1. JUDUL PENELITIAN
Analisis perbandingan Metode Bornhuetter Ferguson dan Benktander Hovinen pada Estimasi Kemunculan
Klaim Perusahaan Asuransi Kota Palopo
2. IDENTITAS PENGUSUL
Nama, Peran Perguruan Tinggi/ Program Studi/ Bidang Tugas ID Sinta
Institusi Bagian
IRMAYANI Akademi Teknologi Teknik Sipil Mengumpulkan data 6138425
Industri Dewantara penelitian; melakukan
Ketua Pengusul Palopo olah data;
mengkontruksikan
model klaim asuransi;
dan mengestimasi
klaim perusahaan
asuransi;
menganalisis
keakuratan metode
yang digunakan
IBNU MANSYUR Akademi Teknologi Mesin Otomotif 1).membuat proposal 6749510
HAMDANI Industri Dewantara penelitian;
Palopo 2).menganalisis
Anggota Pengusul keakuratan metode
Bornheutter
Fergueson dan
Benktander Hovinen;
3). menganalsis hasil
perbandingan kedua
metode
yangdigunakan;
4).membuat laporan
kemajuan, laporan
akhir, dan luaran
penelitian
ABEL NENTIAS Akademi Teknologi Teknik Sipil melibatkan dalam -
Industri Dewantara pengambilan data;
Anggota Pengusul Palopo melibatkan dalam
pembuatan laporan
kemajuan, laporan
akhir dan lauaran
penelitian
3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)
Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan
penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor
Mitra Nama Mitra Dana
Luaran Wajib
Tahun Jenis Luaran Status target capaian Keterangan
Luaran
1 Feasibility Study Tersedia 100%
1 Artikel di Jurnal Published KRENO
https://journal.unnes.ac.id/nju/
index.php/kreano/index
5. ANGGARAN
Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang berlaku.
JUDUL
Tuliskan Judul Usulan
Analisis perbandingan Metode Bornhuetter dan Benktander Hovinen pada Estimasi
Kemunculan Klaim Perusahaan Asuransi Kota Palopo
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang
ditargetkan.
Asuransi sebagai perusahaan penyedia jasa penanggulangan resiko harus menyediakan
cadangan klaim yang memadai sehingga mampu memenuhi pengajuan klaim nasabahnya.
Cadangan klaim harus diperhitungkan dengan tepat dan cermat agar perusahaan asuransi
terhindar dari bankruptcy. Prediksi penentuan cadangan klaim harus akurat maka dari itu harus
menggunakan metode yang akurat sehingga hasil prediksi mampu menggambarkan kondisi
actual. Run-Off triangle sering digunakan untuk menerapkan berbagai metode perhitungan
cadangan klaim. Metode yang digunakan untuk menghasilkan estimasi cadangan klaim yang
akurat adalah metode BornHuetter-Ferqueson dan metode Benktander Hovinen yang memilki
tingkat akutasi predikasi yang paling akurat dibandingkan metode lainnya. Penelitian
membandingkan dan menganalisis hasil estimasi pengajuan klaim menggunakan kedua metode
untuk menghasilkan metode terbaik dalam mengestimasi kemunculan klaim pada perusahaan
asuransi. Untuk mengidentifikasi metode terbaik digunakan ukuran akurasi Mean Square
Error Of Prediction (MSEP). Luaran penelitian yang ditargetkan adalah terbitnya artikel pada
jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, Buku Bahan Ajar dan HAKI.
KATA KUNCI
Kata kunci maksimal 5 kata
Cadangan klaim; Mean Square Error Of Prediction , metode BornHuetter-Ferqueson; metode
Benktander Hovinen; Run-Off triangle
PENDAHULUAN
Penelitian Dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu
pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum
yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep
fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:
A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
B. Pendekatan pemecahan masalah
C. State of the art dan kebaruan
D. Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus
dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
E. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan,
mengikuti format Vancouver
A. Latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti.
Perusahaan asuransi merupakan penyedia jasa penganggulangan resiko melalaui berbagai
produk asuransi yang telah diseakan perusahaan asuransi tersebut. Perkembangan asuransi di
Indonesia menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat pada data statistic
asuransi yang diterbitkan oleh Otoriter Jasa Keuangan bahwa pertumbuhan premi bruto
mengalami pertumbuhan sekitar 13 % [1].
Perasuransian dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 dinyatakan sebagai penjanjina
antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasasr
bagipenerima oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (1) memberikan penggantian
kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, baiay ayng timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin didrita
tertanggung atau pemegang polius karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti; atau (2)
menerima pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana [1]. Besarnya
pembayaran manfaat resiko bergantung pada peluang terjadinya resiko dan suku bunga yang
ditetapakn oleh perusahaan asuransi. Resiko yang mungkin dapat timbul dari pemegang polis
di masa depan ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan kontrak/ polis yang
berlaku. Dana yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pemegang polis disebut cadangan
klaim. Ketidakpastian terhadap jumlah cadangan yang diperlukan bagi perusahaan asuransi
dikarenakan jumlah dan waktu klaim yang terjadi di masa depan tidak diketahui [2].
Beragam metode yang dapat digunakan untuk memprediksi cadangan klaim. Penggunaan
metode disesuaiakan dengan kasus yang diteliti [3]. Secara umum perhitungan cadangan
klaim mengguanakan dua pendekatan berbeda yaitu metode deterministic dan metode
stokastik. Salah satu metode deterministic adalah metode Bornhuetter Ferguson dan metode
statistic adalah Benktander Hovinen [4]. Kedua metode sangat akurat dalam memprediksi
cadangan klaim [5]. Penentuan metode terbaik menggunakan ukuran akurasi Mean Square
Error Of Prediction (MSEP). Tujuan penelitian ini adalah membandingkan metode
Bornhutter Ferguson dan Benktander Hovinen untuk mendapatkan hasil estimasi cadangan
klaim terbaik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1).Bagaimana mengestimasi
cadangan klaim menggunakan metode Bornhuetter Ferguson dan metode Benktander
Hovinen; 2). Bagiamana hasil metode Bornhuetter Ferguson dan metode Benktander Hovinen
dalam mengestimasi cadangan klaim ; 3). Bagaiamana menentukan metode terbaik pada
pengestimasian cadangan klaim?.
B. Pendekatan Pemecahan Masalah
1. Metode Bornhuetter Fergueson (BF)
Metode ini dikenalkan oleh Bornhuetter dan Ferguesn yang merupakan
pengembangan dari metode Chain Ladder untukmenghindari ketergantungan pada
nilai 𝐶𝑖,𝑛+1−𝑖 .Rumusan untuk estimasi cadangan klaim dengan metode Bornhuetter-
Ferguson didefinisikan sebagai berikut: [5]
Tahap untuk memperoleh nilai Ultimate Loss Ratio (ULR), yaitu
a) Menentukan Incremental loss ratio (ILR)
∑𝑛+1−𝑘 𝑆𝑖𝑘
𝑚
̂𝑘 = 𝑖=1
∑𝑛+1−𝑘
………………………(1)
𝑖=1 𝑣𝑖
Dimana 𝑚̂𝑘 menyatakan Incremental loss ratio pada Deveplopment Period ke-
k, 𝑆𝑖𝑘 menyatakan besar klaim incremental pada periode kejadian ke-I dan
Development period ke- k, 𝑣𝑖 menyatakan besar premi kejadian ke-i
b) Menentukan Loss ratio index atau on-level premium
𝑐𝑖,𝑛+1−𝑖
⁄𝑣𝑖
= 𝑛+1−𝑖
∑𝑘=1 𝑚
……………..…………(2)
̂𝑘
Dimana 𝑟𝑖 menyatakan lossratio index pada periode kejadian ke-i dan 𝑐𝑖,𝑛+1−𝑖
menyatakan klaim kumulatif pada periode kejadian ke-I dan development
period ke-k.
