MATEMATIKA ASURANSI

PERTEMUAN KE-1

Siska Yosmar, M.Sc

 MATA KULIAH PRASYARAT

 KALKULUS
 PENGANTAR TEORI PELUANG
 STATISTIKA MATEMATIKA

Siska Yosmar, M.Sc

 SISTEM PENILAIAN

 UTS : 35 %
 UAS : 35 %
 Tugas & Quis : 30%
 Penyerahan tugas tepat waktu!!
 Kehadiran yang < 80% tidak bisa ikut UAS
 Tidak ada ujian susulan

Siska Yosmar, M.Sc

 REFERENSI
 Bowers, C.S. 1997. Actuarial Mathematics. The Society of
Actuaries.
 Futami, Takashi. 1993. Matematika Asuransi Jiwa, Bagian 1.
Incorporated Foundation: Tokyo.
 Jordan, Chester W. 1991. Life Contingencies. The Society of
Actuaries.
 Kellison, Stephen. 1991. The Theory of Interest. McGraw-Hill:
USA.
 Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and
General) : Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta : Gema
Insani
Siska Yosmar, M.Sc
 POKOK BAHASAN

 Dunia Aktuaria
 Tingkat Bunga
 Anuitas Pasti Peng Mat Keuangan
 Anuitas Tertunda
 Teori Probabilitas Peng Teori Peluang
 Tabel Mortalita (Survival)
 Pure Endowment

Siska Yosmar, M.Sc

 POKOK BAHASAN

 Anuitas Hidup
 Anuitas Hidup Tertunda
 Asuransi Jiwa ( seumur hidup, berjangka,
dwiguna)
 Premi Bersih Tahunan
 Cadangan Premi

Siska Yosmar, M.Sc

DUNIA AKTUARIA
Actuarial Careers
 AKTUARIA ???
 AKTUARIA adalah bidang ilmu perpaduan
antara ilmu matematika, statistika, dan ekonomi
/ keuangan yang berperan dalam menilai atau
memperkirakan risiko.
Matematika

Statistika AKTUARIA

Finansial

Siska Yosmar, M.Sc

 Siapa itu Aktuaris???
 Aktuaris ak.tu.a.ris
 [n] ahli matematika dalam perusahaan
asuransi yang menghitung-hitung risiko,
premi, cadangan, dan dividen
(sumber : kamus besar bahasa Indonesia)

Siska Yosmar, M.Sc

 Aktuaris

 Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan

teori matematika, probabilita dan statistika, serta ilmu
ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan aktual pada sebuah bisnis khususnya yang
berhubungan dengan risiko. Masalah bisnis tersebut
dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa
depan, kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan
peristiwa tersebut akan terjadi dan berapa jumlah dana
yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul
jika peristiwa tersebut terjadi.
(sumber : Persatuan Aktuaris Indonesia)

Siska Yosmar, M.Sc

Kenapa Menjadi Aktuaris?

 Aktuaris bukan hanya sekedar pekerjaan.

 Aktuaris adalah sebuah profesi.
 Aktuaris adalah sebuah karir yang berhubungan
dengan bakat untuk menyelesaikan masalah
dalam kehidupan nyata.
 Diperlukan komitmen untuk memegang teguh
standar kinerja tertentu, profesionalisme dan
etika.
 Kualifikasi sebagai aktuaris dapat digunakan
diseluruh dunia
Siska Yosmar, M.Sc
 Aktuaris

 Keahlian Aktuaris :
 Mengevaluasi kemungkinan kejadian-kejadian
yang akan datang.
 Mendesain cara untuk mengurangi kemungkinan
kejadian yang tidak diinginkan.
 Menurunkan dampak kejadian yang terjadi.

Siska Yosmar, M.Sc

Based on statistics from Wall street Journal (Jan 09) on 200
occupations, these came out on top of the 10 Best Jobs.
The Ten Best Jobs
1. Mathematician
2. Actuary
3. Statistician
4. Biologist
5. Software Engineer
6. Computer Systems Analyst
7. Historian
8. Sociologist
9. Industrial Designer
10. Accountant
The occupations are ranked on the basis of six key criteria:
environment, income, employment outlook, physical demands,
security, and stress.
Menurut sebuah studi dari website pencarian kerja CareerCast
menempatkan Akruaris sebagai the best job #1 tahun 2015
https://www.careercast.com/jobs-rated/2018-best-jobs?page=0
Siska Yosmar, M.Sc
 ACTUARIAL ORGANIZATIONS
 Be an Actuary
 http://www.beanactuary.org/
 SOA (Society of Actuaries)
 http://www.soa.org/
 CAS (Casualty Actuarial Society)
 http://www.casact.org/
 Canadian Institute of Actuaries
 http://www.actuaries.ca/
 PAI (Persatuan Aktuaris Indonesia)
 http://www.aktuaris.org/
Siska Yosmar, M.Sc
Profesi Aktuaris di Indonesia
 Gelar aktuaris di Indonesia diberikan oleh
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) setelah
seorang individu menempuh Ujian
Profesionalisme Aktuaria terdiri dari 11 mata ujian.
 Pada umumnya aktuaris di Indonesia memiliki
latar belakang pendidikan dari FMIPA Matematika
maupun Statistika. Tetapi ada sedikit yang berasal
dari disiplin lain.
Siska Yosmar, M.Sc
 UJIAN PROFESIONAL AKTUARIS
 Ujian Tingkat Ajun Aktuaris
ASAI (Associate of the Society of Actuaries of
Indonesia)
 A10-Matematika Keuangan
 A20-Probabilita dan Statistika
 A30-Ekonomi
 A40-Akuntansi
 A50-Metode Statistika
 A60-Matematika Aktuaria
 A70-Pemodelan dan Teori Risiko
 A80-Profesionalisme
Biaya Seri A : Rp 1.000.000 (Rp 300.000 untuk calon
anggota mahasiswa)
Siska Yosmar, M.Sc
 UJIAN PROFESIONAL AKTUARIS
 Ujian Tingkat Aktuaris
FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of
Indonesia)
 Semua Ujian Level ASAI
 F10-Manajemen Aset dan Investasi
 F20-Manajemen Aktuaria
 Ditambah minimum satu mata ujian :
 F31-Aspek Aktuaria dalam Asuransi Jiwa
 F32-Aspek Aktuaria dalam Dana Pensiun
 F33-Aspek Aktuaria dalam Asuransi Umum
 F34-Aspek Aktuaria dalam Asuransi Kesahatan
Biaya Seri F : Rp 1.250.000
Siska Yosmar, M.Sc
Alur ujian yang direkomendasi

