MANAJEMEN RISIKO DI

PERBANKAN SYARIAH
INTERNASIONAL
Kegiatan di Pasar Modal Syariah dan Pasar Uang Syariah serta Mitigasi Risiko
Pasar untuk Currency dan Surat Berharga

Oleh:
1. Cintya Sofia Kusuma W. (4.42.19.0.07)
2. Rahma Amalia Azizah (4.42.19.0.23)
3. Wahyuningtyas Rahmawati (4.42.19.0.30)
Pendahuluan
Perkembangan dalam industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah
internasional mengalami perkembangan yang berbeda-beda pada setiap negara, seperti
di Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, dan Inggris.
Hal ini didukung dengan adanya Islamic Development Bank (IDB) yang memberikan
jasa pada bidang penanaman modal dalam perdagangan dunia, seperti pasar modal
syariah dan pasar uang syariah (Sultoni dan Basuki, 2020).
Kehadiran pasar modal syariah dan pasar uang syariah memiliki peranan penting dalam
perubahan sistem keuangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian pada
sebuah negara.
MANAJEMEN RISIKO
PADA PERBANKAN
SYARIAH
INTERNASIONAL
Industri perbankan syariah internasional sangat berkaitan dengan risiko
pasar. Dalam mengurangi risiko yang dihadapi, sistem pengelolaan
manajemen risiko harus memiliki kompetensi memadai sehingga
berbagai risiko dapat diantisipasi dengan baik yang dapat mengurangi
potensi kerugian.
KEGIATAN DI PASAR
MODAL SYARIAH DAN
PASAR UANG SYARIAH
 Pasar Uang Syariah
Pasar uang syariah memiliki
Pasar Modal Syariah kegiatan transaksi keuangan
antarbank dalam jangka pendek
Pasar modal syariah memiliki
berdasarkan prinsip syariah
peranan sebagai sumber
dengan mata uang rupiah
pendanaan bagi perusahaan yang
maupun valuta asing.
menjadi sarana investasi jangka
Panjang pada efek syariah yang
berupa surat berharga.
Kegiatan di Pasar Modal Syariah
- INDONESIA -
BSI Reksa Dana Syariah

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

Refferal Retail Brokeage

SBSN Ritel
Kegiatan di Pasar Uang Syariah
- INDONESIA -

Sertifikat Investasi
Mudharabah Antar Bank
(SIMA)

Sertifikat Pengelolaan Dana

Berdasarkan Prinsip Syariah
Bank (SIPA)
Kegiatan di Pasar Modal Syariah
- ARAB SAUDI -
Dealing/Brokerage

Managing Assets

Advising

Arangging

Custody
Kegiatan di Pasar Uang Syariah
- ARAB SAUDI -

Kontrak valuta asing

berjangka

Swap mata uang

Kegiatan di Pasar Modal Syariah
- MALAYSIA -

Government Investment Issue

(GII)

Corporate Sukuk/i-PDS
Kegiatan di Pasar Uang syariah

Al-Wafiyah

- MALAYSIA -
WIA Wakalah

SIA Mudarabah

TDT-i Special
Kegiatan di Pasar Uang syariah
- MALAYSIA -
NIDC

FRNIDC

IIA Mudaraba

IAA Wakalah
Kegiatan di Pasar Modal Syariah
- INGGRIS -

FTSE Shariah Global

Indexes

Russell Islamic Global

Indexes
Kegiatan di Pasar Modal Syariah
- INGGRIS -

ETFs on Islamic Indices

Alternative Investment
Market
MITIGASI RISIKO PASAR
UNTUK CURRENCY DAN
SURAT BERHARGA
Mitigasi risiko merupakan cara yang bertujuan untuk menjaga ataupun
mencegah agar risiko yang dikhawatirkan oleh bank tidak terjadi atau
pun jika terjadi, dapat meminimalisir risiko tersebut. Risiko pasar timbul
akibat adanya perubahan nilai asset yang diperdagangkan.
Mitigasi Risiko Pasar untuk Currency dan Surat Berharga

- INDONESIA -
Menerapkan prinsip segretion of duty dengan memisahkan
fungsi front office, middle office, dan back office dalam
pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing

Melakukan cut loss posisi terbuka sukuk apabila terdapat

penurunan harga pasar

Menerapkan prinsip segretion of duty dengan memisahkan

fungsi front office, middle office, dan back office dalam
pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing
Mitigasi Risiko Pasar untuk Currency dan Surat Berharga (lanjutan)

- INDONESIA -
Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai
tukar USD/IDR, yield, surat berharga pemerintah

Melakukan mark to market surat berharga dan revaluasi kurs

secara harian.
Mitigasi Risiko Pasar untuk Currency dan Surat Berharga

- ARAB SAUDI -
Kontrak valuta asing berjangka

Profit rate swaps dan profit rate futures

Menerapkan prinsip segretion of duty dengan memisahkan

fungsi front office, middle office, dan back office dalam
pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing
Mitigasi Risiko Pasar untuk Currency dan Surat Berharga

- MALAYSIA-
Mengendalikan risiko valuta asing portofolio trading book
dengan membatasi eksposur terbuka ke mata uang individual
secara agregat

Membatasi eksposur devisa neto pada suatu basis agregat

Value at variable
Mitigasi Risiko Pasar untuk Currency dan Surat Berharga

- INGGRIS Otoritas di Inggris memiliki tujuan operasional yang pro

integritas pada sistem keuangan. Salah satu kasus yang
terjadi yaitu pencucian uang dan pendanaan teroris sehingga
dapat merusak sistem keuangan di Inggris. Oleh karena itu,
lembaga keuangan yang beroperasi di Inggris bertanggung
jawab untuk meminimalkan risiko digunakan untuk tujuan
kriminal, termasuk risiko digunakan untuk memfasilitasi
pencucian uang atau pendanaan teroris.
Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan Inggris harus berhati-
hati untuk mengatur dan mengendalikan urusan mereka
secara bertanggung jawab dan efektif dan untuk menetapkan,
menerapkan dan memelihara kebijakan dan prosedur yang
memadai untuk melawan risiko digunakan untuk kejahatan
keuangan lebih lanjut
Kesimpulan
● Penerapan manajemen risiko di perbankan syariah internasional meliputi
pasar modal syariah untuk jangka Panjang dan pasar uang untuk tujuan
jangka pendek
● Kegiatan pasar modal dan pasar uang syariah di berbagai negara memiliki
sebutan yang berbeda. Namun, kegiatannya sama yaitu berupa investasi
● Mitigasi risiko pasar digunakan untuk currency dan surat berharga pada
setiap negara juga memiliki cara tersendiri. Setiap perbankan diwajibkan
untuk meminimalisir risiko yang dihadapi .
Terima Kasih

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes

icons by Flaticon and infographics & images by Freepik