RISIKO OPERASIONAL
KELOMPOK 1 :
 Rakhmad Rizki Yanto
(63012170002)
 M. Sulton Muntaha (63010170337)
 Efi Septiani(63010170345)
 Faradina Febtiyana(63010170374)
 Herida Dwi Fadhillah
(63010170425)
 Siti Sarifah (63012180006)
 A. DEFINISI RISIKO
OPERASIONAL
definisi BCBS dan
bank Indonesia

risiko operasional diartikan sebagai risiko akibat

ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses
internal akibat kesalahan manusia, kegagalan system,
dan atau akibat kejadian-kejadian yang
mempengaruhi kinerja oprasional bank
 TURUNAN DARI RISIKO
A. Risiko strategic
OPRASIONAL
Risiko startegik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan
strategic serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini berhubungan dengan
keputusan-keputusan bisnis jangka panjang.

B. Risiko kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko kerugian (financial maupun nonfinansial) yang disebabkan bank tidadak
mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal/eksternal dan peraturan
lainya yang berlaku.

C. Risikohukum
Risiko hokum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yurudis, yang antara lain
disebabkan adanya tuntutan hokum pada bank, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau
kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya sarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

D. Risiko reputasi
Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber
dari presepsi negative terhadap bank. Dampak dari kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian
non-finansial bagi bank.
 a. Penyebab (cause)
Sesuai definisi risiko operasioanal, penyebab utama kejadian risiko operasional
adalah factor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan system, dan
keperlunya didefinisikan akar penyebab dari kejadian

b. Kejadian (event)
Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam
RISIKO nenetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian tipe kejadian harus
OPERASION didasarkan kedalam akar permasalahan atau kategori yang dominan. Suatu kejadian
AL DI BANK memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko
operasioanl selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan
terjadi.

C. Dampak (effect)
Suatu even terkait risiko perasioanal dapat memberikan berbagai macam dampak
kerugian bagi financial langsung : berkurangnya nilai asset, hilangnya hak
kepemilikan, ganti rugi, keputusan kewajiban hukum, kerusakan pada aktiva
maupun finansial tidak langsung : menurunya citra bank dimata masyarakat, off-line
yang lama dan sering.
 B. PENGUKURAN RISIKO
OPERASIONAL
untuk mengukur resiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini :

1. Frekuensi atau probabilitas terjadinya resiko

2. Tingkat keseriusan kerugian atau impact resiko tersebut.

Dengan menggunakan dua dimensi tersebut,kita bisa membuat matriks frekuensi/tingkat

keseriusan untuk risiko-risiko yang ada , termasuk resiko operasional
 Bagan 11.1 matriks severity dan frekuensi untuk risiko gagal bayar dan
Bagan 11.2 strategi menghadapi riisko berdasarkan matriks
kesalahan pemrosesan
severity/frekuensi
severity
Risk Map

Frekuensi

Ket:
A: kesalahan pemrosesan
B: Rate Risk
C: Gagal Bayar debitur besar
Keterangan gambar :
Bagan 11.1 dibawah ini menunjukkan matriks dengan dimensi frekuensi di sumbu horisontal
dan dimensi severity pada sumbu vertikal. Risiko-resiko bisa diklasifikasikan berdasarkan
dimensi-dimensi tersebut. Sebagai contoh, risiko gagal bayar dari debitur perusahaan
biasanya jarang terjadi. Karena itu risiko tersebut diklasifikasikan sebgai risiko dengan
frekuensi rendah. tetapi jika terjadi, kerugian yang timbul bisa sangat besar. Karena itu risiko
tersebut diklasifikasikan dengan severuty tinggi. Gabungan antara frekuensi rendah dengan
severity tinggi terlihat pada titik C pada bagan diatas. Sebaliknya kesalahan pemrosesan atau
kesalahan pencatatan transaksiakan sering terjadi (apalagi jika proses pencatatan masih
secara manual). Tetapi tingkat severity dari kesalahan tersebut tidak terlalu tinggi. Karena
itu resiko kesalahan pemrosesan berada pada titik A.

Dengan proses semcam itu, kita bisa memperoleh gambaran mengenai frekuensi dan severity
dari suatu risiko, yang selanjutnya mempunyai implikasi pada bagaimana mengelola resiko
tersebut. Sebagai contoh, berikut ini strategi menghadapi risiko berdasarkan matriks severity
(significance) / frekuensi (likehood) (lihat bagan 11.2).
 strategi yang tepat untuk mengelola risiko
1. Signifikansi (severity) rendah dan likelihood
(frekuensi) rendah: low control perusahaan bisa
menerapkan pengawasan yang rendah terhadap
risiko ini menimbulkan biaya yang lebih besar
dibandinkan manfaatnya, sehingga akan lebih
optimal jika bank tidak perlu melakukan
pengawasan yang berlebihan.
3. Signifikansi (severity) rendah dan likelihood
(frekuensi) tinggi: monitor
Tipe risiko semacam ini sering muncul tetapi
besarnya kerugian relatif kecil. Biasanya risiko
semacam ini muncul sebagai akibat perusahaan
menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain, risiko
semacam ini merupakan konsekuensi perusahaan
menjalankan bisnisnya.
2. Signifikansi (severity) tinggi dan likelihood
(frekuensi) rendah: detect and monitor
Tipe resiko seperti ini lebih ‘menantang’ untuk
dihadapi. Jika resiko seperti ini muncul,
perusahaan bisa mengalami kerugian yang cukup
besar, dan barangkali bisa mengakibatkan
kebangkrutan.
4. Signifikansi (severity) tinggi dan likelihood
(frekuensi) tinggi: prevent at source
Tipe risiko ini praktis tidak relevan lagi
dibicaraknan, karena jika situasi semacam ini
terjadi, berarti perusahaan tidak lagi bisa
mengendalikan risiko, dan bisa berakibat pada
kebangkrutan.
 Bagan 11.3 strategi menghadapi risiko berdasarkan matriks frekuensi/severety

