 Risa (Kelompok 6)

Apakah bisa probabilitas menghitung resiko investasi? dan bagaimana caranya?

Jawaban : Bisa, probabilitas dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan suatu
investasi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dengan menggunakan probabilitas, dan
nilai harapan. Langkah-langkah dalam menggunakan probabilitas untuk menghitung risiko
investasi adalah menentukan skenario investasi yang mungkin terjadi, menentukan
probabilitas masing-masing skenario, dan menghitung nilai harapan atau expected value (EV)
dari investasi.
Contoh, Seorang investor mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham perusahaan LG.
Dalam analisis historis, investor menemukan bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham LG
mengalami kenaikan rata-rata 10% per tahun. Namun, ada juga tahun-tahun di mana saham
LG mengalami penurunan. Berikut adalah tiga skenario investasi yang mungkin terjadi:
Skenario 1: Saham LG naik 15% dalam 1 tahun.
Skenario 2: Saham LG tetap stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Skenario 3: Saham LG turun 10% dalam 1 tahun.
Dengan menggunakan nilai harapan atau expected value, investor dapat memperkirakan nilai
rata-rata investasi. Untuk menghitung nilai harapan, investor mengalikan nilai masing-masing
skenario dengan probabilitasnya, kemudian menjumlahkan hasilnya. Dalam kasus ini, nilai
harapan adalah sebagai berikut:
Nilai harapan = (15% x 0,3) + (0% x 0,4) + (-10% x 0,3) = 0,3% - 3% = -2,7%
Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa nilai harapan investasi adalah -2,7%, yang berarti ada
kemungkinan investasi akan menghasilkan kerugian sebesar 2,7%.

 Bryan (Kelompok 4)
Bagaimana teori probabilitas dapat digunakan dalam analisis risiko dalam konteks
manajemen keuangan?
Jawaban : Teori probabilitas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi, mengukur,
dan mengelola risiko. Beberapa contoh penggunaan teori probabilitas dalam analisis risiko
dalam manajemen keuangan adalah:
1. Memprediksi kemungkinan kejadian masa depan: Teori probabilitas dapat digunakan
untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kejadian masa depan, seperti naik
turunnya nilai saham atau nilai tukar mata uang.
2. Mengukur risiko: Teori probabilitas dapat digunakan untuk mengukur risiko dan
membantu manajemen keuangan dalam mengambil keputusan yang berhubungan
dengan investasi atau pengelolaan portofolio investasi.
3. Mengembangkan model risiko: Teori probabilitas juga dapat digunakan untuk
mengembangkan model risiko yang kompleks, seperti model risiko kredit atau model
risiko operasional.
 4. Menentukan ukuran posisi: Teori probabilitas dapat digunakan untuk menentukan
ukuran posisi optimal dalam investasi atau perdagangan, dengan memperhitungkan
risiko yang terkait dengan perdagangan tersebut.

 Yulia (Kelompok 2)
Pendekatan apa yg paling baik dalam menentukan nilai probabilitas? dan apa kaitan
probabilitas dalam menentukan cost atau biaya dalam perusahaan?
Jawaban : Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan nilai
probabilitas, tergantung pada jenis masalah dan data yang tersedia. Beberapa pendekatan
yang umum antara lain :
1. Pendekatan klasik atau matematis: Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa
semua kejadian dalam sebuah eksperimen memiliki peluang yang sama untuk terjadi.
Contohnya adalah melempar koin, di mana probabilitas munculnya kepala atau ekor
adalah 1/2.
2. Pendekatan frekuensi relatif: Pendekatan ini didasarkan pada pengamatan data historis
atau pengalaman untuk menghitung peluang kejadian masa depan. Contohnya, jika
sebuah perusahaan telah melihat bahwa 60% pelanggannya membeli produk mereka
setiap kali mereka datang ke toko, maka peluang pelanggan membeli produk tersebut
di masa depan adalah sekitar 60%.
3. Pendekatan subjektif: Pendekatan ini melibatkan estimasi subjektif probabilitas oleh
seseorang atau kelompok. Pendekatan ini cocok digunakan dalam keadaan di mana
data tidak tersedia atau kurang dapat dipercaya. Contohnya, seorang investor dapat
memperkirakan probabilitas keberhasilan investasi berdasarkan pengalaman,
wawasan industri, atau keyakinan pribadi.
Pilihan pendekatan terbaik tergantung pada situasi yang dihadapi dan data yang tersedia.
Kombinasi dari dua atau lebih pendekatan di atas seringkali diterapkan untuk memperoleh
hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan.
Kaitan probabilitas dalam menentukan cost atau biaya dalam perusahaan dapat dijelaskan
sebagai berikut. Probabilitas seringkali digunakan dalam analisis risiko bisnis untuk
membantu menentukan biaya atau harga yang harus dibayar perusahaan untuk mengelola
risiko tertentu. Misalnya, jika ada kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang,
perusahaan dapat menghitung probabilitas risiko tersebut terjadi dan memperhitungkan biaya
yang akan dikeluarkan untuk mengganti barang tersebut.
Selain itu, probabilitas juga dapat digunakan dalam perencanaan anggaran perusahaan, di
mana biaya yang ditetapkan dapat dihitung berdasarkan probabilitas kejadian tertentu yang
terkait dengan proyek atau investasi bisnis. Dengan demikian, probabilitas dapat membantu
perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan efisien dalam
pengelolaan risiko dan pengeluaran biaya.

