PENGUKURAN

RESIKO
Disusun oleh Kelompok 2
ANGGOTA KELOMPOK
Nanda Andriani 112210552
Lailatul Hidayah 112210351
Eka Dwi Ambarani 112210570
Resyanova Salva S 112210474
Nida Khayyiratun N 112210546
Inthan Maharani J 112210445
Ester Veronika S 112210349

PENGERTIAN PENGUKURAN RESIKO

Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui

besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini

dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang

dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak

dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus

bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko yang mana

yang paling relevan.

PENGERTIAN PENGUKURAN RESIKO MENURUT AHLI
1. Menurut Investopedia, pengukuran resiko merupakan
suatu metode untuk menentukan seberapa besar
kemungkinan terjadinya kerugian atau kehilangan dalam
suatu investasi atau bisnis.

2. Menurut Dr. David Hillson, seorang ahli manajemen

risiko terkemuka, pengukuran risiko adalah suatu proses
untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi
kemungkinan terjadinya resiko serta dampaknya pada
suatu proyek atau kegiatan bisnis.
PENGERTIAN PENGUKURAN RESIKO MENURUT AHLI

3. Menurut Prof. Douglas Hubbard, seorang ahli dalam

bidang manajemen risiko, pengukuran risiko adalah suatu
proses untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu
peristiwa yang tidak diinginkan dan dampaknya pada suatu
kegiatan bisnis atau investasi.
SASARAN MANAJEMEN RESIKO
Sasaran manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi,
mengelola, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan suatu kegiatan
atau proyek. Dalam pengelolaan risiko, sasaran manajemen risiko yang
umumnya diinginkan antara lain:
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan bertujuan untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan,
serta memastikan bahwa lingkungan kerja atau bisnis aman dan terjamin.

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan Sasaran ini bertujuan untuk

memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan
standar kualitas yang ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dan harapan
pelanggan.
 JENIS JENIS
PENGUKURAN RESIKO
More details
1. Value at Risk (VaR)
VaR adalah teknik pengukuran risiko yang paling umum

digunakan dalam manajemen risiko.VaR menghitung nilai

maksimum yang dapat hilang pada tingkat kepercayaan

tertentu dalam periode waktu tertentu, dengan tingkat

keyakinan ( level of confidence ) tertentu. Untuk

mengukur risiko dengan pendekatan VaR, diperlukan data

standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal.

2. Expected Shortfall (ES)

ES adalah pengukuran risiko yang mengukur kerugian

yang diharapkan pada tingkat kepercayaan tertentu.

3. Conditional Value at Risk (CVaR)
CVaR adalah metode pengukuran risiko yang mengukur

kerugian rata-rata di atas level tertentu dari

VaR.CVaR lebih akurat daripada VaR karena

mempertimbangkan tingkat kerugian di atas VaR.

4. Sensitivity analysis
Sensitivity analysis digunakan untuk mengukur seberapa
sensitifnya hasil keuangan atau kinerja proyek terhadap

perubahan variabel tertentu, seperti perubahan harga

pasar atau perubahan biaya produksi.

 CONTOH PENGUKURAN DALAM BENTUK RESIKO

1. RESIKO KREDIT
A.) VAL KREDIT YAITU MENGUKUR NILAI MAKSIMUM KERUGIAN

YANG MUNGKIN TERJADI PADA TINGKAT KEPERCAYAAN TERTENTU

DALAM PERIODE WAKTU TERTENTU PADA PORTOFOLIO KREDIT SUATU

BANK.

B.) EXSPETED LOSS (EL) YAITU MENGUKUR KERUGIAN RATA-RATA

YANG MUNGKIN TERJADI PADA PORTOFOLIO KREDIT SUATU BANK

DALAM PERIODE WAKTU TERTENTU.

C.) RESIKO KREDIT MENGUKUR KEMAMPUAN PEMINJAM UNTUK

MEMBAYAR UTANGNYA BERDASARKAN SKALA KREDIT RATING.

 2. Resiko operasional
A.) Loss Distribution Approach (LDA)
Mengukur kerugian operasional suatu perusahaan berdasarkan distribusi
kerugian historis.

B.) Skenario Analysy

Mengukur risiko operasional suatu perusahaan berdasarkan skenario
tertentu yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem atau bencana alam

C.) Key Risk Indicators (KRI)

Mengukur risiko operasional suatu perusahaan berdasarkan indikator
kunci, seperti tingkat kejadian insiden atau tingkat keparahan kerugian
operasional.
 3. Resiko Pasar
a) VaR pasar
Mengukur nilai maksimum kerugian yang mungkin terjadi pada tingkat
kepercayaan tertentu dalam periode waktu tertentu pada portofolio
instrumen keuangan suatu perusahaan

b) Stress Testing
Mengukur risiko pasar suatu perusahaan dalam kondisi pasar ekstrem atau
situasi krisis, seperti resesi atau kejadian alam yang besar.

c.) Historical Simulation

Mengukur risiko pasar suatu perusahaan berdasarkan pergerakan harga
pasar historis dari instrumen keuangan yang dimiliki.


4. RESIKO LIKUIDITAS

A) LIQUIDITY GAP ANALYSIS

MENGUKUR KEMAMPUAN SUATU PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN KASNYA DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU.

B) STRESS TESTING
MENGUKUR KEMAMPUAN SUATU PERUSAHAAN UNTUK MENGATASI
SITUASI PASAR EKSTREM ATAU KRISIS DALAM HAL LIKUIDITAS.

C) CASH FLOW AT RISK (CFAR)

MENGUKUR KEMUNGKINAN KERUGIAN KAS PADA PERIODE WAKTU
TERTENTU.
 DIMENSI YANG DI UKUR
BESARNYA FREKUENSI KERUGIAN, ARTINYA BERAPA KALI
TERJADINYA SUATU KERUGIAN SELAMA SUATU PERIODE
TERTENTU.

TINGKAT KEGAWATAN (SEVERITY) ATAU KEPARAHAN DARI

KERUGIANKERUGIAN TERSEBUT. ARTINYA UNTUK MENGETAHUI
SAMPAI SEBERAPA BESAR PENGARUH DARI SUATU KERUGIAN
TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN, TERUTAMA KONDISI
FINANSIALNYA.

HASIL PENGUKURAN YANG MENCAKUP DUA DIMENSI

TERSEBUT PALING TIDAK DAPAT DIKETAHUI:

1.

Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode

anggaran.
2. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke

periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian

dari waktu ke waktu.

3. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut,

terutama kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi),

jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.

 MANFAAT PENGUKURAN
RESIKO
1. Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko
yang dihadapi.
2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan
oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan
kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling
baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.
 DAMPAK PENGUKURAN RISIKO

1. Dampak kerugian secara langsung

Untuk mengukur kerugian langsung yang ditimbulkan
oleh suatu kejadian yang merugikan ada beberapa
konsep yang dapat digunakan, yaitu antaranya nilai
perolehan
 DAMPAK PENGUKURAN RISIKO

2. Dampak kerugian secara Tidak langsung

Untuk mengukur kerugian tidak langsung antara lain
adanya tambahan biaya misalnya berupa biaya sewa dan
berkurangnya pendapatan
 KESIMPULAN
Pengukuran resiko adalah usaha untuk

mengetahui besar/kecilnya resiko yang

akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat

tinggi rendahnya resiko yang dihadapi

perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari

resiko terhadap kinerja perusahaan

sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko,

resiko yang mana yang paling relevan

THANK YOU