Ket:
Hijau : wilayah 4
Kuning : wilayah 3
Merah : wilayah 2
Ungu : wilayah 1

Strategi untuk menghadapi risiko tersebut untuk wilayah-wilayah tersebut adalah seperti berikut ini :
• Wilayah 1. Severity tinggi dan frekuensi tinggi: immediate action
Untuk wilayah ini, perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera (immediate action).
• Wilayah 2. Severity tinggi dan frekuensi agak tinggi: immediate attention
Untuk wilayah ini, perusahaan harus segera mengawasi. risiko ini (immediate attention).
• Wilayah 3. Severity agak tinggi dan frekuensi agak tinggi: periodic attention
Untuk wilayah ini, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala (periodic attention).
• Wilayah 4. Severity rendah dan frekuensi rendah: annual evaluation
Untuk wilayah ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang, misal tahunan.
 C. MENGHITUNG KERUGIAN YANG
DIHARAPKAN
1. Perhitungan Langsung
Menghitung kerugian yang diharapkan dengan kerangka profitabilitas (frekuensi) dan severity, kerugian yang diharapkan adalah
Kerugian yang Diharapkan = Frekuensi (profitabilitas) x severity (besarnya kerugian)

2. Pendekatan Analitis Untuk Menghitung Kerugian yang Diharapkan

Alternatif lain untuk menghitung tingkat kerugian yang diperkirakan adalah dengan menggunakan model analitis. Keuntungan dari
distribusi normal adalah bisa melakukan berbagai hal hanya dengan mengetahui nilai yang diharapkan dan standard deviasinya.
Kelemahan dari metode distribusi normal adalah asumsi distribusi normal sesuai dengan kenyataan. Z = { log (X) - µ } / σ
Distribusi tersebut mempunyai kecondongan positif (positive skewness).

3. Pendekatan Simulasi
Kerugian yang diharapkan adalah hasil perkalian antara profitabilitas (frekuensi) dengan severity, distribusi Poisson bisa
menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, dengan nilai yang diharapkan adalah 5 kali terjadinya peristiwa
tersebut setiap bulannya. Periode yang dievaluasi adalah bulanan (dengan demikian rata-rata ada 5 kali kerugian setiap bulannya)
D. PERUBAHAN KARAKTERISTIK RISIKO OPERASION
Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu. Karakteristik risiko
operasional berubah dari frekuensi tinggi/signifikansi rendah menjadi frekuensi rendah/signifikansi tinggi, seperti
terlihat pada bagan berikut ini :
Signifikansi  Signifikansi
Tinggi Tinggi
Frekuensi Frekuensi
Rendah Tinggi

Signifikansi  Signifikansi
Rendah rendah
Frekuensi Frekuensi
Rendah Tinggi
Faktor yang menyebabkan
perubahan karateristik
1. Globalisasi
Globalisasi keuangan di dunia didorong oleh liberalisasi
ekonomi dunia. Liberalisasi berarti penghilangan
pembatasan-pembatasan aliran modal.

2. Terlalu Mengandalkan Teknologi

Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi
melakukan banyak hal, seperti membantu membuat basis
data, membantu perhitungan harga instrumen keuangan.

3. Otomatisasi
Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer,
perusahaan semakin lama semakin mengandalkan
teknologi komputer untuk melakukan banyak hal,
termasuk mengotomatisasi transaksi.

4. Outsourching
Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk
mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan

4. Perubahan Budaya Masyarakat

Masyarakatsemakin lama semakin pandai, semakin sadar
akan hak dan kewajibannya. Kesadaran semacam itu
cenderung meningkatkan risiko litigasi.
 PERTANYAAN

1 Sebutkan contoh realita risiko operasional bank di Indonesia dan jelaskan kronologinya kemudian bagaimana
1 tanggapan serta solusi dari kalian dg permasalahan tersebut?

2 Jelaskan beberapa hal yang menyebabkan risiko operasional berubah karakteristiknya! Berilah ilustrasi!
2

Bagaimana upaya dari bank dalam mengatasi penurunan tingkat kepercayaan dari stakeholder akibat persepsi
3
3 negatif terhadap bank yang mengakibatkan kerugian finansial?

Sebutkan dan jelaskan 3 sebab yang menyebabkan terjadinya risiko operasional serta berikan contohnya dalam
4
4 kehidupan dari masing" ketiga sebab itu.

Apa saja alasan yg relevan bahwa bank saat ini sdh menerapkan manajemen risiko yg lebih komprehensif?
5
5 Jelaskan !
 daftar pustaka

1. Hanafi, MM. 2006. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

2. Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Manajemen Risiko 2. Jakarrta: Gramedia Pustaka Utama
3. Indroes, FN. 2008. Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: Rajagrafindo Persada
 referensi
referensi