KIT TUTORIAL

MATA4450 MATEMATIKA AKTUARIA

Inisiasi VI
Premi Asuransi Jiwa

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Terbuka
 Premi Asuransi Jiwa

Dalam premi asuransi jiwa, dikenal adanya prinsip yang disebut dengan
prinsip ekivalensi, yang dinyatakan dengan E L  0 ( kerugian penanggung )
artinya kewajiban penanggung sama besarnya dengan hak tertanggung.
 Premi Model Kontinyu Penuh
•Asuransi jiwa seumur hidup dengan manfaat sebesar 1 dibayar saat meninggal,
premi sebesar P dibayar secara kontinyu. Maka nilai sekarang kerugian tertanggung
t
yang meninggal pada saat t, dinyatakan dengan lt  v  Pa t
•l t fungsi menurun dari t, denganl  0  . 1

• Premi model kontinyu penuh dinyatakan dengan P  A x  , variabel random fungsi

kerugian penanggung didefinisikan sebagai: .
  L  l  v T  Pa
T T
Ax  P  Ax  a x  0
A
P  Ax   x
ax
 Premi Model Kontinyu Penuh

• variansi L dinyatakan dengan E  L2 

T
• berdasarkan L  lT  v  PaT , maka diperoleh

Var v T  PaT  Var v T 
P 1  v T
   A   Ax  1  P 

2 2
  
    x
 

• dengan menggunakan E L   0 dan  a x  Ax  1 , maka variansi L dapat

dinyatakan sebagai
Ax   Ax 
2 2

Var L  
 x
2
 a
• variansi Asuransi Dwiguna dinyatakan dengan
A x :n   Ax :n 
2
2

Var L  
 a x :n 
2
 Premi Model Kontinyu Penuh

• Dengan asumsi laju kematian konstan, maka

 1
Ax  da n a x 
   
• Dengan prinsip ekivalensi dapat dicari premi tahunan untuk kombinasi model
asuransi jiwa kontinyu penuh.
Definisi umum fungsi kerugian dapa dinyatakan sebagai bT v T  PY  Z  PY
dengan b da n v fungs i ma nfa a t da n fungs i dis kon
t t

P pre mi ta huna n kontinyu pe nuh

Z va ria be l ra ndom nila i s e ka ra ng ma nfa a t ke ma tia n
Y va ria be l ra ndom a nuita s kontinyu

E bT v T 
De nga n E bT v T  PY   0 s e hingga P 
E Y 
 Premi Model Kontinyu Penuh
• Untuk asuransi berjangka n-tahun, preminya dinyatakan sebagai
A 1
 
P A 1   x :n

 x :n  1  A 1
x :n

diperoleh dari hubungan  a x :n  A 1

x :n
 Premi Model Diskrit Penuh

• tingkat manfaat premi tahunan asuransi seumur hidup dinyatakan dengan Px

• karena manfaat dibayar pada akhir tahun, maka
L  v K 1  Px aK 1 K  0,1,2,...

• prinsip ekivalensi E L   0  E v K 1  Px aK 1   0

E v K 1   Px E aK 1 
Ax
• premi tahunan yang diperoleh dinyatakan dengan Px 
a
Ax   Ax 
2 2 x

• variansinya dinyatakan dengan Var L  

 x
2
da
• hubungan antara premi tahunan dengan anuitas jiwa seumur hidup, dinyatakan
dengan
1 1  dax dAx
Px 
ax
d 
ax

1  Ax
 da ri dax  Ax  1
 
 Premi Model Diskrit Penuh
• Premi Tahunan Bersih (Net Level Annual Premium/Annual Benefit Premium)
Setiap premi P mempunyai fungsi kerugian yang berbeda, dalam hal P tunggal
sehingga E. Premi
L   ini
0 dinyatakan dengan P  Ax 
dimana
A
P  Ax   x
ax
• Jika kematian berdistribusi seragam, maka
i Ax i
P Ax    P
 ax  x
  i
P A1   P1
 x :n   x :n
  i
P A1   P1  P 1
 x :n   x :n x :n
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
Premi Pecahan
• true fractional premium
premi yang dapat dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu periode tanpa adanya
penyesuaian manfaat kematian,
• apportionable premium
premi yang dapat dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu periode dengan
pengembalian sejumlah premi bila terjadi kematian
• dalam dunia asuransi, premi dengan model pembayaran m-kali dalam satu
periode sering dituliskan dalam model hasil kali premi tahunan, misalkan
A x :n
P x :n  ( m )
( m )
h
a x :h
Px :n ax :n
Ax :n  h Px :n ax :n , maka
sebelumnya diketahui Px :n 
( m )
h
a(x m:n )
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
 pada asuransi dwiguna berjangka n-tahun dengan pembayran premi selama h-tahun
yang dibayarkan sebanyak m-kali dalam satu tahun adalah
Ax :n
P x :n  A x :n   ( m )
( m )
h
ax :h


ax 
( m)
ax
diketahui bahwa d . Sehingga dengan( mprinsip ekivalensi diperoleh:
A d )

