ANALISIS POHON KEPUTUSAN

DECISION TREE ANALYSIS

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 1

 DECISION TREE ANALYSIS
• Adalah alat bantu dalam mengambil keputusan
(decision support tool) yang divisualisikan dalam bentuk
grafik/diagram /model berbentuk seperti pohon yang
menggambarkan permodelan dari suatu persoalan yang
terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke
solusi.
• Salah satu cara melakukan analisis resiko dalam
pengambilan keputusan melalui pendekatan statistik
dalam kondisi uncertainty
• Sering dipakai untuk analisa keputusan ekonomi tahap
eksplorasi migas

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 2

 DECISION TREE ANALYSIS

Metoda ini pada dasarnya merupakan:

– Skema atau rangkaian keadaan dan kemungkinan hasilnya (probability
outcomes)
– Cara untuk menyederhanakan dan memecahkan pengambilan keputusan
yang rumit dan kompleks
– Analisis dari serangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan
antara satu dengan yang lainnya, dan
– Menggambarkan opsi keputusan yang harus diambil berikut kemungkinan-
kemungkinan terjadi.
– Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan kekiri dari sebuah cabang
keputusan merepresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang bisa
diambil.
– Hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam suatu waktu.
3
Syamsul Irham, Decision Tree Analysis
 DECISION TREE ANALYSIS

 Angka-angka yang terletak pada cabang-cabang tersebut merupakan probabilitas

kesempatan akan munculnya keputusan yang ada di cabang tersebut dalam pilihan.
 Expected value / hasil estimasi : estimasi hasil dari sebuah keputusan tertentu. Hasil
ini didapatkan dari mengkalikan setiap kemungkinan peluang terjadinya suatu
kemungkinan lalu menambahkan hasilnya menjadi suatu jumlah.
 Expected value decision criterion / kriteria keputusan hasil estimasi adalah suatu
seleksi agar dapat memilih sebuah alternatif keputusan yang mempunyai hasil estimasi
yang paling baik / yang paling diinginkan.
 Dalam situasi bila “more is better” atau lebih banyak itu lebih baik, maka pilihan
keputusan dengan hasil estimasi paling tinggi adalah yang terbaik, sedangkan dalam
situasi bila ”less is better”, maka pilihan keputusan dengan hasil estimasi paling rendah
adalah yang terbaik.

4
Syamsul Irham, Decision Tree Analysis
 DECISION TREE ANALYSIS

 TITIK KEPUTUSAN (DECISION NODE), dinyatakan dengan tanda kotak segi empat
o TITIK KEMUNGKINAN (CHANCE NODE = STATE OF NATURE NODE), dinyatakan dengan
tanda lingkaran
◄ TITIK AKHIR (TERMINAL), dinyatakan dengan tanda segitiga
 Pohon keputusan dibaca dari kiri kekanan
 Probabilitas harus diberikan disetiap cabang dari titik kemungkinan (chance node) yang
jumlahnya adalah sama dengan satu

 Nilai kondisional (conditonal value) diberikan pada setiap titik terminal.

 Puhon keputusan tidak pakai skala
 Mungkin terdapat dua atau lebih titik kemungkinan yang berurutan

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 5

 DECISION TREE ANALYSIS

0.4 dry hole - $5 MM

0.3 small +$2 MM

chance
0.2 medium +$12 MM

drill 0.1 large +$30

MM

Pilihan
chance

don’t drill $0 MM

EV (drill) = 0.4 (-5) + 0.3 (2) + 0.2 (12) + 0.1 (30) = $ 4 MM

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 6
 DECISION TREE ANALYSIS : 5 STEPS

1. Tentukan atau definisikan permasalahan yang akan

diselesaikan

2. Gambarkan Pohon Keputusan

3. Berikan probabilitas atau nilai kondisional disetiap

terminal

4. Hitung Nilai Expektasi (Expected Value) untuk

semua nilai kondisional disetiap alternatif

5. Hitung semua Nilai Ekspektasi Keuangan (Expected

Monetary Value – EMV)

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 7

 DUA PRINSIP MENYELESAIKAN POHON
KEPUTUSAN

1. Mulai perhitungan dari atau pada titik terminal dan bekerja

mundur ke awal Titik Keputusan. Jika Titik Kemungkinan
dicapai, hitung nilai ekspektasi EMV= ekspektasi pendekatan
yang telah memperhitungkan resiko (probabilitas) untuk
semua nilai kondisional dan tulis diatas Titik Kemungkinan.
2. Jika sampai pada Titik Keputusan EMV yang terbesar, coret
pilihan lain dan letakan EMV di atas Titik Keputusan.
Selanjutnya mundur sampai dengan Titik Keputusan awal
dicapai. Pilih jalur EMV terbesar untuk memilih keuntungan
dan EMV terkecil untuk memilih biaya.

