Ekonometrika 1

1. Pendahuluan

Alfa Farah

Departemen Ilmu Ekonomi

Universitas Diponegoro

Updated February 15, 2022

Apa yang akan kita pelajari
Menaksir Hubungan Kausal antara Dua Variabel Ekonomi
Apa itu Ekonometrika?
Definisi
Komponen Ekonometrika
Tujuan khas analisis Ekonometrika
Pertanyaan-pertanyaan khas Ekonometrika
Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris
Struktur Data Ekonometrika
Data Cross-section
Data Time Series
Data Pooled Cross Sections
Data Panel atau Longitudinal
Kausalitas dan Konsep Ceteris Paribus dalam Analisis
Ekonometrika

Alfa Farah Ekonometrika 1 1 / 34

Bahan Bacaan

Gruber, Public Finance and Public Policy, 5ed (Bab. 3)

Wooldridge, Jeffrey M. 2019. Introductory Econometrics: A

Modern Approach, 6ed. (Bab. 1)

Bab. 1. The Nature of Econometrics and Economic Data

1-1 What is Econometrics?
1-2 Steps in Empirical Econometrics Analysis
1-3 The Structure of Economic Data
1-4 Causality and the Notion of Cateris Paribus in
Econometric Analysis
Example 1.1: Economic Model of Crime

Alfa Farah Ekonometrika 1 2 / 34

Menaksir Hubungan Kausal
▶ Dalam mata kuliah seperti ekonomi makro dan mikro
ekonomi, kita mempelajari beberapa model teoretis untuk
memahami bagaimana individu dan perusahaan berperilaku.
▶ Dengan membuat asumsi yang relatif mudah tentang
bagaimana individu dan perusahaan berperilaku, kita dapat
menjawab pertanyaan rumit seperti:
▶ Bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah yang
ditawarkan
▶ Bagaimana program BLT mempengaruhi penawaran (pasokan)
tenaga kerja
▶ Bagaimana kenaikan pajak rokok menurunkan kebiasaan
merokok di kalangan anak muda
▶ Meski model teoretis membantu kita menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini, kita belum bisa mengukur secara
tepat pengaruh-nya
▶ Kita tahu bahwa ketika pemerintah menaikkan pajak
penghasilan, konsumsi akan turun. Namun, kita belum tahu
berapa persen konsumsi menurun ketika pemerintah
menaikkan pajak sebesar 5%.
Alfa Farah Ekonometrika 1 3 / 34
Menaksir Hubungan Kausal
▶ Dalam merumuskan suatu kebijakan, sangat penting untuk
dapat memprediksi secara tepat hubungan kasual dari
kebijakan tersebut.
▶ Untuk mengukur efek kausal tersebut, kita menggunakan data
dan metode statistik ⇒ Ini berarti bahwa kita melakukan
analisis empiris atau kita menggunakan metode empiris untuk
mengukur efek tersebut
▶ Masalah umum yang dihadapi ketika menggunakan data
untuk menaksir efek kausal dari satu faktor pada faktor
lainnya adalah kita menginterpretasi hubungan korelasi
sebagai sebab-akibat.
▶ Korelasi: Dua variabel ekonomi berkorelasi jika mereka
bergerak bersama (contoh: tinggi dan berat badan antar
individu)
▶ Kausalitas: Dua variabel ekonomi berhubungan secara kausal
jika pergerakan yang satu menyebabkan pergerakan yang lain
(contoh: nutrisi yang baik saat bayi berpengaruh psositif
terhadap tinggi badan bayi tersebut ketika dewasa)
Alfa Farah Ekonometrika 1 4 / 34
Menaksir Hubungan Kausal

▶ Untuk hubungan apa pun antara dua variabel A dan B, ada

tiga kemungkinan hubungan:
1. A menyebabkan B (kausalitas)
2. B menyebabkan A (kausalitas)
3. Beberapa faktor ketiga yang menyebabkan keduanya (korelasi)
▶ Pertanyaannya adalah: bagaimana kita bisa menarik
kesimpulan kausal tentang hubungan antara variabel yang
berkorelasi?

