Departemen Matematika
Universitas Indonesia
PTA 2019/2020
Karena,
Total #obs di = #obs xi + #obs ui
maka himpunan risiko, rj juga dapat dihitung sebagai:
Latihan
Sumber: Tse, Y.K. (2009): Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation, Research Collection School of
Latihan
Sumber: Tse, Y.K. (2009): Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation, Research Collection School of
Latihan
Sumber: Tse, Y.K. (2009): Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods, and Evaluation, Research Collection School of
Amati bahwa,
S(0) = 1, sebab tidak ada yang mengalami event sebelum y1 .
Berpikir secara kondisional bahwa tepat sebelum y1 , terdapat r1
subjek yang berisiko mengalami event. Kemudian, s1 subjek
diantaranya mengalami event pada saat y1 . Dengan demikian,
peluang survive di y1 adalah:
r1 − s1 s1
Pr(X
c > y1 ) = =1−
r1 r1
Dengan cara yang sama, maka:
rh − sh sh
Pr(X
c > yh |X > yh−1 ) = =1−
rh rh
Catatan:
Apabila sk < rk (dapat terjadi ketika observasi terbesar merupakan
observasi yang tersensor), maka ŜK (yk ) > 0.
Akibatnya, salah satu sifat dari fungsi survival tidak terpenuhi.
Solusi:
Diberikan beberapa alternatif untuk menentukan ŜK (t), t ≥ yk , yaitu:
1 Tetap menggunakan hasil yang diperoleh pada persamaan (3).
2 Menetapkan ŜK (t) = 0
h i t
yk
3 Menetapkan ŜK (t) = ŜK (yk )
Latihan
i di xi ui
1 0 - 7
2 0 5 -
3 2 - 8
4 5 7 -
Latihan
Latihan
Latihan
Latihan
Latihan