Nama : Wandhana Ceza Bachtiar

Kelas : 5 ESYA

NIM : 214110201202

Matkul : Manajemen Resiko

UTS MANAJEMEN RESIKO

1. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang pasti, dan
unsur ketidakpastian ini seringkali menimbulkan suatu kerugian. Oleh karena itu, risiko harus
dikelola dengan baik, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Resiko harus
dikelola dengan sebaik mungkin karena segala sesuatu pasti mengandung risiko, tetapi jenis
dan tingkatannya mungkin berbeda. Ada beberapa alasan mengapa harus ada risiko, yaitu,
Inovasi (Risiko dapat mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang, seperti
teknologi, bisnis, dan ilmu pengetahuan). Peluang (Risiko dapat membuka peluang baru dan
memberikan keuntungan bagi individu atau organisasi yang mampu mengelolanya dengan
baik).

Namun, risiko juga memiliki dampak negatif yang dapat merugikan individu atau organisasi.
Oleh karena itu, manajemen risiko diperlukan untuk menghindari dan meminimalisir risiko
yang akan muncul atau dihadapi. Resiko harus dikelola dengan baik karena dapat
menimbulkan kerugian atau bahaya

2. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan

mengkomunikasikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau
perusahaan. Proses ini penting untuk dikaji karena dapat membantu perusahaan menghindari
atau meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi
dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa alasan mengapa proses manajemen risiko penting
untuk dikaji adalah:

 Meningkatkan kesadaran akan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan membantu

perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapinya

 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dengan mengurangi kerugian dan

biaya yang disebabkan oleh risiko-risiko yang terjadi

 Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan dengan menunjukkan bahwa

perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dengan baik

 .Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan

mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi

 Meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengidentifikasi peluang-peluang baru yang

mungkin muncul dari risiko-risiko yang terjadi

Proses manajemen risiko terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

 Identifikasi risiko: menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian

sasaran organisasi

 Analisis risiko: menentukan besaran risiko dan level risiko

  Evaluasi risiko: menentukan prioritas risiko, besaran/level risiko residual, harapan,
keputusan mitigasi risiko, dan indikator risiko utama

 Mitigasi risiko: tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran
dan/atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan

 Pemantauan risiko: memantau keseluruhan proses manajemen risiko perusahaan dan

melakukan modifikasi jika perlu

3. Kerugian atas harta, kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga, dan kerugian potensial
terhadap suatu usaha memiliki hubungan yang erat dalam proses manajemen risiko. Berikut
adalah penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut:

Kerugian atas harta (property losses) dapat menyebabkan kerugian finansial bagi suatu usaha,
seperti kerusakan atau kehilangan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengurangi nilai perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian atas harta
dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut.

Kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga (liability losses) dapat terjadi jika perusahaan
dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, seperti pelanggan
atau mitra bisnis. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat
menyebabkan kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga dan mengambil tindakan untuk
mengurangi risiko tersebut.

Kerugian potensial terhadap suatu usaha dapat terjadi jika perusahaan mengalami kerugian
finansial akibat risiko-risiko yang belum terjadi, namun berpotensi terjadi di masa depan.
Contohnya adalah risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko pasar. Oleh karena itu,
perusahaan perlu mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut.

4. Value at Risk (VaR) adalah metode perhitungan risiko yang digunakan untuk mengukur
potensi kerugian pada suatu portofolio investasi dalam suatu periode tertentu dengan tingkat
kepercayaan tertentu. Salah satu pendekatan dalam perhitungan VaR adalah historical
simulation, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data historis pergerakan harga aset.
Berikut adalah contoh kasus mengenai metode perhitungan risiko menggunakan value at risk
dengan pendekatan historical simulation:

Sebuah perusahaan memiliki portofolio investasi yang terdiri dari saham dan obligasi.
Perusahaan ingin mengetahui potensi kerugian pada portofolio investasi tersebut dalam
periode 1 minggu ke depan dengan tingkat kepercayaan 95%. Perusahaan menggunakan
metode historical simulation untuk menghitung VaR pada portofolio investasi tersebut.

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan VaR menggunakan historical simulation:

1) Mengumpulkan data historis pergerakan harga saham dan obligasi pada portofolio
investasi selama periode tertentu, misalnya 1 tahun terakhir.

2) Menghitung return harian pada masing-masing aset dengan menggunakan rumus:

 3) Menghitung return harian pada portofolio investasi dengan menggunakan bobot
masing-masing aset, misalnya 60% saham dan 40% obligasi.

