CRITICAL JOURNAL REVIEW

(CJR)
STATISTIKA EKONOMI
Dosen Pengampu : Khairunissa Harahap, SE,M.Si

DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 4

AMOS ALPREDO SIHOMBING 7182220009

YOCKYE EFRAT ALEXSANDRO POSPOS 7183220040
MARIA CYNTIA ROSARIO NAINGGOLAN 7183520003

AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2019
 KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Critical Journal Review untuk mata
kuliah Statistika Ekonomi. Terwujudnya Critical Journal Review ini tidak terlepas
dari bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Maka dengan kesempatan ini, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Khairunissa Harahap, SE, M.Si.
selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian Critical Journal Review ini.
Penulisan Critical Journal Review ini bertujuan agar pembaca dapat lebih
memahami materi yang telah penulis sajikan. Penulis sadar bahwa dalam
penulisan Critical Journal Review ini banyak sekali kekurangannya. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar penulisan Critical
Journal Review ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis mengucapkan semoga Critical Journal Review ini
bermanfaat bagi para pembaca dan dapat lebih mengerti tentang materi yang
telah penulis sajikan.

Medan , April 2019

Penulis

Kelompok 4
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................................ 2
BAB I ..................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 3
B. Tujuan .......................................................................................................... 1
C. Manfaat ........................................................................................................ 2
BAB II RINGKASAN ARTIKEL ............................................................................... 3
A. Identitas & Review Jurnal .......................................................................... 3
. BAB III PENUTUP ................................................................................................ 7
A. Kesimpulan ........................................................................................................ 7
B. Saran ................................................................................................................. 7
DAFTAR PUSTAKA JURNAL ................................................................................ 8
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Critical Journal Review merupakan salah satu intrument yang dapat
mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran dibangku perkuliahan.
Indikator keberhasilan Critical Journal Review untuk mendukung keberhasilan
dalam pembelajaran dapat dilihat dari terciptanya kemampuan dari setiap
mahasiswa untuk mengevaluasi dan menganalisis sebuah jurnal atau artikel
sehingga berdampak bagi pola pemikiran mahasiswa yang akhirnya akan
menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap mata kuliah yang
diambil.

B. Tujuan Penulisan CJR

Mengkritik Jurnal (Critical Journal Review) ini dibuat bertujuan untuk
menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam mengetahui kelebihan dan
kekurangan suatu jurnal, menjadi bahan pertimbangan, dan juga menyelesaikan
salah satu tugas individu mata kuliah Statistika Ekonomi di Universitas Negeri
Medan.

C. Manfaat CJR
Adapun manfaat dari mengkritik jurnal ( Critical Journal Review ) ini adalah:
1. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dan
sebuah jurnal atau hasil karya tulis ilmiah lainnya secara ringkas.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal yang dikritik.
3. Mengetahui latar belakang dan alasan jurnal tersebut dibuat
4. Memberi masukan kepada penulis jurnal berupa kritik dan saran terhadap
cara penulisan, isi, dan substansi jurnal.

.
 BAB II
RINGKASAN ARTIKEL

REVIEW JOURNAL

1 Judul Musiman statistik KPSS

2 Jurnal Jurnal International (Economics Bulletin)

Volume,
3 Vol. 3, No. 13 pp. 1-9
Halaman,dan No
4 Penulis Lyhagen, Johan,
5 Tanggal Submitted: March 17, 2006. Accepted: May 25, 2006.
Abstrak
6
Pnelitian
untuk menggeneralisasi statistik KPSS ke akar Unit
musiman.tes yang serupa dengan yang telah
- Tujuan Penelitian
diusulkan oleh Canova dan Hansen (1995) dan
Caner (1998)