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 8

 Case - 1
mengambil keputusan membor atau tidak membor
POHON KEPUTUSAN
Bila tidak melakukan pemboran, maka
EMV tentunya tidak bertambah, 0.8 dry hole - $1 MM
sedangkan apabila dilakukan
pemboran, ada dua kemungkinan :
pertama tidak menemukan minyak chance
(sumur kering) dengan probabilitas 0,8
akan rugi 1 juta USD, sedangkan bila
menemukan minyak dengan drill 0.2 +$10 MM
probabilitas 0,2, akan mendapatkan
keuntungan 10 jutaUSD. Dengan
menggunakan analisis Pohon Pilihan
Keputusan keputusan apa yang paling chance
menguntungkan?
don’t drill $0 MM

EMV tak membor = 0 EMV (don’t drill) = $0

EMV (drill) = 0.8 (-1) + 0.2 (10) = $ 1.2 MM
EMV membor
= (0,8 x -1) + ( 0,2 x 10)
= 1,2 juta USD

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 9

 Case - 2
DECISION TREE ANALYSIS

HASIL KEMUNGKINAN
P: Produktif dan komersial (0,35 x 0,75) = 0,263
M: Produktif tapi marginal (0,35 x 0,25) = 0,087
D: Dry hole (0,65 x 1 ) = 0,650
TOTAL = 1,000

HASIL KEMUNGKINAN KEEKONOMIAN EXPECTED VALUE

(JUTA USD)
P 0,263 +3 juta (0,263 x 3) = 0,789
M 0,087 + 0,5 juta (0,087 x 0,5) = 0,043
D 0,65 - 0,2 juta (0,65 x – 0,2) = - 0,130
EMV = 0,702

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 10

 Case - 3
DECISION TREE ANALYSIS

Investasi in Oil E&P

Gambarkan Pohon Keputusan untuk memilih keputusan mana
alternatif investasi yang paling menguntungkan. Bila suatu
perusahaan minyak mempunyai £100 million dan investasi mana
yang menguntungkan dan berapa Expected Valuenya dari
alternatif investasi sbb.:
1. Deposito di bank selama 5 tahun dengan suku bunga 10%
/tahun (ignore compound interest).
2. Diinvestasikan pada 2 kemungkinan proyek:
• Project A : probability 0.5 sukses menghasilkan £200
million, dan probability 0.5 gagal dan rugi £50
million.(selama 5 tahun)
• Project B: probability 0.6 sukses menghasilkan £300 million
and probability 0.4 gagal dan rugi £20 million. .(selama 5
tahun)

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 11

 Case - 4
DECISION TREE ANALYSIS
• PILIHAN ANTARA MEMBOR ATAU AKUISISI:
• Dengan menggunakan analisis Pohon Keputusan keputusan apa
yang paling menguntungkan bila diasumsikan ada 2 alternatif
untuk diputuskan, dengan kondisi sbb.
– A : Bor prospek X : kemungkinan untuk sukses 20% dengan
NPV 20 juta USD, dan kemungkinan gaga; 80% dengan NPV –
0,2 juta USD
– B : mengakuisisi prospek Y : kemungkinan sukses 50% dengan
NPV 2 juta USD, dan kemungkinan gagal 50%, dengan NPV –
0,5 juta USD
Penyelesaian: Expected Value:
– A : (0.2 x 20) + 0.8 (-2) = 2,4 juta USD
– B : (0,5 X 2) + 0.5 (-0,5) = 0,75 juta USD

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 12

 Home Work : Case - 5
Decision Tree Analysis
Sebuah perusahaan perminyakan mempertimbangkan untuk
meelakukan suatu program eksplorasi yang memerlukan
keputusan apakah akan membor suatu sumur eksplorasi atau
bukan. Biaya penyelidikan seismik adalah 2 juta USD dan biaya
membor satu sumur 8 juta USD. Seandainya sumur itu berhasil
menemukan cadangan minyak yang komersial, akan diperoleh
NPV 100 juta USD. Untuk meyakinkan perlu diadakan
penyelidikan seismik. Bila itu dilakukan 30% kemungkinan hasil
hasil seismik membenarkan adanya struktur dan 70% lainnya
tidak. Apabila semua kemungkinan untuk memperoleh cadangan
hidroksrbon seperti gambar tsb. Lakukanlah analisis Pohon
Keputusan secara tahap demi tahap.

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 13

 Home Work : Case - 5
Decision Tree Analysis
Perusahaan minyakdan gas bumisedangmempertimbangkanpemboransumureksplorasi gas
diatastanah yang telahdibelinyaseharga USD 4 juta. Ada 2
alternatifkemungkinanpengambilankeputusan:
Melakukan survey seismic terlebihdahulubarumelakukangpemboran.
Tanpamelakukan seismic langsungmelakukanpemboran
Dari survey seismic kemungkinanberhasilmenemukanlapisan yang mengandung gas adalah
60%,,selanjutnyasetelahdilakukanpemboran yang didahuluidengan survey seismic
tadikemungkinanmendapatkan:
cadangan gas 50 BSCF (GHV = 1200 BTU/SCF) adalah 0.50
cadangan gas 10 BSCF (GHV = 1100BTU/SCF) adalah 0.20

Pemborantanpa survey seismic resikonyalebihbesar, sehinggakemungkinanmendapatkan:

Cadangan gas 50 BSCF (GHV = 1200 BTU/SCF) adalah 0.30
Cadangan gas 10 BSCF (GHV = 1100 BTU/SCF) adalah 0.10

Bilaongkospemboran USD 1.5 juta/sumurberhasilatautidakberhasil, ongkos survey seismic

USD 0.5 jutadanhargajual gas (bersih) USD 2/MMBTU, buatlah Decision Tree
lengkapdengannilai/hargadisetiap terminal dansimpul-simpulnya.
Alternatifmanayanglebihbaik?
GHV = Gross Heat Value

Syamsul Irham, Decision Tree Analysis 14