Alfa Farah Ekonometrika 1 5 / 34

Menaksir Hubungan Kausal

▶ Standar emas pengujian kausalitas: uji acak terkendali

(randomized trials).
▶ Uji acak terkendali melibatkan pengambilan respoden dan
mengeleompokkan mereka ke dua kelompok secara acak:
▶ Treatment group: kumpulan individu yang menjadi subjek
pada intervensi yang sedang dipelajari, yang dapat manjadi
manfaat bagi pemerintah
▶ Control group: kumpulan individu yang tidak diberi intervensi

Alfa Farah Ekonometrika 1 6 / 34

Menaksir Hubungan Kausal

Contoh: Benjamin A. Olken (2007) “Monitoring Corruption:

Evidence from a Field Experiment in Indonesia”
▶ Pertanyaan: “Apakah peningkatan audit pemerintah pada
proyek desa mengurangi korupsi?”
▶ Data lapangan dikumpulkan antara September 2003 dan
Agustus 2004 dari 608 desa terpilih di Jawa Tengah dan Jawa
Timur
▶ Pada saat studi dimulai, setiap desa dalam studi akan
memulai membangun jalan desa sebagai bagian dari proyek
infrastruktur tingkat desa secara nasional.
▶ Beberapa desa diberitahu bahwa proyek mereka akan diaudit
oleh BPKP (ini adalah kelompok treatment) dan beberapa
tidak (ini adalah kelompok kontrol)

Alfa Farah Ekonometrika 1 7 / 34

Menaksir Hubungan Kausal

Contoh: Benjamin A. Olken (2007) “Monitoring Corruption:

Evidence from a Field Experiment in Indonesia”
▶ Hasil: meningkatkan kemungkinan audit eksternal pemerintah
di desa-desa tersebut dari 4 persen menjadi 100 persen pada
dasarnya mengurangi pengeluaran yang hilang, yang diukur
dengan perbedaan antara biaya proyek resmi dan biaya yang
dihitung oleh teknisi independen

Alfa Farah Ekonometrika 1 8 / 34

Menaksir Hubungan Kausal
Masalah dengan uji coba secara acak
1. Validitas eksternal: hasilnya hanya valid untuk sampel individu
yang secara sukarela menjadi perlakuan atau kontrol, dan
sampel ini mungkin berbeda dari populasi pada umumnya
(misalnya, eksperimen acak di Swedia atau AS tidak selalu
menghasilkan hasil yang sama)
2. Attrition: Individu dapat meninggalkan eksperimen sebelum
selesai.
▶ Pengurangan ukuran sampel dari waktu ke waktu, yang jika
tidak acak, dapat menyebabkan perkiraan yang bias.
3. Mahal!

Dengan masalah-masalah tersebut, apakah ada metode lain yang

tersedia yang memungkinkan kita mendekati standar emas uji coba
acak?

Alfa Farah Ekonometrika 1 9 / 34

Menaksir Hubungan Kausal
▶ Kita dapat menggunakan data observasional untuk menaksir
hubungan sebab akibat
▶ Data observasional: data yang dihasilkan oleh perilaku
individu yang diamati di dunia nyata, bukan dalam konteks
eksperimen yang dirancang secara sengaja (misalnya, data
yang dikumpulkan dari BPS seperti PDB, populasi,
pencapaian pendidikan)
▶ Dengan data observasi, kita bisa melakukan
▶ Quasi-experiment (juga disebut eksperimen alami): perubahan
dalam lingkungan ekonomi yang menciptakan treatment group
dan control group yang hampir identik untuk mempelajari
pengaruh perubahan lingkungan tersebut
▶ Regresi: alat-alat statistik untuk menaksir hubungan antar
variabel ⇒ fokus mata kuliah ini!
▶ Para ekonom mempelajari Ekonometrika untuk mempelajari
bagaimana menggunakan analisis regresi untuk memahami
fenomena ekonomi
Alfa Farah Ekonometrika 1 10 / 34
Apa itu Ekonometrika?

Ekonometrika = Ekono + Metrika

= Ekonomi + Pengukuran

“is based upon the development of statistical methods for

estimating economic relationships, testing economic theories,
and evaluating and implementing government and business
policy.” (Wooldridge, 2013, pg.1)

▶ Ekonomi menjawab pertanyaan tentang ”bagaimana” dan

”mengapa” sedangkan Ekonometrika menjawab pertanyaan
tentang ”seberapa”
▶ Ekonomi: Jika pemerintah menaikkan pajak penghasilan,
konsumsi menurun.
▶ Ekonometrika: Jika pemerintah menaikkan pajak penghasilan
sebesar 5%, konsumsi menurun sebesar 1%.

