RISIKO KREDIT

(BASEL 1 DAN BASEL


2)
ZAHROTUL

125020300111051
AZIZAH

 ANNISA RACHMASARI

125020300111050

 EKA HESTY SUGIANINGTYAS

125020301111030

 MERRY NOVISKA

125020302111007
 PENTINGNYA REGULASI PERBANKAN

Regulasi merupakan pengaturan aktivitas bank sehingga

kegagalan bank dapat diminimalisir. Regulasi juga
dimaksudkan untuk melindungi nasabah dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan
terkait (agent of trust) dengan resiko yang mungkin muncul.
Salah satu regulasi yang patut diperhatikan adalah struktur
modal. Sruktur modal merupakan kemampuan/cara yang
ditempuh bank untuk memperoleh pendanaan.
 Sejarah Basel Capital Adequacy Accord

Rekomendasi dan Pedoman yang dikeluarkan Basel Committee on Banking

Supervision (“BCBS”) dijadikan acuan Bank Sentral di lebih dari 100 negara
G-10 dan non G-10

Juli 1988 Januari1996 Juni 2004 2007

Penerbitan Amandemen Basel I Publikasi New Implementasi
Capital Accord yang memasukkan Capital Accord oleh G-10
(Basel I) Market Risk (Basel II)

Diadopsi BI Diadopsi BI Akan diadopsi

sejak 1993 sejak 2003 BI
mulai
2008
 BASEL 1
 Sebelum 1988 tidak ada syarat standar minimum bagi
bank-bank mengenai jumlah modal yang harus dipunyai
untuk mendukung bisnis mereka.
 Antara 1980-1987 jumlah bank yang mengalami kegagalan
di Amerika Serikat semakin meningkat secara signifikan
 Akibatnya The bank for International Settlement (BIS)
mulai mencari jalan untuk memperkuat kesehatan sistem
perbankan internasional.
 BASEL 1
 Juli 1988 Basel Committee mengeluarkan laporan yang
memuat beberapa rekomendasi.

 menetapkan persentase modal yang harus dimiliki

perbankan terhadap total asset tertimbang menurut
risiko (risk-weighted assets), yaitu 8%.

 Perhitungan dilakukan dengan mengelompokkan aset

bank ke dalam beberapa kategori risiko dan memberi
bobot untuk setiap kategori menurut jenis debitur.
Tujuan utama Pengembangkan
Kesepakatan Basel I :

Meningkatkan kekuatan dan stabilitas

sistem perbankan internasional

menciptakan kerangka pengukuran

kecukupan modal

membentuk kerangka yang dapat

diaplikasikan secara konsisten

6
Kelemahan Basel I

Mengabaikan implikasi diversifikasi portofolio

Belum mencakup seluruh risiko keuangan dalam pasar modal

Menempatkan posisi bank yang kurang menguntungkan

7
Mengapa Basel II Perlu Diterapkan ?

1. Mendorong industri perbankan untuk terus meningkatkan kemampuan

manajemen risiko

2. Memperkenalkan teknik penilaian risiko secara lebih komprehensif

3. Mendorong market discipline melalui penyempurnaan aspek

transparansi informasi keuangan

4. Konvergensi antara regulatory dan economic capital

5. Meningkatkan kualitas pengawasan

6. Memperluas kesetaraan dalam persaingan antar bank dengan

menciptakan level playing field sesuai standar perbankan
internasional

7. Adanya kelemahan dalam framework Basel I terdahulu,.

Komponen Basel II :

Tiga pilar utama dalam Basel II:

Minimum Supervisory
Market
Capital Review
Discipline
Requirements Process

Pilar I Pilar II Pilar III

 Pilar 1 – Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum
 Transaksi pilar pertama dengan pemeliharaan modal peraturan dihitung

untuk tiga komponen utama resiko yang dihadapi bank : resiko kredit, resiko

operasional, dan resiko pasar.

 Komponen Risiko kredit dapat dihitung dengan tiga cara yang berbeda-beda

kecanggihan, yaitu standar pendekatan, IRB dasar, IRB Lanjutan dan Umum

IB2 Restriction.

 Untuk risiko operasional, ada tiga pendekatan yang berbeda - pendekatan

indikator dasar atau BIA, pendekatan standar atau TSA, dan pendekatan

pengukuran intern.

 Untuk risiko pasar pendekatan yang disukai adalah VaR ( value at risk ).
 Pilar 2 – Tinjauan Berdasarkan
Regulasi
 Memberikan regulator jauh lebih baik atas yang tersedia untuk mereka di bawah Basel

I. Hal ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua resiko

lainnya yang mungkin menghadapi bank.

 Pillar 1 (capital framework) hanya merupakan “approximation” dan tidak

sepenuhnya bersifat komprehensif.

 Modal merupakan aspek “critical” untuk mengantisipasi risiko, namun bukanlah

satu - satunya faktor yang relevan.

 Bank harus memiliki prosedur dan proses pengukuran, pemantauan dan pengelolaan

risiko yang baik.

 Untuk itu, Pillar 2 merekomendasikan penerapan 4 prinsip supervisory

review process
 Pilar 3 – Disiplin Pasar yang Efektif
 Ketentuan disiplin pasar suplemen sebagaimana berbagi
informasi memfasilitasi penilaian bank oleh orang lain
termasuk investor, analis, pelanggan, bank lain dan lembaga
rating yang mengarah ke tata kelola perusahaan yang baik.

 Tujuan dari pilar ketiga adalah untuk memungkinkan

disiplin pasar, untuk beroperasi dengan mewajibkan
lembaga, untuk mengungkapkan rincian tentang ruang
lingkup aplikasi eksposur, modal, resiko, proses penilaian
PERBEDAAN POKOK BASEL I DAN
BASEL II

Basel 1 Basel 2
1. Fokus pada satu cara pengukuran Fokus pada metode internal
risiko

2. Memiliki pendekatan sederhana Memiliki tingkatan sensitivitas

terhadap sensitivitas risiko risiko yang lebih tinggi

3. Memakai pendekatan satu ukuran Dapat dengan mudah disesuaikan

untuk semua pada risiko dan dengan kebutuhan masing-masing
modal bank