FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS INDONESIA
DEPARTEMEN MANAJEMEN

SILABUS PRAKTIKUM RISET KEUANGAN

MGMT 12064 (3 SKS)
Semester Genap Tahun Akademik 2008/2009

A. Pengajar/Tim Pengajar

Dosen
No. Nama No. Telp Alamat Email
1 Ruslan Prijadi 0811909697 rprijadi@pascafe.ui.ac.id
Yogo P 081511470666 yogoact@yahoo.com

2 Budi Wibowo 081310931193

Rofiqoh Rohini 081114155

3 Zaafri Husodo 081318062295 zaafri@cbu.net.id

Asisten dosen
No. Nama No. Telp Alamat Email
1 Nurmala 08176380496 noercha@yahoo.com

2 M. Budi Prasetyo 081310798892 m.budi.prasetyo@gmail.com

3 Ahmad Syafiq 081380299615 sapiqlagini@yahoo.co.id

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, konsep dan alat-
alat analisis dalam bidang riset keuangan, yang membedakan dengan riset-riset
bisnis yang lain, topik-topik menarik dalam riset keuangan, penggunaan software
riset keuangan, serta pembuatan analisa riset keuangan.

C. Tujuan Mata Kuliah

Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat:
1. Memahami berbagai peralatan analisis dan topik dalam riset keuangan;
2. Mampu membaca hasil komputer pemodelan runtun waktu dan memilih
model optimal berdasarkan berbagai statistik yang ada.
D. Pengembangan keterampilan :
1. Hard Skill
a. Pengembangan pengetahuan metodologi riset keuangan.
b. Pengembangan kemampuan menggunakan program statistik
aplikasi keuangan .
c. Pengembangan kemampuan membuat laporan penelitian.

2. Soft Skill
Deskripsi Ada/tdk
Pengembangan keterampilan teknis Ada
Pengembangan keterampilan analitikal Ada
Pengembangan keterampilan goal setting Ada
Pengembangan keterampilan mengelola waktu Ada
Pengembangan keterampilan menulis Ada
Pengembangan keterampilan presentasi/Public Ada
Speaking Ada
Pengembangan keterampilan kerjasama kelompok Ada
Pengembangan kepercayaan diri

E. Metode Pengajaran
Deskripsi Ada/tdk
Diskusi Kelas Ada
Experential learning Tdk
Group Inquiry Tdk
Guided Teaching Ada
Kuliah Ada
Pembahasan Kasus/Studi Kasus Ada
Pembelajaran Kerjasama (Colaborative learning) Ada
Problem-based learning Ada
Proyek Kelompok Ada
Proyek Penelitian Mandiri Tdk

F. Evaluasi
Penilaian
Absensi/Partisipasi/ PR/Quiz/ tugas 10 %
Makalah tengah semester 20
Makalah akhir semester 30
Ujian Tengah semester 20 %
Ujian akhir semester 20 %
TOTAL 100 %

G. Absensi
Minimum 80% dari Jumlah Kuliah
3 X maksimal absent untuk mata ajaran dengan 3 SKS
Mahasiswa yang datang 15 menit sesudah kuliah dimulai dianggap tidak hadir.
 H. Acuan
Referensi
 Yaffe, Robert A. dan Monnie McGee. 2000. Introduction to Time
Series Analysis and Forcasting. Academic Press, Inc (Yaff).
 Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Camridge
University Press (CB).
 Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometrics, 3rd edition.
McGraw-Hill Inc. (Gujarati).
 Eviews Manual Book.

Software
 Program Software yang digunakan adalah E-View.

I. Jadwal Pengajaran Dosen (14 kali pertemuan)

Kerangka Perkuliahan
Tanggal Materi Tugas Referensi
1 PENGENALAN KONSEP Yaff 1
 Pengertian, konsep, dan Mencari data ekonomi dan CB 1,2
kerangka dalam riset keuangan. keuangan yang sifatnya time series.
 Jenis-jenis riset dan data
dalam bidang keuangan (time
series, cross section, panel
data).
 Asset returns.
 Properties of return data.
 Skewness, kurtosis, dan
normality.
 Riset mikro dan makro
keuangan.
 Metode riset empiris.
 Analisa time series, cross
section, dan panel data; suatu
perbandingan.

