Anda di halaman 1dari 0

APLIKASI EVIEWS DALAM EKONOMETRIKA

Oleh : RAHMANTA
Oleh :
RAHMANTA

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2 0 0 9

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

2

APLIKASI EVIEWS DALAM EKONOMETRIKA

1. Membuat File Baru, Menyimpan dan Membuka File Jalankan aplikasi Eviews melalui start program di windows dan pilih Eviews. Dalam hitungan beberapa detik muncul tampilan awal Eviews, seperti pada Gambar 1. Klik perintah menu File – New – Workfile secara berurutan, sehingga akan tampil jendela workfile range seperti pada Gambar 2.

akan tampil jendela workfile range seperti pada Gambar 2. Gambar 1. Tampilan awal eviews Gambar 2.
akan tampil jendela workfile range seperti pada Gambar 2. Gambar 1. Tampilan awal eviews Gambar 2.

Gambar 1. Tampilan awal eviews

range seperti pada Gambar 2. Gambar 1. Tampilan awal eviews Gambar 2. Jendela workfile range Rahmanta

Gambar 2. Jendela workfile range

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

3

Klik di kolom Frequency : Undated or irregular (karena datanya cross section). Dalam sub menu bar range cantumkan 1 pada kolom start observation dan 24 pada kolom end observation, lalu klik Ok. Seri waktu ini sesuai dengan data yang diperoleh mulai sampel 1 dan berkahir 24.

dengan data yang diperoleh mulai sampel 1 dan berkahir 24. Gambar 3. Jendela workfile Tampilan berikutnya
dengan data yang diperoleh mulai sampel 1 dan berkahir 24. Gambar 3. Jendela workfile Tampilan berikutnya

Gambar 3. Jendela workfile

Tampilan berikutnya setelah perintah Ok di klik adalah jendela workfile. Pada posisi awal workfile, jalankan menu Quick – Empty Group (Edit Series) yang ada di sebelah atas, maka secara langsung kita akan dibawa ke jendela worksheet Group Series. Biarkan jendela ini tetap terbuka dan diperbesar untuk lebih mudah entry data.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

4

4 Klik kotak ini untuk memperbesar tampilan jendela group Gambar 4. Gambar perintah quick Gambar 5.
Klik kotak ini untuk memperbesar tampilan jendela group
Klik kotak ini untuk
memperbesar
tampilan jendela
group
4 Klik kotak ini untuk memperbesar tampilan jendela group Gambar 4. Gambar perintah quick Gambar 5.

Gambar 4. Gambar perintah quick

tampilan jendela group Gambar 4. Gambar perintah quick Gambar 5. Gambar jendela group Rahmanta : Aplikasi

Gambar 5. Gambar jendela group

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

5

Anggaplah sekarang kita sudah memiliki data-data yang dibutuhkan dalam

file Excel (lihat Lampiran 1). Untuk itu kita harus membuka file Excel, setelah file

excel terbuka, sekarang blok semua data yang akan dianalisis, termasuk nama-

nama variabel yang ditempatkan sebagai judul kolom (series waktu tidak ikut

diblok). Kemudian jalankan perintah Copy di lembar kerja excel. Berikutnya

pindah kembali ke worksheet group series di Eviews yang sudah terbuka, dan klik

sekali bar kolom pertama sehingga kolom tersebut kena blok ke bawah, kemudian

lanjutkan dengan klik menu Edit – Paste, otomatis data dan nama-nama variabel

menu Edit – Paste , otomatis data dan nama-nama variabel yang di copy dari file excel

yang di copy dari file excel akan langsung ditempel pada pada lembar kerja

Eviews.

Arahkan kursor pada bar kolom pertama dan klik sekali hingga seluruh barisnya pada kolom ini
Arahkan kursor pada bar
kolom pertama dan klik
sekali hingga seluruh
barisnya pada kolom ini
kena blok

Gambar 6. Cara memblok kolom pada jendela group workfile

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

6

Hasil akhir yang dapat dilihat dari perintah-perintah Copy Paste di atas

adalah seperti yang dicantumkan dalam Gambar 7. di bawah ini. Selanjutnya untuk

mengetahui apakah nama-nama variabel yang akan dioperasionalkan sudah

tercantum dengan benar sesuai keinginan kita, tutup saja jendela group tersebut

melalui cara klik sekali x, dilanjutkan klik kembali Yes pada jendela Delete

(jangan khawatir perintah ini bukan untuk menghapus data, tetapi untuk

menghilangkan jendelanya saja).

