Ekonometrika II

Oleh :

Taufiq Chaidir

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi
Universitas Mataram

Langkah-langkah Pembentukan Model Ekonomi

Model ini akan mencakup konsep atau definisi teoritis variabel ekonomi,
anggapan dan persamaan atau identitas yang umumnya digunakan,
atau yang sesuai dengan teori yang dipilih. Dari situ dapat dibuat
kesimpulan teoritis sementara yang berkaitan dengan model tersebut
(lihat: Barten, 1981, bab3; Johnston, 1984, bab1; Spanos, 1986, bab 1).
Selanjutnya, jika data yang diamati adalah data lintas sektoras (cross
section), langkah berikutnya adalah membentuk model yang dapat
ditaksir.
Di sisi lain, bila data yang diamati adalah data runtun waktu (time series),
dan dianggap bahwa variasi variabel endogin periode yang berlaku tidak
hanya ditentukan oleh variabel eksogin menurut periode yang sama, maka
peneliti harus membuat suatu model dinamis. Dalam analisis ekonomi,
pembentukan model dinamis merupakan sesuatu kegiatan yang penting.
Hal ini karena dalam kancah ilmu ekonomi, spesifikasi dinamis berkaitan
dengan perubahan waktu (Barten, 1991, hal 5.1). Dengan kata lain,
analisis dinamis meliput deskripsi variabel endogin sebagai fungsi dari
himpunan variabel eksogin periode yang berlaku dan masa lalu serta
masa yang akan datang (lihat misalnya, Hendry dan Richard, 1983;
Hendry et al, 1984; Spanos, 1988, Insukindro, 1990a, 1992).

Pada umumnya, ada dua hal penting dalam kaitannya dengan model
dinamis, yaitu penurunan dan isu statistik model tersebut. Dalam
hubungannya dengan yang disebut pertama, penurunan model
dinamis dapat dilakukan dengan autoregressive distributed lag
(lihat misalnya; Hendry dan Richard, 1983; Johnston, 1984; Hendry
et al, 1984; Spanos, 1986; Gujarati, 2003; Harvey, 1990; Pindyck dan
Rubinfeld, 1991) dan pendekatan fungsi biaya kuadrat ( quadratic
cost function).
Dari pendekatan ini dapat diperoleh sejumlah model dinamik, seperti
model penyesuaian parsial dengan asa nalar atau partial adjustment
with rational expectation (lihat misalnya, Keenan, 1979; Cuthbertson,
1988; Domowitz dan Hakio, 1990; Insukindro, 1990a, 1992) dan
model penyesuaian parsial (PAM = partial adjustment model) serta
model koreksi kesalahan atau error correction model = ECM (untuk
kepustakaan, lihat misalnya: Fiege, 1966; Domowitz dan Elbadawi,
1987; Insukindor, 1990a, 1992).

Isu statistik model dinamis, khususnya pendekatan kointegrasi,. Hal ini

terutama bila pembuat model ingin terhindar dari apa yang disebut regresi
lancung (spurious regression) jika ia melakukan estimasi terhadap model
yang dia pilih (berkaitan dengan regresi lancung, lihat misalnya: Granger
dan Newbold, 1974, 1986; Philips, 1986; Insukindro, 1991). Pendekatan
kointegrasi bermaksud mengkaji hubungan jangka panjang seperti yang
dikehendaki oleh teori ekonomi dan papat dipakai sebagai jembatan antara
model statistik dengan model yang dapat ditaksir
Untuk dapat menggunakan pendekatan ini langkah-langkah yang harus
dilakukan meliputi: uji akar-akar unit, uji derajat integrasi, dan uji
kointegrasi. Uji akar-akar unit dan derajat integrasi, pada dasarnya untuk
menganalisis pada derajat berapakah suatu variabel akan stasioner,
sedangkan uji kointegrasi dimaksudkan untuk mengamati apakah
variabel-variabel ekonomi yang mempunyai derajat integrasi yang sama
mempunyai kemungkinan hubungan keseimbangan jangka panjng
seperti yang dikehendaki oleh teori ekonomi atau mempunyai residual
yang stasioner (lihat misalnya: Granger, 1986; Engle dan Granger, 1987;
Insukindro, 1990a, 1990b).

Persamaan dan Identitas Dalam Model Ekonomi

Pada umumnya, pembuat model ekonomi akan berusaha

memasukkan semua informasi yang tersedia dan
diinginkan ke dalam suatu model, agar diperoleh
himpunan variabel yng dianggap relevan. Konstruksi
model yang dinyatakan dlam persamaan dan identitas
sesuai dengan teori yang dipilih akan memungkinkan
diperolehnya suatu bentuk struktural (structural form) dari
model terkait. Dalam bentuk ini akan dapat diketahui,
hubungan antar variabel baik atas dasar teori yang dipilih
maupun hipotesis yang dipakai oleh pembuat model. Di
sini pun akan dapat diketahui variabel endogin, eksogin,
kelambanan dan/atau variabel yang dapat ditentukan
sebelumnya (predetermined variables).

Bentuk struktural model

Ct
It
Yt

=
=
=

a0 + a1Yt + a2Yt-1 + a3Rt + a4Rt-1

b0 + b1Yt-1 + b2Yt-2 + b3Rt + b4Rt-1
Ct + It + Gt

0 < a1 < 1; 0 < a2 < 1; a3, a4, b3 dan b4 < 0

b1 dan b2 > 0
di mana:
Ct
=
It
=
Yt
=
Rt
=
Gt
=

pengeluaran konsumsi masyarakat pada periode t

investasi masyarakat pada periode t
pendapatan masyarakat pada periode t
suku bunga pada periode t
pengeluaran pemerintah pada periode t

Dari persamaan dan identitas tersebut kita dapat

mengklasifikasi variabel-variabel yang ada menjadi:

1. Variabel endogin: Ct, It dan Yt

2. Variabel eksogin: Rt dan Gt
3. Variabel endogin kelambanan: Y t-1 dan Yt-2
4. Variabel eksogin kelambanan: R t-1

Dari bentuk struktural dalam persamaan (1) dan (2) serta identitas
(3) dapat diperoleh bentuk turunannya (reduced form) sebagai
berikut:
Ct
It
Yt

= a0 + ka1 (a0 + b0) + {a1 + ka1 (a2 + b1)} Yt-1+ ka1b2Yt-2 +

[a3 + ka1 (a3 + b3)] Rt + {a4 + ka1 (a4 + b4) Rt-1
= b0 + b1Yt-1 + b2Yt-2 + b3Rt + b4Rt-1
= k (a0 + b0) + k (a2 + b1) Yt-1 + kb2Yt-2 + k (a3 + b3) Rt +
k (a4 + b4) Rt-1

di mana k = 1 / (1 a1)

Gambar 2
Penggambaran Model Struktural

Yt-2

Rt

Yt-1

It

Rt-1

Gt

Ct

Yt