2 REVIEW STATISTIK Gujarati

a. Regregsi tunggal, regresi 1-5
dan kausalitas, regresi dan CB 3, 4
korelasi.
b. Two-variable regresion,
blue estimates, assumsi
tentang error, pengujian
hipotesis.
 c. Regresi; konsep, estimasi,
dan pengujian.

3 PEMODELAN DAN Yaff 3

DIAGNOSTIC DATA NON CB 4
STATIONER
 Unit root
 Tes stasionarity:
Augmented Dickey-Fuller
(ADF), Dickey –Fulley, PP
Differencing (data filter)
4 Mulai menyusun makalah tengah Yaff 4
semester CB 5
MODERN TIME SERIES
 Autoregressive (AR),
Moving average (MA), ARIMA
 Autocorrelation Function
 Partial Autocorrelaton
Function
 Stationary process: AR.
 Invertibility.MA

5 Yaff 6
CEK DIANOSTIK DAN Yaff 7
MODIFIKASI PEMODELAN
&  Pemilihan model optimal CB 5
 Peramalan
6

7 Yaff 9
REGRESI CAMPURAN CB 6
 Spurious
regression/correlation.
 Granger Causality
 Multivariate Time Series

Ujian Tengah Semester

8
PANEL DATA Gujarati
 Panel data v.s cross section Mulai menyiapkan jurnal dan data 16
&  Fixed effects. untuk makalah akhir
 Random effects
9  Model selection
 MODEL WITH STOCASTIC
10 VARIANS CB 8
 Karakteristik Volatilitas
 Model ARCH
 Model GARCH
 Goodness of the model

CB 6, 7
11
NON STATIONARY MODEL
&  Cointegration
 Vector Autoregressive
12  Vector error correction model

13 Presentasi makalah akhir

&

14

Ujian akhir semester: Pengumpulan makalah akhir

J. Plagiarisme
Plagiarisme adalah memasukan kata-kata/kalimat/ide orang lain sebgian atau
seluruhnya tanpa menyebutkan sumbernya. Jika mahasiswa memasukan kata-
kata/kalimat dari penulis lain, harus disebutkan sumbernya
Plagiarisme termasuk juga menyalin (mengkopi) sebagian atau seluruh pekerjaan
mahasiswa lain atau menyalin (mengkopi) dari buku, jurnal, web, majalah koran
dan lain-lain.

Plagiarisme juga mencakup oto-plagiarisme yaitu memasukan kata-

kata/kalimat/ide sendiri yang berasal dari tugas/makalah yang telah dikumpulkan
untuk penilaian dengan tanpa menyebutkan sumbernya.

Sesuai dengan aturan tata tertib dan kode etik kemahasiswaan seperti yang
tercantum di buku Pedoman FEUI, mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme
dan akan dikenakan sanksi jira melakukan plagiarisme.
 Sanksi jika melakukan plagiarisme :
▪ Satu Kali, sekurang-kurangnya makalah diberi nilai nol, maksimum F
▪ Dua kali, mata ajaran terkait diberi nilai F
▪ Tiga Kali, dikeluarkan dari Departemen Manajemen FEUI

K. Statement of Authorship
Untuk tugas membuat makalah/paper wajib menyertakan Statement of Authorship
pada bagian depan dari makalah/paper yang ditulis.

Statement of Authorship

Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan
orang lain yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.

Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk

makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas
bahwa saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan
menggunakannya.

Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat

diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya
plagiarisme.

Nama :
NPM :
Tandatangan :
Mata ajaran :
Judul makalah/tugas :
Tanggal :
Dosen :
(dibuat oleh seluruh anggota kelompok)

--- Tim Pengajar Praktikum Riset Keuangan Semester Genap 2008/2009 ---