P ( m )
 A   x :n
 P ( m )
h x :n x :n
  d( m ) a x :h  h x :n

karena pembayaran dilakukan sebanyak m-kali, maka

1 1 v 1m

m h
P ( m )
x :n
 A x :n
  h
P x :n
 A x :n
 
 h P x :n  Ax :n  a 1 m
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
d ( m )  m 1  v 1 m 
dengan
khusus untuk m = 1 maka diperoleh appoortionable premiun
P    Ax :n   P  Ax :n  a 1
1

• pada asuransi seumur hidup, maka

P    Ax :n   P  Ax :n  a 1 P    Ax   P  Ax  a 1
menjadi
1 1

• pada premi manfaat model semi kontinyu P  A  maupun apportionable premium

x

P    Ax 
1

, pembayaran premi sama-sama dilakukan setiap awal tahun selama (x)

masih hidup, dimana keduanya akan memberikan manfaat masing-masing sebesar
1, apabila (x) meninggal. P    Ax 
1

P    Ax  premium
• Pada apportionable P  Ax  terdapat pengembalian sejumlah premi
1

sebesar
• Variabel random nilai sekarang
P   Auntukv T model pengembalian premi adalah
1
 x
a
K 1T

a1
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
• nilai sekarang aktuaria (APV) dinyatakan dengan
 V T
a K 1T 
Ax  P  Ax E 
PR 1
 ka re na P  A x   P  A x  a 1
1

 a 1 
 T 1 V K 1 
A x  P  A x  E V
PR

  
V T V K 1T 
 P  Ax E  
  
 A  Ax 
 P  Ax E  x 
  
• berdasarkan prinsip ekivalensi, maka premi manfaat model ini adalah
P  Ax  Ax  Ax 
P  AxPR
  ax
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
• bila persamaan P 1  A   P  A  a ditinjau ulang dengan menggunakan
x :n x :n 1
persamaan maka diperoleh
P  Ax   P  Ax  a 1
1

d Ax
P    Ax   P  Ax   P  Ax 
1

 ax
d ax 
 P  Ax    
  ax 
 dax   a x 
 P  Ax   
  a x 
 Ax  Ax 
 P  Ax   
  
a x 
 P  A xPR 
 Premi Pecahan dan Tipe Manfaat
Terakumulasi
• secara umum, besarnya pengembalian premi pada model pembayaran
sebanyak m-kali untuk berbagai asuransi, dinyatakan dengan
P{ m }  A   P( m )  A 
 Distribusi Probabilitas Kontinyu, dan Contoh
Distribusi

Himpunan pasangan tersusun  x ,f  x  adalah sebuah fungsi probabilitas, fungsi

padat probabilitas, atau distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X
bila untuk setiap keluaran x yang mungkin, berlaku :
f  x   0 untuk semua x  R
  dx  1


f x


P a  x  b    f  x  dx
b

Distribusi probabilitas kumulatif F  x  dari suatu variabel random kontinyu X

dengan distribusi probabilitas f  x  , adalah :
F  x   P  X  x    f t  dt
x

 x 
t 

P  a  x  b   F b   F a 
 Distribusi Probabilitas Kontinyu, dan Contoh
Distribusi

Nilai ekspektasi X adalah nilai tengah (rata-rata) dari variabel random kontinu X ,
dinyatakan dengan E  X , yaitu: E  X    x  f  x 

Kurva Normal dan Variabel Random Normal

 Distribusi probabilitas kontinyu yang terpenting adalah distribusi normal dan
grafiknya disebut kurva normal.
 Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng disebut variabel
random normal.
 Distribusi Probabilitas Kontinyu : Distribusi Normal

Sifat Kurva Normal

• Kurva mencapai maksimum pada X  
• Kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X  
• Kurva mempunyai titik belok pada X    
• Sumbu x merupakan asimtot dari kurva normal
• Seluruh luas di bawah kurva, di atas sumbu x adalah 1

Variabel random X berdistribusi normal, dengan mean  dan variansi  2

mempunyai fungsi densitas

1  x   2 2 2
N  x ;  ,   e
 2
 Distribusi Probabilitas Kontinyu : Distribusi Normal

Luas daerah di bawah kurva yang dinyatakan dengan P  x1  X  x 2 

seperti gambar berikut

adalah
x2 x2
1  x   2  2 2
P  x1  X  x 2    N  x ;  ,  dx  x e dx
x1  2 1
Sedangkan luas seluruh daerah di bawah kurva yang dinyatakan dengan
P    X    adalah
 
1  x   2  2 2
P    X      N  x ;  ,  dx  e dx  1
  2 
 Distribusi Probabilitas Kontinyu :
Distribusi Normal Standar

X 
Apabila variabel X ditransformasikan dengan substitusi Z  , maka
z 
1 2  21 z 2
P  z1  Z  z2    e  dz
 2 z1
z2
1  1z2

2 z e 2
dz
1
z2
  N  x ;0,1 dz
z1
Ternyata substitusi Z  X   menyebabkan distribusi normal N  x ;  , 

menjadi N  x ;0,1 , yang kemudian disebut Distribusi Normal Standar.
Karena transformasi ini, maka selanjutnya P  x  X  x  dapat dihitung
1 2
dengan menggunakan Tabel Distribusi Normal Standar
THANK YOU