Klik sekali untuk menutup jendela group
Klik sekali
untuk menutup
jendela group

Gambar 7. Perintah untuk menutup jendela group

Sekarang pada tampilan jendela workfile sudah bisa kita lihat ada lima

nama variabel operasional yang tercantum ditambah dengan dua nama variabel

default Eviews (dibuat eviews sendiri) yaitu C dan resid, atau secara lengkap

seperti pada gambar dibawah ini.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

7

7 Gambar 8. Jendela workfile se telah dilakukan pengisian data Apakah kita ingin melihat data-data itu

Gambar 8. Jendela workfile setelah dilakukan pengisian data

Gambar 8. Jendela workfile se telah dilakukan pengisian data Apakah kita ingin melihat data-data itu kembali.

Apakah kita ingin melihat data-data itu kembali. Kalau memang ingin melihat caranya mudah. Tekan tombol Ctrl dan tahan, arahkan kursor ke variabel X1 dan klik sekali. Masih tetap menekan Ctrl kemudian gerakan kursor ke variabel X2 klik sekali. Pindah sekarang ke variabel X3 klik sekali. Begitu seterusnya, hingga semua variabel yang ingin ditampilkan datanya telah ditandai blok. Sesudah tombol Ctrl dilepas, berikutnya arahkan kursor ke toolbar Show dan klik sekali. Selanjutnya jendela konfirmasi show yang memuat nama-nama variabel yang akan ditampilkan datanya, untuk itu kita klik sekali Ok. Lihat, di depan kita saat ini sudah ada kembali lembar kerja Group Series yang menyajikan data-data yang telah kita isi sebelumnya.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

8

8 Gambar 9. Jendela show untuk melihat data kembalai Sebelum kita menjalankan analisis data lebih lanjut,
8 Gambar 9. Jendela show untuk melihat data kembalai Sebelum kita menjalankan analisis data lebih lanjut,

Gambar 9. Jendela show untuk melihat data kembalai

Sebelum kita menjalankan analisis data lebih lanjut, sebaiknya data-data itu disimpan terlebih dahulu dengan perintah kerja File – Save as, dan tulis nama filenya, misalkan MEP. Sebagai latihan, ada baiknya file yang sudah disimpan itu ditutup menggunakan perintah File – Close. Nantinya akan kita buka kembali dengan perintah File – Open – Workfile.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

9

9 Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 +
Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 +
Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3

Gambar 10. Perintah-perintah file di eviews

2.

Analisa Regresi

Anggaplah sekarang kita akan membuat model regresi linier berganda dengan bentuk persamaan :

Menggunakan eviews akan dibangun persamaan di atas dengan cara sebagai berikut. Sekarang kita buka file MEP, melalui perintah File – Open seandainya file MEP telah kita tutup. Setelah file-nya terbuka, kita masuk ke menu regresi dengan perintah Quick – Estimate Equation. Selanjtnya pada jendela Equation Specification cantumkan nama-nama variabel yang akan diregresikan. Ditulis terlebih dahulu nama variabel terikatnya atau dependen variabel (Y), selanjutnya variabel-variabel bebas termasuk konstanta (C). Cara menulis persamaan regresinya adalah :

Y C X 1 X 2 X 3

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

10

Karena kita akan melakukan analisis regresi linier berganda maka pilih dalam kotak Estimation Setting yaitu Method LS – Least Square (NLS and ARMA), kemudian klik Ok.

LS – Least Square (NLS and ARMA ), kemudian klik Ok . Gambar 11. Perintah kerja
LS – Least Square (NLS and ARMA ), kemudian klik Ok . Gambar 11. Perintah kerja

Gambar 11. Perintah kerja estimation equation untuk analisis regresi

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

11

11 Gambar 12. Perintah kerja penulisan variabel dependen dan variabel independen Klik sekali name untuk memberi
11 Gambar 12. Perintah kerja penulisan variabel dependen dan variabel independen Klik sekali name untuk memberi

Gambar 12. Perintah kerja penulisan variabel dependen dan variabel independen

Klik sekali name untuk memberi nama output, dimana sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali
Klik sekali name
untuk memberi nama
output, dimana
sewaktu-waktu dapat
dipanggil kembali