Siska Yosmar, M.Sc

The Society of Actuaries of Indonesia
Membership
The Society of Actuaries of Indonesia had 324 members (134
Fellows and 190 Associates) in 2006 – compared to only 33 in 1990
Its membership growth can be described as follows:
 Year 1990 : 24 FSAIs, 9 ASAIs, 33 members
 Year 1993 : 33 FSAIs, 16 ASAIs, 49 members
 Year 1996 : 53 FSAIs, 28 ASAIs, 81 members
 Year 2000 : 96 FSAIs, 133 ASAIs, 229 members
 Year 2003 : 118 FSAIs, 183 ASAIs, 301 members
 Year 2006 : 134 FSAIs, 190 ASAIs, 324 members

Year 2012 : 178 FSAIs, 158 ASAIs, 336 members

Year 2014 : 185 FSAIs, 169ASAIs, 354 members
Siska Yosmar, M.Sc
 Tempat Aktuaris Bekerja
 Perusahaan Asuransi Jiwa
 Perusahaan Asuransi Umum/Kerugian
 Perusahaan Asuransi Kesehatan
 Dana Pensiun
 Konsultan Aktuaria
 OJK
 Perguruan Tinggi
 Bank dan Perusahaan Penanaman Modal
 Korporasi Besar dan Kantor Akuntan Publik
Siska Yosmar, M.Sc
Aktuaris di Perusahaan Asuransi

 Pembagian Perusahaan Asuransi dalam UU

No : 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian :
 Perusahaan Asuransi Kerugian
 Perusahaan Asuransi Jiwa

Siska Yosmar, M.Sc

Aktuaris di Perusahaan Asuransi Kerugian

 Dalam peraturan mengenai perasuransian di

Indonesia belum dikenal aktuaris untuk perusahaan
asuransi kerugian. Namun kedepan kebutuhan tenaga
aktuaris untuk asuransi kerugian sangat diperlukan,
terutama untuk memperkirakan risiko asuransi.
 Tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap aspek
teknis asuransi kerugian adalah ahli manajemen
asuransi anggota AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen
Asuransi Indonesia) atau asosiasi di luar negeri yang
telah mendapat pengakuan dan rekomendasi dari
AAMAI.
Siska Yosmar, M.Sc
Aktuaris di Perusahaan Asuransi Jiwa
 Kualifikasi : Anggota PAI atau anggota persatuan
aktuaris di luar negeri yang telah mendapat
pengakuan dari PAI
 Kewajiban :
 Melakukan valuasi kewajiban perusahaan asuransi jiwa,
yang terdiri dari :
 Cadangan premi
 Cadangan klaim
 Melakukan perhitungan aspek teknis aktuaria lainya,
diantaranya : mendesain produk, menghitung tarif premi
dll
Siska Yosmar, M.Sc
Aktuaris di Perusahaan Konsultan Aktuaria

 Valuasi kewajiban perusahaan asuransi jiwa

 Mendesain produk asuransi baru
 Penyusunan laporan operasional perusahaan
asuransi jiwa
 Valuasi kewajiban dana pensiun

Siska Yosmar, M.Sc

Aktuaris di Direktorat Asuransi-kemenkeu
(sekarang masuk OJK)

 Menyusun konsep peraturan dibidang

perasuransian
 Analisa produk baru asuransi yang diajukan
perusahaan
 Analisa permohonan pengesahan cadangan
premi
 Analisa laporan operasional
 Valuasi cadangan premi perusahaan melalui
pemeriksaan langsung
Siska Yosmar, M.Sc
Aktuaris di Lembaga Pendidikan
 Sebagai tenaga pengajar
 Institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
aktuaris, diantaranya :
 BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)-kemenkeu
 ITB : S1, S2 Aktuaria
 UGM : S1 Aktuaria, S2 (minat Aktuaria)
 IPB : S1 Aktuaria, S2
 UI : D3 Adm Asuransi dan Aktuaria, S1 Aktuaria,
S2 (MM Aktuaria)
 ITS: S1, S2
 UNPAD : S1 Aktuaria
 UB : S1 Aktuaria
 UNPAR : S1 Aktuaria
Siska Yosmar, M.Sc
 Jumlah Perusahaan Asuransi
dan Konsultan Aktuaria
Perusahaan Jumlah
Asuransi Kerugian 97
Asuransi Jiwa 51
Reasuransi 4
Konsultan Aktuaria 22
Siska Yosmar, M.Sc