R I S I K O K E U A N G A N

- Kelompok INVESTOR -
 Group Introduction
01 02 03
Agustine Metta Julyana Reyfina Ong
2020121025 2020121031 2020121033

04 05 06
Oktavianto Wendy Angelina Virya Purbingga
2020121040 2020121055 2020121061
 Contents

Risiko Pasar Tingkat Bunga

Nilai Tukar
Risiko Likuiditas
Ekuitas
Risiko Permodalan
Komoditas

Risiko Kredit
I. Risiko Pasar
a. Risiko Tingkat Bunga
Deskripsi
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai
wajar atau arus kas kontraktual masa datang
dari suatu instrumen keuangan akan
terpengaruh akibat perubahan suku bunga
pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh
risiko suku bunga terutama terkait dengan
utang bank.
 3 faktor utama yang 4 Sumber Risiko Suku
memengaruhi perubahan Bunga
tingkat suku bunga

● Kondisi ekonomi global ● Repricing Risk (Risiko

● Stabilitas ekonomi penetapan ulang suku bunga)
dalam negeri ● Yield Curve Risk (Risiko
● Stabilitas sosial dan kurva imbal hasil)
politik dalam dan luar ● Basis Risk
negeri ● Optionality
 a. Risiko Tingkat Bunga
Sebab: Akibat:
• Adanya perubahan suku bunga yang • Timbulnya kerugian maupun
terjadi di pasaran dan memberikan keuntungan yang akan dialami
pengaruh tertentu terhadap BPR. BPR.
• Adanya ketidakcocokan pada
repricing aset dan kewajiban
perbankan serta dapat memberikan
pengaruh secara keseluruhan terhadap
pendapatan dan modal BPR.
 Solusi Risiko Suku Bunga

• Dapat dikurangi dengan memegang obligasi dengan jangka

waktu yang berbeda
• BPR dapat menggunakan strategi lindung nilai atau
diversifikasi yang mengurangi durasi efektif portofolio atau
meniadakan pengaruh perubahan suku bunga.
b. Risiko Nilai Tukar (Risiko Valas)
Deskripsi
Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai
wajar atau arus kas kontraktual masa datang
dari suatu instrumen keuangan akan
terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.
 Solusi Nilai Tukar

Jika mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang mitra, maka perusahaan
yang melakukan pembelian harus melakukan pembayaran yang lebih tinggi dalam
mata uang mereka, perusahaan Indonesia menjual sebagian besar produknya ke
pasar Amerika Serikat. Dalam penganggaran, perusahaan menggunakan asumsi
nilai tukar untuk mengestimasi penjualan.
c. Risiko Ekuitas
Deskripsi
Risiko ekuitas adalah risiko yang terkait
dengan kepemilikan saham atau investasi
dalam bentuk ekuitas pada sebuah
perusahaan. Risiko ini terjadi karena nilai
saham dapat berubah secara dinamis
tergantung pada kinerja perusahaan,
kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang
dapat mempengaruhi pasar saham.
 Risiko Ekuitas pada BPR
BPR juga dapat memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain,
sehingga terdapat resiko ekuitas yang terkait dengan nilai saham yang
dimiliki. Namun, karena BPR biasanya lebih fokus pada pemberian kredit
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka kepemilikan
saham mungkin lebih terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan UMKM
yang lebih kecil dan berisiko tinggi.
d. Risiko Komoditas
Deskripsi
Risiko komoditas adalah risiko yang
terkait dengan investasi dalam komoditas
seperti emas, minyak, logam, atau bahan
pangan. Risiko ini terjadi karena harga
komoditas juga dapat berubah secara
drastis tergantung pada kondisi pasar,
pasokan dan permintaan, gejolak politik,
dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
harga komoditas.
 Risiko Komoditas pada BPR

BPR juga dapat terpapar resiko komoditas, terutama melalui

pembiayaan sektor pertanian dan perikanan yang tergantung pada
harga komoditas seperti beras, jagung, ikan, dan lain sebagainya.
Kondisi iklim, bencana alam, dan perubahan regulasi juga dapat
mempengaruhi harga komoditas dan memperbesar resiko ini.
Solusi Risiko Ekuitas & Komoditas

