Nama : Adrian Manuputty

NIM : 21111054
Mata Kuliah : Manajemen Risiko (UAS)

1. Manajemen risiko kredit

a. Identifikasi Risiko
untuk melakukan identifikasi resiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang
memadai, antara lain, mengenai komposisi Portifoliokredit. Dalam melakukan identifikasi
resiko kredit, baik secara individual maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang
mempengaruhi tingkat resiko kredit di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan
perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur resiko kredit dalam kondisi tertekan.
Berikut beberapa analisis kredit yang biasa dipakai:
1) Pendekatan 5C
– Character (karakter) : menilai moral, watak, atau kejujuran, danrasa tanggung jawab
sebagai manusia dalam melakukan Kegiatan usaha. Karakter dapat dilihat dari latar
belakang pekerjaan dan keadaan keluarga
– Capacity (kapasitas) : menilai kapasitas membayar kewajiban daridebitur.
Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan
– Capital (modal) : menilai modal yang dimiliki, dalam artiankemampuan untuk
menyertakan dana atau modal sendiri
– Condition (kondisi) : menilai kondisi ekonomi, prospek bisnis dikaitkankondisi
ekonomi
– Collateral (jaminan) : menilai ketersediaan agunan, jaminanmenutup risiko kredit
2) Analisis Generik
Banker Association for Risk Management (2012) memberikan beberapa ector
pertimbangan dalam persetujuan kredit, yaitu :
– Tujuan kredit dan sumber pembayaran
– Profil risiko debitur terdiri kinerja historis ectory tempat debitur menjalankan usaha
– Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sector ekonomi
– Analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsiproyeksi keuangan.
– Analisis keuangan
– Aspek legal dan agunan untuk mementukan persyaratan kredit
3) Analisis Kinerja Keuangan Historis
– Analisis rasio keuangan
– Analisis vertical
– Analisis horizontal

b. Pengukuran risiko
– Pendekatan Terstandarisasi Peringkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemeringkat
eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.Bank dapat
menggunakan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat dimaksud untuk
menetapkan bobot resiko untuk kecukupan modal. Kebutuhan model dengan
menggunakan pendekatan terstandarisasi adalah minimal 8 persen dikaitkan asset
tertimbang menurut resiko (ATMR). Angka ini terus berubah sebagaimana ditetapakan
Supervisor.
 – Pendekatan sederhana digunakan untuk eksposur aset dalam neraca serta kewajiban
serta kewajiban komitmen dan kontigensi dalam rekening administratif.
– Pendekatan komprehensif digunakan untuk eksposur untuk Eksposur yang
menimbiulkan resiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain derivatif over
the counter, baik posisi trading book maupun banking book.

c. Pengendalian risiko
Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain mitigasi
risiko, pengelolaan posisi dan portofolio secara aktif, penetapan target batasan risiko
konsentrasi dalam rencana tahunan lembaga keuangan, penetapan tingkat kewenangan
dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala paling
sedikit satu kali dalam setahun.

2. Jenis-Jenis Resiko suka bunga

– Risiko Re-Pricing
bentuk utama risiko suku bunga naik adakah perbedaan waktu jatuh tempo (untuk suku
bunga tetap) dan re-pricing (untuk suku bunga mengambang) dari aset, posisi kewajiban
off-balance-sheet (OBS).
– Risiko Kurva Hasil
Ketidaksesuaian harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan
dan bentuk kurva hasil. Risiko karya hasil tak terduga muncul ketika pergeseran kurva hasil
telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi asset portofoliomereka.
– Risiko Dasar
Risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah dalam
besaran yang berbeda maka disebut risiko dasar
– Resiko Pilihan Bawaan
Sebuah opsi memberikan pemegang hak (namun bukanlah kewajiban) untuk membeli,
menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas instrumen atau kontrak keuangan.
– Resiko investasi ulang
ketidakpastian tentang masa depan tingkat suku bunga menimbulkan risiko investasi ulang
sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak
diketahui saat ini.

