Oleh :
RAHMANTA
Hasil akhir yang dapat dilihat dari perintah-perintah Copy Paste di atas
adalah seperti yang dicantumkan dalam Gambar 7. di bawah ini. Selanjutnya untuk
mengetahui apakah nama-nama variabel yang akan dioperasionalkan sudah
tercantum dengan benar sesuai keinginan kita, tutup saja jendela group tersebut
melalui cara klik sekali x, dilanjutkan klik kembali Yes pada jendela Delete
(jangan khawatir perintah ini bukan untuk menghapus data, tetapi untuk
menghilangkan jendelanya saja).
Klik sekali
untuk menutup
jendela group
2. Analisa Regresi
Anggaplah sekarang kita akan membuat model regresi linier berganda
dengan bentuk persamaan :
Y = a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3 X3
Menggunakan eviews akan dibangun persamaan di atas dengan cara sebagai
berikut. Sekarang kita buka file MEP, melalui perintah File Open seandainya
file MEP telah kita tutup. Setelah file-nya terbuka, kita masuk ke menu regresi
dengan perintah Quick Estimate Equation. Selanjtnya pada jendela Equation
Specification cantumkan nama-nama variabel yang akan diregresikan.
Ditulis
terlebih dahulu nama variabel terikatnya atau dependen variabel (Y), selanjutnya
variabel-variabel bebas termasuk konstanta (C). Cara menulis persamaan
regresinya adalah :
Y C X 1 X 2 X3
10
Karena kita akan melakukan analisis regresi linier berganda maka pilih dalam
kotak Estimation Setting yaitu Method LS Least Square (NLS and ARMA),
kemudian klik Ok.
11
Gambar 12. Perintah kerja penulisan variabel dependen dan variabel independen
12
melakukan copy dan paste diantara dua jendela. Blok semua output di atas dengan
cara menyorotinya menggunakan mouse. Kemudian pada posisi semua sudah kena
blok, klik menu Edit Copy dan Ok. Pindah sekarang ke jendela MsWord, dan
tempatkan kursor di daerah yang akan ditempatkan output tersebut. Berikutnya
gunakan perintah paste di MsWord atau Ctrl-V.
Selain itu, output tersebut harus diberi nama, karena suatu saat kita perlu
mengeluarkannya kembali. Caranya, masih tetap berada di jendela output, klik
icon Name, kemudian cantumkan nama obyeknya yang baru pada kolom Name to
identity object atau lebih mudah menggunakan nama obyek yang sudah disiapkan
oleh Eviews (default) yaitu eq01. Sesudah diberi nama obyek, lanjutkan dengan
mengklik Ok. Suatu waktu bila kita ingin mengeluarkan output tersebut kembali
kita cukup hanya dengan klik obyek eq01 pada jendela worksheet eviews.
(10,48)
(8736,87)
(4,73)
t-stat (-1,93)*
(7,14)*
(1,78)*
(-0,47)
R2 = 0,9125
F-stat = 69,53
13
n = 24
df = 20
Dimana t-tabel (0,05 ; 20) = 1.725
* Signifikan pada level 5%
Analisis, melalui program eviews dapat diestimasi nilai R2 = 0,9125
menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai harga rumah (Y) mampu dijelaskan
secara serentak oleh variabel-variabel luas tanah (X1), jumlah kamar (X2) dan X3
(jarak atau jauhnya lokasi rumah dari pusat keramaian) sebesar 91,25%, sedangkan
sisanya sebesar 8,75% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam
model.
Analisis selanjutnya, semua variabel yang ditempatkan dalam model, yakni
: Y (harga rumah), X1 (luas tanah), X2 (jumlah kamar), dan X3 (jarak atau jauhnya
lokasi rumah dari pusat keramaian) perlu diinterpretasi apakah sesuai dengan
kriteria ekonomi. Selanjutnya lakukan pengujian secara parsial untuk menentukan
signifikan atau tidak signifikan masing-masing koefisien regresi secara sendiri
terhadap variabel dependen (Y).
Dari ke-3 variabel bebas tersebut, ada dua variabel yang berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y, yaitu X1 dan X2. Hal ini ditandai bahwa t-stat
untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas tampak lebih besar
dibandingkan t-tabel pada level 5% dan degree of fredom sebesar 20. Untuk
variabel X1 t-stat = 7,14 > t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725. Kemudian variabel X2 t-stat
= 1,78 > t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725. Sedangkan variabel X3 tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y. Hal ini ditandai bahwa t-stat untuk koefisien regresi
variabel bebas tampak lebih kecil dibandingkan t-tabel pada level 5% dan degree of
fredom sebesar 20. Untuk variabel X3 t-sat = 0,47 < t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725.
Selanjutnya, pengujian secara serentak/bersama-sama, ada tidaknya
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pengujian ini melibatkan ketiga
variabel (X1, X2 dan X3) terhadap variabel Y. Pengujian secara serentak
menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel.
Hasil melalui program Eviews diperoleh nilai F-stat = 69,53 > F-tabel (0,05 ; 3 ; 20) =
14
3,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 secara serentak
mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel Y.
asumsi
adanya
serial
korelasi,
normalitas,
linearitas,
15
16
17
18
19
20
21
22
23
>
multikolinearitas.
Bila nilai R21
<
multikolinearitas.
Analisis Hasil Output, menunjukkan bahwa nilai R21 > R211, R212, R213 maka
dalam model tidak diketemukan adanya multikolinearitas.
24
25
26
white cross terms adalah sebesar 5,112, dan nilai X2 tabel dengan derajat
kepercayaan = 5% adalah sebesar 7,81.
Karena nilai X2 hitung (nilai Obs* R squared) < nilai X2 tabel, naik untuk cross
terms maupun no cross terms maka dapat disimpulkan model di atas lolos uji
heteroskedastisitas.
27
DAFTAR PUSTAKA
1. Enders, W. 1995. Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc.
New York.
2. Koutsoyiannis, A. 1978. Theory of Econometrics. Second Edition. Harper &
Row Publishers, Inc. USA.
3. Khoirunnurrofiq. 2003. Modul Pengenalan Singkat Eviews Version 3.1.
Laborotium Komputer Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,
Jakarta.
4. Sarwoko, 2005. Dasar-dasar Ekonometrika. Penerbit Andi, Yogyakarta.
5. Sunyoto, D. 2007. Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat. Penerbit Amara
Books, Yogyakarta.
6. Sumodiningrat, G.
Yogyakarta.
1994.
Pengantar
Ekonometrika.
Penerbit
BPFE,