MPKP FEB UI

BASEL III
Presentation 2023

Kebijakan dan Operasi Bank Sentral

 Content
01 Overview Basel III 

02 Capital

03 Risk Coverage

04 Containing Leverage

05 Risk Management and Supervision

06 Market Discipline

07 Global Standards and Supervisory Monitoring

 Overview
Standar Basel adalah standar
pengaturan perbankan yang
dikeluarkan oleh Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS).
BCBS adalah salah satu komite dalam
Bank for International Settlements
(BIS)
S umb er : Oto ritas Ja sa Keuan gan
Basel I
Latar belakang: Kekhawatiran atas krisis utang
01 Amerika Latin (Brazil, Argentina, Meksiko) pada
awal 1980an yang dapat meningkatkan risiko
perbankan internasional.
Basel I I
Latar belakang : Perubahan yang terjadi pada
industri perbankan dan pasar keuangan
termasuk krisis keuangan yang terjadi di Asia
02
Tenggara dan Asia selatan tahun 1997-1998.
Basel III
Latar belakang: Krisis Keuangan Global
03 yang terjadi pada tahun 2007-2009.
 Overview
Standar Basel adalah standar
pengaturan perbankan yang
dikeluarkan oleh Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS).
BCBS adalah salah satu komite dalam
Bank for International Settlements
(BIS)

Su mber : https://www.bis.org/bcbs/organ_and_gov.htm?m=3%7C14%7C573%7C73
 Overview
Basel III merupakan reformasi
pengaturan di sektor perbankan
sebagai respon krisis keuangan
dunia tahun 2008 yang
diakibatkan oleh kurangnya
kecukupan modal, tingginya
variasi ATMR antar Bank-bank,
leverage yang sangat tinggi dan
liquidity crunch.

S umb er : Oto ritas Ja sa Keuan gan

 Content
01 Overview

02 Capital

03 Risk Coverage

04 Containing Leverage

05 Risk Management and Supervision

06 Market Discipline

07 Global Standards and Supervisory Monitoring

Cakupan Risiko

1. Sebelum Basel III, kerangka kerja ini sudah memliki formula/pendekatan yang standar untuk mengkalkulasi risiko. Dengan Basel III, BCBS
merevisi pendekatan-pendekatan tadi dalam mengkalkulasi empat jenis risiko utama, yakni credit risk (risiko kredit), market risk (risiko pasar),
credit valuation adjustment/CVA (Penyesuaian penilaian kredit) dan operational risk (risiko operasional). Dengan revisi-revisi ini diharapkan
standar pendekatan yang diterapkan oleh bank-bank lebih sensitif terhadap risiko juga lebih bisa membobot risiko sehingga bisa
membandingkan risiko-risiko yang ada dengan lebih baik.
2. Dalam mengkalkulasi Risk-Weighted Assets/RWA (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR), umumnya bank memiliki pendekatan/model
masing-masing, atau disebut juga Internal Ratings-Based (IRB) approach to credit risk, dan ini menyebabkan adanya variasi pembobotan aset
yang luas di pembukuan bank itu sendiri serta dunia perbankan secara global. Melalui Basel III, BCBS memperkenalkan batasan-batasan dalam
penggunaan IRB atas RWA agar lebih terstandardisasi. Basel III juga mempromosikan pengenalan batas bawah (output floor) bagi RWA yang
menggunakan IRB ini.
3. Terkait Counterparty Credit Risk (Risiko Kredit akibat kegagalan pemenuhan kewajiban pihak peminjam), Basel III memperkenalkan
persyaratan yang lebih ketat dalam mengukur risk exposure (Eksposur risiko) sebagai ketentuan jaga-jaga bila sewaktu-waktu di masa depan
terjadi kerugian dari kredit. Ini dapat tercapai melalui proses pertimbangan yang lebih baik atas eksposur risiko pihak peminjam. Selain ini,
Basel III juga mempromosikan pemberian insentif modal agar pasar derivatif menggunakan Central Counterparties/CCP (Lembaga yang
dibentuk untuk melakukan kliring atas transaksi derivatif over-the-counter yang dilakukan oleh anggotanya) dan mempromosikan permodalan
lebih besar untuk mengatasi eksposur lintas sektor finansial.
4. Dalam Basel III, BCBS mempromsikan agar perbankan mengurangi ketergantungannya kepada perusahaan pemeringkat kredit eksternal, atau
credit ratings agencies.
5. Basel III mempromosikan peningkatan persyaratan modal untuk menanggulangi eksposur kepada CCP dan investasi ekuitas agar kapitalisasi
tercukupi dan mendukung sistem finansial yang tangguh.
Penerapan di Indonesia
Penerapan di Indonesia
1. Latar Belakang diterbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perhitungan Aset
Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar
bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Risiko Operasional) dalam rangka memenuhi standar Basel III
Reforms tahun 2017. Pendekatan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang
diterapkan terhadap risiko operasional adalah dengan menggunakan pendekatan standar yang
bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko.

2. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM, Bank
menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:
ATMR Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar = 12,5 x MMRO

3. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) merupakan perkalian antara Komponen Indikator
Bisnis (KIB) dengan Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI).
MMRO = KIB x FPKI = (IB x α) x FPKI

4. KIB merupakan perkalian antara Indikator Bisnis (IB) dengan koefisien marjinal (α). IB dihitung
dengan mempertimbangkan:
a. komponen bunga, sewa, dan dividen (KBSD);
b. komponen jasa (KJ); dan
c. komponen keuangan,
selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan kofisien marjinal (α) merupakan angka (12%, 15%, atau 18%)
yang dikalikan dengan IB untuk mendapatkan hasil KIB.

5. FPKI merupakan angka yang dikalikan dengan KIB untuk mendapatkan MMRO. Besaran FPKI
tergantung dari seberapa besar kerugian risiko operasional yang dialami bank selama 10 (sepuluh)
tahun sebelumnya.

6. Bank harus menyampaikan laporan sebagai berikut:

a. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional; dan
b. Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional,
serta mempublikasikannya sesuai dengan ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank.

7. SEOJK ATMR Risiko Operasional pertama kali dilaporkan serta diperhitungkan dalam perhitungan
rasio KPMM sejak 1 Januari 2023.
Market Discipline

1. Disiplin pasar telah dikenal sebagai fokus utama BCBS. Penyediaan informasi yang lengkap terkait ukuran risiko utama kepada pelaku pasar
merupakan prinsip mendasar untuk sistem perbankan yang sehat. Hal tersebut mengurangi ketimpangan informasi dan membantu
mendorong perbandingan profil risiko bank baik dalam negeri maupun antar yurisdiksi. Pilar 3 kerangka Basel bertujuan untuk mendorong
disiplin pasar melalui peraturan kewajiban pengungkapan. Kewajiban ini memungkinkan pelaku pasar untuk mengakses informasi penting
terkait permodalan dan eksposur risiko bank dalam rangka peningkatan transparansi dan kepercayaan terkait eksposur bank terhadap risiko
dan kewajiban penyediaan modal minimum bank secara keseluruhan.
2. Tujuan utama dari revisi pengungkapan Pilar 3 adalah untuk memperbaiki konsistensi pengungkapan dan kualitas perbandingan antar
pengungkapan. Untuk tujuan tersebut, dokumen ini memperkenalkan template yang telah diharmonisasi. Namun, diperlukan keseimbangan
antara penggunaan template wajib yang mendorong konsistensi pelaporan dan perbandingan antar bank, dan yang memungkinkan
fleksibilitas yang cukup bagi manajemen senior untuk memberikan komentar pada profil risiko spesifik bank. Untuk alasan tersebut, revisi
aturan pengungkapan memperkenalkan “hirarki” pengungkapan, yaitu template baku digunakan pada informasi kuantitatif yang dinilai
penting untuk analisis kewajiban penyediaan modal minimum, dan template dengan format yang lebih fleksibel digunakan bagi informasi
yang dianggap penting namun tidak utama untuk analisis kewajiban penyediaan modal minimum bank. Manajemen senior dapat melengkapi
kewajiban pengungkapan pada setiap template dengan komentar narasi yang menjelaskan kondisi tertentu dan profil risiko bank.
3. Kerangka Pilar 3 berlaku untuk Bank BUKU 4, 4 BUKU 3 dan Bank Asing secara konsolidasi. Kewajiban pengungkapan berlaku setelah terdapat
ketentuan prudensial standar terkait
4. Bank wajib mempublikasikan laporan Pilar 3 pada dokumen khusus yang menyediakan sumber informasi terkait kebijakan prudensial dan
mudah diakses oleh pengguna. Laporan Pilar 3 dapat menjadi bagian tambahan atau bagian terpisah dari laporan keuangan bank asalkan
tetap mudah diidentifikasi oleh pengguna. Penandaan (signposting) kewajiban pengungkapan diperbolehkan pada kondisi tertentu,
sebagaimana tercantum pada paragraf 20-22 di bawah ini. Bank harus menyediakan laporan Pilar 3 periode pelaporan sebelumnya dalam
suatu arsip pada situs web bank baik untuk periode triwulanan, semesteran atau tahunan (periode retensi akan ditentukan oleh pengawas).
 Our Team

