12/22/22, 5:12 PM Silabus Mata Kuliah | SIX

Silabus Mata Kuliah MA5081 - 2019

Kode Mata MA5081 / 3 SKS
Kuliah

Penyelenggara 201 - Matematika / FMIPA

Indonesia Inggris

Nama Mata Analisis Deret Waktu Keuangan Financial Time Series Analysis
Kuliah

Silabus Return, sifat distribusi return; model deret Return and distributional properties;
Ringkas waktu linier; model heteroskedastik; model linear time series analysis;
tak linier; prediksi deret waktu heteroscedastic model; non linear time
series; time series prediction

Silabus Pengertian return, sifat distribusi dan
Lengkap momen return; kestasioneran, model AR,
momen bersyarat dan tak bersyarat; model
ARCH/GARCH serta variasinya,
kestasioneran model ARCH, penaksir MLE;
model SVAR, volatilitas stokastik; konsep
prediksi dan prediktor, coverage probability
Definition of return, distributional and
moments properties of return;
stationarity, AR model, conditional and
unconditional moments; ARCH/GARCH
class of models, stationarity of
heteroscedastic models, MLE; SVAR
model and stochastic volatility; concept
of prediction and predictor, coverage
probability

Luaran 1. Mahasiswa memiliki kemampuan

(Outcomes) mengolah dan memahami data deret
waktu
2. Mahasiswa memiliki kemampuan
memaknai dan menguji kestasioneran
3. Mahasiswa memiliki kemampuan
memodelkan data dengan model
homoskedastik atau heteroskedatik
4. Mahasiswa memiliki kemampuan
memprediksi observasi ke depan and
menguji keakuratan

Mata Kuliah
Terkait

Kegiatan Praktikum dan demo program

Penunjang

https://akademik.itb.ac.id/app/mahasiswa:30121007/kurikulum/silabus/42776/view 1/3
12/22/22, 5:12 PM Silabus Mata Kuliah | SIX

Pustaka 1. Tsay, Analysis of Financial Time Series, , ,

2. Taylor, Modeling Financial Time Series, , ,

Panduan Ujian tulis dan presentasi

Penilaian

Catatan
Tambahan

Satuan Acara Perkuliahan

Sumber
Minggu Topik Subtopik Capaian Belajar Materi

1 Definisi dan sifat return Definisi return and jenisnya memahami konsep harga dan return Tsay, Bab 1
serta jenisnya
2 Definisi dan sifat return Sifat distribusi dan momen menentukan kecocokan distribusi
dari return return dan menghitung momen
3 Kestasioneran dan Konsep kestasioneran, melihat kestasioneran pada data; Tsay, Bab 2
model linier atau stasioner kuat/lemah menentukan kestasioneran
homoskedastik kuat/lemah
4 Kestasioneran dan Model AR, spesifikasi membangun model AR orde 1;
model linier atau parameter dan penaksir menentukan orde terbaik; spesifikasi
homoskedastik paramater untuk kestasioneran
5 Presentasi 1
6 Model ARCH/GARCH Konsep homoskedastik dan membedakan model homoskedastik Tsay, Bab 3
dan spefisikasi heteroskedastik dan heteroskedastik
parameter
7 Model ARCH/GARCH Kelas ARCH/GARCH, menentukan model ARCH atau
dan spefisikasi spesifikasi parameter dalam GARCH orde sederhana
parameter menguji kestasioneran
8 Penaksir likelihood Sifat MLE pada ARCH, bias memahami sifat penaksir MLE pada
maksimum and dan mse untuk penaksir ARCH
kestasioneran
9 Penaksir likelihood Model EGARCH mengetahui variasi model ARCH
maksimum and
kestasioneran
10 Presentasi 2
11 Volatilitas stokastik dan Model tak linier dan volatilitas membedakan volatitas terobservasi Taylor, Bab
model SVAR stokastik; Model SVAR orde 1 dan tak terobservasi (latent); menguji 5
model SVAR
12 Konsep prediksi, Prediksi dan estimasi mempelajari konsep prediksi dan Artikel
prediktor dan uji membedakan dengan estimasi jurnal
keakuratan
13 Konsep prediksi, Prediksi data deret waktu melakukan prediksi satu langkah
prediktor dan uji untuk data deret waktu dan model AR
keakuratan
14 Konsep prediksi, Uji keakuratan prediksi: menghitung keakuratan prediksi
prediktor dan uji panjang selang dan coverage dengan panjang selang dan coverage
keakuratan probability probability
15 Ujian

https://akademik.itb.ac.id/app/mahasiswa:30121007/kurikulum/silabus/42776/view 2/3
12/22/22, 5:12 PM Silabus Mata Kuliah | SIX

Satuan Acara Perkuliahan

Sumber
Minggu Topik Subtopik Capaian Belajar Materi

16

https://akademik.itb.ac.id/app/mahasiswa:30121007/kurikulum/silabus/42776/view 3/3