Pelatihan Ujian Sertifikasi

Manajemen Risiko
Level 1

TRY OUT I

1. Di daerah di mana Bank ABC beroperasi terjadi pemadaman listrik tiga hari
sekali. Untuk menjaga agar tetap dapat melayani nasabah loket, bank tersebut
mengatasinya dengan melakukan pengendalian ketat terhadap kinerja
Uninterrupted Power Supply guna membackup workstation dan server. Dalam
hal ini, bank tersebut melakukan:
a. Risk acceptance.
b. Risk avoidance.
c. Risk transfer.
d. Risk mitigation.
(V-10)

2. Dalam rangka pengisian kas ATM, Bank CDE bekerja sama dengan perusahaan
outsourching. Dengan kerja sama ini, bank tersebut terhindar dari risiko
perampokan uang ATM pada saat mengisi mesin ATM dan juga keselamatan
tellernya tetap terjaga. Bank tersebut mengendalikan risikonya dengan cara:
a. Risk acceptance.
b. Risk avoidance.
c. Risk transfer.
d. Risk mitigation.

3. Fungsi front end pada perkreditan tercermin dalam aktivitas di bawah ini :
a. Menentukan langkah-langkah penyelamatan kredit
b. Menyediakan kebijakan dan prosedur perkreditan
c. Melakukan deteksi dini atas permasalahan kredit yang sedang ditangani
d. Penyusunan rating system dan scoring system
(III.7)

4. Sebuah bank asing memberlakukan VaR limit sebagai panduan bagi para
tradernya untuk menjaga nilai kerugian akibat trading yang dilakukan tidak
melebihi VaR limit. Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank asing tersebut
telah sampai pada tahap:
a. Risk identification.
b. Risk measurement.
c. Risk monitoring.
d. Risk mitigation.

1 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

5. Banyak debitur Bank XYZ yang tadinya lancar dalam membayar angsuran tiba-
tiba berubah menjadi kolektibilitas macet diakibatkan oleh lumpur lapindo
yang terjadi di Sidoarjo. Meskipun risiko yang dialami oleh debiturnya
disebabkan oleh faktor eksternal, bank tetap mengkategorikannya sebagai
risiko kredit. Proses manajemen risiko yang dilakukan Bank XYZ dikategorikan
sebagai:
a. Risk identification.
b. Risk measurement.
c. Risk monitoring.
d. Risk mitigation.

6. Loan Account Officer (LAO) Bank Alfa senantiasa menjaga agar NPL debitur
binaannya tidak melebihi NPL target sebesar 5%. Pada saat tingkat kemacetan
debiturnya melebihi NPL target, LAO tersebut melakukan penagihan yang
intensif sehingga NPLnya turun lagi di bawah 5%. Dalam hal ini LAO tersebut
sedang melakukan:
a. Risk identification.
b. Risk measurement.
c. Risk monitoring.
d. Risk mitigation.

7. Pemberian pinjaman kepada debitur, selain dapat mengakibatkan terjadinya

risiko kredit juga risiko suku bunga. Jenis pinjaman bank yang risiko suku
bunganya dialihkan kepada debitur adalah :
a. Pinjaman bersuku bunga tetap
b. Pinjaman modal kerja
c. Pinjaman bersuku bunga mengambang
d. Pinjaman investasi
(III.17)

8. Unit keja yang berfungsi memastikan penerapan manajemen risiko telah

mematuhi kebijakan manajemen risiko:
a. Satuan kerja manajemen risiko.
b. Satuan kerja internal audit.
c. Satuan kerja kepatuhan.
d. Satuan kerja internal control.
(I-11)

2 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

9. PT Lorena ingin memperluas jaringan transportasi untuk melayani para

penumpang yang berasal dari Lampung dengan berbagai destinasi di Pulau
Jawa. Guna mendukung strategi bisnis ini, PT Lorena bermaksud menambah
armada bisnya sebanyak sepuluh unit dengan bantuan dana bank. Pembiayaan
yang sesuai dengan kebutuhan nasabah ini adalah:
a. Kredit Modal Kerja.
b. Kredit Investasi.
c. Kredit Jangka pendek.
d. Kredit tanpa agunan.
(III-3)

10. Sebuah toko bahan bangunan memiliki persediaan semen senilai Rp 350 juta
dengan harga pokok Rp 100 juta. Bila toko tersebut mengajukan aplikasi kredit
modal kerja ke bank saudara, maka saudara dapat menghitung kemampuan
toko tersebut dalam memutar persediaannya, yakni sebesar:
a. 250%.
b. 35%.
c. 3.5 kali.
d. 350 kali.
(Perputaran persediaan = persediaan/harga pokok x 100%)=350/100=3.5 kali.

