Jawaban Teori Portofolio & Analisis

• Jawaban :
• Intel (12,10-022) : 0,72 = 16,5
Ford (14,60-0,10) : 0,33 = 43,93
Anheuser Busch (7,60-0,17) : 0,55 = 7,29
Merck (10,20-0,5) : 0,60 = 9,36
S&P500 (5,50-0,00) : 1,00 = 5,5
• Slope SML akan sebesar (0,15-0,8) = 0,12

• Jawaban :
•

• Alpha Saham X :
Alpha = 15% - (3% + 1,3 x (12% - 3%)) = 15% - 12% = 3%

Alpha Saham Y :
Alpha = 15% - (3% + 0,7 x (9 - 3) ) = 15% - 4% = 11 %
• Rumus saham return ekspektansian : E(Rit) = Rmt
Ket :
E(Rit) = tingkat keuntungan saham yang diharapkan pada hari ke t
Rmt + tingkat keuntungan pasar pada periode t

Saham yang memberikan return ekspektansian leih tinggi adalah saham X

• Jawaban :
• Slope = 8 + ((18 - 8) / 28 ) x 3,5
= 8 + 10 x 0,125
= 8 + 1,25
= 9,25
• Nilai return ekspektansian, yaituu 18 % dan untuk deviasi sebesar 28%

• Jawaban :
•

• Dana diverifikasi portofolio lebih menguntungkan karena, pelestraian dana/modal

 memperoleh pendapatan tetap, menyeimbangan portofolio dana dan pertumbuhan yang
signifikan, sedangkan Dana pasif dimana kamu bisa menghasilkan uang tanpa harus
telibat aktif

1. Herding Strategy adalah fenomena dimana investor mengikuti apa yang mereka anggap
dilakukan oleh investor lain, daripada analisis mereka sendiri.