A. Aswidityo Sih widhi utami Sri Puji Wijianto Airlangga

Nedwika Lestari
2106669134 2206007423 2106801951 2106802046
 MPKP FEB UI

THANK
YOU

Kelompok 3
Kebijakan dan Operasi Bank Sentral
Objectives
Clar ify the p r oject's ov erall
o bjectives an d g oals.

Obj ectiv e 01
Lore m ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. D uis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.

Obj ectiv e 02
Lore m ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. D uis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio. Arowwai
Obj ectiv e 03 Industries
Lore m ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. D uis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.

Obj ectiv e 04
Lore m ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. D uis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
 Target Audience

Target Audience #1 Target Audience #2 Target Audience #3

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Duis
vulputate nulla at ante rhoncus, vel
efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Duis
vulputate nulla at ante rhoncus, vel
efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Duis
vulputate nulla at ante rhoncus, vel
efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
TIMELINE
Briefly d iscuss the key d ates fo r the
pro ject.
 4th Q ua rte r
Li st a mi lest one or
deadl i ne.

3 rd Qu arter
Lis t a mi l est one or

Timeline deadli ne.

Lorem ipsum dolor s it

amet, consectetur
adipiscing elit. Duis 2n d Qu arter
vulputate nulla at ante List a milestone or
rhoncus, vel efficitur felis deadline.
condimentum. Proin odio
odio.
1 st Qua rte r
List a m ilestone or
deadline.
 COMPETITION
In trod uce the compan y's main
comp etitors.

laran a co mpa n y Wa rdiere In c. Sa lfo rd & Co .

Lorem ips um dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Duis
vulputate nulla at ante rhoncus, vel
efficitur felis condimentum . P roin
odio odio.
Lorem ipsum dolor sit am et,
consectetur adipiscing elit. Duis
vulputate nulla at ante rhoncus, vel
efficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
Lorem ipsum dol or s it amet,
consect et ur adi pis ci ng el it . Dui s
vulputat e nul l a at ant e rhoncus, vel
efficitur feli s condiment um. Proi n
odi o odi o.
Statistics
Lorem ips um dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ant e
rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proi n
odio odio.

85% Sales
Future goals

01
L ore m ipsum dolor sit amet, consectetur
a dipisc ing e lit. Duis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.

02
L ore m ipsum dolor sit amet, consectetur
a dipisc ing e lit. Duis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.

03
L ore m ipsum dolor sit amet, consectetur
a dipisc ing e lit. Duis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.

04
L ore m ipsum dolor sit amet, consectetur
a dipisc ing e lit. Duis vulputate nulla at ante
rhonc us, vel e fficitur felis condimentum. Proin
odio odio.
Stakeholders
Ide ntify the important stakeholders concerned
wit h the project.

Internal Stakeholder External Stakeholder Priority Stakeholder

Stakeholder Name

Stakeholder Name

Stakeholder Name