11. Sebuah toko barang-barang kelontong mengajukan pinjaman modal kerja

kepada Bank ”Murah Hati” dengan data-data keuangan pada neracanya
sebagai berikut: Kas = Rp 20 juta, Obligasi = Rp 30 juta, dan persediaan Rp 40
juta. Di sisi pasiva, toko tersebut memiliki kewajiban lancar sebesar Rp 25 juta.
Selain current ratio dan quick ratio, analis kredit bank tersebut dapat
menghitung cash ratio toko di atas dengan hasil:
a. 120%.
b. 360%.
c. 200%.
d. Tidak dapat dihitung.
(cash ratio = (Kas + Surat berharga)/kewajiban lancar x 100%) = (20 + 30)/25 x
100% = 200%.

12. Kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga rating eksternal dalam melakukan
rating terhadap penerbit surat berharga:
i. Objektivitas.
ii. Independen.
iii. Kredibelitas.
iv. Akuntabilitas.

3 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

a. i, benar.
b. i dan iii, benar.
c. i, ii dan iii benar.
d. i, ii, iii dan iv, benar.
(III-19)

13. Bank dapat membeli surat berharga dan membukunya pada pos:
a. Banking book.
b. Trading book.
c. Trading account.
d. Banking book atau trading book tergantung tujuan transaksi.

14. Dalam melakukan analisis terhadap aspek teknis produksi dari calon debitur,
hal-hal yang perlu dipertimbangkan :
i. Kemampuan melakukan produksi
ii. Mempertimbangkan bahan baku
iii. Memberptimbangkan biaya tenaga kerja
iv. Mempertimbangkan kemampuan menjual dan meraih pangsa pasar

a. i dan iii benar

b. ii dan iv benar
c. i, ii dan iii benar
d. Seluruhnya benar
( III.13)

15. Keuntungan yang diperoleh bank dalam transaksi trading surat berharga
diposting pada:
a. Pos Modal.
b. Pos Kerugian.
c. Pos Keuntungan.
d. Pos Laba/rugi.
(IV-2)

4 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

16. Manakah di bawah ini yang menggambarkan penerapan stress testing model?
i. Mengidentifikasi kejadian ekstrim atau pengaruh yang berdampak besar
terhadap portofolio trading book.
ii. Mengevaluasi kemampuan bank untuk menutup kerugian besar yang
diakibatkan kejadian atau pengaruh yang dapat menimbulkan tekanan
pasar tersebut.
iii. Mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi
risiko dan memelihara kecukupan modal.
iv. Skenario yang digunakan adalah high probability events.

a. i, benar.
b. i dan iii, benar.
c. i, ii dan iii, benar.
d. iv, benar.
(IV-7-8)

17. Bank memberikan kredit untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan
bersifat temporer, pembiayaan semacam ini disebut sebagai :
a. Asset Convertion Lending
b. Asset Protection Lending
c. Cashflow Lending
d. Short Time Lending
(III.3)

18. Tier-3 capital dibutuhkan untuk menutup risiko pasar pada:

a. Banking book.
b. Trading book.
c. Banking book dan trading book.
d. Investment book.
(IV-12)

19. Tujuan hedging:

a. Menurunkan risiko.
b. Meningkatkan risiko.
c. Melindungi risiko.
d. Tidak ada jawaban yang benar.
(IV-18)

