ASSALAMUAL

AIKUM…
KELOMPOK 2 :
BISMIHAYATI
MELSI NOPITA SARI
SITI LESTARI
BAYU SAPUTRA
“Gambaran Umum Asset Dan Liability
Managemen”
 ALMA (Asset and Liability Management) adalah suatu proses
perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui
pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan menetapkan
strategi  terhadap asset dan liability guna mengeliminasi risiko.
 Asset and liability management (ALMA) pada dasarnya adalah
suatu penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan :
1. Permodalan (equity).
2. Penghimpunan Dana (funding).
3. Penggunaan dana (asset)
 Tujuan ALMA (Asset and Liability Management)
 Menjaga pertumbuhan bank yang wajar
 Pendapatan yang maksimal
 Menjaga likuiditas yang memadai
 Mebentuk cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-
hal tertentu
 Memelihara dana masyarakat yang dipercayakan
melalui kegiatan bank
 Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit
 Faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi ALMA bagi
dunia perbankan
No. Faktor-Faktor Pendorong No. Faktor-Faktor Penghambat
1. Deregulasi sektor perbankan di sebagian 1. Perubahan kondisi internasional yang
besar dunia mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional dan
lokal
2. Kondisi lingkungan seperti fluktuasi suku 2. Volatile-nya suku bunga dan nilai tukar
bunga dan nilai tukar telah mendorong
timbulnya teknik baru untuk
meminimalkan resiko tingkat bunga

3. Sikap para investor yang semakin kritis 3. Tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi,
karena perubahan teknologi komunikasi dan
informatika
4. Berkembangnya teori corporate finance 4. Kebijakan Bank Sentral dalam mengatur jumlah
uang yang beredar
5. Tingkat persaingan yang semakin tinggi 5. Kebijakan dan strategi manajemen bank

6. Limit kredit yang diberikan oleh bank

 Ruang Lingkup ALMA
 ALMA adalah manejemen struktur neraca bank dengan tujuan
untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya
dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko-risiko ALMA dalam
suatu bank pada umumnya berupa :
 Financing risk, yaitu debitur akan memenuhi kewajibannya
(keterlambatan angsuran atau pelunasan) tepat pada waktunya.
Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas.
 Liquidity risk, yaitu risiko bahwa bank tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi
kewajiban melalui pinjaman darurat (bagi hasil yang tinggi)
dan atau menjual aktivanya dengan harga yang rendah.
 Pricing risk, yaitu risiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat
bagi hasil, menentukan bentuk penurunan margin dari penanaman
atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Risiko ini
sebagai akibat Net Interest Margin (NII) atau tidak terpenuhinya
likuiditas, atau terjadinya gap karena tidak tepatnya perhitngan
pricing atas asset dan liabilitas.
 Foreign exchange risk, yaitu risiko kerugian sebagai akibat
perubahan tingkat kurs terhadap “open position” karena adanya
pergerakan kurs yang merugikan.
 Gap risk, yaitu risiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate
maturity karena adanya pergerkan tingkat bunga yang merugikan.
 Kontinjen risk, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat transaksi
kontinjen, contohnya bank garansi dan kontrak valuta asing
berjangka
(Fungsi ALMA (Asset and Liability Management)
 Manajemen Likuiditas
Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam
menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-
kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada
nasabahnya setiap saat.
 Manajemen Investasi

Investement dalam pengertian perusahaan (bank) adalah aktivitas bank

untuk menggunakan dana yang dimilikinya, membeli harga tetap yang
mempunya nilai jangka panjang,atau membeli surat berharga jangka
panjang (1 sampai 10 tahun). 
 Manajemen Princing

Manajemen princing adalah suatu kegiatan manajemen untuk

menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan
bank, abik disisi aset maupun liabilities.
 Manajemen Gap (Mismatch)
Manajemen Gap adalah upaya-upaya untuk mengelola
dan mengendalikan kesenjangan (gap) antara aset dan
liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi
kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat
jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya.
 Manajemen Valuta Asing

Manajemen valuta asing adalah suatu kegiatan

membeli atau menjual mata uang suatu Negara.
 Sekian dan terima kasih…