Proses analisis tahapannya

1) identifikasi risiko,
Lembaga Keuangan seringkali tidak menyelaraskan maturitas antara aset-aset & kewajiban-
kewajibannya, sehingga mereka menanggung sendiri terhadap risiko tingkat bunga. Akibatnya,
cukup banyak Lembaga Keuangan yang mengalami kebangkrutan ekonomi atau nilai bersih
para pemiliknya terhapus.
2) pengukuran risiko
– Model penentuan harga kembali sering disebut model kesenjangan pendanaan,
mengonsentrasikan pada pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan bunga
bersih (NII) Lembaga Keuangan.
– Model maturitas melibatkan pengaruh peruba-han tingkat bunga terhadap nilai pasar semua
aset & kewajiban Lembaga Keuangan & pada akhirnya nilai bersihnya.
3) pengendalian risiko
– Model penentuan harga kembali atau kesenjangan pendanaan secara esensial adalah
analisis arus kas akuntansi nilai buku atas pendapatan bunga yang dihasilkan atas aset-aset
Lembaga Keuangan & beban bunga yang dibayar atas kewajiban – kewajibannya (atau
pendapatan bunga bersih) selama beberapa periode khusus. bank melaporkan kesenjangan
dalam masing-masing Kelompok maturitas dengan menghitung sensitivitas tingkat bunga
dari masing-masing aset (RSA) dan masing – masing kewajiban (RSL) dalam neracanya.
– Sensitivitas tingkat bunga: aset atau kewajiban dihargai kembali pada atau dekat tingkat
bunga pasar yang berlaku dalam suatu kelompok maturitas. Eksposur pendapatan bunga
bersih Lembaga Keuangan (eksposur keuntungan) terhadap perubahan-perubahan tingkat
bunga dalam kelompok-kelompok maturitas berbeda.

3. Indikator tingkat risiko likuiditas

a. Rasio Lancar
Rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
melunasi pasiva lancarnya (utang atau kewajiban yang harus diselesaikan di bawah 1 tahun)
dengan total aktiva lancar yang dimiliki.
Contoh dari aktiva lancar ini misalnya kas, piutang, surat berharga, dan perlengkapan.
Semakin tinggi perbandingan antara aktiva dan utang lancar, maka semakin tinggi
kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang lancarnya.
b. Rasio Cepat
Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi pasiva
lancarnya dengan total aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhitungkan
persediaan). Persediaan tidak diperhitungkan dalam penghitungan rasio cepat, karena pada
umumnya membutuhkan waktu pencairan yang cukup lama dibandingkan aset-aset
perusahaan lainnya yang lebih likuid
c. Rasio Kas
Rasio kas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi pasiva lancar
dengan total uang kas yang dimiliki. Rasio kas pada umumnya merujuk pada aset perusahaan
yang paling likuid seperti uang tunai dan surat berharga (obligasi) karena dianggap paling
mudah digunakan untuk membayar pasiva lancar.

4. Factor-faktor yang mempengaruhi country financial risk:

– Pertumbuhan ekonomi - Elastisitas permintaan barang ekspor - Group penguasa
– Tingkat inflasi - Hubungan perdagangan luar negeri - Group oposisi
– Jumlah penduduk - Sistem pemerintahan
– Siklus ekonomi - Potensi konflik dari luar
– Exchange rate - Hubungan dengan partner dagang utama
– Posisi balance of payment - Hubungan Home Country dengan negara lain
– Kekuatan pasar keuangan domestic - Sistem politik

5. contoh kasus kejadian risiko operasional dan analisisnya:

Kasus Melinda Dee (Citibank)
Kasus pembobolan dana nasbah Citibank senilai Rp40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda
Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank tersebut merupakan salah satu kasus
hukum paling banyak menyita perhatian masyarakat di tahun 2011.
Guna meraih kepercayaan nasabah, wanita 47 tahun tersebut terlebih dahulu memperlakukan
mereka secara istimewa.
Perlakuan ini tidak hanya diberikannya dalam waktu singkat, tetapi hingga puluhan tahun
sampai nasabah sangat percaya.
Dari sini, Melinda secara cermat menelisik pola transaksi nasabahnya, kemudian mengajukan
blanko kosong untuk ditanda tangani.
Blanko inilah yang dia gunakanan untuk menarik dana untuk ditransfer ke beberapa perusahaan
miliknya.
Melinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke
bank untuk melakukan transaksi.

Analisisnya:
– Analisa dari segi perbankan
Kasus ini tentunya bisa menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi dunia perbankan
Indonesia serta Citibank itu sendiri Khususnya pada manajemen likuiditasnya.
Manajemen likuiditas adalah Kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang
cukup utk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yg telah dikeluarkan kepada
nasabah serta pengelolaan atas reserve requirement (RR) atau Primary reserve atau Giro
wajib minimum sesuai ketentuan BI, dan secondary reserve.
Resiko yang dapat timbul apabila gagal dalam manajemen likuiditas adalah resiko
pendanaan dan resiko bunga.
Bisa dikatakan bahwa implikasi negatif dari kasus ini, Jika Citibanktidak bisa atau tidak
memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua
kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan nasabah sebab penggelapan dana
Oleh Malinda Dee ini. maka Citibank bisa saja dilikuidasi oleh Bank Indonesia serta
hilangnyatrust atau kepercayan nasabah dan masyarakat kepada Citibank pada khususnya
dan perbankan indonesia pada umumnya.
– Analisa Dari Segi Hukum
Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak
pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari Kegiatan yang
sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentangTindak
PidanaPencucian Uang, tindak pidana yang menjadi pemicuterjadinya pencucian uang
meliputi korupsi, penyuapan, penyeelundupan barang / tenaga kerja / imigran Perbankan,
narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan,
terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.