Alfa Farah Ekonometrika 1 11 / 34

Apa itu Ekonometrika?
▶ Karena regresi adalah alat statistik, mengapa kita
membutuhkan ekonometrika? mengapa statistik tidak cukup?

“Econometrics by no means the same as economic statis-

tics” (Ragnar Frisch, 1895–1973, salah satu pendiri
Econometric Society)

▶ Teori atau stastistika saja tidak cukup untuk meningkatkan

pemahaman kita mengenai fenomena ekonomi. Kita
membutuhkan teori dan statistika. Statistika tanpa teori tidak
akan mungkin memberikan penjelasan yang memuaskan
tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi berinteraksi satu
sama lain.
▶ Yang membedakan Ekonometrika dari Statistika adalah bahwa
Ekonometrika berfokus untuk membuktikan hubungan kausal.
Jadi, ekonometrika menekankan masalah endogenitas dan
masalah identifikasi
Alfa Farah Ekonometrika 1 12 / 34
Apa itu Ekonometrika?
Komponen Ekonometrika

▶ Teori Ekonomi menjadi dasar dalam membangun berbagai

hipotesis yang akan diuji
▶ Untuk menguji hipotesis dan menarik simpulan, kita
mengumpulkan data dan menggunakan Ekonometrika dan
Statistika
▶ Jika hipotesis tersebut tidak dapat ditolak, maka teori
tersebut dapat dianggap tidak terbantahkan
Alfa Farah Ekonometrika 1 13 / 34
Apa itu Ekonometrika?
Tujuan khas analisis ekonometrika

Tujuan-tujuan khas analisis ekonometrika

▶ Menyatakan hubungan (kausal) antar variabel ekonomi
▶ Mengestimasi berbagai teori dan hipotesis ekonomi
▶ Meramal (forecasting ) variabel-variabel ekonomi
▶ Mengevaluasi dan menerapkan kebijakan pemerintah dan
bisnis

Alfa Farah Ekonometrika 1 14 / 34

Apa itu Ekonometrika?
Pertanyaan-pertanyaan khas Ekonometrika

Pertanyaan deskriptif
▶ Berapa penghasilan rata-rata pria dan wanita per tahun di
Indonesia?
▶ Bagaimana rata-rata partisipasi sekolah dasar di kabupaten
bervariasi dengan tingkat pendapatan kabupaten?
▶ Bagaimana perolehan suara partai bervariasi dengan
pengeluaran kampanye?

Alfa Farah Ekonometrika 1 15 / 34

Apa itu Ekonometrika?
Pertanyaan-pertanyaan khas Ekonometrika

Pertanyaan peramalan (forecasting

▶ Berapakah suhu global pada tahun 2050?
▶ Berapakah perolehan suara Golkar pada pemilu selanjutnya?
▶ Berapakah harga saham Samsung pada tanggal 2 Februari?
Aplikasi ekonometrika: peramalan indikator makroekonomi
(suku bunga, inflasi, PDB, dsb.) ⇒ Makroekonometrika

Alfa Farah Ekonometrika 1 16 / 34

Apa itu Ekonometrika
Pertanyaan-pertanyaan tipikal

Pertanyaan-pertanyaan kausalitas
▶ Apa pengaruh pengeluaran kampanye terhadap hasil
pemungutan suara?
▶ Jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga hari ini, apa
yang akan terjadi pada inflasi besok?
▶ Berapa banyak tambahan gaji yang akan Anda peroleh jika
Anda dari memahami ekonometrika dengan baik?

Pertanyaan di atas mengandung hubungan kausalitas/sebab-akibat

Hubungan kausalitas tsb. dirumuskan berdasarkan teori ekonomi.
Aplikasi Ekonometrika: memverifikasi atau mengkuantifikasi
hubungan kausal secara empiris ⇒ Mikroekonometrika.

