JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA MODUL 13 METODE PENELITIAN

ANALISIS DATA UJI BEDA T-TEST

Oleh: Mafizatun Nurhayati, SE., MM.

mafiz_69@yahoo.com

UJI BEDA T-TEST

UJI BEDA T-TEST DENGAN SAMPEL INDEPENDEN (INDEPENDENT SAMPLE TTEST Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuannya adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Contoh: Apakah ada perbedaan kinerja EVA antara saham-saham sektor perbankan dengan saham sektor properti. Apakah ada perbedaan besarnya gaji antara karyawan perempuan dengan karyawan laki-laki. Kasus: Peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata return pasar antara bursa saham BEJ dengan bursa saham Singapura. Langkah Analisis: 1. Buka file DATA RETURN IHSG DAN SSI-UJI T-TEST INDEPENDENT.sav.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

2. Klik Variable View, klik Values pada baris BURSA. Dalam kotak Value Labels, isi Value dengan 1, Value label dengan RETURN PASAR IHSG, lalu klik Add. Isi lagi Value dengan 2, lalu Value Label dengan RETURN PASAR SSI, lalu klik Add. Klik OK.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

c. Pilih menu Analyze, Compare Means, Independent-Samples T-Test

d. Tampak di layar tampilan windows Independent Sample T-Test, seperti di awah ini:

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

e. Isikan ke dalam kotak Test Variable RETURN, DAN PADA KOTAK Grouping Variable BURSA.

f. Lalu variable tersebut harus didefinisikan dan pilih Define Group lalu isikan pada groups 1 = 1 dan Groups 2 = 2, lalu klik Continue. Pilih Options.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

g. Akan muncul kotak Independent-Samples T-Test: Options, klik Continue, lalu OK.

h. Hasil Output: Tabel Groups Statistics: Terlihat bahwa rata-rata return pasar IHSG adalah 0,0044525 sedangkan untuk return pasar SSI adalah 0,0001713.
Group Statistics BURSA RETURN PASAR IHSG RETURN PASAR SSI N 24 24 Mean .0044525 .0001713 Std. Error Std. Deviation Mean .15275435 .03118085 .10037948 .02048988

RETURN

Tabel Independent Sample Test: Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu: Pertama menguji apakah asumsi variance populasi kedua sample tersebut sama (equal variance assumed) ataukah berbeda (equal variances not assumed) dengan melihat nilai levene test. Kedua adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Jadi variance sama. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolah jadi variance berbeda.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.070821 .07938351 -.071142 .07970396

F RETURN Equal variances assumed Equal variances not assumed .693

Sig. .410

t .115 .115

df 46 39.742

Sig. (2-tailed) .909 .909

Mean Difference .00428118 .00428118

Std. Error Difference .03731059 .03731059

Terlihat dari output SPSS bahwa F hitung levene test sebesar 0,693 dengan probabilitas > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai pada equal variance assumed adalah 0,115 dengan probabilitas signifikansi 0,909 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata return antara IHSG dengan SSi adalah sama secara signifikan. UJI BEDA T-TEST DENGAN SAMPEL BERHUBUNGAN (RELATED SAMPLE T-TEST ATAU PAIRED SAMPLES T-TEST) Uji ini digunakan unutk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sample yang berhubungan. Contoh: Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja (yang diukur dengan rasiorasio keuangan perusahaan) perusahaan sebelum dan sesudah go publik. Dalam hal ini sampel tetap perusahaan yang sama hanya bedanya adalah kasus sebelum dan sesudah go publik. Kasus Peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata return saham di BEJ berbeda untuk tahun 2005 dan 2006. Langkah-langkah analisis dengan SPSS: 1. Buka file DATA RETURN IHSG-UJI BEDA T-TEST RELATED SAMPLE.sav.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

2. Pilih menu Compare Means, Paired-Samples T test

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

3. Tampak di layar tampilan windows Paired Sample T-Test, seperti di awah ini:

4. Klik RIHSG2005 sebagai variabel 1, klik RIHSG2006 sebagai variabel 2.

5. Lalu klik tanda panah.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

mafiz_69@yahoo.com

6. Klik Option, lalu OK.

7. Output SPSS:
Paired Samples Statistics Mean RIHSG2005 .01381342 RIHSG2006 -.004908 N 12 12 Std. Deviation .050135592 .214672499 Std. Error Mean
.014472899 .061970613

Pair 1

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

10

mafiz_69@yahoo.com

Paired Samples Correlations N Pair 1 RIHSG2005 & RIHSG2006 12 Correlation -.196 Sig. .542

Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
-.12728528 .164728930

Mean Pair 1 RIHSG2005 - RIHSG2006

.018721823

Std. Deviation .229798667

Std. Error Mean

.066337161

t .282

df 11

Sig. (2-tailed) .783

Tabel Paired Samples Statistics Terlihat bahwa rata-rata return IHSG tahun 2005 adalah 0,1381342; sedangkan tahun 2006 adalah -0,004908. Tabel Paired Samples Correlations Menguji kekuatan hubungan antara return IHSG 2005 dan 2006. Korelasi (hubungan) return IHSG 2005 dan 2006 adalah -0.196. Dengan nilai probabilitas 0,542 (>1,05), berbarti korelasi antara return IHSG 2005 dengan 2006 adalah lemah dan tidak signifikan. Tabel Paired Samples Test Hipotesis: Ho = Return IHSG 2005 dan 2006 adalah sama Ha = Return IHSG 2005 dan 2006 berbeda. Pengambilan keputusan: Dengan membandingkan nilai probabilitas 0,005 dengan t hitung. Jika probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima. Jika probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak. Kesimpulan: t hitung = 0,282, sedangkan probabilitasnya sebesar 0,783 (>0,05), maka Ho diterima, artinya return IHSG 2005 sama dengan 2006.

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB

Mafizhatun Nurhayati, SE. MM.

METODE PENELITIAN

11