ABSTRAK

PERHITUNGAN PREMI DAN CADANGAN PADA ASURANSI

JOINT LIFE DENGAN ASUMSI GOMPERTZ, MAKEHAM
DAN WEIBULL

Oleh
I GEDE MAHA HENDRA PRATAMA
NIM: 20822017
(Program Studi Magister Aktuaria)

Asuransi jiwa merupakan instrumen penting yang umumnya digunakan oleh

individu untuk perlindungan keuangan mereka. Jenis-jenis asuransi jiwa di
Indonesia melibatkan asuransi jiwa perorangan (single life insurance) dan asuransi
jiwa kelompok (multiple life insurance) yang melibatkan dua orang atau lebih
sebagai peserta. Dalam asuransi jiwa kelompok, terdapat dua istilah berdasarkan
status kematian kelompok peserta, yaitu joint life dan last survivor. Penelitian ini
akan membahas asuransi jiwa joint life, yang mencakup dua atau lebih jiwa, dengan
manfaat yang dibayarkan jika salah satu peserta meninggal. Tertanggung dibatasi
hanya untuk tiga individu yang diasumsikan independen. Salah satu produk
asuransi jiwa menarik adalah reversionary annuity, yang menawarkan pembayaran
berkala kepada ahli waris setelah tertanggung meninggal. Penelitian ini berfokus
pada perhitungan premi dan cadangan asuransi jiwa dengan mempertimbangkan
reversionary annuity menggunakan model Gompertz, Makeham, dan Weibull.
Berdasarkan data Tabel Mortalitas Indonesia IV yang diterbitkan pada tahun 2019
dan kelompok usia yang disusun oleh BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa
parameter yang paling akurat untuk menggambarkan pola usia untuk pria dan
wanita dengan kelompok usia [0-16), [16-66), dan [66-111) adalah model
Gompertz, Makeham, dan Gompertz. Ketika 𝑥! meninggal kelompok 3 orang laki-
laki memiliki nilai premi tertinggi yaitu sebesar 0,00109739, ketika 𝑥" meninggal
kelompok anak laki-laki, ayah dan nenek memiliki premi tertinggi yaitu sebesar
0,00227280, ketika 𝑥# meninggal kelompok anak perempuan, ibu dan kakek
memiliki premi tertinggi yaitu sebesar 0,02319627. Ketika 𝑥! , 𝑥" dan 𝑥# meninggal
kelompok anak perempuan, ibu dan kakek memiliki cadangan dengan penurunan
terendah mencapai -0,0574. Kemudian ketika 𝑥! , 𝑥" dan 𝑥# meninggal kelompok
anak perempuan dengan ibu dan ayah seumuran memiliki cadangan dengan
kenaikan tertinggi mencapai 0,01244178.

Kata kunci: Joint Life, Reversionary Annuity, Gompertz, Makeham, Weibull

ii
 ABSTRACT

PREMIUM AND RESERVE CALCULATIONS IN JOINT LIFE

INSURANCE WITH GOMPERTZ, MAKEHAM AND WEIBULL
ASSUMPTIONS

By
I GEDE MAHA HENDRA PRATAMA
NIM: 20822017
(Master’s Program in Actuarial Science)

Life insurance is an important financial instrument commonly used by individuals

for their financial protection. Types of life insurance in Indonesia include
individual life insurance (single life insurance) and group life insurance (multiple
life insurance) involving two or more individuals as participants. In group life
insurance, there are two terms based on the death status of the group participants:
joint life and last survivor. This study will discuss joint life insurance, covering two
or more lives, with benefits paid if any participant passes away. The insured is
limited to only three individuals assumed to be independent. An interesting life
insurance product is the reversionary annuity, offering periodic payments to
beneficiaries after the insured's death. This study focuses on calculating life
insurance premiums and reserves by considering reversionary annuities using the
Gompertz, Makeham, and Weibull models. Based on the Indonesian Mortality
Table IV data published in 2019 and age groups compiled by BPJS Employment, it
is shown that the most accurate parameters to describe age patterns for men and
women in the age groups [0-16), [16-66), and [66-111) are the Gompertz,
Makeham, and Gompertz models. When 𝑥! dies, the group of three male individuals
has the highest premium value, amounting to 0.00109739. When 𝑥" dies, the group
of male child, father, and grandmother has the highest premium, reaching
0.00227280. When 𝑥# dies, the group of female child, mother, and grandfather has
the highest premium, totaling 0.02319627. When 𝑥! , 𝑥" , and 𝑥# die in the group of
female children, the mother and grandfather have the lowest reserve decrease,
reaching -0.0574. Then, when 𝑥! , 𝑥" , and 𝑥# die in the group of female children
with mother and father of the same age, the reserve has the highest increase,
reaching 0.01244178.

Keyword: Joint Life, Reversionary Annuity, Gompertz, Makeham, Weibull

iii