PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

I Gede Aryana Mahayasa

FEBP UNHI
 MODEL REGRESI YANG BAIK

- Data Berdistribusi Normal

- Tidak terjadi Autokorelasi
- Tidak terjadi Multikolinieritas
- Tidak terjadi Heteroskedastisitas
- Linear
 UJI ASUMSI KLASIK

Ada 4 uji asumsi klasik:

- Uji Normalitas
- Uji Autokorelasi
- Uji Multikolinieritas
- Uji Heteroskedastisitas
 LANGKAH PENGUJIAN

1. Formulasi hipotesis :
• Ho =
• Hi =
2. Tingkat signifikansi = 5 % (0,05)
3. Kriteria pengujian :
• Ho diterima jika sig > 0.05
• Ho ditolak jika sig ≤ 0.05
4. Perhitungan :
5. Kesimpulan :
 UJI NORMALITAS

Merupakan uji kenormalan data, untuk

mengetahui data variabel yang digunakan
terdistribusi normal
Metode uji normalitas:
➢ Metode Kolmogorov-Smirnov
➢ Metode Liliefors
➢ Metode Chi-Square
➢ Metode Jarque Bern
➢ Metode Shapiro Wilk
 UJI AUTOKORELASI

Untuk mengetahui variabel bersifat acak

atau ada korelasi diantara variabel
Metode uji autokorelasi:
➢ Metode Uji DW (Durbin Watson)
➢ Metode Runs Test
UJI MULTIKOLINIERITAS

Untuk mengetahui besar/tidaknya

pengaruh variabel bebas (independen) dan
tidak terjadi multikorelasi
Metode uji autokorelasi:
➢ Metode VIF (Variance Inflation Factor)
➢ Uji Park
➢ Uji Farrar-Glauber
➢ Uji CI (Condition Index)
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji kehomogenan data. Unsur-unsur sampel

penelitian harus homogen (sama, sejenis)
Metode uji autokorelasi:
➢ Uji Park
➢ Uji Glesjer
➢ Pola Grafik
➢ Uji Koefisien Korelasi Spearman
DATA HASIL PENELITIAN
INPUT DATA SPSS UNTUK UJI KLASIK
INPUT DATA SPSS UNTUK UJI KLASIK

Nilai Mean (rata-rata

masing-masing variabel)
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV
UJI NORMALITAS DENGAN METODE
KOLMOGOROV-SMIRNOV

NPar Tests
UJI AUTOKORELASI DENGAN METODE
RUNS TEST
UJI AUTOKORELASI DENGAN METODE
RUNS TEST
UJI AUTOKORELASI DENGAN METODE
RUNS TEST
UJI AUTOKORELASI DENGAN METODE
RUNS TEST
UJI AUTOKORELASI DENGAN METODE
RUNS TEST

Pengambilan Kesimpulan:
- Tingkat signifikansi: 5%
(0,05)
- Jika output Asymp. Sig (2-
tailed) > 0,05 maka data
tidak autokorelasi

> 0,05, maka tidak ada

autokorelasi
UJI MULTIKOLINIERITAS DENGAN
METODE VIF
UJI MULTIKOLINIERITAS DENGAN
METODE VIF
 UJI MULTIKOLINIERITAS DENGAN
METODE VIF

Pengambilan Kesimpulan:
➢ Multikolenieritas tidak akan terjadi pada data apabila
nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.1

Nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1

maka tidak terjadi multikol pada data