Alfa Farah Ekonometrika 1 17 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris
1. Pertanyaan Penelitian
▶ merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari topik yang diminati
2. Model Ekonomi
▶ membangun model ekonomi baru atau menggunakan model
ekonomi yang sesuai untuk menganalisis pertanyaan penelitian
▶ sebuah model ekonomi dapat menjelaskan hubungan antar
variabel ekonomi
3. Model Ekonometrika
▶ merumuskan model ekonometrika berdasarkan model ekonomi
4. Data
5. Analisis Ekonometrika
▶ menggunakan metode-metode Ekonometrika untuk
mengestimasi model Ekonometrika yang telah dirumuskan
6. Simpulan
▶ menggunakan metode Statistik untuk menarik simpulan

Alfa Farah Ekonometrika 1 18 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris

Example 1.1: Economic Model of Crime

Langkah 1: Merumuskan pertanyaan dari topik yang diminati

Apakah upah yang diperoleh dari pekerjaan legal mempengaruhi
keputusan untuk melakukan kegiatan kriminal? (crime vs wage)

Alfa Farah Ekonometrika 1 19 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris

Langkah 2: Membangun atau menggunakan model ekonomi

Menggunakan model yang dikembangkan oleh Gary Becker (1968)
untuk menganalisis hubungan antara kegiatan kriminal (crime) dan
upah (wage):
y = f (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 ) (1)
y waktu per jam untuk melakukan kegiatan kriminal
x1 “upah per jam” dari kegiatan kriminal
x2 upah per jam dari pekerjaan legal
x3 pendapatan lainnya yang diperoleh selain dari melakukan kegiatan
kriminal atau pekerjaan legal
x4 probabilitas tertangkap
x5 probabilitas dihukum jika tertangkap
x6 ekspektasi hukuman yang akan diberikan jika terbukti bersalah
x7 umur

Alfa Farah Ekonometrika 1 20 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris

Langkah 3: Merumuskan Model Ekonometrika

3.1 Memecahkan masalah kuantifikasi

▶ Bagaimana cara mengukur waktu yang dihabiskan untuk
melakukan kegiatan kriminal?
▶ Bagaimana caranya untuk mengukur (medekati/ memproksi)
probabilitas tertangkap dengan menggunakan variabel ekonomi
yang tersedia?

Alfa Farah Ekonometrika 1 21 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris
Langkah 3: Merumuskan Model Ekonometrika
3.2 Merumuskan bentuk fungsional dari hubungan-hubungan
variabel ekonomi:

crime =β0 + β1 wage + β2 othinc + β3 freqarr

+ β3 freqconv + β4 avgsen + β5 age + u (2)

crime: ukuran kegiatan kriminal

wage: upah pekerjaan legal
othinc: pendapatan lainnya
freqarr : frekuensi penangkapan sebelumnya
freqconv : frekuensi dihukum
avgsen: rata-rata panjang durasi hukuman
age: umur
u: faktor-faktor lain yang memengaruhi kegiatan kriminal yang tidak bisa
diamati/ diukur, seperti karakter moral, latar belakang keluarga

Alfa Farah Ekonometrika 1 22 / 34

Langkah-langkah Analisis Ekonometrika Empiris

Langkah 4: Mengumpulkan Data

Analisis ekonometrika membutuhkan Data

Dapat dibedakan antara

▶ Data eksperimental: “dibuat” dalam percobaan laboratorium
▶ Data non-eksperimental/data observasi: peneliti merupakan
pengumpul data yang pasif

Menurut sumbernya:
▶ Data primer: mengumpulkan data dari sumbernya secara
langsung (mengumpulkan data di lapangan)
▶ Data sekunder: mengumpulkan data dari sumber sekunder,
seperti World Bank, KPU, BPS, dsb.

Alfa Farah Ekonometrika 1 23 / 34

Struktur data ekonometrika

Struktur data ekonometrika

1. Tampang-lintang (Cross section)
2. Deret waktu (Time series)
3. Tampang-lintang gabungan (Pooled cross section)
4. Data Panel/Longitudinal

Alfa Farah Ekonometrika 1 24 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Cross-section

▶ Data yang dikumpulkan dalam satu waktu, seperti data

individu, rumah tangga, kota, kabupaten, negara, dan lainnya.
▶ Unit observasi dalam data cross section secara umum
independen dari sampel
▶ Contoh: pengambilan sampel acak secara murni dari suatu
populasi
▶ Seringkali susah mendapatkan data sample acak murni,
misalnya karena: responden menolak menjawab pertanyaan.
▶ Data cross section biasanya ditemukan di mikroekonomika
terapan

