Nama : Muhammad Muharamsyah Malsa

Nim : 1831091
Kelas : PS 5D
Matkul : Asset Liability Management Bank Syariah (UAS)

1. Apa saja yang mempengaruhi asset liability management pada suatu bank ?

Jawaban:

Pada operasional perbankan, Asset liability management mempunyai fungsi dan kebijakan
menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang lending maupun funding. Manajemen
aktiva-pasiva atau Asset liability management (ALMA) merupakan fokus utama dalam
manajemen bank umum.
1. adanya deregulasi sektor perbankan di sebagian besar negara didunia.
2. fluktuasi suku bunga dan nilai tukar telah mendorong timbulnya teknik baru untuk
meminimalisir risiko bunga.
3. Sikap para investor semakin kritis.
4. berkembangnya teori tentang corporate finance.
5. meningkatnya kebutuhan modal.
6. tingkat persaingan yang semakin tinggi.

2. Dampak apa saja yang timbul dari tinggi rendahnya likuiditas bank ?
Jawaban:

Bank dalam menjalankan usahanya dihadapkan pada beragam risiko. Secara umum, risiko
perbankan terbagi dalam tiga kategori: risiko keuangan, operasional, dan lingkungan. Risiko
keuangan terdiri atas dua jenis risiko. Risiko perbankan tradisional termasuk neraca dan struktur
laporan pendapatan, kredit dan solvabilitas, dapat mengakibatkan kerugian bagi bank jika tidak
dikelola dengan baik. Risiko kas, berdasarkan arbitrase keuangan, dapat menghasilkan
keuntungan jika arbitrase sudah benar atau kerugian jika itu salah. Kategori utama risiko kas
adalah risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko mata uang dan risiko pasar.

3. Apa yang dimaksud dengan Risiko management ?

Jawaban:
 Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, mengendalikan, dan evaluasi dalam
upaya menghindari atau meminimalkan resiko yang ada dalam suatu bisnis. Bahkan jika
memungkinkan, resiko yang ada harus dihilangkan. Dengan proses tersebut, diharapkan bisnis
perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mampu bertahan walau dihadapkan dengan berbagai
risiko dan kompetitor. Coba bayangkan jika perusahaan tidak dapat melakukan kelola risiko
dengan baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Dalam KBBI arti kata risiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan (merugikan,
membahayakan). Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan
mitigasi risiko. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko (risk management) adalah proses
perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk
meminimalkan risiko pendapatan perusahaan.

4. Sebutkan fungsi utama likuiditas bank ?

Jawaban:

Fungsi Likuiditas: Ada banyak fungsi likuiditas dalam sebuah perusahaan. Di bawah ini adalah
beberapa fungsi dari mengelola likuiditas yang baik. 
1. Sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari.
2. Sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat.
3. Untuk memudahkan nasabah (bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan
pinjaman atau penarikan dana.
4. Dasar acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan
investasi atau usaha lain yang menguntungkan.
5. Alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja.
6. Alat ukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
7. Dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja.
8. Membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi
keuangan jangka pendek.
5. Apa pengertian dari manajemen GAP ?
Jawaban:

Manajemen GAP adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (GAP)
antara asset dan liabities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah
dana, suku bunga, saat jatuh tempo (maturity) atau perpaduan antara ketiganya (kesenjangan
tercampur atau mix match). Atau dengan kata lain menejemen GAP adalah upaya untuk
mengatasi perbedaan (mismatch) antara asset sensitif terhadap bunga (Rate Sensitive Assets
/RSA) dan pasiva yang sensitive terhadap bunga (Rate Sensitive Liabilities/RSL).

Dalam neraca bank hampir selalu terjadi ketidakseimbagan antara sumber daya di sisi liabilities
dengan penggunaan dana di sisi asset. Manajemen GAP bertujuan untuk :
a. Menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga.
b. Mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu.
c. Menunjang kebutuhan manajemen likuiditas.
d. Mengelola risiko serendah mungkin.
e. Menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga
yang wajar.

6. Sebutkan fungsi luquiditas bank menurut Sinkey !

Jawaban:

Menurut Sinkey yang dikutip Latumaerissa (1999 : 20), menyatakan bahwa ada lima fungsi
utama likuiditas bank :
a. Menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
b. Memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjamannya.
c. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
d. Untuk menghindarkan diri dan penyalahgunaan kemudahan atau kesan “negatif”dan
penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dan bank sentral.
e. Memperkecil penilaian resiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan itu.

Selanjutnya menurut Sinkey yang dikutip Latumaerissa, bahwa penjabaran lebih lanjut dan
likuiditas bank dapat dilihat dan fungsi likuiditas, antara lain sebagai berikut :
a. Mampu memberikan rasa aman kepada para nasabah, deposan, girant, maupun kreditur
lainnya. Fungsi utama likuiditas adalah jaminan bahwa uang yang disimpan atau
dipinjamkan kepada bank dapat dibayar kembali oleh bank tersebut pada saat jatuh
tempo. Oleh karena itu, sepanjang bank tersebut dinilai mempunyai likuiditas tinggi,
pemilik dana tidak akan ragu-ragu menempatkan atau menyimpan uangnya di bank
tersebut. Sebaliknya. apabila bank dinilai mempunyai problem likuiditas (meskipun
kecil), pemilik dana akan berpikir berkali-kali untuk menempatkan uangnya di bank
tersebut. Bahkan mungkin mereka akan menarik dana yang ditempatkan meskipun belum
jatuh tempo.
b. Menjamin tersedianya dana bagi setiap pemohon kredit yang telah disetujui Pada
dasarnya bank melakukan bisnis dengan nasabah (debitur) jika bank menolak untuk
menyediakan dana atas pemohon kredit yamg telah disetujui, mungkin debitur akan lari
ke bank lain. Apabila kasus ini disebarkan ke debitur yang lain, ada kemungkinan bank
tersebut akan kehilangan sebagian besar debiturnya.
c. Mencegah penjualan asset secara terpaksa Apabila bank dalam posisi likuid cukup berat.
Bank tersebut mungkin tidak dapat memperpanjang pinjaman yang diterima dari bank
lain. Lebih-lebih jika pinjaman tersebut jatuh tempo karena bank tidak menciptakan rasa
aman kepada para pemilik dana. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan terpaksa menjual surat berharga yang umumnya dengan harga rendah. Hal itu
jelas akan memperburuk tingkat modal bank tersebut.
d. Menghindarkan diri dari kewajiban membayar suku bunga yang tinggi atas dana yang
diperoleh dari pasar uang.
Konsep dasar menyatakan bahwa besar kecilnya persepsi risiko merupakan fungsi dan
tinggi rendahnya suku bunga. Demikian pula dengan likuiditas suatu bank di mata
pemilik dana. Pemilik dana akan menganggap bahwa menempatkan/meminjamkan dana
pada bank tersebut berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemilik dana akan selektif dan
mungkin akan menempatkan dananya dengan suku bunga yang tinggi pada bank tersebut.
Bahkan, mungkin pula bahwa pemilik dana tidak mau menempatkan dananya pada bank
yang mempunyai masalah likuiditas serius.
e. Menghindarkan diri dari penggunaan fasilitas discount random secara terpaksa.
Semakin sering suatu bank menggunakan fasilitas discount random, maka semakin tidak
akan bebas manajemen bank dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan usahanya.
Hal itu disebabkan karena pada umumnya bank sentral akan mendikte manajemen bank
 tentang bagaimana (menurut pandangan bank sentral) bank tersebut. Misalnya. harus
melakukan restrukturisasi atas neraca bank untuk memperbaiki likuiditasnya.

7. Hitunglah % pada tabel berikut !

Jawaban:

Jumlah angsuran x bulan angsuran = hasil 1

Hasil 1- pokok = hasil 2
Hasil 2 : pokok =hasil 3
Pinjaman 20.000.000
1 tahun = 1.946,666
1.946,666 x 12 = 23. 575,992
23.575,992 - 20 juta = 3.575,992
3.575,992 : 20 juta = 0, 178 =1,78%
Pinjaman 20 juta
2 tahun = 1.111,333 1.111,333 x 24 = 26.671,992
26.671,992 - 20 juta = 6.671,992
6.671, 992 : 20 juta = 0,333= 3,33%
Pinjaman 20 juta
36 bulan = 835,555 835,555 x 36 = 30.079,98
30.079,98 - 20 juta = 10.079,98
10.079,98 : 20 =0,503 = 5,03%

Pinjaman 50 juta
1 tahun = 4.866,666
4.866,666 x 12 = 58.399,992
58.399,992 - 50 juta = 8.399,992
8.399,992 : 50 juta = 0, 167= 1,67%
Pinjaman 50 juta
2 tahun = 2.783,333
2.783,333 x 12 = 33. 399,996
33.399,996 - 50juta = 17. 399,996
17.399,996 : 50 juta = 0, 347 = 3, 74%
Pinjaman 50 juta
36 bulan = 2.088,888
2.088,888 x 36 =75.199,968
75.199,968 - 50 juta = 25.199,968
25.199,968 : 50 juta = 0, 503 = 5, 03%

Pinjaman 100 juta

12 bulan = 9.353,333
9.353,333 x 12 = 112. 239,996
112.239,996 - 100 juta = 12. 239,996
12. 239,996 : 100 juta = 0,122 = 1,22%
Pinjaman 100 juta
24 bulan = 5.186,666
5.186,666 x 24 =124.479,984
124.479,984 - 100 juta = 24. 479,984
24. 479,984 : 100 juta =0,244 =2,44%
Pinjaman 100 juta
36 bulan = 3.797,777
3.797,777 x 36 = 136.719,972
136.719,972 – 100 juta = 36. 719,972
36.719, 972 : 100 juta = 0,367 =3,67% atau 3,68