5 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

20. Customer Profitability Analysis (CPA) merupakan analisis komphrehensif

mengenai hubungan nasabah dengan bank. Dalam analisis ini Bank melakukan
penilaian terhadap nasabahnya dengan mempertimbangkan seluruh bentuk
transaksi (relationship) yang dilakukan, baik kredit, dana maupun fee based.
Dengan demikian manfaat dari CPA adalah :
i. Pengukuran profitability atas berbagai relationship dari nasabah
ii. Dasar penentuan pricing
iii. Alat analisis untuk menghadapi persaingan
iv. Untuk pengembangan produk dan jasa perbankan

a. i dan iii benar

b. ii dan iv benar
c. i, ii dan iii benar
d. Seluruhnya benar
( III.15)

21. Basel 2 mengatur bahwa untuk pinjaman yang memiliki agunan, nilai agunan
dapat digunakan untuk mengurangi eksposur risiko ketika memperhitungkan
kebutuhan modal. Di bawah ini jenis agunan mana yang tidak bisa digunakan
sebagai pengurang eksposur risiko atas debitur yang lancar :
a. Kas
b. Emas
c. Tanah dan Bangunan
d. Ekuitas yang termasuk indeks utama
( III.19)

22. Sistem kepatuhan yang kuat:

a. Memastikan efektifitas penerapan manajemen risiko.
b. Memastikan efektifitas pengendalian internal.
c. Memastikan efektifitas pengendalian eksternal.
d. Memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku.
(II-2)

23. Cakupan profil risiko:

i. Inherent risk.
ii. Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank.
iii. Penilaian kualitas pengendalian risiko.
iv. Action plan perbaikan kualitas pengendalian risiko.

6 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

a. i, benar,
b. i, iii, benar.
c. i, ii dan iii, benar.
d. i, ii, iii dan iv, benar.
(VI-2)

24. Mana risk eksposure di bawah ini yang tidak menggambarkan risiko
kepatuhan ?
a. Terlambat melaporkan Sistem Informasi Debitur.
b. Salah dalam melaporkan Sistem Informasi Debitur.
c. Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
d. Tidak patuh pada prosedur internal.

25. Mekanisme bank dalam menerapkan governance pengendalian risiko utama

diatur dalam:
a. Pilar I Basel II.
b. Pilar II Basel II.
c. Pilar III Basel I.
d. Pilar III Basel II.
(I-19)

26. Selain supervisory review, Pilar 2 Basel II juga membahas risiko yang tidak
termasuk dalam Pilar I seperti:
i. Risiko konsentrasi kredit.
ii. Risiko likuiditas.
iii. Risiko suku bunga pada banking book.
iv. Risiko bisnis.

a. i, benar.
b. i dan iii, benar.
c. i, ii dan iii, benar.
d. i, ii, iii dan iv, benar.
(I-19)

27. Hal-hal yang membedakan Basel II dari Basel I adalah:

i. Fokus pada internal model.
ii. Lebih sensitif dalam mengukur risiko.
iii. Fleksibel sesuai kebutuhan bank.
iv. Fokus pada pendekatan standar.

7 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

a. i, benar.
b. i dan iii, benar.
c. i, ii dan iii, benar.
d. i, ii, iii dan iv, benar.
(I-19)

28. Rata-rata kerugian yang timbul dari bisnis kartu kredit adalah 15%. Angka 15%
ini menunjukkan:
a. Expected Loss.
b. Unexpected loss.
c. Catastrophic loss.
d. Faktor Alpha.
(II-6)

29. Bank menggunakan simulasi berdasarkan pergerakan tingkat suku bunga yang
signifikan terhadap portofolio yang dimilikinya dalam melakukan stresstesting.
Jenis stresstesting yang dilakukan bank tersebut adalah :
a. Stresstesting dengan skenario historis
b. Stresstesting dengan skenario hipotesis
c. Stresstesting dengan skenario regulator
d. Stresstesting dengan skenario internal
(IV.8)

30. Bank ”Kaya Raya”membeli obligasi PT Telkom karena memberikan yield yang
tinggi dan PT Telkom memiliki rating AAA. Obligasi dimiliki oleh bank tersebut
untuk tujuan investasi. Pembelian obligasi tersebut, pada neraca Bank, dicatat
pada:
a. Available For Sale.
b. Trading book.
c. Hold to Maturity.
d. Trading account.
(II-3)

31. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini?

a. Makin kecil recovery rate makin kecil LGD.
b. Makin besar recovery rate makin besar LGD.
c. Makin kecil recovery rate makin besar LGD.
d. Tidak ada hubungan antara recovery rate dan LGD.
(III-21)

8 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

32. Pendekatan Internal Rating Based (IRB) Foundation mengukur risiko

berdasarkan internal rating yang telah dimiliki oleh bank. Komponen risiko
pada pendekatan ini adalah:
a. PD saja.
b. PD dan EAD.
c. PD, EAD dan LGD.
d. PD, EAD, LGD dan M.
(III-21)

33. Bank ABC memiliki Debitur Korporasi dengan rating internal AAA (peringkat
terbaik). Bagaimana kemungkinan nilai Loss Given Default (LGD) dari Debitur
tersebut bila Bank menggunakan metode standar dalam mengukur risiko kredit
yang akan diperhitungkan dalam perhitungan ATMR :
a. Lebih tinggi dari rating di bawahnya
b. Lebih rendah dari rating dibawahnya
c. Sama saja dengan ratinf di bawahnya
d. Tidak menggunakan metriks LGD
(III-20 dan III-21)

34. Manajemen Bank perlu memperoleh informasi mengenai profil risiko secara
berkala karena profil risiko diperlukan untuk :
a. Menunjukkan bahwa lini usaha bank mengandung risiko
b. Menunjukkan bahwa bank mematuhi aturan PBI
c. Menunjukkan bahwa bank sudah membuat profil risiko
d. Menyusun action plan untuk rencana perbaikan kualitas kontrol
(IV.2)

35. Agar risiko atas portofolio kredit yang telah ada dapat dikendalikan dengan
baik maka bank harus memastikan bahwa permasalahan yang terjadi dapat
dideteksi secara dini sehingga dapat dicegah kerugian yang semakin besar.
Bagian yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah :
a. Front End
b. Middle End
c. Back End
d. Semua Unit Kredit
(III.7)

9 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

36. Dalam menilai kelayakan calon debitur, salah satu yang harus dipertimbangkan
bank adalah aspek capacity. Di bawah ini yang merupakan indikasi untuk
menilai capacity calon debitur adalah :
a. Debitur sangat cooperative dan terbuka dengan masukan Bank
b. Net Cash flow Debitur dalam keadaan positif
c. Lingkungan bisnis debitur saat ini sangat kondusif
d. Modal yang dimiliki debitur sangat kuat
(III.9)

37. Rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dikurangi persediaan
dengan Kewajiban Lancar, dikenal sebagai :
a. Quick Ratio
b. Cash Ratio
c. Perputaran Persediaan
d. Current Ratio
(III.10)

38. Analis kredit sedang melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan

meningkatkan volume penjualan dengan mempertimbangkan struktur industri
di mana perusahaan berada dan tingkat persaingan. Dalam hal ini Analis Kredit
sedang melakukan :
a. Analisis Potensi Bisnis
b. Analisis Pemasaran
c. Analisis Teknis Produksi
d. Analisis Keuangan
(III,12)

39. Perusahaan memerlukan 1 Juta USD 3 bulan mendatang untuk melunasi

hutang kepada mitranya di luarnegeri. Perusahaan membeli produk derifatif
yang memberikan hak untuk membeli USD pada 3 bulan ke depan dengan
harga strike 1 USD/Rp. 8000. Produk yang dibeli oleh Perusahaan tersebut
adalah :
a. Curency Forward
b. Currency Swap
c. Currency Option
d. Curency Spot
(IV.5)

40. Perlakuan akuntansi atas laba dan rugi yang timbul dari posisi trading book
dibukukan pada laba rugi :
10 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

a. Tahun lalu
b. Tahun Berjalan
c. Tahun Depan
d. Akhir Tahun
(IV.2)

41. Fungsi front end pada perkreditan tercermin dalam aktivitas di bawah ini :
a. Menentukan langkah-langkah penyelamatan kredit
b. Menyediakan kebijakan dan prosedur perkreditan
c. Melakukan deteksi dini atas permasalahan kredit yang sedang ditangani
d. Penyusunan rating system dan scoring system
(III.7)

