BAGIAN 1 :

1. B - S Dalam model regresi, pemilihan peubah bebas berasal dari teori ekonomi, intuisi,
pengalaman masa lalu, atau hasil studi lainnya.
B
2. B - S Salah satu asumsi model regresi linear adalah ε i menyebar bebas sehingga
Cov(εt, εs)= E(εt εs)=0 untuk t≠s.
B
3. B - S Untuk mengkaji asumsi kehomogenan ragam dalam model regresi dapat dilihat dari
diagram pencar (scatter plot) antara sisaan baku (studentized residuals) ei/se
dengan dugaan Y.
B
4. B - S Dalam analisis sisaan, jika nilai mutlak dari sisaan baku (studentized residuals) ei/se
lebih dari 2 dapat dianggap pencilan (outlier).
B
5. B - S Untuk peubah periode waktu kuartalan dengan 4 nilai kategori (Kuartal-1, Kuartal-2,
Kuartal-3, Kuartal-4) maka dapat menggunakan 3 macam peubah dummy.
B
6. B - S Penggunaan peubah dummy dengan interaksi dengan peubah bebas yang
kuantitatif lainnya, pasti hasil dugaan persamaan regresinya nya lebih baik dari
pada menggunakan analisis pendugaan secara terpisah.
S
7. B - S Jika komponen εt tidak menyebar normal, maka uji-t dan uji-F tidak dapat
dilakukan.
s
8. B - S Jika ragam εt besar, selang kepercayaan untuk dugaan makin lebar.
B
9. B - S Jika ragam nilai-nilai Xt besar, selang kepercayaan untuk dugaan  makin sempit.
S
10. B - S Nilai-p merupakan peluang kesalahan dalam memutuskan H1.
S
11. B - S Adjusted-R2 akan selalu bernilai lebih rendah daripada R2 pada regresi berganda
B
12. B - S Suatu teori ekonomi yang ada dalam bukuteks tidak perlu diuji lagi.
S
13. B - S Hasil prediksi atau ramalan menggunakan model ekonometrika tidak mungkin
salah.
S
14. B - S Dalam model regresi peubah kualitatif tidak mungkin dimasukkan dalam
model, baik sebagai peubah bebas maupun sebagai peubah tak bebas.
S
15. B - S Untuk peubah pendidikan dengan 3 nilai kategori (SD, SL, PT) maka dapat
menggunakan 3 macam peubah dummy.
S
16. B - S Komponen sistematik disebut juga sisaan (error).
B
17. B - S Dalam model ekonometrik peubah bebas merupakan peubah akibat.
S
18. B - S Jika Xt dan εt berkorelasi, dugaan koefisien regresi tetap tak bias.
S

BAGIAN 2:

19. Dalam model makroekonomi, pengaruh jangka panjang (mutiplier effect) ditunjukkan
dalam:
a. persamaan struktural b. Reduced form equations
c. persamaan bentuk sederhana d. jawaban b dan c benar.
20. Jika tidak ada cara menduga koefisien parameter persamaan struktural dari persamaan
reduced form, maka persamaan struktural dikatakan:
a. exactly identified b. over identified
c. unidentified d. jawaban a dan b benar.
21. Jika diperoleh lebih dari 1 nilai dugaan koefisien parameter struktural dari persamaan
reduced form, maka persamaan struktural dikatakan:
a. exactly identified b. over identified
c. unidentified d. tidak ada jawaban yang benar.
22. Jika persamaan struktural tergolong overidentified, maka pendugaan parameter
koefisien dapat menggunakan metode:
a. ILS b. 2SLS
c. OLS d. semua jawaban salah.

1
23. Jika persamaan struktural tergolong exactly identified, maka pendugaan parameter
koefisien dapat menggunakan metode.
a. ILS b. 2SLS
c. OLS d. semua jawaban salah.