c) Menentukan nilai rata-rata on level premium
𝑟𝑖 ∗ = √𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑐 …………………(3)
Setelah memperoleh rata-rata on-level premium, selanjutnya dilakukan
perhitungan nilai earned premium yang sebaiknya dimilki oleh perusahaan
asuransi, yaitu
𝑣𝑖 ∗ = 𝑣𝑖 𝑟𝑖 ∗ ………………………(4)
d) Menghitung ulang Incremental Loss Ratio (ILR)
Perhitungan ulang terhadap Incremental Loss ratio (ILR), hal ini dikarenakan
berubahnya nilai 𝑣𝑖 menjadi 𝑣𝑖 ∗ menggunakan perumusan berikut,
∑𝑛+1−𝑘 𝑆𝑖𝑘 ∑𝑛+1−𝑘 𝑆𝑖𝑘
𝑚
̂𝑘 = 𝑖=1
∑𝑛+1−𝑘 ∗ ==
𝑖=1
∑𝑛+1−𝑘
……………(5)
𝑖=1 𝑣𝑖 𝑖=1 𝑣𝑖 𝑟𝑖 ∗
e) Proses Smoothing
Proses smoothing adalah cara yang trebaik untuk memperoleh hasil yang
memuaskan dan menurun menuju nol. Proses smoothing umumnya dilakukan
dengan dua cara: 1). Intuitif masing-masing aktuaris dan 2). Menggunakan
pendekatan regresi berdasarkan plot yang dibentuk dari hasil 𝑚𝑘 . Nilai
𝑚𝑘 yang telah dilakukan proses smoothing dinotasikan dengan 𝑚̂𝑘
f) Menentukan Ultimate Loss Ratio (ULR).
Setelah melakukan smoothing terhadap 𝑚
̂𝑘 jumlahkan seluruh nilai ILR
∗ ∗ ∗ ∗
𝑚
̂ =𝑚̂𝑘 + ⋯ . +𝑚̂𝑛 + 𝑚 ̂𝑛+1 ………………(6)
METODA
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata.
Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang
sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram
alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan
yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang
ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Jenis Penelitian merupakan kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari
perusahaan asuransi di Palopo. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan: 1). Tahun 2015
dan 2016 telah dilakukan penelitian untuk mengestimasi pengajuan klaim menggunakan metode
point process yang menggunakan data waktu pengajuan klaim dari perusahaan asuransi Jasa
Raharja. Tahun 2021 penelitian tentang estimasi pengajuan klaim menggunakan Bornheutter
yang mengguanakan data besar klaim yang telah dibayarkan dan besar klaim yang belum
dibayarkan.
Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan. Berikut diagram alir tahapan penelitian yang akan
dilaksanakan
JADWAL PENELITIAN
Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan
lama tahun pelaksanaan penelitian
Tahun ke-1
Bulan
No Nama Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Observasi perusahaan Asuransi
2 Identifikasi Masalah
Pengumpulan Data besar jumlah klaim
3 yang dibayarkan dan yang masih dalam
proses pembayaran
4 Pengolahan Data
Analisis perbandingan Metode
5 Bornheutter Fergueson dan Benktander
Hovinen
6 Penyusunan Laporan Kemajuan
Publikasi Luaran Wajib dan Luaran
7
Tambahan
8 Penyusunan Laporan Akhir
DAFTAR PUSTAKA
Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan,
mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang
dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
[1]. Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014.
[internet].2015.Diakses 17 maret 2023. Available
https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf.
[2]. Novita, Mila, Shely Triana, and Suci Fratama Sari. Mean Squared Error Metode Chain
Ladder, Bornhuetter-Ferguson, dan Benktander dalam Prediksi Cadangan Klaim Asuransi
Umum.Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika (JRAM).[internet]. 2018 Oktober 27 [dikutip 5
Maret 2023] ; 2(2) : 93-100. Tersedia:
https://journal.unesa.ac.id/index.php/jram/article/view/3369 doi:10.26740/jram.v2n2.p93-100
[3]. Nurtiti Sunusi, R. Aidawayati and Irmayani. Study of Insurance Claim using Point Process
Models. Indian journal Of Science And Technology. ).[internet]. 2020 Mey 8 [dikutip 15 Maret
2023] 9(28): 1-5. Tersedia: https://indjst.org/articles/study-of-insurance-claim-using-point-
process-models doi: 10.17485/ijst/2016/v9i28/97780
[4]. Mensah, J. A. Combined loss reserving and premium rating by GLM. Instituto Superior de
Economia e Gestão;2023.
[5] Wilandari, Y., Kartiko, S. H., & Effendie, A. R. Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan
Generalized Linear Model (Glm) Dan Copula. Jurnal Gaussian. ).[internet].2022 Desember 8
[dikutip 17 Maret 2023] 9(4): 411-420. Tersedia:
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/29260 doi:
https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i4.29260
[6] Fackler, M. Premium rating without losses. Eur. Actuar. J. ).[internet].2022 January 24
[dikutip 5 Maret 2023]12 (2): 275–316. Tersedia :
https://link.springer.com/article/10.1007/s13385-021-00302-0#citeasdoi.org/10.1007/s13385-
021-00302-0
Komentar : Disetujui
sangat baik