Gambar 13. Jendela output regresi linear berganda

Ada baiknya output di atas kita copikan terlebih dahulu pada lembar kerja

yang lain, misalkan dalam file MsWord. Perintah kerjanya sama seperti biasa kita

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

12

melakukan copy dan paste diantara dua jendela. Blok semua output di atas dengan cara menyorotinya menggunakan mouse. Kemudian pada posisi semua sudah kena blok, klik menu Edit – Copy dan Ok. Pindah sekarang ke jendela MsWord, dan tempatkan kursor di daerah yang akan ditempatkan output tersebut. Berikutnya gunakan perintah paste di MsWord atau Ctrl-V. Selain itu, output tersebut harus diberi nama, karena suatu saat kita perlu mengeluarkannya kembali. Caranya, masih tetap berada di jendela output, klik icon Name, kemudian cantumkan nama obyeknya yang baru pada kolom Name to identity object atau lebih mudah menggunakan nama obyek yang sudah disiapkan oleh Eviews (default) yaitu eq01. Sesudah diberi nama obyek, lanjutkan dengan mengklik Ok. Suatu waktu bila kita ingin mengeluarkan output tersebut kembali kita cukup hanya dengan klik obyek eq01 pada jendela worksheet eviews.

dengan klik obyek eq01 pada jendela worksheet eviews. Gambar 14. Jendela pemberian nama output regresi Agar
dengan klik obyek eq01 pada jendela worksheet eviews. Gambar 14. Jendela pemberian nama output regresi Agar

Gambar 14. Jendela pemberian nama output regresi

Agar tampilannya lebih informatif, kita bisa menyusun output tersebut secara singkat, yaitu :

Y = -34668,50 + 74,92 X1 + 15629,21 X2 – 2,25 X3

SE (17958,87)

(10,48)

(8736,87)

(4,73)

t-stat (-1,93)*

(7,14)*

(1,78)*

(-0,47)

R 2 = 0,9125

F-stat = 69,53

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

13

n

df

=

=

24

20

Dimana t-tabel (0,05 ; 20) = 1.725

* Signifikan pada level 5%

Analisis, melalui program eviews dapat diestimasi nilai R 2 = 0,9125 menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai harga rumah (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel luas tanah (X1), jumlah kamar (X2) dan X3 (jarak atau jauhnya lokasi rumah dari pusat keramaian) sebesar 91,25%, sedangkan sisanya sebesar 8,75% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

oleh fa ktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model. Analisis selanjutnya, semua variabel yang ditempatkan dalam

Analisis selanjutnya, semua variabel yang ditempatkan dalam model, yakni : Y (harga rumah), X1 (luas tanah), X2 (jumlah kamar), dan X3 (jarak atau jauhnya lokasi rumah dari pusat keramaian) perlu diinterpretasi apakah sesuai dengan kriteria ekonomi. Selanjutnya lakukan pengujian secara parsial untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing koefisien regresi secara sendiri terhadap variabel dependen (Y). Dari ke-3 variabel bebas tersebut, ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu X 1 dan X 2 . Hal ini ditandai bahwa t-stat untuk koefisien regresi masing-masing variabel bebas tampak lebih besar dibandingkan t-tabel pada level 5% dan degree of fredom sebesar 20. Untuk variabel X 1 t-stat = 7,14 > t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725. Kemudian variabel X 2 t-stat = 1,78 > t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725. Sedangkan variabel X 3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini ditandai bahwa t-stat untuk koefisien regresi variabel bebas tampak lebih kecil dibandingkan t-tabel pada level 5% dan degree of fredom sebesar 20. Untuk variabel X 3 t-sat = 0,47 < t-tabel (0,05 ; 20) = 1,725. Selanjutnya, pengujian secara serentak/bersama-sama, ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pengujian ini melibatkan ketiga variabel (X 1 , X 2 dan X 3 ) terhadap variabel Y. Pengujian secara serentak menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F-stat dengan F-tabel. Hasil melalui program Eviews diperoleh nilai F-stat = 69,53 > F-tabel ( 0,05 ; 3 ; 20 ) =

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

14

3,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X 1 , X 2 dan X 3 secara serentak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel Y.

3. Uji Asumsi-asumsi Klasik Dalam Regresi

Secara teoritis telah diungkapkan bahwa salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS digunakan berlandaskan pada sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased dan Estimator), dalam pengertian lain model yang dibuat harus lolos dari penyimpangan asumsi adanya serial korelasi, normalitas, linearitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik tersebut.

Uji Serial Korelasi
Uji Serial Korelasi

3.1.

Serial korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah serial korelasi timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Masalah ini sering ditemukan apabila kita menggunakan data time series/runtut waktu. Hal ini disebabkan karena error pada seorang individu cendrung akan mempengaruhi error pada individu yang sama pada priode berikutnya. Sedangkan, pada data cross section, masalah serial korelasi jarang terjadi karena error pada observasi yang berbeda berasal dari individu yang berbeda. Buka kembali lembaran output model regresi yang sudah kita beri nama sebelumnya (lihat kembali Gambar 13, oleh karena itu sangat disarankan setiap output equation diberi nama), dengan cara klik sekali = eq1 yang tertera di lembar kerja Eviews. Sesudah output yang dimaksud keluar, klik View – Residual Test kemudian pilih Serial Correlation LM Test.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

15

15 Gambar 15. Perintah kerj a untuk uji serial korelasi Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika,
15 Gambar 15. Perintah kerj a untuk uji serial korelasi Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika,

Gambar 15. Perintah kerja untuk uji serial korelasi

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

16

16 Gambar 16. Output untuk uji serial korelasi Untuk mendeteksi adanya serial korelasi dengan membandingkan nilai
16 Gambar 16. Output untuk uji serial korelasi Untuk mendeteksi adanya serial korelasi dengan membandingkan nilai

Gambar 16. Output untuk uji serial korelasi

Untuk mendeteksi adanya serial korelasi dengan membandingkan nilai X 2 hitung dengan X 2 tabel, yaitu :

a. Jika nilai X 2 hitung > X 2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model bebas dari masalah serial korelasi ditolak.

b. Jika nilai X 2 hitung < X 2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model bebas dari masalah serial korelasi diterima.

Analisis Hasil Output, lihat nilai Obs* R squared (disebut juga X 2 hitung) sebesar 0,5251 dan X 2 tabel yang disesuaikan dengan jumlah lagnya (v) = 2 dan α = 5% adalah sebesar 5,99. Karena 0,5251 < 5,99 maka dapat disimpulkan model diatas bebas dari masalah serial korelasi.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

17

3.2. Uji Normalitas

Masih pada posisi jendela output uji autokorelasi, klik kembali View – Residual Tests dan Histogram – Normality Test.

View – Residual Tests dan Histogram – Normality Test . Gambar 17. Perintah kerja untuk uji

Gambar 17. Perintah kerja untuk uji normalitas

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

18

18 Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal Uji Linearitas Gambar 18. Output untuk uji normalitas
Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal Uji Linearitas
Untuk
mendeteksi
apakah
residualnya
berdistribusi
normal
Uji Linearitas

Gambar 18. Output untuk uji normalitas

atau

tidak

dengan membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan X 2 tabel, yaitu :

a. Jika nilai JB > X 2 tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.

b. Jika nilai JB < X 2 tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

Analisis Hasil Output, bahwa nilai JB sebesar 3,447. Karena 3,447 < 5,99 maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

3.3.

Pada posisi jendela output uji normalitas atau pada jendela output awal, klik View – Stability Test dan Ramsey Reset Test, ketika muncul jendela reset yang menanyakan jumlah fitted terms kita abaikan saja, lanjut dengan klik sekali Ok hingga muncul output Ramsey Test.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

19

19 Gambar 19. Perintah kerja untuk uji linearitas Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU
19 Gambar 19. Perintah kerja untuk uji linearitas Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU

Gambar 19. Perintah kerja untuk uji linearitas

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

20

20 Gambar 20. Output untuk uji linearitas a. b. Untuk mendeteksi apakah model linear atau tidak

Gambar 20. Output untuk uji linearitas

a.

b.

20 Gambar 20. Output untuk uji linearitas a. b. Untuk mendeteksi apakah model linear atau tidak

Untuk mendeteksi apakah model linear atau tidak dengan membandingkan

nilai F-statistic dengan F-tabel, yaitu :

Jika nilai F- statistic > F-tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model linear adalah ditolak.

Jika nilai F- statistic < F-tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa

model linear adalah diterima. Analisis Hasil Output, bahwa nilai F-statistic sebesar 6,827 kemudian dibandingkan dengan F-tabel (0,05, (2) (20)) sebesar 3,49. Berarti nilai F- statistic > F-tabel maka model tidak linear.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

21

3.4. Uji Multikolinearitas

Tahapan pengujian melalui program Eviews dengan pendekatan koralasi parsial dengan tahapan sebagai berikut :

1. Lakukan regresi seperti contoh di atas :

Y = a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3

2. Kemudian lakukan estimasi regresi untuk :

X 1 = b 0 + b 1 X 2 + b 2 X 3

(ketik :

X 1 C X 2 X 3 )

X 2 C X 1 X 3 ) X 3 C X 1 X 2
X 2 C X 1 X 3 )
X 3 C X 1 X 2 )

X 2 = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 3

(ketik :

X 3 = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2

(ketik :

Hasil estimasi regresi untuk persamaan kedua untuk X1:

: Hasil estimasi regresi untuk persamaan kedua untuk X1: Gambar 21. Output untuk variabel X1 Rahmanta

