Wholesale

Risk
Wholesale Risk

Risk Acceptance Criteria

Deloitte memberikan insight terkait Early Warning Sistem (EWS)

dengan pengelolaan risiko kredit
untuk wholesale (debitur skala Internal Rating Based Approach
besar/korporasi)
Industry Risk Rating
Framework yang menjadi inisiatif
praktik manajemen risiko segmen Risk Control Margin
korporasi
Risk Based Pricing

Bank Statement Analysis

1
 Wholesale Risk
Framework Wholesale Risk

Risk Acceptance Early Warning Internal Rating Industry Risk Risk Control Bank Statement
Criteria Rating Risk Based Pricing
System Based Approach Matrix Analysis
Merupakan model IRR merupakan Analisis atas proses Model Risk efisiensi dan
Pengembangan EWS
yang dikembangkan model yang bisnis dan kontrol Premium yang kecepatan turnover
RAC dilakukan dikemabangkan
untuk membantu dikembangkan serta menentukan membantu Bank proses kredit
untuk menganalisis untuk menetapkan
bank dalam untuk menganalisis potensi risiko dan dalam dengan otomasi
kriteria calon indicator
melakukan analisis potensi bisnis serta upaya mitigasinya menentukan suku proses pengecekan
debitur yang sesuai peringatan dini
kualitas kredit dan tingkat risiko sesuai dengan bunga kredit sesuai rekening koran
dengan Risk untuk mengetahui
tingkat default berdasarkan sektor general practice di dengan risk and
Appetite Bank potensi risiko industri dari industri return yang
portofolio Bank ingin dicapai 2
2
 Wholesale Risk
Risk Acceptance Criteria
Risk Acceptance Criteria (RAC) - secara umum merupakan salah satu perangkat manajemen risiko yang digunakan untuk membantu
memutus kredit yang meliputi penentuan/pemilihan debitur yang layak dan dapat diberikan pinjaman (Customer Selection Criteria - CSC)
sebelum melalui proses analisis kredit lebih lanjut.

Ilustrasi

3
Wholesale Risk

Early Warning
System

Early warning system adalah sebuah

inisiatif yang dibentuk untuk
menghasilkan sinyal early warning untuk
masing-masing debitur. Dengan adanya
sinyal early warning, Bank berharap
untuk dapat mengetahui perburukan
kualitas debitur sebelum terjadinya
default, sehingga dapat memperkuat
Collection Management System di
segmen korporasi.

4
Wholesale Risk
Risk Control Margin

Metodologi dan pendekatan yang berbasis standar internasional (COSO) yang dijelaskan sebagai berikut.

5
Wholesale Risk
Risk Based Pricing

Risk Based Pricing dinilai penting dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman korporasi yang bersifat risk sensitive. Keakuratan dan
realibilitas data dan informasi yang digunakan sebagai input terkadang menjadi tantangan dalam penerapan risk based pricing.

6
Wholesale Risk
Industry Risk Rating
Peringkat IRR yang diperoleh menggambarkan
tingkat risiko yang dimiliki oleh sektor industri
dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
risiko seperti faktor makroekonomi, faktor
eksternal, prospek industri, kinerja keuangan
industri, dan faktor lainnya

Peringkat IRR yang diperoleh menggambarkan

tingkat risiko yang dimiliki oleh sektor industri
dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
risiko seperti faktor makroekonomi, faktor
eksternal, prospek industri, kinerja keuangan
industri, dan faktor lainnya

Peringkat IRR yang diperoleh menggambarkan

tingkat risiko yang dimiliki oleh sektor industri
dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
risiko seperti faktor makroekonomi, faktor
eksternal, prospek industri, kinerja keuangan
industri, dan faktor lainnya

5
Wholesale Risk
Pendekatan IRR – Portofolio Guideline

5
Wholesale Risk
Bank Statement
Analysis

5
Peran Manajemen Risiko

Internal Rating Based

Industry Risk Rating (IRR) Risk Based Pricing (RBP)
Approach (IRBA)

Manajemen Risiko Divisi Bisnis

Risk Acceptance Early Warning Risk Control Bank Statement

Criteria (RAC) System (EWS) Margin (RCM) Analysis (BSA)