STATISTIK

MENU
ANALYS CONTAC
IS T
MANAJEMEN
RESIKO kelas b

DALAM
MANAJEME
N RESIKO
KELOMPOK 5
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

ANGGOTA KELOMPOK
Inge yulistalia Alif Via Melati
01 NIM. 200810301021 02 Putri
NIM. 201510901026

DZURROTUN
03 NAFISAH
NIM. 200810301082
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

POKOK PEMBAHASAN
Statistik uNtUk Pergerakan faktor
01 pengukuran resiko 02 resiko di masa
depan

03 Distribusi normal 04 Value At Risk

 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

STATISTIK
01 UNTUK
PENGUKURAN
RESIKO
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Statistik uNtUk
pengukuran resiko
Metode statistik dapat dipakai untuk
melakukan estimasi kemungkinan terjadinya
peristiwa di masa depan.
Namun tidak ada kepastian dalam estimasi
statistik.
 ANALYS CONTAC Manajemen
MENU
IS T resiko

Statistik uNtUk
pengukuran resiko
Mengetahui

Data
statistik
Dasar
keputusan
 ANALYS CONTAC Manajemen
MENU
IS T resiko

Statistik uNtUk pengukuran resiko

Estimasi
Asumsi lainnya;
perubahan faktor perubahan faktor resiko
bersifat independen terhadap
resikofinansial
Kerugian perubahan sebelumnya

Metode Analisis historis

statistik Asumsi data historis
merupakan indikator yang baik
terhadap masa depan
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Pergerakan Faktor
02 Resiko di masa
depan
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Pergerakan faktor
resiko di masa depan
Harga pasar digunakan sebagai contoh untuk
menggambarkan perubahan faktor resiko.
● Untuk mengukur resiko perusahaan, dibuat
skenario atas seluruh perubahan yang
mungkin terjadi dalam suatu horizon waktu
tertentu
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO
Salah satu cara menggambarkan
perubahan harga adalah pembuatan pohon
binomial (binomial tree) 10
10 4
10 3
10 102
2 101
1 10
10 100
9 0
0 99
9 9 9
8 9 8
7 9
6
 ANALYS CONTAC Manajemen
MENU
IS T resiko
Setiap perusahaan harus mengelola eksposur
melalui penetapan limit resiko yang
didasarkan pada:

Return on Capital yang

Kualitas dan Pengalaman
dihasilkan oleh suatu
Trader
produk

1 3

2 4
Tingkat Kepentingan Suatu
Modal yang Tersedia Produk Terhadap Business
Plan Perusahaan
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

03 DISTRIBUSI
NORMAL
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

SEJARAH

WHO, WHEN ? WHAT ?

Diperkenalkan oleh Alat yang menghubungkan nilai
Abraham de Moivre (ahli perkiraan dari sampel untuk
matematika Inggris) tahun menyimpulkan karakteristik
1738. populasi menggunakan pernyataan
probabilitas
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

KARAKTERISTIK

Simetris Seperti lonceng

Grafik mendekati sumbu Nilai median, mean, dan

datar x modus sama
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

KONSEP
MANFAAT
DISTRIBUSI
Berguna dalam analisis data
NORMAL
statistika (perhitungan dan
permodelan) di berbagai PENGUKURA
bidang
N STATISTIK
• Mean
• Modus
• Median
• Range
• Standar deviasi
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

CONTOH
Dari suatu penelitian, terdapat data yang memiliki komposisi, yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Hitunglah
standar deviasinya.

No Y Y-Y1 (Y-Y1)^2

1. 5 -10 100

2. 10 -5 25

3. 15 0 0

4. 20 5 25

5. 25 10 100

Rata-rata (Y1) = 15 250

 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

04 VALUE
AT RISK
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Value at risk

Tantangan Manajer risiko perusahaan yang

paling besar adalah mengukur risiko pasar
secara konsisten.
Sebelum ada VAR limit risiko ditetapkan
dalam jumlah instrumen
 ANALYS CONTAC Manajemen
MENU
IS T resiko

Model var mengukur risiko

Distribusi
harga pasar
yang mungkin
2 Tahap terjadi
Distribusi
kerugian
Merevaluasi
setiap porsi
risiko
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Tiga Variabel utama

metode Value at risk

Jumlah data Tingkat

Historis Horizon waktu keyakinan
Digunakan Sesuai dengan Yang ditentukan
dalam basel yaitu 10 oleh basel 99%
perhitungan hari
volatilitas sesuai
dengan basel
minimal
 ANALYS CONTAC MANAJEMEN
MENU
IS T RESIKO

Thankyou 