POPULER DALAM
EVIEWS
Oleh: Jonathan Sarwono
Pengertian Data Time Series, Data
Silang (Cross-Section) dan Data Panel
Data time series, merupakan data dimana setiap observasi diidentifikasi
dengan menggunakan waktu atau tanggal.
Sedang data silang (cross-section) merupakan data dimana setiap observasi
diidentifikasi dengan menggunakan ID unik, misalnya provinsi atau negara,
atau perusahaan.
Data panel merupakan data gabungan dari data runtun waktu (time series
data) dan data silang (cross-section data). Dengan bahasa populer data
panel atau disebut juga ‘pooled data’ mempunyai dimensi waktu dan ruang.
Dalam data runtun waktu peneliti mengkaji variabel-variabel yang diteliti
dalam kurun waktu tertentu, misalnya data GDP untuk beberapa tahun
(antara tahun 2000 – 2014).
Sedang dalam data silang peneliti mengumpulkan nilai dari variabel-variabel
yang diteliti berasal dari beberapa unit sampel atau subyek yang berbeda
pada waktu yang sama, misalnya mengumpulkan nilai saham untuk
perusahaan tertentu di Jakarta pada tahun 2014.
Dengan kata lain, data runtun waktu menggunakan pendekatan rentang
waktu dalam pengumpulan datanya; sedang data silang lebih mengutamakan
lokasi yang berbeda pada waktu tertentu.
Contoh Data Runtun Waktu Contoh Data Silang (Cross
(Time Series) Section)
Berikut ini adalah contoh data Berikut ini adalah contoh data
runtun waktu silang
Data Pelanggan di PT XYZ di
Tahun Penjualan Tahun 2014
PT D 2010 98 1100
Melakukan Penghitungan
Untuk menganalisis data tersebut
Pilih Quick Estimation
lakukan langkah – langkah sebagai
berikut: Method pada pilihan Estimation
Settings: pilih GMM – Generalized
Membuat file kerja baru
Method of Moments
File > New > Work File beri nama
Equation Specification masukkan
gmm
persamaan: y c x1 x2 x3
Work Structure Type > pilih
Pada pilihan Instrument List
Unstructured
masukkan: x4 x5 x6
Data Range > Observations isikan
Pilihan lain ikuti default Eviews
32
Klik OK
Klik OK
Hasilnya akan seperti di bawah ini:
Two Stage Least Square (TSLS)
Melakukan Penghitungan
Untuk menganalisis data tersebut
Pilih Quick Estimation
lakukan langkah – langkah sebagai
berikut: Method pada pilihan Estimation
Settings: pilih TSLS – Two Stage
Membuat file kerja baru
Least Squares
File > New > Work File beri nama
Equation Specification masukkan
tsls
persamaan: y c x1 x2
Work Structure Type > pilih
Pada pilihan Instrument List
Unstructured
masukkan: x3 x4
Data Range > Observations isikan
Pilihan lain ikuti default Eviews
133
Klik OK
Klik OK
Hasilnya akan seperti di bawah ini:
COINTEGRATING REGRESSION
Melakukan Penghitungan
Untuk menganalisis data tersebut
Pilih Quick Estimation
lakukan langkah – langkah sebagai
berikut: Method pada pilihan Estimation
Settings: pilih LIML – Limited
Membuat file kerja baru
Information Maximum Likelihood
File > New > Work File beri nama and K Class
gmm
Equation Specification masukkan
Work Structure Type > pilih persamaan: y c x2
Unstructured
Pada pilihan Instrument List
Data Range > Observations isikan masukkan: x1
32
Pilihan lain ikuti default Eviews
Klik OK
Klik OK
Hasilnya akan seperti di bawah ini:
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL
HETEROSCEDASTICITY
Melakukan Penghitungan
Untuk menganalisis data tersebut
Pilih Quick Estimation
lakukan langkah – langkah sebagai
berikut: Method pada pilihan Mean
Equation: pilih ARCH –
Membuat file kerja baru
Autoregresive Conditional
File > New > Work File beri nama Hetereskedasticity
arch
Mean Equation masukkan
Work Structure Type > pilih persamaan: y c x1 x2 x3
Unstructured
Pada pilihan Variance Regressor
Data Range > Observations isikan masukkan: x4
32
Pilihan lain ikuti default Eviews
Klik OK
Klik OK
Hasilnya akan seperti di bawah ini:
CENSORED ATAU TRUNCATED DATA
Uji Multikolinearitas
Untuk melakukan uji multikolinieritas, langkah-langkahnya ialah:
Aktifkan Eviews
Import data yang akan diuji
Blok semua variabel yang akan diuji, klik kanan > Open > Open as
equation > Ok
Abaikan hasilnya, kemudian klik Quick > Group Statistic> Correlations
Ketentuan
Jika p-value / signifikansi hitung < 0,05, maka H0 ditolak
Jika p-value / signifikansi hitung > 0,05, maka H0 diterima
Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai p-value > 0,05
Uji Otokorelasi
Untuk melakukan uji otokorelasi, langkah-langkahnya ialah:
Aktifkan Eviews
Import data yang akan diuji
Blok semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > Open > Open as
equation > Ok
Klik View > Residual Diagnostics > Serial Correlation LM Test > Ok
Ketentuan:
Jika p-value / signifikansi hitung < 0,05, maka H0 ditolak
Jika p-value / signifikansi hitung > 0,05, maka H0 diterima
Tidak terdapat korelasi serial pada sebaran data jika nilai p-value > 0,05.
Uji Normalitas
Untuk melakukan uji normalitas, langkah-langkahnya ialah:
Aktifkan Eviews
Import data yang akan diuji
Blog semua variabel yang akan diuji, klik kanan > Open > Open as
equation >Ok
Klik View > Residual Diagnostics > Histogram Normality Test > Ok
Ketentuan:
Jika p-value / signifikansi hitung < 0,05, maka H0 ditolak
Jika p-value / signifikansi hitung > 0,05, maka H0 diterima
Data berdistribusi normal jika nilai p-value hasil hitung > 0,05.
ROBUST LEAST SQUARE / REGRESSION