- Subjek penelitian Simulasi Monte Carlo kecil

Tes KPSS, Distribusi Asimtotik, Simulasi Monte Carlo
- Kata Kunci
Kecil
Uji akar unit yang paling umum adalah dari jenis
Dickey-Fuller, lihat Fuller (1976) dan Dickey dan
Fuller (1979), yang memiliki nol dari unit root.
Misalnya Nelson dan Plosser (1982) yang
menggunakan jenis tes pada 14 waktu ekonomi
series tahunan yang tidak menolak nol untuk semua
7 Pendahuluan
seri kecuali satu seri. Satu penjelasan yang mungkin
untuk ini adalah bahwa tes unit root sering memiliki
daya rendah terhadap alternative yang dekat dengan
nol, lihat misalnya Diebold dan Rudebusch (1991),
DeJong et. Al. (1992) dan Rudebusch (1992) Yang
berarti bahwa akan ada minat dalam tes unit root
 yang memiliki nol tetapi tidak ada unit root. Sebuah
tes populer dengan fitur ini adalah ujian KPSS dari
Kwaitkowski et. Al. (1992).
Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat
penting dalam analisis time series untuk data runtut
waktu (time series). Data stasioner adalah data yang
memiliki mean, varians dan autovarians (pada variasi
lag) tetap sama pada waktu kapan saja data itu
dibentuk atau dipakai, artinya dengan data yang
stasioner model time series dapat dikatakan lebih
stabil. Apabila data yang digunakan dalam model
ada yang tidak stasioner, maka data tersebut
mengandung unit root karena hasil regresi yang
berasal dari data yang tidak stasioner akan
menyebabkan spurious regression. Spurious
regression adalah regresi yang memiliki R2 yang
tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari
Latar Belakang keduanya. Unit root sebagaimana telah dijelaskan
8
dan Teori sebelumnya dapat dikatakan sebagai fitur dari proses
yang berkembang melalui waktu yang dapat
menyebabkan masalah dalam inferensi statistik yang
melibatkan model deret waktu. Ada dua macam
stasioner pada data deret waktu, yaitu difference
stationary dan trend stationary. Difference stationary
maksudnya adalah data yang non stasioner dapat
ditransformasi dengan differencing agar menjadi
stasioner, sedangkan trend stationary maksudnya
adalah data yang stasioner disekitar trend
deterministiknya, sehingga data yang non stasioner
dapat ditransformasi dengan detrended agar menjadi
stasioner. Pengujian mengenai stasioneritas data
deret waktu pertama kali diperkenalkan David Dickey
dan Wayne Fuller tahun 1979, dimana dalam
 pengujian tersebut(ADF test) hipotesis null
pengecekan keberadaan unit root yang berimplikasi
bahwa jika unit root terdapat pada data deret waktu
maka data tersebut tidak stasioner, dan sebaliknya,
jika data tidak mengandung unit root, maka data
tersebut stasioner. Pada tahun 1992, Kwiatskoki, et
al memperkenal suatu uji dengan hipotesis null data
time series difference stasioner atau trend stasioner
bukan dari unit root seperti ADF test, sehingga
penulis tertarik untuk menyelidiki power dari uji KPSS
tesebut (KPSS test) tetapi sebelum itu perlu
diperoleh nilai kritis dari distribusi sampling pada
statistic uji KPSS.
 Desain Penelitian
 Lokasi dan waktu penelitian
 Populasi dan sampel penelitian
 Operasional variable
9 Metode Penelitian
 Data dan sumber data
 Metode pengumpulan data
 Metode analisis data

Hasil dan
10
Pembahasan
- Uji KPSS dikenalkan oleh Kwiatkowski Phillips
Schmindt dapat digunakan untuk menentukan data
- Analisa
stasioner atau nonstasioner (Zivot, E dan Wang, J,
Pembebahasan
2005). Persamaan uji stasioner KPSS adalah
sebagai berikut:
 - MenentukanLag VAR Lag digunakan untuk
menentukan panjang lag optimal yang akan
digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan
menentukan estimasi parameter untuk model VAR.
Lag VAR dapat ditentukan dengan menggunakan
Akakike Information Criterion (AIC), Schwarz
Information Criterion (SIC) dan Hannan-Quinn
Information Criterion (HQ). Kriteria untuk menguji lag
VAR dengan statistik AIC, SIC dan HQ adalah
dengan:

Dalam penentuan lag optimal dengan menggunakan

kriteria informasi tersebut, kita tentukan kriteria yang
memiliki jumlah dari AIC, SIC dan HQ yang paling
kecil diantara berbagai lag yang diajukan.

Canova, F. dan BE Hansen (1995) "Apakah pola

musiman konstan waktu? Sebuah tes untuk stabilitas
musiman" Jurnal Bisnis dan Ekonomi Statistik 13,
- Daftar Pustaka
237-252.

Caner, M., (1998) "Alocally optimal Unit musiman uji

akar" Journal of Business dan Statistik Ekonomi 16,
349-356.

DeJong, DN, JC Nankervis, NE Savin dan CH

Whiteman, (1992) "InteGration dibandingkan tren
stasioneritas dalam time series" Econometrica 60,
423-433.

