Yates Correction vs Fisher Exact Written By Malonda Gaib on Selasa, 15 Maret 2011 | 15.3.

11 Kedua uji ini merupakan uji alternatif yang digunakan untuk tabel kontingensi 2x 2 pada kondisi dimana terdapat nilai sel yang terlampau kecil dari batas minimal yang ditentukan. Perlu diingat bahwa teknik Uji Kai Kuadrat mensyaratkan sebag i berikut : 1. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan < 1. 2. Tidak lebih dari 20% sel mempunyai nilai harapan < 5. Nah... bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka Uji Yates Correction (korek si Yates) dan Fisher Exact yang digunakan. Lalu kapan kedua uji ini digunakan ? Cochran (1954) dalam Siegel (1992) menyarankan bahwa kedua uji tersebut akan bai k bila digunakan pada kondisi sebagai berikut : 1. Bila sampel >40, gunakan koreksi Yates pada kondisi apapun. 2. Bila sampel 20-40, gunakan koreksi Yates dengan ketentuan tidak ada sel yang nilai ekspektasinya <5. Jika ada sel yang nilai ekspektasinya <5, maka guna kan Fisher Exact. 3. Bila sampel <20, gunakan Fisher Exact pada kondisi apapun. Namun demikian penggunaan koreksi Yates tidak disarankan/diperlukan lagi, bila N terlampau banyak. Dahulu koreksi Yates banyak digunakan, namun akhir-akhir ini manfaatnya dipertanyakan. Bahkan Grizzle (1967) menganjurkan untuk tidak menggun akan koraksi Yates, karena cenderung meperbesar kesalahan tipe II (tidak menolak Ho, padahal Ho salah).