugian itu
Mengetahui

1. Nilai rata-rata dari kerugian

2. Variasi nilai kerugian (tren)
3. Dampak keseluruhan dari
kerugian-kerugian tersebut

Jens Martensson 3
TUJUAN PENGUKURAN RISIKO

Mempelajari karakteristik risiko

Melakukan pengukuran terhadap

risiko(mengembangkan ukuran besar kecilnya risiko

Mengukur dampak risiko tersebut terhadap organisasi

Melakukan evaluasi risiko bersifat proritas

Jens Martensson 4
7 TEKNIK PENGUKURAN RESIKO

1. Pengukuran Resiko Dengan Distribusi 2. Pengukuran Resiko Dengan Notional Risiko

Probabilitas (Kemungkinan)

Diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa Diukur Berdasarkan Nilai Eksposur (Obyek Yang Rentan
terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode
tertentu, dengan tingkat keyakinan (level of confidence) Terhadap Resiko). Contohnya, pengukuran risiko kredit
tertentu. dengan metode notional. Jika perusahaan meminjamkan
Contoh :
uang kepada pihak lain senilai Rp 2 milyar, maka
Dari catatan polisi diketahui jumlah kecelakaan mobil di Bandung
selama tahun 2000 sebanyak 10.000 kali. Dari jumlah tersebut,
besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional
1000 menimpa mobil pribadi dan 9000 menimpa mobil adalah Rp 2 milyar.
penumpang umum.
Dengan demikian probabilitas terjadinya kecelakaan mobil
pribadi adalah :
a. Tanpa dibobot P(E) = 1000/10.000 = 0,1 = 10%
b. Dengan bobot P (E) = 1,818 = 18,18 %

Jens Martensson 5
3. Pengukuran Resiko Dengan Sensitivitas 4. Pengukuran Resiko Dengan Volatilitas Risiko.
Risiko.

Diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur Diukur berdasarkan seberapa besar nilai
(obyek yang rentan terhadap resiko) terhadap eksposur (obyek yang rentan terhadap
perubahan faktor penentu. resiko) berfluktuasi (tidak tetap). Ukuran yang umum
adalah standar deviasi (penyimpangan). Semakin besar
Contoh:
standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi
• risiko aset keuangan atau sekuritas, yang diukur
(tidak tetap) nilai eksposur tersebut, yang berarti
berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian
semakin Beresiko eksposur atau aset tersebut.
(return) aset yang bersangkutan terhadap perubahan
tingkat pengembalian pasar.

Jens Martensson 6
 5. Pengukuran Resiko Dengan Pendekatan VaR
4. Pengukuran Resiko Dengan Volatilitas Risiko.
( value at risk ).

Diukur berdasarkan seberapa besar nilai Diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa
eksposur (obyek yang rentan terhadap terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode
resiko) berfluktuasi (tidak tetap). Ukuran yang umum tertentu, dengan tingkat keyakinan (level of confidence)
adalah standar deviasi (penyimpangan). Semakin besar tertentu.
standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi Contoh: diketahui standar deviasi dari suatu aset
(tidak tetap) nilai eksposur tersebut, yang berarti bernilai Rp 1 juta adalah 2,4%.

semakin Beresiko eksposur atau aset tersebut.
Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah 1,645.
Maka besarnya risiko (dalam nilai Z) adalah 0,024 x
1,645 = 0,040.
Jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya
menjadi 0,040 x Rp 1 juta = Rp 40 ribu.

Jens Martensson 7
 6. Pengukuran Resiko Dengan Matriks frekuensi
dan signifikansi risiko.
Teknik pengukuran yang cukup sederhana (tidak
terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit) adalah
mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi
yaitu frekuensi (jumlah) dan signifikansi
(meyakinkan). Terdapat 2 hal dalam proses
tersebut yaitu :
a. Mengembangkan standar risiko
b. b. Menerapkan standar tersebut untuk risiko
yang telah diidentifikasi.
7. Pengukuran Resiko Dengan Analisis
Skenario.
Kemampuan manajer/perusahaan untuk
memprediksi apa yang akan terjadi, dan berapa
besarnya kerugian yang diperoleh. Example:
Teknik pengukuran berbeda tingkat
kecanggihannya (tingkat kuantifikasi), dalam
artian beda tipe resiko beda juga tekhnik yang
digunakan.
Jens Martensson 8
Berikut contoh tipe
risiko dan teknik
pengukurannya :

Jens Martensson 9
 M A N FA AT
PENGUKURAN
RI SI KO
1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi.

2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh Manajer

Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang

paling dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana

penanggulangan risiko.

Jens Martensson 10
Analisis Risiko adalah suatu
metode analisis yang meliputi
faktor penilaian, karakterisasi,
komunikasi, manajemen dan
kebijakan yang berkaitan dengan
risiko tersebut.

Tujuan dari analisis risiko adalah

untuk membedakan risiko minor yang
dapat diterima dari risiko mayor, dan
untuk menyediakan data untuk
membantu evaluasi dan penanganan
risiko. Analisis risiko termasuk
pertimbangan dari sumber risiko, dan
konsekuensinya.

Jens Martensson 11
 TA H A PA N A N A L I S I S R I S I K O
1. Identifikasi Hazard
Dalam aktivitas identifikasi,
maka informasi yang akan
didapatkan adalah tipe hazard
2. Proyeksi Risiko
dan magnitude hazard.
Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan
untuk me-rating risiko berdasarkan
kecenderungan bahwa risiko tersebut
akan menjadi kenyataan dan segala
konsekuensi dari masalah yang
berhubungan dengan risiko tersebut.
3. Penilaian Risiko
Risiko diberi bobot berdasarkan
persepsi dampak dan prioritas.
Dampak merupakan fungsi dari 3
faktor yaitu:
 Kecenderungan akan
terjadinya kejadian.
 Lingkup risiko, merupakan
kombinasi tingkat keparahan
dan jangkauan distribusi
risiko.
 Waktu dan lamanya dampak
dirasakan.
Jens Martensson 12
 4. Teknik Penilaian Risiko

P E N I L A I A N K U A N T I T AT I F R I S I K O P E N I L A I A N K U A L I T AT I F R I S I K O

Kuantifikasi terhadap suatu risiko akan Metode penilaian risiko secara kualitatif
sangat tergantung pada kondisi nature terkesan subjektif dan memberi
hazard, kemudahan utk diukur peluang multiinterpretasi dan debat.
(measurable) dan adanya suatu standar yg Persepsi risiko bisa bervariasi untuk
dipakai. Untuk mengkuantifikasi risiko, setiap orang.
ketiga komponen risiko (frekuensi,
probabilitas dan hasil jadi atau outcome)
harus bisa diekspresikan secara
matematika (modeling).

Jens Martensson 13
Jens Martensson 14
Evaluasi Risiko adalah
membandingkan tingkat risiko
yang telah dihitung pada tahapan
analisis risiko dengan kriteria
standar yang digunakan.

Hasil Evaluasi risiko diantaranya adalah:

 Gambaran tentang seberapa penting
risiko yang ada.
 Gambaran tentang prioritas risiko yang
perlu ditanggulangi.
 Gambaran tentang kerugian yang
mungkin terjadi baik dalam parameter
biaya ataupun parameter lainnya.
 Masukan informasi untuk pertimbangan
tahapan pengendalian.

Jens Martensson 15
Launch