MATERI PERTEMUAN

PERTAMA

 PhD in Economics, 1998,

PENDAHULUAN
Dept. of Economics, The
University of
Queensland, Australia.
 Post Graduate Diploma
in Regional Dev.,1994,
Dept. of Economics, The
Univ. of Queensland,
Australia.
 MS in Rural & Regional
Development Planning,
1986, Graduate School, Mata Kuliah Ekonometrika
Bogor Agricultural
University, Bogor Dosen : Muchdie, PhD in Economics
 Sarjana Mekanisasi Pert,
1979, Agricultural
Engineering, Bogor Agric.
University, Bogor.
POKOK BAHASAN
 Ekonometrika
 Cabang Ekonometrika
 Metodologi Ekonometrika
 Regresi, Kausalitas dan Korelasi
 Sifat dan Sumber Data
 Program Komputer untuk
Pengolahan Data
APAKAH EKONOMETRIKA ITU ?
Ekonometrika berarti “pengukuran secara ekonomi” (economic
measurement)
… aplikasi statistika matematis kedalam data ekonomi yang
memberikan dukungan empiris dalam pembentukan model dengan
matematika ekonomi dan untuk mendapatkan hasil numeriknya.

… dapat didefinisikan sebagai analisis kuantitatif fenomena ekonomi

nyata berdasarkan pengembangan teori berkelanjutan dan
pengamatan, sehubungan dengan metode inferensi yang sesuai.

… ilmu sosial dimana piranti teori ekonomi, matematika, dan statistika

inferensi dipakai untuk menganalisa fenomena ekonomi.

… berkenaan dengan penentuan hukum ekonomi secara empiris.

APAKAH EKONOMETRIKA ITU ?
 Ilmu Ekonometrika ; ilmu sosial yg menerapkan peralatan teori
ekonomi, matematik, statistik inferensi untuk menganalisa fenomena
ekonomi (Arthur S. G, Econometrric Theory, 1964)
 Ilmu ekonomometri : suatu pandangan tertentu mengenai peran ilmu
ekonomi yang meliputi penerapan statistik matematik data ekonomi
untuk memberi kan dukungan empriris terhadap model-model yang
dibangun dengan ekonomi matematik serta memperoleh hasil-hasil
numerik (gerhard R, Methodology od mathematical Economics and
Econometrics, 1968)
 Ilmu ekonometri ; suatu analisis kuantitatif fenomena ekonomi nyata
berdasarkan perkembangan teori dan pengamatan yang dikaitkan
metode-metode inferensi yang sesuai (Samuelson, Koopmans dan
Stone, Econometrica, vol. 22, April 1954).
 Ilmu ekonometri : pengamatan statistik terhadap konsep-konsep yang
dihasilkan secara teoritis( Jan Timbergen, Econometrics, 1951).
MENGAPA MENJADI DISIPLIN ILMU TERSENDIRI ?
 Teori ekonomi menghasilkan pernyataan atau hipotesis yang
kebanyakan bersifat kualitatif.
 Perhatian utama dari matematika ekonomi adalah
mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematis tanpa
memperhatikan keterukuran atau verifikasi empiris dari teori.
 Statistika ekonomi terutama berkenaan dengan penghimpunan,
pemrosesan, dan penyajian data ekonomi dalam bentuk
diagram dan tabel. (GNP, harga, pengangguran, dll.)
 Meskipun statistika matematis (teori statistika) menyediakan
berbagai alat inferensi, ahli ekonometri sering memerlukan
metode khusus untuk melihat kekhasan data ekonomi secara
alami, karena data tidak dibangkitkan dari hasil percobaan yang
terkendali. (Data konsumsi, pendapatan, investasi, tabungan,
harga, dll.). Data tersebut dengan demikian mengandung
kesalahan pengukuran.
CABANG EKONOMETRIKA
Ekonometrika

