Manajemen Risiko

01

LATAR BELAKANG
MANAJEMEN RISIKO
 I. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
Perbankan Indonesia telah mengalami berbagai siklus ekonomi,
baik yang mendorong pertumbuhan maupun yang menghambat.
API menetapkan 6 pilar sebagai program untuk menciptakan
industri yang sehat.
 Struktur Perbankan yang Sehat.
 Sistem Pengaturan yang Efektif.
 Sistem Pengawasan yang Independent dan efektif.
 Industri Perbankan yang Kuat.
 Infrastuktur Pendukung yang Memadai.
 Perlindungan Konsumen.
 II. Manajemen Risiko sesuai Bank Indonesia

1. Peranan Manajemen Risiko

2. Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Risiko dapat dianggap sebagai kendala/ penghambat pencapaian suatu tujuan.
Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan
perubahannya no 11/25/PBI/2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum, terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola bank.
 01 Risiko Kredit

02 Risiko Pasar

03 Risiko Likuiditas

04 Risiko Operasional
Jenis Risiko
05 Risiko Hukum

06 Risiko Reputasi

07 Risiko Strategik

08 Risiko Kepatuhan
a. Risiko Kredit
Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya.

b. Risiko Pasar
Risiko perubahan harga pasar pada posisi portfolio dan rekening adminisratif,
termasuk transaksi derivatif.

c. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh

tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari asset likuid berkualitas tinggi
yang dapat diagunkan.
d. Risiko Operasional
Risiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan
system dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

e. Risiko Hukum
Risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek
yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain.

f. Risiko Reputasi
Risiko yang dapat menimbulkan persepsi negative terhadap Bank, yang dapat
mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada bank menurun.
g. Risiko Strategik
Risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam melakukan atau mengambil
suatu keputusan strategic, serta kegagalan dalam menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan bisnis.
h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang terjadi akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan
ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 II. Manajemen Risiko sesuai Bank Indonesia

3. Penerapan Manajemen Risiko

4 pilar dalam menerapkan Manajemen Risiko secara efektif :
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian
Risiko serta system informasi Manajemen Risiko.
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 II. Manajemen Risiko sesuai Bank Indonesia

4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank

Prinsip tata kelola perusahaan bagi bank adalah seperangkat ketentuan
mengenai hubungan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, seluruh pihak yang
memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan
usaha bank (stakeholders) dan pemegang saham perusahaan. Dalam
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Bank harus menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran
(PBO 8/4/PBI/2006 dan penyempurnaan PBI No 8/14/PBI/2006).
 II. Manajemen Risiko sesuai Bank Indonesia

4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank

a. Tujuan Tata Kelola Perusahaan.
b. Teknik dan Strategi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
c. Struktur Tata Kelola Perusahaan.
d. Penetapan Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Perusahaan.
e. Wewenang dan Tanggungjawab yang Jelas.
f. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
g. Peran Auditor Internal dan Eksternal.
III. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
1. Basel I (Basel Capital Accord) Tahun 1988

2. Amandement Basel I Tahun 1996

3. Basel II tahun 2004

4. Perbandingan antara Basel I dan Basel II

5. Introduksi Basel III

 02

RISIKO KREDIT
 RISIKO KREDIT

1. Pemahaman 3. Identifikasi 5. Pengelolaan

Risiko Kredit Risiko Kredit Risiko Kredit

2. Jenis-jenis 4. Kebijakan 6. Perhitungan

Kredit dan Prosedur Kecukupan Modal
Perkreditan untuk Menutup Risiko
Kredit – Basel II
 Jenis-jenis Kredit

1 3 5
Berdasarkan Berdasarkan
Jenis Aktiva
Tujuan Kredit Ketersediaan Dana

2 4 6
Berdasarkan Berdasarkan Berdasarkan
Kegunaan Jangka Waktu Jenis Valuta
 Identifikasi Risiko Kredit

Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko. Sesudah risiko diidentifikasi,
langkah selanjutnya adalah mengukur besar risiko tersebut. Hasil dari pengukuran tersebut akan
digunakan untuk menentukan besarnya modal untuk menutup risiko.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa kredit :
• Bersifat proaktif dan bukan reaktif.
• Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
• Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
• Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi atas risiko.
 Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan yang memuat
rangkaian peraturan untuk menjamin kegiatan perkreditan dapat berjalan dengan baik.
Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan :
• Asas likuiditas.
• Asas solvabilitas.
• Asas rentabilitas.
 Pengelolaan Risiko Kredit

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan yang memuat
rangkaian peraturan untuk menjamin kegiatan perkreditan dapat berjalan dengan baik.
Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan :
• Asas likuiditas.
• Asas solvabilitas.
• Asas rentabilitas.
 Pengelolaan Risiko Kredit

1. Proses Kredit
2. Credit Risk Rating
3. Analisis Kredit
• Pendekatan 5Cs • Aspek keuangan
• Analisa kredit secara generic • Aspek yuridis/ hokum dan agunan
• Analisis kinerja keuangan historis • Aspek AMDAL
• Kebutuhan biaya proyek • Customer profitability analysis (CPA)
• Analisis pemasaran • Pengikatan kredit
• Analisis teknis produksi
4. Penetapan Suku Bunga
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penagihan
 Perhitungan Kecukupan Modal untuk
Menutup Risiko Kredit – Basel II

Basel dan Bank Indonesia menentukan 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam
menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit :
• Standardized Approach/ Pendekatan Standar
• Foundation Internal Rating Based Approach
• Advanced Internal Rating Based Approach
 03

RISIKO PASAR
 RISIKO PASAR

01 Pemahaman Risiko Pasar

02 Identifikasi Risiko Pasar

03 Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

04 Risiko Likuiditas
 Perhitungan Kecukupan Modal untuk
Menutup Risiko Kredit – Basel II

Basel dan Bank Indonesia menentukan 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh setiap bank dalam
menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit :
• Standardized Approach/ Pendekatan Standar
• Foundation Internal Rating Based Approach
• Advanced Internal Rating Based Approach
 Enter title

Enter title Enter title Enter title

Enter your text here, or paste your text here.

Enter your text here, or paste your text here.
Enter text

Enter your text here, or paste your text here. Enter your text here, or paste your text here.
Enter text

Enter your text here, or paste your text here. Enter your text here, or paste your text here.
Enter text
 Enter title
Enter your text here, or paste your text
here.

Enter text Enter text Enter text

 SWOT ANALYSIS

Enter title Enter title

Click here to add content of the S W Click here to add content of the

text ， and briefly explain your point text ， and briefly explain your

of view. point of view.

Enter title
Click here to add content of the O T Enter title
text ， and briefly explain your Click here to add content of the
point of view. text ， and briefly explain your
point of view.
 03

Career planning
 Enter title

Enter title Enter title

Click here to add content of Click here to add content of the text ， and
the text ， and briefly explain briefly explain your point of view.
your point of view.

Enter title
Click here to add content of the text ， and briefly explain your
point of view.
 04

Evaluation adjustment
 Enter title

E nt e r y o u r t ex t h e r e , o r p a st e y o u r t e x t h e r e .

Click here to add content of the text ， and briefly explain your point of view.
THANK YOU
Reporter: XX