Gambar 21. Output untuk variabel X1

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

(1)

(2)

(3)

(4)

22

Hasil estimasi regresi untuk persamaan ketiga untuk X2:

22 Hasil estimasi regresi untuk persamaan ketiga untuk X2: Gambar 21. Output untuk variabel X2 Rahmanta
22 Hasil estimasi regresi untuk persamaan ketiga untuk X2: Gambar 21. Output untuk variabel X2 Rahmanta

Gambar 21. Output untuk variabel X2

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

23

Hasil estimasi regresi untuk persamaan keempat untuk X3:

23 Hasil estimasi regresi untuk persamaan keempat untuk X3: Gambar 22. Output untuk variabel X3 Untuk
23 Hasil estimasi regresi untuk persamaan keempat untuk X3: Gambar 22. Output untuk variabel X3 Untuk

Gambar 22. Output untuk variabel X3

Untuk persamaan (1) nilai R 2 adalah sebesar 0,9125 selanjutnya disebut R 2 1 Untuk persamaan (2) nilai R 2 adalah sebesar 0,6801 selanjutnya disebut R 2 11 Untuk persamaan (3) nilai R 2 adalah sebesar 0,6482 selanjutnya disebut R 2 12 Untuk persamaan (4) nilai R 2 adalah sebesar 0,6519 selanjutnya disebut R 2 13

Ketentuan :

Bila nilai R 2 1 > R 2 11 , R 2 12 , R 2 13 maka model tidak diketemukan adanya multikolinearitas. Bila nilai R 2 1 < R 2 11 , R 2 12 , R 2 13 maka model diketemukan adanya multikolinearitas. Analisis Hasil Output, menunjukkan bahwa nilai R 2 1 > R 2 11 , R 2 12 , R 2 13 maka dalam model tidak diketemukan adanya multikolinearitas.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

24

3.5. Uji Heteroskedastisitas

3.5.1. Uji White

Lakukan estimasi persamaan regresi berganda di atas, setelah itu klik View – Residual test – White Heteroskedastisitas (no cross terms) dan lakukan juga untuk yang cross terms.

Hasil output white heteroskedastisitas (no cross terms)

. Hasil output white heterosked astisitas (no cross terms) Gambar 23. Output untuk no cross terms

Gambar 23. Output untuk no cross terms

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

25

Hasil output white heteroskedastisitas (cross terms)

25 Hasil output white heterosk edastisitas (cross terms) Gambar 23. Output untuk cross terms Apabila nilai

Gambar 23. Output untuk cross terms

Apabila nilai X 2 hitung (nilia Obs* R squared) > nilai X 2 tabel, misalnya dengan derajat kepercayaan α = 5%, baik untuk cross terms maupun no cross terms maka dapat disimpulkan model di atas tidak lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil analisis output, berdasarkan table output di atas, tampak bahwa nilai Obs* R square untuk hasil estimasi uji white no cross terms adalah sebesar 1,235 dan uji

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

26

white cross terms adalah sebesar 5,112, dan nilai X 2 tabel dengan derajat kepercayaan α = 5% adalah sebesar 7,81.

Karena nilai X 2 hitung (nilai Obs* R squared) < nilai X 2 tabel, naik untuk cross terms maupun no cross terms maka dapat disimpulkan model di atas lolos uji heteroskedastisitas.

disimpulkan model di atas lolos uji heteroskedastisitas. Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008

27

DAFTAR PUSTAKA

1. Enders, W. 1995. Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc. New York.

2. Koutsoyiannis, A. 1978.

Theory of Econometrics. Second Edition. Harper &

Row Publishers, Inc. USA.

3. Khoirunnurrofiq.

2003.

Modul

Pengenalan

Singkat

Eviews

Version

3.1.

Laborotium

Komputer

Fakultas

Ekonomi,

Universitas

Indonesia,

Jakarta.

Books, Yogyakarta. G. 1994. Pengantar Ekonometrika. Yogyakarta. R.L. 1997. Modern Econometrics. Addison Wesley
Books, Yogyakarta.
G.
1994.
Pengantar
Ekonometrika.
Yogyakarta.
R.L.
1997.
Modern
Econometrics.
Addison
Wesley
Limited, England.

Thomas,

Penerbit

4. Sarwoko, 2005. Dasar-dasar Ekonometrika. Penerbit Andi, Yogyakarta.

5. Sunyoto, D. 2007.

6. Sumodiningrat,

7.

Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat. Penerbit Amara

BPFE,

Longman

8. Yuwono, P. 2005. Pengantar Ekonometri. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Rahmanta : Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika, 2009 USU Repository © 2008