42. Pendekatan dalam mengukur risiko kredit sesuai dengan Basel 2 yang paling
sederhana dan mudah untuk dipahami serta diterapkan :
a. Standardized Approach
b. Faundation Internal Rating Based Approach
c. Advanced Internal Rating Based Approach
d. Advanced Meausurement Approach
(III.18)

43. Bank melakukan transaksi penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan
kewajiban untuk membeli kembali SBI tersebut pada harga dan jangka waktu
yang telah disepakati dengan mitra Bank. Jenis SBI yang diperdagangkan
tersebut adalah :
a. Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)
b. Repo (IV-3)
c. Fine Tune Operation
d. Fasbi

44. Stresstesting dilakukan oleh Bank dengan maksud untuk dapat

mengidentifikasikan risiko yang tidak bisa ditangkap dengan menggunakan
metodologi pengukuran risiko yang ada (misalnya VaR). Selain hal tersebut di
bawah ini yang merupakan tujuan stresstesting adalah :
i. Mengidentifikasi kerugian yag berdampak besar
ii. Mengidentifikasi kejadian yang sering terjadi
iii. Mengevaluasi kemampuan bank menutup kerugian besar
iv. Mengidentifikasi besarnya cadangan biaya untuk memitigasi risiko

a. i dan iii benar

b. i, iii, iv benar
11 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

c. Hanya i yang benar

d. Semua benar
(IV.7)

45. Limit yang digunakan untuk membatasi potensi kerugian ekstrim atas eksposur
yang dimiliki bank :
a. Limit Transaksi
b. Stoploss Limit
c. Stress test Limit
d. Cut loss limit

46. Tujuan perhitungan risiko pasar dengan metode standar (sesuai Basel 2) yang
dilakukan oleh bank adalah untuk memenuhi :
a. Kewajiban penyediaan modal minimal sebesar 8 %
b. Menutup risiko berdasarkan kerugian historis bank
c. Kewajiban dari regulator untuk menggunakan pengukuran risiko dengan
metode standar
d. Seluruhnya benar
(IV.11)

47. Risiko operasional melekat pada aktivitas fungsional bank di bawah ini :
i. Perkreditan
ii. Operasional dan jasa
iii. Treasury dan Investasi
iv. Pendanaan dan Instrumen Utang

a. i dan ii benar
b. i, ii dan iii benar
c. ii saja yang benar
d. Seluruhnya Benar
(V.3)

12 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711
 Pelatihan Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Level 1

48. Bank akan mengembangkan bisnis yang mengharuskan Bank melakukan

perubahan mendasar dalam infrastruktur teknologi informasinya. Meskipun
berisiko keputusan tersebut harus ditempuh manajemen bank untuk dapat
mengejar ketertinggalan dengan pesaingnya. Untuk mencegah kerugian atas
keputusan tersebut, manajemen bank melakukan berbagai upaya mitigasi
risiko. Pengendalian risiko operasional yang dilakukan oleh manajemen bank
tersebut adalah :
a. Risk Accpetance
b. Risk Avoidance
c. Risk Transfer
d. Risk Averse
(V.10)

49. RCSA merupakan perangkat risiko operasional yang digunakan untuk

mengidentifikasi dan mengukur risiko menggunakan dimensi :
a. Kerugian dan dampak terjadinya risiko
b. Frekuensi kejadian dan Severity (Dampak)
c. Frekuensi kejadian dan peluang terjadinya risiko
d. Kerugian dan besarnya risiko.

50. Risiko memiliki 2 (dua) jenis kejadian, di bawah ini manakah yang paling benar
yang menggambarkan jenis kejadian risiko :
a. Kejadian yang sering terjadi dan kejadian bisa diantisipasi
b. Kejadian bisa diantisipasi dan kejadian yang jarang terjadi
c. Kejadian yang dapat diperkirakan dan kejadian yang sering terjadi
d. Kejadian yang jarang terjadi dan kejadian yang sulit diantisipasi
(I.3)

---o0o---

13 16 Juli 2011
Kode Soal : TO 1-160711