 Nazwa Nasuha (Kelompok 3)

Jelaskan apa perbedaan antara distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas
kontinu serta berikan contohnya masing-masing!
Jawaban : Distribusi probabilitas diskrit terjadi ketika variabel acak hanya dapat mengambil
nilai-nilai diskrit tertentu, seperti bilangan bulat. Distribusi ini dapat dinyatakan dalam bentuk
tabel probabilitas atau fungsi massa probabilitas. Setiap nilai diskrit memiliki probabilitas
terkait yang dapat dihitung dengan tepat. Contoh distribusi probabilitas diskrit meliputi
distribusi Poisson, distribusi binomial, dan distribusi geometris.
Sementara itu, distribusi probabilitas kontinu terjadi ketika variabel acak dapat mengambil
nilai-nilai di rentang kontinu dari bilangan riil, dan tidak terbatas pada bilangan bulat tertentu.
Distribusi ini dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi kepadatan probabilitas, dan probabilitas
dihitung dengan menghitung luas area di bawah kurva fungsi kepadatan. Contoh distribusi
probabilitas kontinu meliputi distribusi normal, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-
squared.
Contoh distribusi probabilitas diskrit:
Distribusi Poisson: Sebuah toko buku rata-rata menjual 3 buku per jam. Berapa kemungkinan
bahwa toko tersebut akan menjual tepat 5 buku dalam satu jam?
Distribusi binomial: Seorang pria melakukan 5 percobaan bermain darts. Setiap percobaan
memiliki peluang 0,2 untuk mengenai sasaran. Berapa kemungkinan bahwa dia akan
mengenai sasaran tepat 2 kali dari 5 percobaan?
Contoh distribusi probabilitas kontinu:
Distribusi normal: Sebuah perusahaan memproduksi barang elektronik dan mengklaim bahwa
rata-rata umur pakai produk mereka adalah 5 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Berapa
kemungkinan bahwa produk tersebut bertahan lebih lama dari 6 tahun?
Distribusi eksponensial: Seorang pelayan di restoran mencatat bahwa waktu antara
kedatangan dua pelanggan berturut-turut berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 10
menit. Berapa kemungkinan bahwa dua pelanggan berikutnya akan datang kurang dari 5
menit setelah pelanggan pertama?

 Raya (Kelompok 6)
Bagaimana peran probabilitas bersyarat dalam mengevaluasi suku bunga? Berikan
contohnya
Jawaban : Probabilitas bersyarat dapat membantu dalam mengevaluasi risiko investasi
tergantung pada kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat mempertimbangkan dua
kondisi: (1) kondisi ekonomi yang stabil dan (2) kondisi ekonomi yang kurang stabil. Dalam
kondisi ekonomi yang stabil, kita mungkin mengharapkan suku bunga untuk tetap stabil dan
probabilitas rendah terjadinya perubahan yang signifikan. Namun, dalam kondisi ekonomi
yang kurang stabil, probabilitas rendah dari suku bunga yang stabil, dan kemungkinan
perubahan yang signifikan dalam suku bunga menjadi lebih tinggi.
Dalam hal ini, kita dapat menggunakan probabilitas bersyarat untuk menghitung
kemungkinan suku bunga yang berbeda terjadi tergantung pada kondisi ekonomi yang
berbeda. Misalnya, jika suatu investasi memiliki tingkat pengembalian 5% dalam kondisi
ekonomi yang stabil dan 2% dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, kita dapat
menggunakan probabilitas bersyarat untuk memperkirakan kemungkinan setiap kondisi
terjadi dan, dengan demikian, menghitung nilai harapan investasi secara keseluruhan.