UTS MANAJEMEN RESIKO

NAMA : DIANA OKTAVIA

NIM : 20102163

1. Apa yang dimaksud dengan RISIKO?

Jawab: Risiko merupakan suatu kejadian akibat yang akan terjadi di masa
datang dengan mengambil keputusan secara langsung berdasarkan
pertimbangan saat ini.
2. Apa yang dimaksud dengan ERM (Enterprise Risk Manajemen)?
Jawab: Enterprise Risk Management (ERM) merupakan kompetensi risiko
yang terjadi di dalam perusahan atau organisasi untuk memahami dan
mengendalikan tingkat risiko yang akan diambil dalam membentuk dan atau
mengelola strategi bisnis.
3. Sebutkan tujuan dilakukannya ERM
Jawab:
- Meminimalkan volatilitas anggaran
- Mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diperhitungkan dan kerugian yang
dapat diprediksi
- Keunggulan daya saing
- Mengurangi biaya pemindahan risiko
- Menyeimbangkan kerugian dari suatu risiko dengan penanganan risiko
dalam perusahaan
4. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat: Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses
Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000 : 2018
Jawab:
Prinsip
1. Menciptakan dan melindungi nilai merupakan satu Langkah untuk
meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian
sasaran
2. Terintegrasi adalah manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas
perusahaan
3. Terstruktur dan Komprehensif : berkontribusi terhadap hasil yang
konsisten dan terstruktur dalam upaya menerapkan system manajemen
risiko agar perkembangan dan hasilnya dapat dibandingkan
4. Disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal
organisasi yang berkaitan dengan sasarannya
5. Inklusif: keterlibatan yang sesuai dari pemangku kepentingan agar
terintegrasi dengan baik
6. Dinamis: risiko dapat muncul dan berubah seiring perubahan konteks
eksternal dan internal organisasi
7. Informasi terbaik yang tersedia: masukan manajemen risiko berdasarkan
informasi historis dan sekarang untuk masa depan
8. Faktor manusia dan budaya dapat mempengaruhi semua aspek
manajemen risiko
9. Perbaikan berkelanjutan: diperbaiki secara berkelanjutan melalui
pelajaran dan pengalaman
Kerangka kerja
1. Kepemimpinan dan komitmen: digambarkan dengan pemimpin
perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab dan akuntabilitas untuk
berkomitmen dalam menjalankan manajemen risiko
2. Integrasi dalam manajemen risiko: manajemen risiko menyatu sebagai
satu kesatuan dalam perusahaan atau organisasi sehingga integrasi ini
bermakna bahwa manajemen risiko tidak bisa dipisahkan atau disatukan
dalam tujuan, tata Kelola, kepemimpinan dan komitmen.
3. Desain: suatu perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu objek
dan komponen.
4. Implementasi: dilakukan saat manajemen risiko sudah dibuat dan
ditetapkan oleh perusahaan
5. Evaluasi: proses untuk menilai suatu kegiatan yang dilaksanakan apakah
sudah sesuai dengan perencanaan dan tujuan awal yang ingin dicapai.
6. Perbaikan dalam kerangka kerja manajemen risiko terdapat dua hal yaitu
adaptasi dan perbaikan sinambung
 Proses Manajemen Resiko
1. Komunikasi dan konsultasi
• Mendapatkan informasi tentang risiko
• Mengelola persepsi stakeholder perceptions
2. Menetapkan tujuan dan konteks
• Menetapkan konteks internal (visi dan misi, budaya, peraturan
Lembaga, pandangan dari fungsi terkait, pandangan
organisasi, konteks mikro/individu)
• Menetapkan konteks eksternal (stakeholders, pandangan
masyarakan, hubungan institusi lain, makroekonomi)
• Menetapkan konteks manajemen risiko
• Membangun kriteria risiko
• Mendefinisikan struktur untuk analisis risiko
5. Buat tabel perbedaan Basel 1, 2, dan 3
Jawab:

Basel 1 Basel II Basel III

Kekhawatiran atas krisis utang
Amerika Latin (Brazil, Argentina,
Meksiko) pada awal tahun 1980-
an yang dapat meningkatkan
risiko perbankan internasional.
Tahun 1988: standar
“International Convergence of
Capital Measurement and Capital
Perubahan yang terjadi pada industry
perbankan dan pasar keuangan
termasuk krisis keuangan yang
terjadi di Asia Tenggara dan Asia
Selatan tahun 1997-1998.
Tahun 2004: standar “International
Covergence of Capital Measurement
Krisis keuangan global yang terjadi
pada tahun 2007-2009. Dimulai
tahun 2010, Basel III merupakan
reformasi pengaturan di sektor
perbankan sebagai respon krisis
keuangan dunia tahun 2008 yang
diakibatkan oleh kurangnya
kecukupan modal, tingginya variasi
ATMR antar bank-bank, leverage
yang sangat tinggi.
Tahun 2010: standar “Basel III: A
global regulatory framework for
Standards” (Basel Capital Accord
/ Basel I)
• Perlunya Lembaga perbankan
memiliki permodalan
minimum sebesar 8%
• Perhitungan permodalannya
menggunakan konsep
“forward looking”,
memperhitungkan risiko kredit •
yang terdapat dalam portofolio
aset perbankan yang dapat
menyebabkan dan merugikan
bank.
Tahun 1996: Standar
“Amandment To The Capital
Accord To Incorporate Market
Risks” (Amandemen Basel I)
• Menambahkan perhitungan
risiko pasar yang dapat timbul
dari ekposur bank pada forex,
surat utang yang
diperdagankan, ekuitas,
komoditas dan options.
and Capital Standards : A Revised
Framework” (Basel II)
• Penambahan lingkup pengaturan,
tidak hanya minimum capital
requirement (pilar 1), tetapi juga
terdapat supervisory review
process (pilar 2) dan market
disclipine (pilar 3)
Bank dituntut untuk melakukan
selft assessment terhadap risiko
dan kecukupan modal
• Menambahkan perhitungan risiko
operasional yang merupakan
risiko kerugian secara langsung
maupun tidak yang disebabkan
oleh faktor kelemahan atau
kegagalan dalam proses internal,
SDM, system, dan kejadian
eksternal.
Tahun 2009: standar “Revisions to
the Basel II market risk framework”
(Basel 2.5)
• VAR dan Stressed VaR
• Incremental Risk Charge atau
risiko akibat migrasi peringkat
surat berharga.
more resilient banks and banking
banking systems”
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas modal:
• Memperketat definisi instrument
keuangan yang dapat
digolongkan sebagai modal
• Minimum CAR tetap 8%
• Penambahan fitur capital loss
absorption at the point of non-
viability (PONV)
Tahun 2010-2017: BCBS
menerbitkan standar lainnya
• Standar persyaratan rasio
likuiditas minimum
• Pengaturan mengenai leverage
ratio sebagai additional non-risk
based measure
• Pengaturan penyediaan dana
besar
• Kerangka mengenai
systemically important bank
• Perhitungan risiko pasar
menggunakan metode standar
dan internal model.
• Menambahkan komponen
modal dalam definisi modal
Tahun 1997: dokumen “Core
principles for effective banking
supervision” (Basel Core
Principles)
• Refrensi dasar pengawasan
perbankan yang efektif
• Dalam mewujudkan
pengawasan bank yang efektif
harus diterapkan oleh seluruh
negara.
• Awalnya memilki 25 prinsip
dasar pengawasan bank
kemudian bertambah menjadi
29 prinsip pada tahun 2012.
6. Apa perlunya regulasi Bank terkait Manajemen Risiko?
Jawab:
• Pengaturan mengenai perlakuan
atas kepemilikan instrument
• Pengaturan terkait dengan
central clearing counterparty
• Pengungkapan kepada publik
• Pilar 1 (Minimun Capital Tahun 2017: standar “Basel III:
Requirements) terdiri dari credit Finalising post-crisis reforms”
risk, market risk, dan operational • Revised credit risk
risk. Bank harus memelihara dan • Revised credit valuation
memperhatikan sumber modal adjustment (CVA) risk
yang cukup untuk mendukung • Revised operational risk
aktivitas risk taking. • Revised market risk (versi final
• Pilar 2 (Supervisory Review diterbitkan awal tahun 2019)
Process) merupakan additional
capital requirements yang
mengharuskan bank dapat menilai
risiko dari aktivitas yang
dilakukan dan mengevaluasi
kecukupan penilaian yang
dilakukan bank.
• Pilar 3 (Market Discipline) bank
harus mengungkapkan dan
memberitahu informasi untuk
mendorong jalannya mekanisme
pasar sehingga dapat mendukung
fungsi pengawasan bank
- Untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan
prosedur
- Untuk menjamin Kesehatan individu individu bank
- Untuk menjaga kestabilan system keuangan secara keseluruhan yang
dimiliki bank.