Ekonometrika Ekonometrika
Teori Terapan

Klasikal Bayesian
METODOLOGI EKONOMETRIKA
Pernyataan Teori/
Hipotesis

Spesifikasi Data
Model
Tidak

Estimasi Model dan

Uji Hiptesis
Ya

Prediksi

Metodologi Ekonometrika Klasik

METODOLOGI EKONOMETRIKA
Pernyataan Teori/
Hipotesis

Spesifikasi
Data
Model

Tidak
Estimasi Model

Ya
Uji Spesifikasi Model
dan Diagnosis
Uji Hipotesis

Prediksi
Metode Ekonometrika Modern
METODOLOGI EKONOMETRIKA
 Pernyataan suatu teori atau hipotesis
 Spesifikasi model matematik dari teori
 Spesifikasi model ekonometrik dari teori
 Penghimpunan data
 Estimasi parameter model ekonometrik
 Pengujian hipotesis
 Peramalan atau prediksi
 Penggunaan model untuk keperluan
pengendalian atau kebijakan
PERNYATAAN SUATU TEORI ATAU
HIPOTESIS
Keynes stated (Theory of consumption):

The fundamental psychological law … is that men [women] are

disposed, as a rule and on average, to increase their consumption
as their income increases, but not as much as the increase of
their income (John Maynard Keynes, The General Theory of
Employment, Interest, and Money. Hartcourt Brace Jovanovich, New
York, 1936 p. 96)

Secara ringkas Keynes membuat postulat tentang marginal propensity

to consume (MPC), yaitu laju perubahan konsumsi untuk satu
unit perubahan (misalkan sepuluh ribu rupiah, atau satu dollar AS)
dalam pendapatan lebih besar dari nol tetapi kurang dari satu.

0 < MPC < 1

SPESIFIKASI MODEL KONSUMSI SECARA MATEMATIS

 Meskipun Keynes berpostulat bahwa terdapat hubungan yang positif antara konsumsi
dan pendapatan, ia tidak menyatakan secara tepat bentuk hubungan fungsional
diantara keduanya.

 Bentuk fungsi konsumsi Keynes

Y  1   2 X 0  2  1

 Y = pengeluaran untuk konsumsi

 X = pendapatan
 1 = intersep
 2 = slope yang mengukur MPC

 Model persamaan tunggal (Single Equation Model)

 Model persamaan ganda (Multiple Equation Model)
SPESIFIKASI MODEL KONSUMSI
SECARA EKONOMETRIK
 Sedikit agak berbeda dengan model matematis, model ekonometrik
(model statistik) mempertimbangkan adanya pengganggu /
disturbance atau keslahan / error yang merupakan variabel acak yang
memiliki sifat-sifat peluang tertentu.

Y  1   2 X  u 0  2  1
Model ekonometrik

 Bila diamati seribu orang (disposable income dan consumption

expenditure nya) kemudian diplotkan datanya dengan absis disposable
income dan ordinatnya consumption expenditure maka kita tak akan
berharap bahwa pengamatan tersebut dalam sebuah garis lurus. Ada
faktor lain yang dapat mempengaruhinya, misalnya: ukuran keluarga,
umur anggota keluarga, agama yang dianut, dll.
PENGHIMPUNAN DATA DAN ESTIMASI

Teladan Tahun X Y
 Data Y (personal 1996 3776.3 2447.1

consumption 1997 3843.1 2476.9

expenditure) dan X 1998 3760.3 2503.7
(Gross Domestic 1999 3906.6 2619.4
Product), 1996-2007 2000 4148.5 2746.1
dalam Milyar dollar 2001 4279.8 2865.8
(2003) 2002 4404.5 2969.1
2003 4539.9 3052.2
2004 4718.6 3162.4
2005 4838.0 3223.3
2006 4877.5 3260.4
2007 4821.0 3240.8
PENGHIMPUNAN DATA DAN ESTIMASI
Teladan
Data Y (personal consumption expenditure) dan X
(Gross Domestic Product), 1996-2007 dalam Yˆ  231.8  0.7194 X
Milyar dollar (2003)

