Manajemen Risiko Pasar

Kelompok 8

Hedi Devita Sari Lisa Andika Ade Maulana Putra

C1C017018 C1C017035 C1C0170
Pengertian Risiko Pasar
• Risiko pasar (Bahasa inggris : market risk) : risiko pada laporan posisi keuangan
dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa
perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga
opsi.

• Risiko pasar juga dapat diartikan sebagai suatu risiko yang timbul karena
menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar.
Empat faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga,
risiko mata uang, dan risiko komoditas.
Bentuk-bentuk Risiko Pasar

1. General market risk (risiko pasar secara

umum)
2. Specific market risk (risiko pasar secara
spesifik)
Kategori yang Masuk General
Market Risk
a. Foreign exchange risk (Risiko nilai tukar)
b. Interest rate risk (Risiko suku bunga)
c. Commodity position risk (Risiko perubahan
nilai komoditas)
d. Equity position risk (Risiko perubahan modal)
e. Politic risk (Risiko politik)
Tujuan Manajemen Risiko Pasar

Tujuan utama dari manajemen risiko pasar

adalah untuk meminimalkan kemungkinan
dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar
terhadap aset dan permodalan perusahaan
 Sumber Risiko Pasar

1. Strategi dan Kebijakan Bisnis

2. Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam
Banking Book
3. Volume dan Komposisi Portofolio