4) Menghitung nilai VaR dengan menggunakan persentil ke-5 dari distribusi return harian
pada portofolio investasi. Artinya, perusahaan memperkirakan bahwa kerugian pada
portofolio investasi tidak akan melebihi persentil ke-5 dari distribusi return harian pada
portofolio investasi dengan tingkat kepercayaan 95%.

Contoh hasil perhitungan VaR menggunakan historical simulation pada portofolio investasi
tersebut adalah sebagai berikut:

 Data historis pergerakan harga saham dan obligasi pada portofolio investasi selama 1
tahun terakhir menunjukkan bahwa return harian pada saham memiliki distribusi
normal dengan mean 0,5% dan standard deviation 1,2%, sedangkan return harian pada
obligasi memiliki distribusi normal dengan mean 0,2% dan standard deviation 0,8%.

 Return harian pada portofolio investasi dihitung dengan menggunakan bobot

masing-masing aset, yaitu 60% saham dan 40% obligasi. Sehingga, return harian pada
portofolio investasi memiliki distribusi normal dengan mean 0,38% dan standard
deviation 0,96%.

 Persentil ke-5 dari distribusi return harian pada portofolio investasi adalah -2,2%. Oleh
karena itu, VaR pada portofolio investasi dengan tingkat kepercayaan 95% adalah
sebesar 2,2%.

Dengan demikian, perusahaan dapat memperkirakan bahwa kerugian pada portofolio

investasi tidak akan melebihi 2,2% dalam periode 1 minggu ke depan dengan tingkat
kepercayaan 95%. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan
investasi yang lebih bijaksana dan mengelola risiko dengan lebih efektif.

5. Konsep sample space adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen risiko
untuk mengukur seberapa besar probabilitas risiko yang akan terjadi. Dalam kasus bisnis
kuliner “Restoku”, terdapat 5 kategori dalam sample space, yaitu very rare, rare, possible,
likely, dan almost certain. Berikut adalah contoh masing-masing risiko yang memungkinkan
akan dihadapi berdasarkan 5 kategori tersebut:

 Very rare: Risiko yang sangat jarang terjadi, dengan probabilitas kurang dari 0,1%.
Contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami, kebakaran besar,
atau peristiwa terorisme. Risiko ini sangat sulit diprediksi dan memerlukan tindakan
mitigasi yang sangat serius.

 Rare: Risiko yang jarang terjadi, dengan probabilitas antara 0,1% hingga 1%.
Contohnya adalah kecelakaan kerja yang serius, kehilangan data penting, atau
kegagalan sistem yang sangat kritis. Risiko ini memerlukan tindakan mitigasi yang
serius dan perlu dipantau secara terus-menerus.

 Possible: Risiko yang mungkin terjadi, dengan probabilitas antara 1% hingga 10%.
Contohnya adalah kehilangan karyawan kunci, penurunan penjualan, atau kegagalan
sistem yang tidak terlalu kritis. Risiko ini memerlukan tindakan mitigasi yang tepat dan
perlu dipantau secara berkala.

 Likely: Risiko yang mungkin terjadi, dengan probabilitas antara 10% hingga 50%.
Contohnya adalah penurunan kualitas produk, peningkatan biaya produksi, atau
kehilangan pelanggan. Risiko ini memerlukan tindakan mitigasi yang tepat dan perlu
dipantau secara rutin.
  Almost certain: Risiko yang hampir pasti terjadi, dengan probabilitas lebih dari 50%.
Contohnya adalah kenaikan harga bahan baku, perubahan regulasi pemerintah, atau
peningkatan persaingan. Risiko ini memerlukan tindakan mitigasi yang tepat dan perlu
dipantau secara terus-menerus.

Dalam bisnis kuliner “Restoku”, contoh risiko yang mungkin terjadi berdasarkan kategori
sample space tersebut adalah sebagai berikut:

 Very rare: Bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang dapat menghancurkan
restoran “Restoku”.

 Rare: Kecelakaan kerja yang serius yang dapat menyebabkan cedera pada karyawan
“Restoku”.

 Possible: Penurunan penjualan akibat perubahan tren makanan atau persaingan yang
semakin ketat.

 Likely: Peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku atau upah
karyawan.

 Almost certain: Perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional

restoran “Restoku”.

Dengan mengetahui kategori sample space dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, “Restoku”
dapat mengambil tindakan mitigasi yang tepat dan memantau risiko-risiko tersebut secara
berkala untuk meminimalkan dampak negatif pada bisnis.