Nama

: Fadhal Fajri

NIM

: 10423046

Prodi

: Ekonomi Islam

Mata Kuliah

: Ekonometrika

Dosen pengampu

: Dr. Jaka Sriyana, SE, M. Si

TUGAS

Sumber:

Statistik

Perbankan

Syariah

(Islamic

Banking

Statistics),

Oktober 2011
Data Kasus: Dalam Milliar
N

X1

X2

(DPK)

(Aset)

2308

50

3060

Sumatera Utara

4770

533

7082

Sumatera Barat

2386

872

3925

Sumatera

2156

554

3950

Selatan
Bangka

271

43

376

Jambi

1088

288

1138

Bengkulu

406

20

448

Riau

2270

614

4217

Lampung

1397

2719

1632

DKI Jakarta

36798

788

101961

( Provinsi )
Nanggroe Aceh

(Pembiaya
an)

Darussalam

Belitung

Berdasarkan data di atas, kita akan menguji apakah terdapat

multikolinier, autokorelasi, dan heteroskedastik dalam regresi linier
mengenai pengaruh pembiayaan dan DPK terhadap total aset pada
suatu lembaga keuangan syariah.
Berikut hasil penelitian dengan menggunakan program eViews:

1. PROSES ESTIMASI MODEL

2. MENELITI MULTIKOLINIER

Karena nilai koefisien korelasinya lebih tinggi dari nilai R-square, maka
dapat disimpulkan jikalau dalam regresi ini terdapat masalah
multikolinier.

3. MENELITI AUTOKORELASI

Jika kita uji berdasarkan tabel durbin-watson maka kita mencari dulu
nilai dl dan du. Nilai dl dan du adalah dl=0,532 dan du=1,663.
Positif
Tidak
Tidak ada auto
Tidak
Negatif
Autokorela
tentu
korelasi
tentu
autokorelasi
si
0
dl=0,532 du=1,663
2
4-du=2,337 4-dl=3,468
4
Karena nilai dari Durbin-Watson Stat adalah 1,226745, di mana nilainya
berada di daerah tidak tentu maka dapat disimpulkan bahwa regresi ini
belum tentu ada masalah autokorelasi atau masih samar-samar.

4. MENELITI HETEROSKEDASTIK

Pada pengujian heteroskedastik, suatu regresi linier dikatakan terhindar

dari heteroskedastik apabila nilai Probabiliti F-nya lebih besar dari nilai
Alpha. Di sini nilai Prob. F adalah 0,0283, dan nilai Alpha adalah 1 % atau
0,01. Jadi, di sini nilai Prob. F lebih besar dari nilai Alpha. Oleh karena itu,
maka dapat dikatakan bahwa regresi ini tidak terdapat heteroskedastik.