SISTEM

Operations Management
PERSAMAAN
SIMULTAN
Oleh:
Dwi Yunitasari
William
G151110141 J. Stevenson

8th edition
 Sistem Persamaan Simultan

Merupakan suatu sistem persamaan yg menggambar-kan

saling ketergantungan antar variabel/keterkaitan antar
persamaan
Estimasi parameter suatu persamaan tidk dpt dilakukan
tanpa mempertimbangkan irformasi pada persamaan
lainnya.
Hubungan dua-arah atau simultan antar beberap aVariabel
Y1i = 10 + 11Y2i + 12 Xi + 1i
Y2i = 0 + 1Y1i + 3 Xi + 2i

Y1, Y2 = Variabel Endogen (Saling terikat) stochastic

X1 = Variabel eksogen
1i, 2i = Error - stochastic

Terdapat korelasi antara dan variabel penjelas; cov( i,Xi) 0.

(Penyimpangan asumsi OLS)
 Model Persamaan Simultan
Contoh:
1. Model Permintaan dan Penawaran
Fungsi Permintaan: Qdt = o + 1Pt + 1t ; 1< 0.
Fungsi Penawaran: Qst = o + 1Pt + 2t ; 1> 0.
Keseimbangan: Q dt = Q s t P

2. Model Pendapatan Nasional Keynes

Fungsi Konsumsi: Ct = o + 1 Yt + t ;
0 < 1< 1.
Identitas Pendapatan: Yt = Ct + It ;
 ISTILAH DLM MODEL PERSAMAAN SIMULTAN:

1. Persamaan Struktural/Perilaku:
Persamaan yang dapat menggambarkan:
Struktur atau perilaku dari fenomena yang diamati.
Perilaku peubah endogen terhadap perubahan-perubahan
variabel penjelas pada persamaan yang bersangkutan

2. Persamaan Direduksi (reduced-form equation):

Persamaan dimana variabel endogen hanya dipengaruhi
variabel predetermined dan gangguan stochastic.

C t 1' 2' I t ' a

(1 b)
1' ,
b
(1 b)
2' ,
Vt
(1 b)
'

Yt 1 2 I t t a
1 ,
1 V
2 , t 1
1 b 1 b 1 b
 Model Persamaan Simultan
Identifikasi Model:
Tujuan: Mengidentifikasi model sblm dilakukan estimasi
Untuk mengetahui apakah estimasi parameter dapat
dilakukan melalui persamaan reduced-form dari sistem
persamaan simultan.

Persamaan Tidak Teridentifikasi (unidentified) jika estimasi

parameter tidak dapat dilakukan melalui persamaan reduced-
form.
Persamaan Teridentifikasi (identified) jika estimasi parameter
dpt dilakukan melalui persamaan reduced-form dr sistem
persamaan simultan.
Teridentifikasi Tepat (exact identfied),
Jika masing-masing nilai parameter bersifat unik
(hanya mempunyai satu nilai)
Teridentifikasi Berlebih (over identified),
Jika masing2 nilai parameter mempunyai lbh dari satu
nilai.
 Aturan Identifikasi

Aturan Order:

K k m 1

Jika K k = m 1, identified .
Jika K k > m 1, overidentified .
Jika K k < m 1, unidentified
 Model Persamaan Simultan
Metode Pendugaan
(2.23)

Metode:
Indirect Least Square (ILS): Exact Identified

Tahapan:
- Mencari persamaan bentuk yang direduksi
a 1 Vt
Yt 1 2 I t t 1 , 2 , 1
1 b 1 b 1 b
C t 1' 2' I t ' a
1' ,
b
2' ,
Vt
'
(1 b) (1 b) (1 b)

- Menerapkan OLS untuk persamaan bentuk yang direduksi secara individual

-Menghitung koefisien structural dari koefisien bentuk yang direduksi yang

ditaksir dalam langkah 2. ' 1
a (1 b) 1 (1 b)
' b 2
1
1 1 '
2 2
Two Stage Least Square (2SLS)

-Exact Identified atau

-Over Identified (teridentifiksi &
memiliki solusi tidak unik)

Tahapan-tahapan:

-meregresikan model reduksi menggunakan OLS

Yt 1 2 I t t
-Substitusi model dugaan ke persamaan lain dalam
sistem yang sama:


C t a b Y t t Vt a b Y t b t Vt

 Model Persamaan Simultan
Contoh:

Tabel 1. Data Ekonomi Makro Amerika Serikat tahun

1970 1994 (Gujarati 2006).

Year GDP GPDI Gov M2 TB

1970 1035,60 150,20 115,90 628,10 6,56
1971 1125,40 176,00 117,10 712,70 4,51
1972 1237,30 205,60 125,10 805,20 4,47
1973 1382,60 242,90 128,20 861,00 7,18
: : : : : :
1994 6931,40 1014,40 516,30 3617,00 4,66

GDP : Y : Produk Domestik Bruto (dalam Miliar $)

GPDI : I : investasi domestic Swasta Bruto (dalam Miliar $)
Gov : G : Pengeluaran Pemerintah Federal (dalam Miliar $)
M2 : M : Stok Uang M2 (dalam Miliar $)
TB : Sertifikat Pemerintah AS 6 bulan
 Model Persamaan Simultan

Contoh bentuk persamaan strukturalnya adalah :

Fungsi Pendapatan :Yt = 1 + 2 Mt + 3 It + 4 Gt+ 1t

Fungsi Penawaran uang :Mt = 1 + 2 Yt + 2t

Dimana Y = Pendapatan
M = stok uang
I = Pengeluaran Investasi
G = Pengeluaran barang dan jasa Pemerintah
1 , 2 = faktor galat stokastik
Identifikasi Model

Fungsi Pendapatan : Tidak Teridentifikasi

Fungsi penawaran : Teridenfikasi berlebih (2SLS)

Pengolahan Data dengan SAS
 Model Persamaan Simultan
Output:
Fungsi Pendapatan (Y): Tidak Teridentifikasi

Variable
Parameter Standard
DF Estimate Error t Value Pr >
5%
|t|

Intercept 1 115.0327 54.40216 2.11

0.0455
Berpengaruh
Y 1 0.560558 0.013681 40.97
<.0001 nyata

Stok Uang = 115.032 + 0.5605 Y

R2 = 0.98649 R2 Adj = 0.98590

Baik
Terima Kasih....

http://rosihan.com