BAB 2

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT

Manajemen Risiko

Mam

Risiko ada dimana-mana.

Hukum kekekalan enerji mengatakan enerji tidak
bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan.
Energi berpindah-pindah dari satu
tempat/makhluk hidup ke tempat/makhluk hidup
yang lain.
Risiko seperti enerji. Risiko tidak bisa dihilangkan
atau diciptakan. Risiko hanya bisa ditransfer dari
satu pihak ke pihak lainnya.

Manajemen Risiko

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi
dan mengelola risiko
Bagaimana dengan organisasi?
Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola
risiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup
mengelola risiko, karena organisasi bukan makhluk
hidup.
Tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat
agar organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola
risiko sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola
risiko yang dihadapinya. Dengan kata lain, tugas
manajer adalah membuat organisasi menjadi sadar
risiko, sehingga risiko bisa diantisipasi dan dikelola
dengan baik.
Manajemen Risiko

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN

MENGELOLA RISIKO

Manajemen Risiko

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN

MENGELOLA RISIKO

Manajemen Risiko

 BISAKAH ANDA MEMBERI

CONTOH LAINNYA?
PASTI BANYAK CONTOHCONTOH YANG SERUPA !!!!

Manajemen Risiko

 Pertanyaan yang muncul adalah bisakah

organisasi-organisasi di atas menghindari
kerugian besar karena munculnya risiko-risiko
tersebut?
Manajemen risiko organisasi bertujuan
menciptakan sistem atau mekanisme dalam
organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan
organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk
tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Manajemen Risiko

PANDANGAN LAMA DAN BARU MENGENAI RISIKO

RiskAdjusted
Return

Return

Zone 1
Insufficient
Risk Taking

Zone 2
Optimal Risk
Taking

Zone 3
Excessive
Risk Taking

Higher Risk leads

to higher return

Risk
Risk

PANDANGAN LAMA: SEMAKIN TINGGI RISIKO, SEMAKIN

TINGGI TINGKAT KEUNTUNGAN

PANDANGAN BARU:
RISIKO HARUS DIKELOLA!!

Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan melalui perjalanan

denganmenggunakan kendaraan (mobil). Mobil yang
berjalan terlalu lambat akan merugikan, karena misal terlalu
lama, bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya.
Jika mobil berjalan terlalu cepat (misal, ngebut), maka
risiko bertabrakan atau kehilangan kendali menjadi semakin
besar. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan.
Yang paling optimal adalah mobil berjalan dengan
kecepatan optimal, yaitu cukup cepat tetapi bisa
dikendalikan.
Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan sebagai kombinasi
penekanan gas (mempercepat kendaraan) dan penekanan
rem (memperlambat kendaraan). Kombinasi yang ideal bisa
membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap terkendali.
Manajemen Risiko

DEFINISI DAN PENGERTIAN

MANAJEMEN RISIKO
Manajemen risiko organisasi adalah suatu
sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh
organisasi secara komprehensif untuk tujuan
meningkatkan nilai perusahaan.
ADA BANYAK PENGERTIAN DAN DEFINISI
LAINNYA

Manajemen Risiko

10

Manajemen Risiko

11

Bagan 4. Kerangka Manajemen Risiko

Organisasi

PRASARANA LUNAK:
Budaya Risiko
Dukungan Manajemen
PRASARANA KERAS:
Teknologi Informasi
Prasarana fisik lainnya

PROSES MANAJEMEN RISIKO

ORGANISASI:
1. PERENCANAAN:
Penetapan tujua n, misi,
Penetapan target, penyusunan kebijakan,
prosedur.
2. PELAKSANAAN:
Identifikasi dan Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko: asuransi, diversifikasi,
Hedging, penghindaran, dsb
Organisasi Manajemen Risiko: struktur
organisasi, staffing, insentif, etc.
3. PENGENDALIAN:
Evaluasi, pelaporan, komunikasi
umpan -balik

MAKSIMISASI NILAI PERUSAHAAN

Manajemen Risiko

12

KERANGKA
MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI
PRASARANA: LUNAK DAN KERAS
PROSES MANAJEMEN RISIKO
TUJUAN: MEMAKSIMUMKAN NILAI
PERUSAHAAN/ORGANISASI

Manajemen Risiko

13

PRASARANA LUNAK

MENGEMBANGKAN BUDAYA RISIKO AGAR

ANGGOTA ORGANISASI SADAR AKAN
RISIKO, DAN DENGAN DEMIKIAN
ORGANISASI MENJADI SEMAKIN SADAR
AKAN RISIKO
MENCIPTAKAN SISTEM KOMPENSASI
YANG MENDUKUNG BUDAYA RISIKO
DUKUNGAN DARI MANAJEMEN PUNCAK
LAINNYA??
Manajemen Risiko

14

PRASARANA KERAS

KOMPUTER
RUANG PERKANTORAN
ANALISIS KOMPUTER, SIMULASI,
DAN LAINNYA
LAINNYA????

Manajemen Risiko

15

M
BU ENG
DA EM
YA B
RI AN
SI GK
KO A
N

Bagan.5 Aspek Risiko Yang Dimunculkan Secara Eksplisit

Strategic
Management

Operation
Management

Manajemen Risiko

Risiko
secara
eksplisit
dimuncul
kan

Risk
Management

16

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru.

Dia harus memikirkan tiga aspek yang disebutkan di atas,
dengan pertanyaan seperti berikut ini.
Aspek Strategis: Apakah produk ini bisa memenuhi
kebutuhan konsumen? Apakah produk ini bisa membantu
pencapaian tujuan perusahaan (mencapai target
keuntungan tertentu)?
Aspek Operasi: Bagaimana memproduksi produk ini?
Apakah perusahaan mempunyai kemampuan
memproduksi produk ini? Bagaimana memasarkan dan
mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini?
Aspek Risiko: Risiko apa saja yang bisa muncul berkaitan
dengan peluncuran produk ini? Bagaimana perusahaan
bisa mengendalikan risiko-risiko tersebut?
Manajemen Risiko

17

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan program

promosi/iklan. Dia harus memikirkan tiga aspek yang
disebutkan di atas, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

Aspek Strategis: Bagaimana strategi promosi yang efektif?

Bagaimana kontribusi promosi ini terhadap tujuan organisasi?
Aspek Operasi: Bagaimana menjalankan program promosi ini?
Media apa yang paling efektif? Bagaimana timing (waktu yang
tepat) untuk promosi ini? Bagaimana aspek detil lainnya dari
promosi ini? Bagaimana mengendalikan risiko-risiko yang
barangkali muncul akibat peluncuran program promosi ini?
Aspek Risiko: Risiko apa yang potensial muncul akibat dari
program promosi ini? Apakah promosi ini bisa menimbulkan
gugatan hukum? Apakah promosi ini sudah etis? Pihak-pihak
mana saja yang barangkali berkeberatan dengan promosi ini?
Manajemen Risiko

18

FUNGSI MANAJEMEN
(RISIKO)

PERENCANAAN PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO
PELAKSANAAN PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO
PENGENDALIAN PROGRAM
MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko

19

PERENCANAAN
MANAJEMEN RISIKO
Penetapan visi, misi, dan tujuan,
manajemen risiko
Penetapan target, kebijakan, dan
prosedur yang berkaitan dengan
manajemen risiko
Penyusunan kebijakan serta prosedur
yang lebih spesifik
Manajemen Risiko

20

PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO
PROSES MANAJEMEN RISIKO:
IDENTIFIKASI, EVALUASI DAN
PENGUKURAN, PENGELOLAAN
RISIKO
ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO
STAFFING MANAJEMEN RISIKO
LEADING STAF MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko

21

Bagan 6. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Direktur
Utama

Chief Risk
Officer

Direktur
Lini

Unit
Manajemen
Risiko

Unit
Manajemen
Lini

Manajemen Risiko

22

Bagan 7. Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank

Komisaris

Komite
Manajemen
Risiko
|
|
Manajer
Direktur
Lini
Risiko
|
|
Unit
Unit Bisnis ------------->
Manajemen
Risiko

DewanDireksi <----------------------

Direktur
Kepatuhan

Unit
Kepatuhan

Manajemen Risiko

23

PENGENDALIAN
MANAJEMEN RISIKO
EVALUASI SECARA PERIODIK
SISTEM PELAPORAN YANG BAIK
SISTEM UMPAN BALIK BERJALAN

Manajemen Risiko

24

Monthly Risk Report

Gross Losses

Management Assessment

Risk Incident
Current

YTD

Operational Losses
Credit Losses
Market Losses
Other Losses
Sub-Total :
Loss/Revenue Ratio:

Incident
1.
2.
3.
4.

Exposure

Response

1.

2.
3.
4.

Accounting for
Actual losses
incurred

Report of risk
Incidents, exposure,
and near misses

Management
discussion of
major risk issues
(what keeps me
up at night)

Losses

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Manajemen Risiko

25

Bagan 10. Contoh Laporan Risiko Untuk VAR dan Trading Error
VAR Analysis

VAR
Limit

Waktu

Trading Error
Batas

Waktu

Manajemen Risiko

26

Manajemen Risiko

27