3300.0 3300.0

3000.0 3000.0

2700.0 2700.0

2400.0 2400.0
3750.0 3950.0 4150.0 4350.0 4550.0 4750.0 3750.0 3950.0 4150.0 4350.0 4550.0 4750.0
 PENGUJIAN HIPOTESIS
 Apakah hasil estimasi ini sudah “setuju” dengan teori yang
ada ?
 “A theory or hypothesis that is not verifiable by appeal to
empirical evidence may not be admissible as a part of scientific
enquiry.”
 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara teori 0
< MPC < 1. Kita telah memperoleh hasil estimasi dari data yang
ada bahwa nilai MPC kita 0.72. Secara matematis memang
angka tersebut terletak diantara 0 dan 1. Kita perlu menguji,
dengan perkataan lain, apakah 0.72 secara statistik memang
kurang dari 1 berdasarkan data yang kita miliki tersebut ?
 Konfirmasi teori ekonomi ini berdasarkan bukti dari sampel
/observasi yang kita dapatkan dan perlu dilakukan suatu
pengujian hipotesis statistik.
PERAMALAN ATAU PREDIKSI
 Jika seandainya model yang dipilih memenuhi teori yang ada setelah
dilakukan pengujian hipotesis, maka kita dapat gunakan untuk
meramal atau memprediksi nilai personal consumption expenditure di
masa mendatang berdasarkan nilai explanatory variable yang telah
diketahui atau harapan nilai mendatangnya.

 Misalkan GDP sesungguhnya diharapkan bernilai 6000 USD pada

tahun 2010. Berapakah ramalan atau taksiran pengeluaran konsumsi
perorangan (personal consumption expenditure) pada tahun 2010 ?

Yˆ  231.8  0.7194(6000)  4084.6

1
M  income multiplier 
1  MPC
UNTUK KEBIJAKAN
 Dari persamaan hasil estimasi
parameter-parameternya, akan dicari
nilai X seandainya Y ditetapkan.
Artinya, taraf pengeluarannya
ditentukan untuk periode tertentu,
kemudian dicari taraf pendapatan yang
menjamin tercapainya taraf pengeluaran
tersebut.
REGRESI, KAUSALITAS DAN KORELASI
 Regresi merupakan metode estimasi utama di
dalam ekonometrika. Dalam pengertian modern,
regresi adalah studi bagaimana variabel dependen
dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel
independen dengan tujuan untuk mengestimasi
dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel
dependen atas dasar nilai variabel-variabel
independen yang diketahui.
 Analisis regresi menjelaskan hubungan antara
variabel dependen dan variabel independen
berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat
statistik, bukan hubungan yang pasti.
REGRESI, KAUSALITAS DAN KORELASI
 Regresi berbeda dengan kausalitas. Regresi
menunjukkan hubungan satu arah, sedang
kausalitas menunjukkan hubungan yang dua
arah. Semua variabel adalah dependenden,
tidak ada independen.
 Regresi juga berbeda dengan korelasi karena
korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau
keeratan hubungan antara satu variabel
dengan variabel lainnya.
SIFAT DAN SUMBER DATA
 Sumber data :
Data eksperimen (Experiment Data)
Data non-eksperimen (Non-Experiment
Data)
 Tipe/Jenis Data :
Data Runtut Waktu (Time Series Data)
Data antar Tempat antar Ruang (Coss-
Section Data )
Data Panel (Pooled Data)
TUGAS KELOMPOK
 Bentuk kelompok belajar terdiri atas 3-4 orang,
dimana setiap orang mempunyai fungsi dan
peran yang sama dalam kelompok sehingga
mereka akan memperoleh nilai yang sama.
 Tugas #1. Setiap kelompok membuat esai
tentang: definisi, ruang lingkup dan tujuan dari
ekonometrika yang secara lengkap
mencantumkan sumber rujukan yang kemudian
dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Daftar
Pustaka minimum 5 sumber. Tugas dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya.