MODEL EKONOMETRIKA

MAKALAH

Disusun dan Diajukan Guna memenuhi Tugas Terstruktur

Mata Kuliah: Ekononetrika
Dosen Pengampu : Mustaniroh S.E,Sy.,M.E

Disusun Oleh :

1. Titi Maryam (1917202063)

2. Bela Sagita (1917202071)
3. Putri Sang Fajar R (1917202083)
4. Fanny Aprillia (1917202097)

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021
A. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Ilmu Ekonometrika adalah suatu cabang ilmu yang mengaplikasikan teori
ekonomi, matematika dan statistik inferensi dalam menganalisis fenomen-fenomena
ekonomi. Ekonometrika adalah penggunaan analisis komputer serta teknik
pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi,
ekonometrika memiliki peranan penting karena dapat memberikan ukuran dalam
bentuk angka kepada sebagian besar teori ekonomi yang umumnya bersifat kualitatif.
Selain itu, melalui ekonometrika dimungkinkan untuk dilakukannya pengujian
empiris terhadap teori-teori ekonomi tersebut. Pentingnya ekonometrika dalam
pengembangan ilmu termasuk ilmu ekonomi, akan diberikan beberapa pemahaman
terkait model ekonometrik. Penulisan model dalam ekonometrika adalah merupakan
pengembangan dari persamaan fungsi secara matematis, karena pada hakikatnya
sebuah fungsi adalah sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan sebab
akibat antara sebuah variabel dengan satu atau lebih variable lain.
2. Rumusan Masalah
a. Apa itu bentuk fungsional ekonometrika?
b. Apa itu Nondeterministik?
c. Bagaimana metode dan teknik estimasi?
d. Apa saja komponen model ekonometrika?
e. Bagaimana membentuk model ekonometrika?
f. Apa saja kriteria kesalahan dalam model ekonometrika?
3. Tujuan Penulisan
a. Mengetahui bentuk fungsional ekonometrika
b. Mengetahui nondeterministik
c. Mengetahui metode dan bentuk estimasi
d. Mengetahui komponen model ekonometrika
e. Mengetahui bagaimana membentuk model ekonometrika

B. PEMBAHASAN
1. Bentuk Fungsional Model Ekonometrika
Setiap model Ekonometrika memiliki bentuk fungsional. Bentuk fungsional
model dalam pemodelan Ekonometrika merupakan manifestasi dari penjabaran teori
dan mengaitkannya dengan berbagai studi empiris. Maksudnya bahwa dalam

1
membentuk suatu model, seorang peneliti kuantitatif perlu memahami terlebih
dahulu mengenai teori-teori yang relevan dengan topik dan model Ekonometrika
yang akan dibuat, dalam hal ini metodologi Ekonometrika. Pada setiap teori, telah
menjelaskan bagaimana keterkaitan antara berbagai dimensi, indikator, maupun
variable dalam suatu bentuk pernyataan teori. Selanjutnya, seorang peneliti akan
berusaha merepresentasikan pernyataan teori tersebut dalam suatu penyederhanaan.
Salah satu bentuk penyederhanaan tersebut adalah dapat berupa bentuk fungsi
maupun model, tentunya dengan menggunakan berbagai asumsi yang rasional.
Sementara, jika mengaitkannya dengan berbagai studi empiris, maka bentuk
fungsional model juga dapat mengacu pada berbagai studi empiris yang relevan
dengan topik penelitian. Jika demikian, maka model Ekonometrika yang dibentuk
merupakan adopsi dan replikasi dari model yang ada. Mengadopsi model dan
mereplikasi model lebih mudah dibanding membentuk suatu model dengan
mendasarkan langsung pada teori utama (grand theory). Perlu dipahami bahwa
proses mengadopsi dan mereplikasi model sebenarnya juga bagian dari membentuk
model berdasarkan teori. Hal tersebut karena studi empiris yang diadopsi maupun
direplikasi pada awalnya juga dibentuk berdasarkan teori-teori yang relevan. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa bentuk fungsional dari model Ekonometrika
menjadi sangat bervariasi.
Secara umum, terdapat dua bentuk fungsional dari model Ekonometrika yang
sering digunakan oleh peneliti kuantitatif, yakni :
a. Bentuk Fungsional Linear
Kata “linear” berarti memiliki pangkat tertinggi satu (1). Pemahaman
mengenai konsep “linear”dalam model Ekonometrika berbeda dengan model
Matematika. “Linear” dalam model Matematika berarti bahwa pangkat tertinggi
satu (1) melekat pada variable, sementara pada model Ekonometrika memaknai
pangkat tertinggi satu (1) melekat pada parameter (konstanta dan koefisien).
Konsekuensi dari penggunaan bentuk fungsional linear adalah metode estimasi
yang dapat digunakan pun juga akan berbeda. Metode estimasi yang sering
digunakan dan mudah dipahami untuk menaksir nilai-nilai parameter model
linear adalah metode Ordinary Least Squares (OLS).
b. Bentuk Fungsional Nonlinear
Jika model Ekonometrika memaknai “linear” dari parameter, maka
pemaknaan bentuk fungsional nonlinear, berarti bahwa parameter dalam model

2
 tidak berpangkat satu (1). Oleh karena itu, model-model nonlinear tidak dapat
diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS).
Meskipun model memiliki parameter berpangkat tertinggi satu (1), namun
jika digunakan variabel terkait berupa variabel binary atau dummy, maka model
tersebut juga tidak dapat diestimasi menggunakan metode Ordinary Least
Squares (OLS), namun harus menggunakan metode Maximum Likelihood
Estimation (MLE). Hal itu menunjukkan bahwa konsep linear tidak hanya dapat
ditunjukkan oleh parameter yang berpangkat tertinggi satu, namun perubahan
yang dihasilkannya pun harus bersifat linear.1
2. Nondeterministik
Pada setiap model ekonometrika, pemahaman mengenai hubungan di antara
variabel bebas dengan variabel terikat dala model dapat terbagi menjadi dua, yaitu
hubungan deterministik dan hubungan nondeterministik. Model ekonometrika
menggunakan konsep hubungan nondeterministik artinya bahwa perubahan variabel
terikat “tidak harus” selalu terjadi sebagai akibat dari perubahan ataupun tidak
berubahnya variabel bebas. Oleh karena itu, pada model ekonometrika dengan
pendekatan nondeterministiknya, model akan selalu memiliki komponen error atau
disturbance term inilah yang nantinya akan mengontrol perilaku variabel terikat
ketika perubahan tersebut terjadi bukan karena berasal dari variabel bebasnya.
Menggunakan pendekatan nondeterministik, model ekonometrikanya dapat dibuat
sebagai berikut :

Atau dalam menjelaskan realita model harga rumah tersebut adalah sebagai
berikut :

Jika dikaitkan dengan berbagai teori ekonomi, misalnya teori permintaan

maupun penawaran, adanya komponen error dalam model ekonometrika merupakan
penjelasan mengenai berlakunya konsep “ cateris paribus “. Artinya, untuk
menjelaskan apa sebenarnya yang termasuk dalam “ cateris paribus “ diwujudkan
dalam komponen error tersebut. Oleh karena itu komponen error dalam memiliki
1
Setyo Tri Wahyudi, Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views Edisi Kedua,
Cetakan Kedua, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 36-38.

3
 penjelasan, baik dalam bentuk teori, variabel,indikator,maupun bentuk fungsional
hubungan.
3. Metode dan teknik estimasi
Metode dan teknik estimasi dalam permodelan ekonometrika memiliki peran
penting. Pengertian estimasi sendiri adalah keseluruhan proses yang memerlukan
serta menggunakan estimator untuk menggunakan sebuah estimete dari suatu
parameter. Artinya estimate adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil
kuantitatif atau dengan kata lain, tingkat akurasinya bisa diukur dengan angka. 2 Maka
langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengestimasi model menggunakan
metode dan teknik estimasi yang sesuai. Pemilihan metode dan teknik estimasi sudah
secara implisit terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Artinya,
ketika peneliti telah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
konsekuensi metode dan teknik estimasi sebenarnya juga telah ditentukan. Namun
kenyataannya, masih sering didapati adanya kesulitan dalam memilih metode dan
teknik estimasi untuk setiap tujuan penelitian.
Berikut diberikan berbagai contoh rumusan tujuan penelitian dan juga metode
dan teknik estimasi yang sesuai :
a. Jika tujuan penelitian menyatakan “mengetahui pengaruh variabel X1, terhadap
variabel Y”. Maka model ekonometrika yang dapat dibuat berupa model regresi
dengan metode estimasinya menggunakan metode estimasi Ordinary Least
Squares (OLS).
b. Jika tujuan penelitian menyatakan “mengetahui hubungan antara variabel X1,
dengan variabel Y”. Maka model ekonometrika yang dapat dibuat adalah model
kausalitas dengan metode estimasi Granger Causality Test. Atau dapat
menggunakan alat yang lebih sederhana yakni analisis korelasi.
c. Jika tujuan penelitian berupa “mengetahui pengaruh jangka pendek dan jagka
panjang antara variabel X1, dengan variabel Y”. Maka model ekonometrika yang
sesuai adalah model Error Correction Mechanism (ECM) dengan metode
estimasi Ordinary LeastnSquares (OLS).
d. (VAR) maupun model Vector Error Correction Mechanism (VECM).

2
PENGERTIAN ESTIMASI. 22 Mei 2016. Dalam artikel https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip4frOsIzwAhVjq0sFHVZ
4Bx8QFjAOegQIKhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.pengertianmenurutparaahli.net%2Fpengertian-
estimasi%2F&usg=AOvVaw1QF5JGMLoGdMiO3B2Zq9-3 (Diakses pada Selasa, 20 April 2021 pukul
15.28 WIB)

4
 Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan metode dan teknik estimasi
dalam model ekonometrika disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jika peneliti
gagal dalam menentukan tujuan penelitian maka metode dan teknik analisis yang
akan digunakan juga dapat keliru. Penggunakaan kata dalam rumusan tujuan
penelitian secara implisist telah menunjukan metode dan teknik estimasi model.
Oleh karena itu, setiap peneliti kuantitatif perlu merumuskan tujuan penelitian
Jika tujuan penelitian menyatakan “mengetahui keterkaitan antara variabel X1,
dengan variabel Y”. Maka model ekonometrika yang sesuai adalah model Vector
Autoregressive dengan baik sehingga model dapat dibuat dan mampu
menjelaskan tujuan penelitiannya.3
4. Komponen Model
Model merupakan representasi hubungan berbagai variabel, berdasarkan teori
dan studi empiris, yang kemudian membentuk suatu model. Secara umum, bentuk
model ekonometrika dituliskan sebagai berikut,

Berdasarkan model tersebut, dapat diketahui komponen penting dalam model

Ekonometrika yakni,
1) Variabel
Variabel merupakan komponen penting dalam setiap model Ekonometrika.
Terdapat dua jenis variabel dalam model Ekonometrika yakni variabel terikat
(dependent variable) dan variabel bebas (independent variables). Dalam berbagai
buku Ekonometrika, terdapat penamaan yang berbeda-beda mengenai variabel Y
dan variabel X. Dalam buku ini, penulis memilih menggunakan nama variabel
terikat (Y) dan variabel bebas (X). Variabel terikat (Y) merupakan variabel yang
akan dijelaskan atau diprediksi, sementara variabel bebas (X) menjadi variabel
yang menjelaskan perilaku dari variabel terikatnya atau digunakan untuk
memprediksi nilai dari variabel terikat. Pada model Ekonometrika, penggunaan
simbol Y dan X umumnya digunakan untuk menunjukkan posisi variabel dalam
model yakni variabel terikat dan bebas.
Umumnya, simbol variabel Y dan X berarti bahwa data yang digunakan
merupakan data kuantitatif (interval dan rasio). Oleh karena itu, jika seorang

3
Ibid., Setyo Tri Wahyudi, Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views Edisi Kedua,
Cetakan Kedua, (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal. 38-41.

5
 peneliti menggunakan data kualitatif (nominal dan ordinal) seyogianya dapat
menggunakan simbor berbeda. Namun demikian, dalam praktiknya, penggunan
simaea untuk penamaan variabel sangat ditentukan oleh preferenst peneliti. Pada
setiap variabel umumnya juga terdapat simbol tambahan yang menunjukkan jenis
data yang digunakan, apakah time series (simbol t) ataukah cross section (simbol
i). Misalnya, dalam model diatas, variabel memiliki simbol t kecil, artinya bahwa
data yang digunakan dalam model tersebut adalah data yang bersifar urut waktu (t
= time series). Sedangkan jika peneliti menggunakan data cross section dalam
model penelitian, maka simbol t tersebut diganti dengan simbol i, artinya
individual.
2) Parameter
Parameter menunjukkan ukuran atau taksiran statistika terhadap model
Ekonometrika. Pada setiap model Ekonometrika memilik parameter. Parameter
terdiri dari dua yakni parameter yang bersif konstan (konstanta, β0) dan parameter
yang bersifat koefisien (β1, β2...., βt). Nilai dari masing-masing parameter
menunjukkan kemampuan dari model dalam memprediksi perilaku dari variabel
terikatnya. Kemampuan dan pengaruh dari parameter dapat diketahui dengan
melakukan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu memahami
konsep pengujian hipotesis sehingga nilai-nilai parameter dapat digunakan untuk
memprediksi perilaku variabel terikat dengan benar.
3) Disturbance term
Keberadaan disturbance term, ε pada model Ekonometrika karena dalam
Ekonometrika menggunakan pendekatan stokhastik, sementara pada model
Matematika menggunakan pendekatan deterministik. Pada model Ekonometrika,
disturbance term merupakan representasi berbagai hal yang belum masuk atau
tidak dimasukkan dalam model. Artinya, beragam kesalahan dalam model
dicerminkan oleh disturbance term. Oleh karena itu, posisi disturbance term
dalam model Ekonometrika sangat penting.4
5. Membentuk model ekonometrika
Model dan data merupakan titik awal penulisan proyek ekonometri. Pada
tahap awal, pemilihan model adalah pemilihan topik yang menarik,
memformulasikan skope model dan tujuan penelitian.5 Gujarati (2004) dalam
bukunya berjudul Dasar-Dasar Ekometrika memberikan panduan mengenai prosedur
4
Ibid., 41-42.

6
 dan tahapan membentuk model. Prosedur dan tahapan tersebut dijelaskna secara rinci
dalam Metodologi Ekonometrika. Berdasarkan Metodologi Ekonometrika, secara
umum, untuk membentuk model Ekonometrika dapat berpedoman pada beberapa hal
betikut.
a. Mengacu Pada Teori
Teori menjadi dasar penting dalam membentuk suatu model. Penggunaan
variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat harus berdasarkan teori.
Misalnya, untuk memprediksi perubahan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi
(sebagai variabel terikat) diperlukan teori yag menjelaskan mengenai faktor-
faktor pertumbuhan ekonomi seperti kemiskinan, inflasi, investasi, dan
sebagainya. Kemudian, dalam melakukan pemilihan variabel bebas tersebut
haruslah mendasarkan pada teori, misalnya jika digunakan variabel inflasi, maka
perlu ada teori yang menjelaskna keterkaitan antara inflasi dengan pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu membaca, menemukan, dan
memahami berbagai teori,teori yang relevan dengan topik penelitian supaya
diperoleh model Ekonometriak.
b. Mempelajari Berbagai Studi Empiris yang Relevan
Membentuk model ekonometrika juga perlu mengaitkan dengan berbagai
studi empiris yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Studi empiris yang
dimaksud adalah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang
dikerjakan. Tujuannya supaya diperoleh suatu informasi mengenai kebaruan
(novelty) dari penelitian, selain itu untuk menemukan Gap penelitian. Penelitian
dikatakan ilmiah jika model yang dibentuk merupakan hasil pemikiran terhadap
model-model yang ernah ada serta teori-teori yang relevan sehingga
memunculkan posisi dan pentingnya penelitian yang akan dilakukan jika
dibandingkan penelitian yang sudah ada.
c. Menggunakan Data yang Valid
Data menjadi komponen penting dalam model. Data yang valid adalah data
yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam bentuk devinisi
dan operasional pengukurannya. Data ynag valid akan memberikan hasil
prediksi menjadi logis.

5
Catur Sugiyanto, Proyek Ekonometri. ESPA4312/MODUL 1 (dalam http://repository.ut.ac.id) diakses
pada Selasa, 20 April 2021 pukul 15.43 WIB.

7
 Selain data yang valid, ketercukupan data dalam setiap variabel juga
menjadi hal penting. Variabel dalam model harus memiliki data dengan periode
waktu yang sama. Oleh karena itu, Kersediaan dan Kevalidan data menjadi hal
yang perlu diperhatikan bagi setiap peneliti ketika akan membentuk model dan
kemudian melakukan penelitian. Peneliti perlu memahami dan memastikan
bahwa data-data yang akan digunakan tersedia dan merupakan data yang valid.
Terdapat berbagai cara dan metode untuk mendeteksi kevalidan data. Jika
data tersebut merupaka data sekunder, maka peneliti dapat mengklarifikasi
kevalidan data dengan cara melakukan perhitugan sendiri (tentunya sesuai
dengan teori dan devinisi operasional variabel) dan kemudia membandingkan
hasilnya. Misalnya data inflasi yang diambil dari BPS maupun Bank Indonesia.
Untuk memastikan bahwa data inflasi tersebut valid, peneliti dapat mealakukan
perhitungan inflasi sesuai metode yang dianjurkan seperti menggunakan data
IHK ataupun data GDP.
Jika data berasal dari data primer, maka kontrol peneliti dalam proses
pemerolehan data merupakan cara untuk memperoleh data yang valid. Namun
demikian, peneliti masih perlu memerlukan pengujian validitas data untuk
memastikan bahwa data memang valid, hal itu perlu dilakukan mengingat data
primer, misalnya, dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan
kepada responden, sering kali memberikan hasil isian yang tidak benar.
d. Konsisten dengan Teori
Model yang baik dapat dihasilkan salah satunya karena dibentuk sesuai
dengan teori yang berlaku. Setiap peneliti tidak diperkenankan menggunakan
atribut dalam model yang tidak sesuai dengan teori. Hal ini penting karena pada
tahap berikutnya, hasil-hasil penelitian akan dilakukan kroscek dengan teori yag
dipakai. Jika model dibentuk sesuai teori, nilai-nilai taksiran parameter akan
memberikan hasil yang konsisten dengan teori. Jika kalaupun hasil penelitian
tidak mendukung teori yang digunakan, bukan berarti bahwa teori tersebut salah
juga bukan berarti bahwa model yang digunakan tersebut salah. Justru ini
menjadi tantangan bagi peneliti dalam mengungkap berbagai hal yang
berkontribusi pada temuan tersebut. meskipu hal tersebut perlu usaha yang
cukup keras. Oleh karena itu, peneliti perlu mempelajari kembali berbagai teori,
studi empiris dan data-data dukung yang relevan dengan topik pene;itian.
e. Keterkaitan Antarvariabel

8
 Model yang baik juga dapat ditunjukkan oleh adanya keterkaitan
antarvariabel dalam model. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengetahui keterkaitan antarvariabel adalah menggunakan alat analisis korelasi.
Korelasi sebagai pengujian berprasangka antarvariabel, dapat ditunjukkan
dalam bentuk; (i) uji korelasi antarvariabel bebas dan (ii) uji korelasi
antarvariabel bebas dengan variabel terikat. Supaya model memberikan hasil
yang sesuai harapan, maka hasil uji korelasi antarvariabel bebas harus memiliki
nilai korelasi yang rendah, sebaliknya, jika uji korelasi dilakukan antara variabel
bebas dengan variabel terikat, diharapkan memiliki nilai korelasi yang tinggi.
f. Parameter Bersifat Konstan
Adanya konsistensi dengan teori, digunakannya data yang valid
merupakan beberapa prasyarat penting dalam membentuk model yang baik.
Konsekuensinya, hasil taksiran parameter model akan memberikan nilai
parameter yang bersifat stabil. Artinya, semakin besarnya jumlah sempel yang
digunakan tidak akan mengubah nilai-nilai parameter model.
g. Memiliki Nilai Parameter Lebih Baik Dibanding Lainnya.
Ketika model mampu menghasilkan nilai-nilai parameter yang mampu
menjelaskan teori serta berkontribusi pada hasil empiris, maka model dapat
dikatakan merupakan model yang baik. Bahkan , jika model tersebut
dibandingkan dengan berbagai model yang sejenis, masih mampu menjelakan
teori dan memberikan temuan baru, makamodel dapat dikatakan sebagai model
yang lebih baik.6
6. Kriteria Kesalahan Model Ekonometrika
Mengacu pada metodologi Ekonometrika (Gujarati, 2004), tahapan
membentuk model Ekonometrika didasarkan pada teori dan juga dapat mengacu pada
berbagai studi terlebih dahulu. Tujuannya supaya model yang terbentuk dapat
dikatakan sebagai model yang benar karena sudah mengacu dan berpedoman pada
kaidah-kaidah dalam membentuk model yang baik, seperti dijelaskan pada sub topik
sebelumnya. Namun, dalam praktiknya masih sering kali ditemui hasil-hasil
penelitian empiris yang menunjukkan masih adanya ketidakmampuan suatu model
menjelaskan teori dan memberikan temuan baru.
Jika diasumsikan bahwa semua prosedur dalam membentuk model telah
dilakukan, namun ternyata masih memberikan hasil dan kesimpulan yang tidak
6
Ibid., 42-45.

9
seperti diharapkan, misalnya tidak sesuai dengan teori maupun penelitian
sebelumnya, maka tidak berarti bahwa penelitian tersebut dianggap sebagai
penelitian yang gagal. Terdapat beberapa kondisi tersebut yang memungkinkan
terjadinya kesalahan model meliputi (Gujarati,2004; Wooldridge,2002) :
a. Tidak memasukkan variabel yang relevan (Omission of a relevant
variable(s))
Model Ekonometrika dibentuk berdasarkan teori dan studi terdahulu. Dalam
model Ekonometrika, penggunaan berbagai variabel bebas bertujuan untuk
memprediksi perubahan pada variabel terkaitnya. Semakin beragamnya literatur
yang dipelajari oleh peneliti dalam membentuk suatu model Ekonometrika,
kemungkinan semakin kompleksnya model Ekonometrika yang dapat dibentuk.
Dengan kata lain, akan semakin banyak variabel yang dapat dimasukkan dalam
model atau justru sebaliknya, didapati model-model yang justru tidak
memasukkan variabel yang relevan dalam model. Kondisi tersebut terjadi karena
peneliti menganggap bahwa variabel relevan akan memberikan hasil yang sama
dengan studi yang pernah ada.
Dalam praktiknya terkadang setiap peneliti tidak mampu memahami
berbagai kemungkinan variabel bebas yang dapat digunakan dalam model. Jika
hal itu terjadi, maka kesalahan tidak dimasukannya variabel bebas yang penting
dalam model berarti peneliti harus mengalami apa yang disebut dengan omitted
relevant independent variable, kesalahan tersebut kemudian akan tercakup
dalam error term. Misalkan, suatu penelitian akan meneliti faktor penentu
tingkat konsumsi individu, maka berdasarkan teori konsumsi Keynes dikatakan
bahwa determinan utama tingkat konsumsi adalah pendapatan. Oleh karena itu,
dalam membentuk model Konsumsi harus memasukkan variabel pendapatan,
namun terkadang penliti justru memasukkan variabel lainnya, tanpa
menggunakan variabel pendapatan. Kondisi tersebut disebut omitted independent
variables.
b. Memasukkan variabel yang tidak penting (Inclusion of an unnecessary
variable(s))
Kondisi berbeda dengan omission of a relevant variable adalah Ketika
seorang peneliti, karena keyakinannya akan berbagai teori dan studi terdahulu,
kemudian mengakomodir berbagai variabel yang ada untuk dimasukkan dalam
model. Padahal sebagian besar variabel tersebut sebenarnya bukan variabel yang

10
 relevan dengan topik dan model yang sedang ia buat. Hal ini dapat terjadi karena
ada anggapan ada anggapan bahwa semakin banyak variabel dalam model
menunjukkan semakin banyaknya literatur yang dibaca, sehingga model menjadi
kompleks. Kondisi tersebut biasa disebut inclusion of an unnecessary variable.
Jika kondisinya demikian, maka kesalahan dalam memasukkan variabel bebas
yang tidak penting dalam model akan tercakup dalam error term.
Kondisi tersebut sering terjadi ketika seorang peneliti ingin dianggap
telah memahami berbagai konsep, teori dan studi terdahulu, sehingga
berkeinginan memasukkan berbagai variabel dalam model penelitiannya.
Semakin banyak variabel bebas yang digunakan dalam model, semakin tinggi
pula kemungkinan variabel bebas tidak relevan yang ada di model. Kondisi
inilah yang disebut sebagai included irrelevant independent variables.
c. Mengadopsi bentuk fungsional yang salah (Adopting the wrong functional
from)
Model yang digunakan dalam setiap penelitian pada umumnya
mengadopsi dari model-model yang telah dipakai oleh peneliti sebelumnya.
Meskipun juga terdapat penelitian yang mendasarkan hanya pada teori utama.
Perlu diingat bahwa, penggunaan model biasanya diikuti oleh berbagai asumsi
yang harus dipenuhi, sehingga model dapat bekerja dengan baik. Namun
demikian, sering kali ditemui adanya penelitian yang melakukan adopsi model
tanpa memerhatikan asumsi yang harus dipenuhi, sehingga model menjadi
keliru.
d. Salah pengukuran (Errors of measurement)
Ketika suatu variabel telah ditentukan dan dibentuk dalam suatu model
Ekonometrika, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan data-data yang
dibutuhkan untuk setiap variabel. Untuk mendapatkan data yang benar, perlu
dipahami bagaimana definisi pengukuran setiap variabel. Misalnya, variabel
inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Untuk
mengukur adanya kenaikan harga diperlukan data-data tentang harga barang/jasa
sebagai pembentuk inflasi. Data-data tersebut dapat berasal dari data per
komoditas maupun data keseluruhan komoditas.
Pada kenyataannya, meskipun setiap variabel memiliki definisi
operasional, namun masih terdapat banyak variabel ekonomi yang sulit diukur.
Misalnya, pada fungsi produksi model Cobb Douglass, output merupakan fungsi

11
 dari tenaga kerja dan modal. Kedua variabel penentu tersebut mudah dijelaskan.
Namun, jika dugunakan model teori produksi Solow, maka faktor penentu output
tidak hanya tenaga kerja dan modal, namun terdapat variabel kemajuan
teknologi (technological progress). Mengukur variabel kemajuan teknologi
berbeda dengan mengukur variabel tenaga kerja. Sehingga, Ketika peneliti salah
dalam mendefinisikan variabel kemajuan teknologi, maka pengukuran terhadap
variabel ini juga akan keliru. Oleh karena itu, pemahaman mengenai definsi
operasional dan pengukuran variabel menjadi penting.
Namun, sering kali seorang peneliti menghadapi kondisi bahwa setiap
variabel yang telah dipahami definisi operasionalnya ternyata sulit mendapatkan
datanya. Misalnya variabel human capital, technological progress, dan
sebagainya. Jika kondisinya demikian, maka seorang peneliti perlu mencari
“proxy” dari variabel tersebut. Proxy variabel merupakan representasi dari
ukuran variabel utamanya. Misalnya, variabel human capital dapat diproksikan
dengan banyaknya tenaga terdidik dalam sebuah lembaga. Variabel
technological progress dapat diproksikan dengan banyaknya penggunaan alat-
alat dengan teknologi canggih. Jika kita tidak mampu memahami keberadaan
variabel yang sulit terukur secara operasionalnya, serta tidak dapat menemukan
proksi dari variabel tersebut sehingga digunakan ukuran lainnya, di mana ukuran
tersebut adalah salah, maka kesalahan ini akan tercakup dalam error term.
e. Spesifikasi yang keliru ( Incorrect specification of the stochastic error term)
Bentuk fungsional model merupakan penjabaran dari teori. Seperti
diketahui bahwa teori adalah suatu pernyataan yang kebenarannya perlu diuji.
Untuk melakukan pengujian tersebut, perlu dibuat suatu model yang dapat
merepresentasikan teori. Sementara, dalam sebuah teori umumnya tidak secara
spesifik menjelaskan bentuk hubungan dalam model ataupun fungsi yang jelas.
Teori memang tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana mengilustrasikan
hubungan dalam bentuk fungsi dan model yang tepat. Sehingga, setiap peneliti
mencoba mengasumsikan model menurut pemahamannya masing-masing.
Misalnya, teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa kecenderungan
adanya kenaikan pendapatan akan mengakibatkan terjadinya kecenderungan
peningkatan konsumsi. Jika teori tersebut di ilustrasikan dalam bentuk fungsi
dan model, maka kemungkinan hubungannya adalah positif. Namun, bagaimana
hubungan positif tersebut di modelkan? Sering kali peneliti memilih model

12
 Linear, artinya perubahan terjadi secara linear. Padahal perubahan tersebut juga
dapat terjadi secara nonlinear. Jika kondisi ini terjadi, maka spesifikasi model
yang dibuat dapat dikatakan keliru. Oleh karena itu, perlu adanya asumsi yang
harus dipenuhi dalam model. Jika kemungkinan pemilihan bentuk model yang
dibuat benar, dan kemudian dilakukan pengujian, maka akan menghasilkan
taksiran parameter yang benar. Sebaliknya, jika bentuk model yang dibuat salah
maka kesalahan tersebut akan tercakup dalam error term.
f. Unpredictable element in human nature
Tidak setiap perubahan dalam proses pembentukan suatu model dapat
dipahami oleh setiap peneliti. Hal ini terjadi karena tidak setiap peneliti memiliki
kapasitas yang sama dalam membentuk suatu model. Perbedaan persepsi
maupun cara pandang dapat berkontribusi pada terjadinya kesalahan. Di samping
itu, tidak setiap perubahan yang mungkin terjadi bisa diprediksi oleh setiap
peneliti. Jika kondisinya demikian, maka kesalahan yang timbul akan tercakup
dalam error term. Berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan dalam
model tersebut di atas, mengakibatkan model-model Ekonometrika selalu
memiliki disturbance term, atau Error term.7
C. KESIMPULAN
Bentuk fungsional model dalam pemodelan ekonometrika merupakan
manifestasi dari penjabaran teori dan mengaitkannya dengan berbagai studi empiris, ada
dua bentuk fungsional yakni bentuk fungsional linear dan nonlinear. Selanjutnya
hubungan nondeterministik artinya bahwa perubahan variabel terikat “tidak harus”
selalu terjadi sebagai akibat dari perubahan ataupun tidak berubahnya variabel bebas.
Oleh karena itu, model akan selalu memiliki komponen error atau disturbance term.
Pemilihan metode dan teknik estimasi sudah secara implisit terdapat dalam rumusan
masalah dan tujuan penelitian. Model merupakan representasi hubungan berbagai
variabel, berdasarkan teori dan studi empiris, yang kemudian membentuk suatu model.
Komponen penting dalam model ekonometrika yakni Variabel, Parameter, dan
Disturbance term.
Berdasarkan metodologi ekonometrika, untuk membentuk model ekonometrika
dapat berpedoman pada hal yang Mengacu Pada Teori, Mempelajari Berbagai Studi
Empiris yang Relevan, Menggunakan Data yang Validd, Konsisten dengan Teori,
7
Ibid., 45-50.

13
 Keterkaitan Antarvariabel, Parameter Bersifat Konstan, dan Memiliki Nilai Parameter
Lebih Baik Dibanding Lainnya. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam model
ekonometrika meliputi Tidak memasukkan variabel yang relevan (Omission of a
relevant variable(s)), Memasukkan variabel yang tidak penting (Inclusion of an
unnecessary variable(s)), Mengadopsi bentuk fungsional yang salah (Adopting the
wrong functional from), Salah pengukuran (Errors of measurement), Spesifikasi yang
keliru ( Incorrect specification of the stochastic error term) dan Unpredictable element
in human nature.

Daftar Pustaka

Wahyudi, Setyo Tri. 2020. Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views
Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Depok: Rajawali Pers.
PENGERTIAN ESTIMASI. 22 Mei 2016. Dalam artikel
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip4fr
OsIzwAhVjq0sFHVZ4Bx8QFjAOegQIKhAD&url=http%3A%2F
%2Fwww.pengertianmenurutparaahli.net%2Fpengertian-estimasi
%2F&usg=AOvVaw1QF5JGMLoGdMiO3B2Zq9-3 (Diakses pada Selasa, 20 April
2021 pukul 15.28 WIB).
Catur Sugiyanto, Proyek Ekonometri. ESPA4312/MODUL 1 (dalam http://repository.ut.ac.id)
diakses pada Selasa, 20 April 2021 pukul 15.43 WIB

14