Dickey, DA dan WA Fuller, (1979) "Distribusi

estimasi untuk time series autoregressive dengan
unit root" Journal of American Association statistik
74, 427-431.

Diebold, FX dan GD Rudebusch, (1991) "Pada

kekuatan Dickey-Fuller tes terhadap alternatif
pecahan" Ekonomi Surat 35, 155-160.

Fuller, WA (1976) Analisis statistik time series, Wiley:

New York. Ghysels, E. (1988) "Sebuah studi
terhadap teori dinamis musiman untuk ekonomi time
series" Journal of American Association statistik 83,
168-172.

Johansen, S. dan E. Schaumburg, (1998) "Analisis

Kemungkinan musiman kointegrasi" Journal of
Econometrics 88, 301-339.

Kwiatkowski, D., PCB Phillips, P. Schmidt, P. dan Y.

Shin, (1992) "Testing nol dari stasioneritas terhadap
alternatif dari unit root: Seberapa yakin kita bahwa
seri waktu ekonomi telah sebuah unit root "? Journal
of Econometrics 54, 159-178.
 Nelson, CR dan CI Plosser, (1982) "Tren
dibandingkan random walk di eko nomic time series:
Beberapa bukti dan implikasi" Jurnal Ekonomi
Moneter 10, 139-162.

Newey, WK dan KD Barat, (1987) "A positif semi-de

?? nite sederhana, heteroscedasticity dan
autokorelasi kovariansi konsisten matrix" Economist
4 Metrica 55, 703-708.

Rudebusch, GD, (1992) "Tren dan random walk in

Time makroekonomi Seri: A pemeriksaan ulang"
Ulasan Ekonomi Internasional 33, 661-680.
14 Analisis Jurnal
Kekuatan yang terkandung dalam penelitian ini
memiliki nomor volume dan tahun publikasi dan
halaman lengkap, memiliki alamat situs web jurnal
Kekuatan yang dapat diakses; Variabel variabel dan alat ukur
penelitian dijelaskan (secara eksplisit); paparan hasil
terintegrasi secara sistematis sehingga memudahkan
pemahaman bagi pembaca; pilihan bahasa dalam
penulisan jurnal mudah dimengerti.
Kelemahan dalam jurnal ini adalah tidak dilengkapi
dengan nomor ISSN; penulisan isi abstrak terlalu
sedikit ; tidak mencatumkan kata kunci yang tepat ;
tidak mengandung kesimpulan dalam penelitian ;
Kelemahan
tidak memiliki gambar yang memperjelas dari setiap
penelitian
contoh atau masalah yang dapat memperlengkap
hasil penelitian. Peneliti sudah mendapatkan banyak
referensi namun materi dan pembahasan dalam
jurnal ini masih terlihat sedikit.
15 Kesimpulan
 - Kecenderungan nilai-nilai kritis KPSS1 dan KPSS2
tersebut konvergen pada suatu nilai tertentu
walaupun jumlah observasi berbeda-beda. Sehingga
atas dasar tersebut, nilai kritis KPSS1 dan KPSS2
bisa diwakilkan oleh suatu nilai tanpa memperhatikan
jumlah observasi yang digunakan
- Kesimpulan - Kekuatan (power) uji KPSS (yang diindikasikan
dengan persentase keputusan salah) sangat
bervariatif tergantung jenis proses data yang diujikan.
Kekuatan dari uji KPSS sangat kuat untuk proses
data deterministic trend with noise dan random walk
with drift dengan menggunakan truncated lag l4.

Untuk penelitian selanjutnya, data generating

process diberikan pengaruh structural break baik
- Saran known break date maupun unknown break date
sehingga dapat terlihat apakah structural break
berpengaruh pada power uji KPSS.
 BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan bahwa Critical Journal Review merupakan kegiatan menaganalisis dan
mengkritisi jurnal atau artikel penelitian untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam
sebuah jurnal, baik dalam sistematika penulisan, isi dan kedalaman materi, dan peresmian
sebuah artikel. Hal ini dilakukan agar jurnal yang dikritik bisa direvisi agar menjadi jurnal
yang lebih baik.

B. Saran
Menurut saya jurnal tersebut harus direvisi lagi karena masih banyak kekurangan
dari artikel tersebut dan artikel tersebut kurang memadai jika digunakan untuk
pembelajaran oleh mahasiswa.
 DAFTAR PUSTAKA

http://economicsbulletin.vanderbilt.edu/2006/volume3/EB-06C2005A.pdf