Alfa Farah Ekonometrika 1 25 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Cross-section

Alfa Farah Ekonometrika 1 26 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Cross-section

Alfa Farah Ekonometrika 1 27 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Time Series

▶ Observasi dari satu variabel atau lebih dari waktu ke waktu

▶ Contoh: harga saham, suplai uang, indeks harga konsumen,
produk domestik bruto, tingkat pembunuhan tahunan,
penjualan mobil,
▶ Pengamatan time series biasanya berhubungan secara
berurutan (serial correlation)
▶ Urutan observasi dalam data time series mengandung
informasi penting (tren)
▶ Frekuensi data: harian, mingguan, bulanan, triwulanan,
tahunan
▶ Fitur khas data time series: tren dan musim (seasonality )
▶ Data time Series biasanya ditemukan di makroekonomika
terapan dan keuangan finance

Alfa Farah Ekonometrika 1 28 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Time Series

Alfa Farah Ekonometrika 1 29 / 34

Struktur data ekonometrika
Pooled Cross Sections

▶ Gabungan dari satu set data cross section atau lebih dalam
satu set data
▶ Masing-masing set data cross section dikumpulkan secara
independen (tidak berhubungan satu sama lain)
▶ Data pooled cross sections biasanya digunakan untuk
mengevaluasi perubahan kebijakan
▶ Contoh: untuk mengevaluasi pengaruh perubahan pajak
properti terhadap harga rumah, peneliti mengumpulkan:
▶ Sampel acak harga rumah pada tahun 1993
▶ Sampel acak baru harga rumah pada tahun 1995
▶ Membandingkan sebelum/sesudah (1993: sebelum perubahan,
1995: sesudah perubahan)

Alfa Farah Ekonometrika 1 30 / 34

Struktur data ekonometrika
Pooled Cross Sections

Alfa Farah Ekonometrika 1 31 / 34

Struktur data ekonometrika
Data Panel atau Longitudinal
▶ Data panel memiliki dimensi cross-section dan time series
▶ Unit cross section yang sama diikuti dalam kurun waktu
tertentu
▶ Data panel dapat digunakan untuk mengontrol faktor-faktor
lain yang tidak bisa diamati/diukur yang tidak berubah
sepanjang waktu (time invariant unobservables)
▶ Data panel dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh
yang sifatnya tidak serta merta (lagged responses)
▶ Contoh
▶ Statistik kejahatan dalam kota; setiap kota diamati setiap
tahun
▶ Faktor-faktor lain yang memengaruhi kejahatan yang tidak bisa
diamati/diukur dan yang tidak berubah sepanjang waktu dapat
dimasukkan dalam model ekonometrika
▶ Pengaruh polisi terhadap tingkat kejahatan menunjukkan jeda
waktu (time lag )
Alfa Farah Ekonometrika 1 32 / 34
Struktur data ekonometrika
Data Panel atau Longitudinal

Alfa Farah Ekonometrika 1 33 / 34

Kausalitas dan Konsep Ceteris Paribus dalam Analisis
Ekonometrika
▶ Dalam Pengantar Ekonomika, kita mengetahui bahwa
kebanyakan pertanyaan ekonomi bersifat ceteris paribus, yaitu
faktor lain diasumsikan tetap ketika menjelaskan hubungan
antar dua variabel.
▶ Konsep ceteris paribus juga sangat penting dalam analisis
empiris yang bertujuan untuk membuktikan hubungan
kausalitas antara dua variabel (faktor lain harus dipastikan
tetap ketika akan menganalisis hubungan kausalitas antar dua
variabel)
▶ Pertanyaanya: Apakah kita telah cukup mengontrol
(memastikan tidak berubah) faktor-faktor lainnya sehingga
kita bisa memastikan adanya hubungan kausalitas?
▶ Karena Ilmu Ekonomi dan Ilmu sosial lainnya lebih banyak
menggunakan data non-eksperimen (data observasi),
merumuskan hubungan kausalitas merupakan hal yang cukup
menantang.
Alfa Farah Ekonometrika 1 34 / 34
Rencana Umum Perkuliahan

1. Kuartal 1 (sebelum UTS): cross-section regression analysis

2. Kuartal 2 (sesudah UTS): time-series regression analysis

Alfa Farah Ekonometrika 1 35 / 34