• Diversifikasi portofolio investasi

• Membatasi risiko kredit
• Melakukan manajemen risiko
• Meningkatkan literasi keuangan nasabah
• Melakukan monitoring pasar dan regulasi
II. Risiko
Likuiditas
Risiko Likuiditas
Deskripsi
Risiko Likuiditas adalah Risiko yang
diakibatkan ketidakmampuan Bank untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari
sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
keuangan Bank (Ali,2006).
 Risiko Likuiditas pada BPR
Risiko likuiditas berpotensi terjadi pada BPR karena hal-hal sebagai
berikut:
• Pada saat BPR mempunyai komitmen pembiayaan dengan dana
berjumlah besar, akan tetapi saat realisasinya lembaga tidak
mempunyai dana yang mencukupi.
• Pada saat adanya penarikan dana tabungan berjumlah besar, dan BPR
tidak mempunyai dana yang mencukupi serta sumber pendanaan yang
begitu cepat yang bisa memenuhi kebutuhan likuiditas.
• Adanya penyusutan yang besar pada nilai aset yang dimiliki oleh
BPR, sehingga menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari nasabah
sehingga nasabah menarik tabungannya dari bank.
 Manajemen Likuiditas

adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban- kewajibannya
maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya
setiap saat.
 Manajemen Likuiditas

• Primary Reserve (Cadangan Utama)

• Secondary Reserve (Cadangan kedua)
• Tertiary Reserve (Cadangan ketiga)
• Investment reserve (Cadangan Investasi)
 Pemantauan Risiko Likuiditas
Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan BPR
harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk
mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas bank.
Indikator peringatan dini terdiri atas:
• Indikator internal
• Indikator eksternal
Pengendalian Risiko Likuiditas
 Strategi pendanaan
 Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas
harian
 Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas
intragroup
 Rencana pendanaan darurat
III. Risiko
Permodalan
Risiko Permodalan
Deskripsi
Risiko permodalan atau risiko investasi
adalah suatu risiko yang muncul karena
penjualan tidak kunjung meningkat
sehingga menimbulkan kerugian atau
kemungkinan terjadinya kerugian finansial
yang terkait dengan investasi tertentu.
 Risiko Permodalan pada BPR

Risiko permodalan dalam BPR dapat terjadi jika modal yang

dimiliki tidak cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin
timbul akibat kredit macet, biaya operasional yang tinggi, atau
perubahan kondisi pasar yang tiba-tiba.
Mengelola Risiko Permodalan

• Menerapkan manajemen risiko yang baik

• Memperkuat modal BPR
• Mengelola kredit dengan baik
• Memperbaiki efisiensi operasional
 Manajemen Risiko Permodalan

adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang terkait dengan permodalan suatu
organisasi atau lembaga keuangan. Tujuan dari manajemen
risiko permodalan adalah untuk menjaga kecukupan modal dan
mengurangi risiko kebangkrutan.
 Langkah dalam Manajemen Permodalan

Pemantauan dan
Evaluasi risiko pengendalian risiko
permodalan permodalan

01 02 03 04

Identifikasi risiko Pengembangan dan

permodalan implementasi strategi
mitigasi risiko
IV. Risiko
Kredit
Risiko Kredit
Deskripsi
Risiko kredit adalah kerugian yang
berhubungan dengan potensi kegagalan
dalam memenuhi kewajiban membayar
kredit ketika waktu jatuh tempo atau
kemungkinan debitur tidak mampu
membayar pinjamannya.
 Risiko Kredit pada BPR

 Sovereign Credit Risk

 Corporate Credit Risk
 Retail Customer Credit Risk
 Metode Pengelolaan
Risiko Kredit
1. Model Pemeringkatan
2. Manajemen Protofolio Kredit
3. Sekuritisasi
4. Peran Agunan
5. Monitoring Arus Kas
6. Manajemen Pemulihan
 Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit adalah langkah untuk

mengelola peluang kerugian yang mungkin akan
terjadi karena debitur mengalami gagal bayar.
 Manajemen Risiko Kredit

Penyaringan Pembatasan Diversifikasi

Menyaring debitur Batas Maksimal Berdasarkan jenis
yang memenuhi Pemberian Kredit industri, perusahaan,
kriteria sebaik (BPMK) dan 3L skala perusahaan,
mungkin. yaitu Legal, Lending, ataupun bidang
Limit usaha.
Terima Kasih <3