BAB 18

Manajemen
Risiko Perbankan
Kelompok 2
 Kelompok 2

Clara Amelia Sherina Ferlianty

Chelsea Valentine
Frans Wijaya
202050204 202050304 202050225
 BASEL I

Komite Basel merupakan komite yang terdiri dari perwakilan bank sentral dari negara
G10 plus dua negara lainnya, yang mempunyai tiga tujuan dalam kaitannya dengan
regulasi mengenai perbankan. Ketiga tujuan tersebut adalah:
1. Memperkuat kelayakan dan stabilitas sistem perbankan internasional
2. Menciptakan kerangka yang adil untuk mengukur kecukupan modal bank
internasional
3. Mempunyai kerangka yang bisa diterapkan secara konsisten untuk menyamakan
‘level playing field’ (ketidaksamaan landasan kompetisi) antarbank internasional.
 BASEL II

Pada tahun 1999, komite Basel bekerja sama

dengan beberapa bank besar untuk
mengembangkan permodalan bank yang baru.
Basel II mempunyai kerangka permodalan
yang lebih kompleks dibandingkan dengan
Basel I. Dari sisi risiko, jika Basel I hanya
membicarakan risiko kredit dengan risiko
pasar, maka Basel II memasukkan risiko
operasional dan lainnya.
 Manajemen Risiko Perbankan Indonesia

Diatur dalam
5/8/PBI/2003 Risiko Legal
Identifikasi risiko
Pengukuran
Risiko Reputasi
risiko
Monitoring risiko
Risiko Strategis
Pengendalian risiko

Risiko Kepatuhan
 18.2 Ilustrasi Manajemen Risiko Perbankan

Karakteristik Bisnis Chase Manhattan

1. Pasar Global 1. Chase Card

2. Chase Capital Member 1. Global
Partners Service Investor
3. Global 2. Regional Services
Investment Consumer 2. Chase
Bank 3. Chase
National
Banking
Consumer
Treasury Global
4. Corporate Global Home Solutions
Lending and Finance Service 3. Capital
Services
Portofolio 4. Diversified Markets
Management Consumer Fiduciary
5. Global Private Service Service
Bank 5. Middle
Markets
 Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Ukuran Risiko Pasar Manajemen Risiko

Pasar Non-Statistik Pasar
Value at Risk (VAR) posisi terbuka bersih,
penetapan batas VAR,
harian, stress-testing, nilai basis poin,
stress-test, dan anjuran
dan analisis non- konsentrasi posisi, dan
stop-loss
statistik perputaran posisi
 Risiko Kredit

Proses dan Pengukuran Manajemen Risiko

Risiko Kredit Kredit

Manajemen, Pengukuran, ● Penjualan Kredit,

Diversifikasi, Kredit Ritel, ● SVA Evaluasi Kinerja.
Kredit Komersial.
 Risiko Operasional

Risiko operasional di Chase masih kurang perhatian

dibanding risiko kredit atau pasar karena sulit diprediksi
dan dikuantifikasi. Ini melibatkan kejahatan, transaksi
tidak sah, kesalahan pencatatan, dan gangguan sistem.
Chase, bergantung pada otomatisasi, menghadapi
peningkatan risiko operasional. Kontrol ada, tapi tak ada
jaminan kerugian tak terulang. Metode pengukuran
risiko sederhana dengan SVA, berbasis biaya
operasional dan skor audit. Faktor seperti nilai transaksi
dan karakteristik sistem jadi pertimbangan utama.
Program self-assessment COSO digunakan untuk
evaluasi risiko operasional, memberikan masukan
penting untuk skor audit dan rangking risiko.
THANKS
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik